计量经济学16年复习内容

1、一、单项选择题1.根据总体的全部资料建立的回归模型是（ C ）A.样本模型B.理论模型C.实际模型D.虚拟模型2.以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）A.Cov(ui，uj)0，ijB.Cov(ui，uj)=0，ijC.Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi，uj)03.质的因素引进经济计量模型，需要使用（ D ）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量4.在联立方程模型中，前定变量包括（ D ）A.外生变量和内生变量B.内生变量和滞后变量C.非随机变量和内生变量D.外生变量和滞后变量5.F检验属于经济计量模型评价中的（ C ）A.统计准则B.经济理论准则C.经济计量准

2、则D.识别准则6.相关系数的取值范围是（ D ）A.0<r<1B.0r1C.-1r<0D.-1r17.方差膨胀因子检测法用于检验（ C ）A.是否存在异方差B.是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立8.在分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中，0称为（ A ）A.短期影响乘数B.过渡性影响乘数C.特殊乘数D.长期影响乘数9.下列关于简化式模型的说法中不正确的是（ D ）A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.模型的简化式一般是从模型的结构式直接导出C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简

3、化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数10.设为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H0：=0时，所用的统计量服从的分布为（ C ）A.2(n-2)B.t(n-1)C.t(n-2)D.N(n一2)11.假设回归模型中的随机误差项ut具有一阶自回归形式：ut=ut-1+vt其中E(vt)=0，Var(vt)=，则方差Var(ut)为（ A ）A.Var(ut)=B.Var(ut)=C.Var(ut)=D.Var(ut)=12.设某地区消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，

4、则考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为（ B ）A.1个B.2个C.3个D.4个13.关于计量经济模型变量的说法中正确的是（ D ）A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量14.相关分析所考察的变量中（ A ）A.所有变量均为随机变量B.所有变量均为确定性变量C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量15.设有样本回归直线（ C ）A.不一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.一定在回归直线上D.在回归直线的上方16.设线性回归模型Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+ui符合经典假设，

5、则检验H0：1=2=k=0时，所用的统计量F服从（ B ）A.F(k-1，n-k)B.F(k，n-k-1)C.F(k-l，n-1)D.F(n-k，k-1)17.对于自适应预期模型（ C ）Yt=0+1Xt+(1-)Yt-1+VtVt=ut-(1-)ut-1,ut为经典误差项，估计模型参数应采用的方法为（ C ）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法18.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即（ B ）A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法19.如果联立方程模型中某个结构方程包

6、含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（ A ）A.仅满足识别的阶条件B.不可识别C.恰好识别D.过度识别20.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数时可用（ A ）A.有限信息极大似然估计法B.最小二乘法C.间接最小二乘法D.广义差分法21.进行宏观经济模型的总体设计时，首先要确定（ D ）A.模型的结构B.模型的机制C.模型的导向D.模型的理论基础22.模型中其数值由模型本身决定的变量是(B)A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量23.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是(A)A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有

7、效的24.半对数模型Y=中，参数的含义是( C)A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的绝对量变化D.Y关于X的弹性25.在一元线性回归模型中，的无偏估计量为( C)A.B. C. D. 26.在模型的回归分析结果报告中，F统计量的p值=0.0000，则表明( C)A.解释变量X2t对Yt的影响是显著的B.解释变量X3t对Yt的影响是显著的C.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的D.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响不显著27.根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，ln=20.5+0.75lnx，这表明人均收入每增加

8、1%，人均消费支出将增加( B)A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%28.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当DW统计量等于2时，表明( C )A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定29.在多元线性回归模型中，对回归系数（j=2，3，4)进行显著性检验时，t统计量为( A )A.B.C.D.30.计量经济模型的基本应用领域有(A)A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析D.季度分析、年度分析、中长期分析31.对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则(B)A.=0时，(Yi-)0B.=0时，(Yi

9、-)2=0C.=0时，(Yi-)为最小D. =0时，(Yi-)2为最小32.设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是(D)A.B.C.D.33.对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有(D)A.=0时，r=1B.=0时，r=-1C.=0时，r=0D.=0时，r=1或r=-134.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量|t|大于等于(C)A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1，28)35.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的

10、回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为(3)A.2B.3C.4D.536.下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为(B)Yt=Ct+It+Gt (定义方程)Ct= (消费函数)It= (投资函数)A.技术方程B.行为方程C.恒等式D.制度方程37 .在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是(C)A.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关C.若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性38经济计量学与数

