计量经济学练习题

1、精品可编辑修改计量经济学练习题( 本大题共 20 小题，每小题1 分，共 20 分 )1. 弗里希将计量经济学定义为 ( A )A. 经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C. 管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2. 有关经济计量模型的描述正确的为 ( CA. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述C. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学

2、方程加以描用随机性的数学方程加以描3. 系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( A )A. 那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C. 那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D. 那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4. 回归分析的目的为 ( C )A. 研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C. 研究被解释变量对解释变量的依赖关系D. 研究解释变量之间的依赖关系5. 在 X 与 Y

3、 的相关分析中 ( C )A. X 是随机变量， Y 是非随机变量C.X 和 Y 都是随机变量6. 随机误差项是指( A )A. 不可观测的因素所形成的误差C. 预测值Y?i 与实际值Yi 的偏差B.Y 是随机变量，X 是非随机变量D.X 和 Y 均为非随机变量B.Yi 的测量误差D.个别的Xi围绕它的期望值的离差7. 按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( B )A. 与被解释变量Yi 不相关C. 与回归值值Y?i 不相关8. 判定系数R2 的取值范围为( B )A.0 R22C.0R24B.与随机误差项Ui不相关D.与残差项ei不相关B.0R21D.1 WR2W49.

4、在一元回归模型中，回归系数2 通过了显著性t 检验，表示( A )A.2W0B. ?2 却C.2w。，?2=0D. 2=0, ?2W010. 根据判定系数R2 与 F 统计量的关系可知，当R2=1 时，有 ( D )A.F=-1B.F=0C.F=1D.F=811. 当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( C )A. 有偏估计量C. 无效估计量12. 怀特检验适用于检验( B )A. 序列相关C. 多重共线性13. 序列相关是指回归模型中 ( D )A. 解释变量X 的不同时期相关C. 解释变量X 与随机误差项u 之间相关14.DW 检验适用于检验( B )A. 异方差C. 多重共线

5、性15.设Yi= o iXi q , 丫i二居民消费支出,表农村居民，则截距变动模型为( A )A. Yi01 X i2D uiB.有效估计量D.渐近有效估计量B.异方差D.设定误差B.被解释变量Y的不同时期相关D.随机误差项u的不同时期相关B.序列相关D.设定误差Xi= 居民收入，D=1 代表城镇居民， D=0 代B.Yi ( 02)1XiuiC. Yi( 01 )1 X i uiD.Yi 01X i 2 DX iui16. 如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( C )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别17.结构式方程过度识别是指（C ）

6、A.结构式参数有唯一数值C.结构式参数具有多个数值1 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列是A.时间数据C.时序数据2 .普通最小二乘准则是（D ）A.随机误差项Ui的平方和最小C.Xi与它的均值X的离差平方和最小D.不确定B.简化式参数具有唯一数值D.简化式参数具有多个数值（C ）B.时点数据D.截面数据B.Yi与它的期望值Y的离差平方和最小D.残差ei的平方和最小4 .反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是（B ）A.0 R22B.0WR2W1C.0WR2W4D.1 R245 .在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（D ）A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无

7、多重共线性6 .在回归模型 Y= 3i+ 32X2+ 83X3+ 34X4+U中，如果假设 Ho ：色W0成立，则意味着（DA.估计值?2却B.X2与Y无任何关系C.回归模型不成立D.X2与Y有线性关系7 .回归系数进行显著性检验时的t统计量是(D )A. B-var(?j)var(- j)C. -D.?jvar( j)var(?j)8 .下列哪种情况说明存在异方差？( D )A.E(ui)=0B.E(ui uj)=0, iwjC.E(u2)= 2 (常数)D.E(u2)= 29 .异方差情形下，常用的估计方法是(D )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10 .若计算

8、的DW统计量为0,则表明该模型(B )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在局阶序列相关11 .模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是(B )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12 .在多元线性回归模型中，若某个解释变量其余解释变量的判定系数接近1,则表明模型中存在(C )A.异方差B.自相关D.设定误差C.多重共线性15.设个人消费函数Yi= 12Xi 5中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为 ( B )

9、A.1 个B.2 个C.3 个D.4 个20. 下面关于简化式模型的概念，不正确 的是 ( D )A. 简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数2 . 计量经济学起源于对经济问题的 ( CB.应用研究D.定性研究B. Y?i0.2 0.7 X irXY0.8D. Y?i0.8 0.6 X irXY0.2A. 理论研究C.定量研究3 . 下列回归方程中一定错误 的是 ( C )A. Y?i0.3 0.6 X ir

10、XY0.5C. Y?i0.9 0.2 X irXY0.54 . 以 Yi 表示实际观测值，Y?i 表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( C )A.汇（f S?i）2=0B. E （YY ）2=0C.汇（Y Y?i ）2最小D.汇（YY ）2最小5 .在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从（A ）A.N（0 , （r2）B.t（n-1） 2C.N（0 ,i ）D.t（n）6 .已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64 ,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（D ）A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87 .在利用线性回归模型进行区间预测时，随机

