20120721104356新华泛资源优势灵活配置混合型证

1、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告2012年6月30日基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二。一二年七月十九日第1页共13页新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告§ 1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。§ 2基金产品概况基金简称新华泛资源优势混合基金主代码519091交易代码519091基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月13日报告期末基金份额总额706,626,593.23 份投资目标在有效控制风险的前提下，通过重点精选与集中配置 具有社会资

3、源和自然资源（泛资源）优势的股票，实 现基金净值增长，以求持续地超越业绩比较基准。投资策略本基金米用“自下而上”结合“自上而下”的投资策 略，通过股票选择、行业配置，结合自上而下的战术 性大类资产配置策略，进行积极投资管理。业绩比较基准60%沪深300指数+ 40%x上证国债指数2新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高等 风险品种，预期风险和收益高于债券型、货币型基金， 低于股票型基金。基金管理人新华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§ 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：

4、人民币元主要财务指标报告期（2012年4月1日-2012年6月30 日）1.本期已实现收益8,563,737.242.本期利润16,198,398.193.加权平均基金份额本期利润0.02274.期末基金资产净值661,861,613.255.期末基金份额净值0.937注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益；2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净

5、值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准 收益率业绩比较基准收益率 标准差-3新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告过去三个月2.40%0.80%0.63%0.67%1.77%0.13%322自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年7月13日至2012年6月30日）注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定§ 4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组

6、）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业 年限说明任职日期离任日期崔建 波本基 金基 金经2010-3-24-17经济学硕士，历任天津中融证 券投资咨询公司研究员、申银 万国天津佟楼营业部投资经4新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告理，新 华优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 基金 经理，新华 优选 消费 股票 型证 券投 资基 金基 金经 理；公司基 金管 理部 副总 监纪顾问部经理、海融资讯系统 有限公司研究员、和讯信息科 技有限公司证券研究部、理财 服务部经理、北方国际信托股 份有限公司投资部信托高级 投资经理。现任新华基金管理 有限公司基金管理部副总监

7、， 新华泛资源优势灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、 新华优选成长股票型证券投 资基金基金经理和新华优诜 消费股票型证券投资基金基 金经理。桂跃 强本基 金基 金经 理，新华中 小市 值优 选股 票型 基金 基金 经理2011-6-27-5工学、金融学双硕士，历任中 国石化石油化工科学研究院 工程师。于2007年加入新华基 金管理有限公司，历任化工、 有色、轻工、建材等行业分析 师，策略分析师，新华优选成 长股票型证券投资基金基金 经理助理，投资经理。现任新 华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,新 华中小市值优选股票型证券 投资基金基金经理.5新华泛资源优势灵活配置混合型证券

8、投资基金2012年第2季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置混合型证 券投资基金的管理人按照中华人民共和国证券投资基金法、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投资基金基金合同 以及其他有关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订），公司制定了新华基金管理有限公司公平交易管理

9、制度。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管 理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的 各个环节。场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模 块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不 同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审 核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管

10、理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所

11、有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2012年第二季度，大盘先涨后跌，全季度收阴。下跌原因在于首先流动性 约束明显，大盘高位整理无法向上突破时，接下来往往会下跌，其次经济复苏低于预期，房地产行业的复苏迟迟不能传导到其上游行业，而较低的房地产投资增速也拉低了固定资产投资，再次，政策力度比预想的要低。表现较好的行业是食 品饮料和医药，经济不景气下，业绩的确定性较高增长和防御心理成了市场的主 旋律。本基金对相关强势板块进行了一定配置，基金表现强于比较基准。展

12、望2012年三季度，通胀水平低位运行，经济望见底回升，各项经济数据 有望超预期，但经济回升的力度将比较有限，政策方面，降息降准、默认房地产 放松的政策会延续，预计行情将以震荡为主，下跌空间非常有限，不排除小阶段反弹行情的出现。行业性结构机会仍然存在，尤其是房地产，机会依旧比较确定。 长期看，我们更强调自下而上的选股策略， 选出能够穿越经济波动、长期保持快 速增长的细分行业个股龙头，将更能带来超额收益。故本基金仍然坚持价值与成 长的思路，2012年三季度在成长股方面精选个股，同时兼顾行业轮动策略，力 争取得较好的收益。442报告期内基金的业绩表现截至2012年6月30日，本基金份额净值为0.93

13、7元，本报告期份额净值增 长率为2.40%,同期比较基准的增长率为0.63%。§ 5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）7新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告1权益投资456,649,568.5968.64其中：股票456,649,568.5968.642固定收益投资85,185,830.8012.80其中：债券85,185,830.8012.80资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计119,282,503.9417.936其他各项资产

14、4,212,306.890.637合计665,330,210.22100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业1,775,094.000.27B米掘业6,303,600.000.95C制造业202,605,658.7130.61C0食品、饮料32,666,974.044.94C1纺织、服装、皮毛10,892,027.001.65C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料47,710,764.287.21C5电子6,995,626.761.068新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告C

15、6金属、非金属2,326,994.600.35C7机械、设备、仪表82,506,064.2112.47C8医药、生物制品12,298,248.471.86C99其他制造业7,208,959.351.09D电力、煤气及水的生产和供应业694,000.000.10E建筑业757,920.900.11F交通运输、仓储业7,653,581.881.16G信息技术业43,621,078.726.59H批发和零售贸易21,127,166.403.19I金融、保险业62,514,656.689.45J房地产业96,802,747.1614.63K社会服务业8,331,182.641.26L传播与文化产业-M

16、综合类4,462,881.500.67合计456,649,568.5968.995.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1300072三聚环保2,541,57426,305,290.903.972600048保利地产1,702,13519,302,210.902.923300222科大智能1,191,41016,977,592.502.574000602金马集团731,13615,119,892.482.285000002万科A1,686,26015,024,576.602.279新华泛资源优势灵

17、活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告6600887伊利股份717,48814,765,903.042.237600383金地集团2,084,23413,505,836.322.048002589瑞康医药384,21012,659,719.501.919600519贵州茅台48,10011,503,115.001.7410002535林州重机1,428,80911,187,574.471.695.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券85,185,830.8012.875企

18、业短期融资券-6中期票据-7可转债-8其他-9合计85,185,830.8012.875.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）112201409豫园债332,71034,428,830.805.202098013009伊城投债200,00020,242,000.003.06312300109爱使债200,00020,000,000.003.0210新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第2季度报告412293109临海债100,00010,515,000.001.595.6报告期末按公允

19、价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末无资产支持证券投资。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库5.8.3其他各项资产构成序号名称金额（元）1存出保证金566,188.182应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,604,425.905应收申购款41,692.816其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,212,306.895.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限的情况。11新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基