流动性风险管理工作规划

1、合理匹配资产负债 构筑流动性安全防线2012年江南银行流动性风险管理工作规划各位同仁，根据会 议部署安排，下面我就深化江南 银行 2012年全辖流动性风险管理工作做一推 进报告。我行流动性风险管理工作进展情况在我行董事会、高级 管理层的重视以及监管部门的指导 下，我行的流动性风险管理工作由成立之初的被 动、简单开 展到现在的主动且较为全面的推进，各项流动性风险管理工 作逐步走向正 轨。下面是我行组 建成立以来的流 动性风险管 理主要工作成果：（一）建立,为完整的流动性风险管理组织架构。经过 两年时间的探索建 设，我行已逐步建立起与流 动性风险特点 相适应的组织架构，明确了董事会、监事会、高级管

2、理层、资产负债管理委员会、部室和各支行的流动 性风险管理职责。 其中，计划财务部为流动性风险管理归口部门，设置了专门 岗位管理全行流 动性风险，较好完成了各项流动性风险管理 日常工作。（二）构建,为全面的流动性风险管理制度体系。我行 制定了流动 性风险管理办法、流动性压力测试方案和流 动性风险应急预案等制度办 法，形成了较为完整的流动性 风险管理制度体系。这 些制度办法的由台实施，有效指导了 我行的流动性风险管理工作开展，促使各 项流动性风险管理 活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到精 细的转变，方式方法日益成熟。（三）形成第定的流动性指标监测分析机制。目前我行 已建立起稳定的流动性指

3、标监测和分析机制，对不同流动性 指标进行定期和不定期的 监测分析。如每日监测 分析的指标 有存贷比、短期头寸、大额 由行资金等；每月监测分析的指标 有流动性比例、人民币 超额备付率、同业负债 依存度等；每季 监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳 定融 资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负债比重等。通过对 指标的监测分析,及时掌握了我行的流 动性风险 状况,并为开展下一阶段流动性风险管理工作提供了有效信 息。（四）定期开展渤性风险压力测试。按照现代化商业流 动性风险管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模型 建设，并于2010年底成功开展了我行的首次流 动性风险压 力测

4、试，现在经过多次测试修正后，已形成了较稳定的按季 测试，以及根据需要随时开展流动性风险压力测试的机制。 通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流 动性状况 并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。（五）有效藤监管部门对我行流动性风险管理的监管 要求。随着我行组建后各项经营业务 的蓬勃发展，尤其是在 2011年我行被列 为江苏省银监和常州市银监共管的 流动性 风险管理试点单位”后，监管部门对我行的流动性风险管理 提由了更高的要求，包括不定期 对我行进行流动性风险管理现场检查、要求我行加快建立完整的流动性风险管理体系、每日向监管部门报告短期头寸数据、定期开展流动 性压力测 试、提高对 部分

5、流动性指标的监测频率等，对于监管部门的 要求，我行均能及时组织人员有效落实，确实推进我行流动 性风险管理工作开展。2012年流动性风险管理工作规划总体上，我行目前已建立了 较为完整的流动性风险组织 架构和制度体系，有序开展各 项流动性风险管理工作，保持 适当的流动性水平。但由于我行流动 性风险管理工作开展 时 间较短，在数据积累、系统 建设、技术支持、人员 配备、人员 技能等方面仍存在不足，与 现代化商业银行流动性风险管理 水平相比还有较大差距，同时为防范未来可能持 续偏紧的宏 观调控政策以及存款活期化 趋势带来的流动性压力，我行 2012年在正常开展各 项流动性风险工作的同时，重点推进以 下

6、几方面工作：（一）加快渝性风险管理信息系统建设，完善流动性风 险管理程序。我行还没有专门的系统支撑流动性风险管理， 但目前正在开 发的全成本管理系 统、1104监管报表管理系统 有涉及流动性风险管理的功能模 块。2012年，我行将继续加 快对上述系统的建设，争取依托系统平台的支持早日 实现对 部分流动性信息数据的自 动采集、计算、处 理，并可按照管 理要求计算有关流动性风险的比率和其他指 标，进而形成部 分常规的流动性风险管理工作，不断完善我行的流 动性风险 管理程序，最终提高我行的流 动性风险管理水平。（二）堀资产负债结构匹配管理，保障合理的流动性水平。引起商业银行流动性风险的因素众多，包括

7、银行资产与 负债在量与期限 结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低 下、资金备付率不足、客户 周期性资金需求变动、经济周期 的影响、利率变动、中央银 行货币政策变动、以及其他突发 性因素等等。商业银 行的任何一项经营活动不善都有可能最 终导致流动性风险。但是，从商业银 行经营管理的特点和各 因素的可控性来分析，资产负债结 构不匹配是 导致流动性风 险的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的资产负债结 构是构成我行流 动性风险管理的基本内容。2012年，我行将借助有关系 统平台，加强对存贷款、金 融机构往来以及 债券投资等业务的期限结构管理，确保我行 每天（月）的到期贫产（包括贷款、存放同业、买

8、入返售、债 券 投资等）与到期负债（包括存款、同业存放、卖 由回购等）基本 一致，避免某一时点（尤其报表日）上资产或负债的集中到期 造成流动性缺口，从而保障我行合理、稳 定的流动性水平。（三）堀对流动性风险指标的监测控制，采取有效措施改善个别未达标指标。在2012年整体仍然收 紧流动性、存款 活期化趋势的大背景下，我行要 继续加强对指标的监测控制， 提高预测、监测频 率，保持适当比例的央行 备付金，缩短部分投资组合久期，提高资产流动性，确保流动性风险指标达 标升级，尤其要采取积极措施提高我行的核心 负债依存度 （核心负债依存度达标也是银监对我行提由的要求）。自组建成立以来，我行的核心负债依存度

9、一直未能达到 监管要求的最低 标准（大于等于60%）,而斑呈现由下降的 趋势。其中核心负债 依存度最高 值是在2010年一季度末， 为57.68%,至U2010年末则降至了我行的 历史最低水平 41.96%,然后在我行采取了控制同 业负债规模等措施后，至 2011年末，核心负债依存度回升到了 45.16%,但与监管要求 最低值仍有较大的差距。因此，在 2012年的经营发展中，我 行要注重资产负债结 构的调整，合理控制同业业务规 模，适 当增加三个月以上的定期存款 业务，促使核心负债依存度不 断提高，达到监管要求，同时保障我行稳定的资金来源。（四）做好新潮性风险管理办法实施前的准备工作，避 免新

10、办法实施对我行流动性水平造成过大影响。2011年10 月12日，中国银行业监督管理委员会就商业银 行流动性风 险管理办法 赋行）公开征求意见（以下简称 新办法”），新 办法将于2012年实施。新办 法与之前的 办法相比在流 动性 风险治理架构、管理程序、风险识别、计量、监测、控制以及 管理信息系 统建设方面提由了更高的要求，增加了流 动性覆 盖率、净稳 定融资比例等新的流 动性监管指标，并细化了银 监对商业银行的现场和非现场检查方法和内容。为 避免新办 法实施对我行流动性水平产生过大影响，2012年我行要注重 组织相关部门人员学习研究新办法，提前做好新旧办法衔接 的准备工作。（五强化全体员工流动性风险管理意识，积极配合做好 流动性风险管理工作。在目前已建立的流动性风险管理理念 基础上，各部室、各支行负责 人要重视对本部室、本支行全 体员工推广普及流 动性风险