11、理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的(C)A内生因素B确定性因素C随机因素D外生因素39在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是(C)A时期数据B时点数据C时序数据D截面数据40选择模型的数学形式的主要依据是(C)A经济统计理论B数理统计理论C宏观经济理论D经济行为理论41线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？(A)A解释变量XB被解释变量YC误差项uD残差项e42最小二乘原理是(A)A残差平方和最小B残差和最小C误差平方和最小D误差和最小43解释平方和ESS是指(B)A.B C.D44按照经典假设，线性回归模型中的误差项ui应为零均值、同方差，且与(B)A被解

12、释变量Yi不相关B其他随机误差项uj不相关C回归值不相关D残差项ei不相关45残差平方和随着解释变量个数的增加而(A)A减少B不变C增加D先增加后减少46在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示(A)A0B0CD47在回归模型中，序列相关是指(B)A.Y与X相关B彼此相关CX2、X3与u相关DX2、X3彼此相关48在多元线性回归模型中，若某两个解释变量的相关系数接近1，则表明模型中存在(C)A异方差B自相关C多重共线性D设定误差49加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数(C)A广义矩估计法B工具变量法C普通最小二乘法D间接最小二乘

13、法50DW检验适用于检验(B)A异方差B序列相关C多重共线性D设定误差51设居民消费支出，Xi=居民收入，D=l代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为(A)A.BCD52间接最小二乘法适用于如下特征的方程的参数估计(C)A过度识别方程B不可识别方程C恰好识别方程D可识别方程53计量经济学模型是(A)A揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述B.揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述C.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用非随机性的数学方程加以描述D.揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述54相关分析的目

14、的为(C)A研究被解释变量对解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究随机变量间的相关形式及相关程度D.研究随机变量和非随机变量间的相关形式及相关程度55经典假定中误差项u具有零均值是指(A)A随机误差项u的期望值为OB.残差项e的期望值为OC.随机误差项u的取值为OD.随机误差项u的观测值的均值为056最佳线性无偏估计量是(A)A具有线性、无偏和最小方差性质的估计量B.具有线性、有偏和最小方差性质的估计量C.具有线性、有偏和最小误差性质的估计量D.具有线性、无偏和最小误差性质的估计量57在X与Y的回归分析中(B)AX是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机

15、变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量58相关系数r的取值范围为(D)A1r4B.Or4C.0r2D.-1r159解释变量X的回归系数为2，下列哪种情况表明变量X是显著的？(B)A.t统计量大于临界值B.t统计量的绝对值大于临界值C.t统计量小于临界值D.t统计量的绝对值小于临界值60多元回归模型中F检验的备择假设为(B)A偏回归系数全为OB.偏回归系数不全为OC.常数项不为OD.偏回归系数都不为061.最可能出现序列相关的样本数据类型是(A)A时间序列数据B.虚拟变量数据C.截面数据D.混合数据62样本分段比较法适用于检验(B)A序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差63下

16、列哪种方法不是检验异方差的方法？(C)A残差图分析法B.方差比检验法C.方差扩大因子法D.怀特检验法64设Yi=0+1Xi+ui，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=O代表农村居民，则斜率变动模型为(D)AYi=0+1Xi+2D+uiB. Yi=(0+2)+1Xi+uiC. Yi=(0+1)+1Xi +uiD. Yi=0+1Xi+2DiX+ui65.单方程经济计量模型必然是(A)A.随机方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程66.在多元线性回归中，调整后的判定系数与判定系数R2的关系有(B)A.R2<B. R2C.R2D. <R267.怀特检验法适用于检验

17、(A)A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差68.DW检验法中DW值位于(A)A.0，4B.1，2C.2，6D.3，869.方差非齐性情况下，常用的估计方法是(D)A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法70.已知模型的DW统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为(D)A.0.3B.0.4C.0.5D.0.771.设某商品需求模型为Yt=0+1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(B)A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关7

18、2.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为4，这表明模型随机误差项(C)A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关73.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为(B)A.1个B.2个C.3个D.4个74对于线性回归模型Yt=0+1D+1Xi+2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是(D)A.两条平行线B.两条垂直线C.一条折线D.两条交叉线75.对有限分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+kXt-k+ut进行多项式变换时，

19、多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是(A)A.m<kB.m=kC.m>kD.不确定76.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为(A)A.DW检验B.t检验C.H检验D.ADF检验77.根据经济行为构造的方程式是（ C ）A.政策方程B.定义方程C.随机方程D.制度方程78.在二元线性回归模型中，的无偏估计量为（D ）A.B.C. D. 79.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线必然通过（ A ）A.点B.点（0，0）C.点D.点80.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）A.与随机误差不相关B.与残差不相关C.与被解释变量不相关D.与回归