11、误差项的方差越大，则 （A ）A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8 .对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误.的是（B ）A.汇尸0B.归（5t0C. IiXi=0D.汇Y= EY?i9 .下列方法中不悬.用来检验异方差的是（D ）A.ARCH检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10 .如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数？（ B ）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法一（异方差）C.间接最小二乘法D.工具变量法一一（解释变量间序

12、列相关）11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3 ,则DW统计量等于（D ）A.0.3C.112.如果 dLDW0D. p014 .方差膨胀因子的计算公式为 （A ）?1A. VIF（?i）21 r2B.VIF(?i)11 R21C.VIF(?i)2R2D. VIF(?i)1R217 .在联立方程模型中，识别的阶条件是（C ）A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18 . 在简化式模型中，其解释变量都是( D )A. 外生变量B. 内生变量C.滞后变量D.前定变量二、多项选择题 (本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)22.多元回归模型Yii2X23X3

13、Ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为( B C D )A.20，30B.2却，3却C.2=0 ,3 却D.2*0,3 =0E. 1 =0 ，2=0 ，3=023. 计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为 ( C D E )A.模型中存在异方差B.模型中存在虚拟变量C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入E.样本资料的限制27 . 常用的处理多重共线性的方法有( A B C D E )A.追加样本信息B.使用非样本先验信息C.进行变量形式的转换D.岭回归估计法E.主成分回归估计法28 .在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有(BCE )A.Y=

14、 0+ 1X+UB.Y= 0+ 0 D+ 1X+UC.Y= 0+ 1X + 1 (DX)+uD. Y= 0+ 1 (DX)+uE. Y= 0+ 0 D+ 1X+ 1(DX)+u五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以19781997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值 X(亿元)为解释变量进行回归，得到回归结果如下：Y?t=-261.09+0.2453 XtSe=(31.327)()t=() (16.616)R2=0.9388n=20要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453 ;(3)检验斜率系数的显著

15、性。(=5%, t0.025 (18)=2.101)施解.4:*,=d ci &小0一乳34212 分)1(分飘率善数d 2453黑承蟾区生产总值增加1位运，进口需求平箕增加比北打 电斛号蛊ft的，挽iHt为M Wk远大于处界*平盛上横鞫柜也交真率Kit八,、I,ii fi 1137.设消费函数为Yt01Xt ut,若月收入 Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型？分别写出两种收入群体的回归模型。! 工OM37.-1WO.O=分）依渤可值我为.0 XXIOOO匕=& + HX,+禺（X*-*）D+* Q 分）100。元以内阻的囱日缜基为K-A+AX.

16、 + k100 0元以上堀的回日梃31为KA-ftX1 +C属+耳）*,+.此分） 1 M dm = ）b 金 K M38 .考虑下述模型Ct= i2Dt Ut（消费方程）Iti2Dt 1 vt（投资方程）Pt= Ct+ It+2 t其中，C=消费支出,D=收入，仁投资，Z=自发支出；C、I和D为内生变量。要求：（1）写出消费方程的简化式方程;（2）用阶条件研究各方程的识别问题。2 捎号）松的高北式方程大G。/。口i + 乙+%.C3分1其中 力* 书一一+一1 一处好于消贵才智排除的变质败一力3方展个荻一口=2,方为过魔魂#L。分）对于投蜜方程排除的变质数三仁一G=3Af方程个费一口之3原方

17、程力近度眼握* （2分）六、综合应用题（本大题共1小题，9分）39 .经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据 30年的季度数据，得到如卜回归模型:Ln（Y/K ）=1.5492+0.7135Ln（L/K ）-0.1081 LnP+0.0045t（16.35） （21.69）（-6.42） （15.86）R2=0.98其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为统计量。（计算结果保留三位小数）问：（1）回归分析的结果是否支持经济学家的假设；（2）如果在样本期内价格P增加60%,据回归结果，资本产出率下降了多少 ？（3）如何解释系数0.7135

18、?解该回归楼制支持了掰援因为徽格环数LnP的回归系麴符号为黄说明阶得每要高 】外,更隼产地率唠下降43分）（力鞭事产出率的下降福度为工外时一员4家*修分）3景歌0. 713双示福由位黄奉的替氧力fit人用国1*.传本产班率四%仇？】舒川四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）36 .试述一元线性回归模型的经典假定。36。隗他谀整侬的均值为学汽1分）（幼所有随机镶墓地都有相同的分兼*。分）（G任豫两个网机调基U和ugRQ互不相关分）60M骅交ft X是确定交，与随机谀康地不相关Ml分）15）对回归金费进行统计检款时，还袋般定z服从正惠分布*（1分）37 .多重共线性补救方法有哪几种？1.剔除变量法；2.增大样本容量；3.变换模型形式；4.利用非样本先验信息5.横截面数据与时序数据并用；6.变量变换；7.逐步回归法；8.岭回归法39 .试述间接最小二乘法的计算步骤。部:阿腰最小票法包括以下三个作ST第一步+将站相武模弱化为筒化式揍制.他St是把俺一个内生变拉表示为前定变