20、值不相关81.回归模型中不可使用的模型为（C ）A.较高，回归系数高度显著B. 较低，回归系数高度显著C. 较高，回归系数不显著D. 较低，回归系数显著82.下列可说明存在异方差的情况是（D ）A.B. C.（常数）D.83.若计算的统计量接近0，则表明该模型（B ）A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关84.样本分段比较法适用于检验（A ）A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差85.设分布滞后模型为，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（ C ）A.32年B.33年 C.35年D.38年86.在分布滞后模型中，短期影响

21、乘数是指（ A ）A.B. C.D.87.设个人消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（B ）A.2个B.3个 C.4个D.5个88.在回归模型中，D为性别因素， ， ，则会产生的问题为（ D ）A.异方差B.序列相关C.不完全多重线性相关D.完全多重线性相关89.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（ D ）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量90.经济计量学一词的提出者是（ C ）A弗里德曼B丁伯根C费里希D克莱茵91样本残差是指（ C ）A个别的Yi围绕它的期望值

22、的离差BYi的测量误差C预测值与实际值Yi的偏差D个别的Xi围绕它的期望值的离差92在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（ D ）An-1Bn-2Cn-3Dn-493若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ B ）ABCD94在分布滞后模型中，长期影响乘数是指（ D ）ABCD95设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ A ）A直接引进DB按新变量DXi引进C按新变量D+Xi引进D无法引进96设截距系统变参数模型为：=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ C ）A内生变量B外生变量C虚拟变量D滞后变量9

23、7设消费函数为,C为消费，X为收入，如果统计检验0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ A ）A相互平行的B相互垂直的C相互交叉的D相互重叠的98联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ D ）A内生解释变量对被解释变量的总影响B，内生解释变量对被解释变量的直接影响C前定变量对被解释变量的直接影响D前定变量对被解释变量的总影响99.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( D )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性100.在回归模型Y=1+2X2+3X3+4X4+u中，如果假设H020成立，则意味着( D )A.估计值0B.X2与Y无任何关系C.回

24、归模型不成立D.X2与Y有线性关系101.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( C )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差102.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是ln=3.5+0.91nXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将( C )A.增加3.5B.增加0.35C.增加0.9D.增加9103.弗里希将计量经济学定义为（ A ）A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合104.结构式方程过度识别是指（ C

25、）A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值105.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是（ B ）A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据106.下列回归方程中一定错误的是（ C ）A.B.C.D. 107.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从（ A ）A.N（0，2）B.t（n-1）C.N（0，）（如果ij，则）D.t（n）108.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则（ A ）A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区

26、间越窄，预测误差越大109.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?（ B ） A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法110.方差膨胀因子的计算公式为（ A ）A. B.C.D.111收入决定模型中的前期收入yt-1被称为（ D ）A控制变量B内生变量C政策变量D滞后变量112在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS，假设n为样本容量，则剩余变差RSS的自由度为（ D ）A1BnCn-1Dn-2113样本分段比较检验法又称为（ D ）ADW检验法B戈里瑟检验法C怀特检验法D戈德菲尔德和匡特检验法114外生变量

27、是（ C ）A具有一定概率分布的随机变量B模型输出的变量C非随机变量D模型自身决定的变量115在经济计量模型中，被解释变量一定是（ A ）A内生变量B滞后变量C政策变量D外生变量116y与x的真实关系应表达为（ A ）ABCD117在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ C ）A方差非齐性B序列相关性C多重共线性D设定误差118合称为前定变量的是（ C ）A外生变量和滞后变量B内生变量和外生变量C外生变量和虚拟变量D解释变量和被解释变量119设截距和斜率同时变动模型为Yi=,其中D为虚拟变量。如果经检验该模型为斜率变动模型，则

28、下列假设成立的是（ D ）A，B，C，D，120.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为=20+60Xt，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( A )A.增加60元B.减少60元C.增加20元D.减少20元121.设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( A )A.F=B.F=1-C.F=D.F=122在二元线性回归模型：中，表示（ A ）A当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动D当X1和X2都变动一个

29、单位时， Y的平均变动123对于无限分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ C ）A参数有无限多个B没有足够的自由度C存在严重的多重共线性D存在序列相关124使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+kXt-k+ut时，多项式i=0+1i+2i2+mim的阶数m必须（ A ）A小于kB小于等于kC等于kD大于k125在联立方程模型中，存在识别问题的方程为（ B ）A制度方程B随机方程C恒等式D制度方程与随机方程二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)1.下列现象中不属于相关关系的有（ACD ）A.家庭消费支

30、出与收入 B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求 D.小麦产量与施肥量 E.成绩总分与各门课程分数2.常用的处理多重共线性的方法有（ABCDE）A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法 E.主成分回归估计法3.在消费（Y）对收入（X）的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有（BCE）A.Y=+X+u B.Y=+D+X+uC.Y=+u D. Y=+（DX）+u E. Y=+D+X+u4.下列检验中属于经济计量准则检验的有（BCD）A.判定系数检验 B.序列相关检验C.方差非齐次性检验 D.多重共线性检验 E.联立方程模型的识别

31、性判断5.经济计量模型的评价准则主要有（ACE）A.经济理论准则 B.数学准则C.统计准则 D.预测准则 E.经济计量准则6.多元回归模型通过了整体显著性F检验，则可能的情况为（BCD）A. B.0，0 C.=0，0 D.0，=0 E.=0，=0，=07.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为（CDE）A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制8.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有（ADE）A.产生多重线性 B.产生异方差C.产生自相关 D.损失自由度 E.最大滞后期k较难确定9.对于经典线性回归模型

32、，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有(ABC )A.无偏性 B.线性性 C.方差最小性 D.确定性 E.误差最小性8.下列哪些方法是检验方差非齐性的方法?(ABC)A.残差图分析法 B.方差膨胀因子检测法 C.样本分段比检验 D.DW检验法 E.简单相关系数检测法9.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中(BCE)A.0表示存在这种属性 B.0表示不存在这种属性C.1表示存在这种属性 D.1表示不存在这种属性 E.0和1所代表的内容可以任意设定10.在截距变动模型Yi=a0+a1D+Xi+ui中，模型系数叙述正确的有( ACE )A. a0是基础模型截距项 B.a1是基础模

33、型截距项C. a0是公共截距项 D. a1是公共截距系数 E. a1是差别截距系数11.经济计量模型的应用包括（CDE）A设定模型 B检验模型 C结构分析 D经济预测 E评价经济政策12简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（AB）A估计值的符号 B估计值的大小 C估计值的期望值 D估计值的方差 E估计值之间协方差13以下关于DW检验的说法，正确的有（CE）A要求样本容量较大 BC要求解释变量中不含滞后因变量 D能够判定所有情况 E只适合一阶线性序列相关14在下列宏观经济模型中，内生变量是（ACE）其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率ACt BCt-1 CYt DRt

34、EIt15回归模型中可使用的回归模型为(AB）A较高，回归系数高度显著 B较低，回归系数高度显著C较高，回归系数不显著 D较低，回归系数不显著 E低，回归系数高度不显著16.线性回归模型的普通最小二乘估计的残差满足（ACD）A. B. C. D. E. 17.序列相关情况下，常用的估计方法有（AB）A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 E.广义最小平方法18.在下列宏观经济模型中，前定变量包括（BDE）(C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率)A. B. C. D. E.19.考虑以下扩展的凯恩斯收入决定模型： Ct=0+1Yt+2Tt+u1t (消费函数)

35、 It=0+1Yt-1+u2t (投资函数) Tt=0+1Yt+u3t （税收函数） Yt=Ct+It+Gt (收入恒等式)用阶条件检查方程组的可识别性有（AE）A.消费函数恰好识别 B.投资函数恰好识别C.税收函数不可识别 D.消费函数不可识别 E.投资函数过度识别20.关于联立方程模型，下列说法正确的有(BDE)A.联立方程偏倚的实质是内生变量与前定变量的高度相关B.只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别C.结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量D.简化式联立模型中简化参数反映了解释变量对被解释变量的总影响E.满足最小二乘法的经典假设时，简化式模型的最小二乘法估计量具有

36、无偏、一致性21对于经典线性回归模型，随机误差项应满足的条件有(ABCD)A零均值 B.同方差 C.无多重共线性 D.无序列相关 E.无偏性22计量经济模型中序列相关的主要检验方法有(AD)A残差图法 B.方差比检验法 C.ADF检验法 D.DW检验法 E.戈里瑟检验法23对于有限分布滞后模型，对它应用阿尔蒙多项式法主要解决了哪些问题？(ADE)A多重共线性问题 B.异方差问题 C.产生自相关问题 D.损失自由度问题 E.最大滞后期k的确定问题24若查表得到DW上、下限dL和dU，则DW检验的不确定区间为(BC)A.dUDW4-dU B.4-dUDW4-dL C.dLDWdU D.4-dLDW

37、4 E.0DWdL25对于经典多元线性回归模型，解释变量X应满足的条件有(ACE)AX是非随机变量 B同方差 CX间无完全共线性 D零均值 EX与随机误差项不相关26计量经济模型中异方差的主要检验方法为(ABCE)A残差图法 B方差比检验法 C怀特检验 DDF检验法 E.戈莱瑟检验法27对自适应预期模型估计参数时，为解决与ut的相关问题而选择一个工具变量Zt来代替，则必须满足(ACE)A. B C D; E.。28.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科?(ADE)A.统计学 B.计量学 C.经济预测 D.数学 E.经济学29.判定系数R2可表示为(BCEA.R2= B. R2= C. R

38、2= D. R2= E. R2=30.下列方程中不可能是单一方程经济计量模型的有（DE）A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 E.平衡方程31.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与（AE）A.该随机解释变量高度相关 B.其它解释变量高度相关C.随机误差项高度相关 D.该随机解释变量不相关 E.随机误差项不相关32.在回归模型中引入虚拟变量的作用有（ABDE）A.反映质的因素的影响 B.分离异常因素的影响C.提高模型的精度 D.检验属性类型对被解释变量的作用 E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响33.对无限分布滞后模型进行Koyck变

39、换时，Koyck假定包括（ABD）A.模型中所有参数的符号均相同 B.模型中所有参数均大于0C.模型中所有参数均小于0 D.参数按几何数列衰减 E.参数按几何数列递增34.下列哪些变量属于前定变量(CD) A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量35.对联立方程模型参数的单方程估计法包括(ABCD ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法36.使用二阶段最小二乘法估计结构式参数必须满足的条件是(BDE)A.该结构方程是过度识别的B.结构方程的误差项为经典误差项C.简化式方程的误差项为经典误差项D.

40、模型中所有的前定变量之间不存在严重的多重共线性E.样本容量足够大37.经济计量模型主要应用于(ABC）A经济预测 B经济结构分析 C评价经济政策 D政策模拟 E经济决策38常用的检验方差非齐性的方法有（ABCE）A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 DDW检验 E方差膨胀因子检测39.下列属于时间序列数据的有（ACDE）A.20002010年某省的人口数 B.2012年某省各县市国民生产总值C.20092014年某厂的工业总产值 D.20082013年某厂的职工人数 E.20062013年某厂的固定资产总额40.下列各对变量之间存在相关关系的有（ABC）A.身高与体重 B.收入与支

41、出 C.施肥量与粮食产量 D.圆的面积与圆的半径 E.圆的周长与圆的半径41.在方差非齐性条件下，普通最小二乘法估计量是（AD）A.无偏估计量 B.有偏估计量 C.有效估计量 D.非有效估计量 E.最佳无偏估计量42.在经济计量学中，虚拟变量又可称为（AE）A.哑变量 B.品质变量 C.数量变量 D.滞后变量 E.二进制变量43.对于Yi=，其中D为虚拟变量。下面说法正确的有（BCD）A.其图形是两条平行线B.基础类型的截距为C.基础类型的斜率为D.差别截距系数为E.差别斜率系数为44.对于有限分布滞后模型Yi=，最小二乘法原则上是适用的，但会遇到下列问题中的（ADE）A.多重共线性问题B.异

42、方差问题C.随机解释变量问题D.最大滞后长度k的确定问题E.样本较小时，无足够自由度的问题45.下列关于二阶段最小二乘法说法中正确的有（CD）A.对样本容量没有严格要求B.适合一切方程C.假定模型中所有前定变量之间无多重共线性D.仅适合可识别方程E.估计量不具有一致性46根据虚拟变量D取值的变化，回归模型Yi=0+1D+（DZi）+ui可以表示成的形式有（ AC）AYi=0+uiBYi=0+(+uiCYi=(0+1)+uiDCYi=(0+1)+uiEYi=0+47对于分段回归模型D+ut，其中（ BCD ）A虚拟变量D代表品质因素B虚拟变量D代表数量因素C以xt=x*为界，前后两段回归直线的斜率不同D以xt=x*为界，前后两段回归直线的截距不同E该模型是系统变参数模型的一种特殊形式48.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，