AUTD模拟交易系统项目需求规格说明书.doc

1、目 录 1 第一章 引言 7. 1.1 编写目的 7. 1.2 项目背景 7. 1.3 阅读说明 7. 4.2.1.1 行情推送 1.7 4.2.1.1.1 业务需求要求： 1.7 4.2.1.1.2 功能描述： 1.8 4.2.1.1.3 功能流程图： 1.8 4.2.1.1.4 界面效果图： 1.8 4.2.1.1.5 前提与约束： 1.8 4.2.1.1.6 处理规则： 1.8 目录 1.4 定义 . 7 . 1.5 参考资料 . 7. 第二章 任务概述 . 8. 2.1 目标 . 8 . 2.2 范围 . 8 . 2.3 用户 . 8 . 2.4 强制的限制条件 . 8. 2.4.1

2、解决方案的限制条件 . 8. 2.4.2 实现环境 . 8. 2.4.3 相关应用 . 8. 2.4.4 第三方组件 . 8. 2.4.5 相关假定和事实 . 9. 第三章 业务概述 . 1.0. 3.1 业务概述 . 1.0. 3.2 业务流程描述 . 1.0. 3.2.1 客户账户管理模块 . 1.0 3.2.2 实时交易模块 . 1.1 3.2.3 业务查询模块 . 1.2 3.2.4 撮合模块 1.2 第四章 业务功能需求及分析 . 1.3 4.1 总体分析 . 1.3. 4.1.1 系统关系图 1.3 4.1.2 系统体系结构图 . 1.3 4.1.3 系统运行软硬件环境 . 1.5

3、 4.1.3.1 硬件环境 1.5 4.1.3.2 软件环境 1.6 4.1.4 系统总体流程 . 1.6 4.1.5 系统功能组成图 . 1.7 目 录 1 第一章 引言 7. 1.1 编写目的 7. 1.2 项目背景 7. 1.3 阅读说明 7. 4.2.1.1 行情推送 1.7 4.2.1.1.1 业务需求要求： 1.7 4.2.1.1.2 功能描述： 1.8 4.2.1.1.3 功能流程图： 1.8 4.2.1.1.4 界面效果图： 1.8 4.2.1.1.5 前提与约束： 1.8 4.2.1.1.6 处理规则： 1.8 4.2 业务需求分析 . 1.7. 4.2.1 撮合系统 1.7

4、 4.2.2.5.1 输入数据项： . 1.8 4.2.2.5.2 输出数据项： . 1.8 4.2.2.5.3 接口方式： . 1.9 4.2.2.5.4 接口描述： . 1.9 4.2.2.5.5 与其他功能点关系： . 1.9 4.2.2.6 自动挂单 . 1.9 4.2.2.6.1 业务需求要求： . 1.9 4.2.2.6.2 功能描述： . 1.9 4.2.2.6.3 功能流程图： . 1.9 4.2.2.6.4 界面效果图： . 1.9 4.2.2.6.5 前提与约束： . 1.9 4.2.2.6.6 处理规则： . 1.9 4.2.2.6.7 输入数据项： . 2.0 4.2.

5、2.6.8 输出数据项： . 2.0 4.2.2.6.9 接口方式： . 2.0 4.2.2.6.10 接口描述： . 2.0 4.2.2.6.11 与其他功能点关系： . 2.0 4.2.2.7 撮合交易 . 2.0 4.2.2.7.1 业务需求要求： . 2.0 4.2.2.7.2 功能描述： . 2.0 4.2.2.7.3 功能流程图： . 2.0 4.2.2.7.4 界面效果图： . 2.0 4.2.2.7.5 前提与约束： . 2.0 4.2.2.7.6 处理规则： . 2.1 4.2.2.7.7 输入数据项： . 2.1 4.2.2.7.8 输出数据项： . 2.1 4.2.2.7

6、.9 接口方式： . 2.1 4.2.2.7.10 接口描述： . 2.1 4.2.2.7.11 与其他功能点关系： . 2.1 4.2.2 模拟交易客户端 . 2.1 4.2.2.1 客户端注册 . 2.1 4.2.2.1.1 业务需求要求： . 2.1 4.2.2.1.2 功能描述： . 2.1 4.2.2.1.3 功能流程图： . 2.1 4.2.2.1.4 界面效果图： . 2.1 4.2.2.1.5 前提与约束： . 2.1 4.2.2.1.6 处理规则： . 2.1 4.2.2.1.7 输入数据项： . 2.2 4.2.2.1.8 输出数据项： . 2.2 4.2.2.1.9 接口

7、方式： . 2.2 4.2.2.1.10 接口描述： . 2.2 4.2.2.1.11 与其他功能点关系： . 2.2 4.2.2.2 客户端用户登陆 . 2.2 4.2.2.2.1 业务需求要求： . 2.2 4.2.2.2.2 功能描述 : . 2.2 4.2.2.2.3 功能流程图 . 2.2 4.2.2.2.4 界面效果图 . 2.2 4.2.2.2.5 前提与约束： . 2.2 4.2.2.2.6 处理规则： . 2.2 4.2.2.2.7 输入数据项： . 2.2 4.2.2.2.8 输出数据项： . 2.2 4.2.2.2.9 接口方式： . 2.3 4.2.2.2.10 接口描

8、述： . 2.3 4.2.2.2.11 与其他功能点关系： . 2.3 4.2.2.3 客户端用户密码修改 . 2.3 4.2.2.3.1 业务需求要求： . 2.3 4.2.2.3.2 功能描述 : . 2.3 4.2.2.3.3 功能流程图 . 2.3 4.2.2.3.4 界面效果图 . 2.3 4.2.2.3.5 前提与约束： . 2.3 4.2.2.3.6 处理规则： . 2.3 4.2.2.3.7 输入数据项： . 2.3 4.2.2.3.8 输出数据项： . 2.3 4.2.2.3.9 接口方式： . 2.3 4.2.2.3.10 接口描述： . 2.3 4.2.2.3.11 与其

9、他功能点关系： . 2.3 4.2.2.4 客户端密码找回功能 . 2.4 4.2.2.4.1 业务需求要求： . 2.4 4.2.2.4.2 功能描述： . 2.4 4.2.2.4.3 功能流程图： . 2.4 4.2.2.4.4 界面效果图 . 2.4 4.2.2.4.5 前提与约束： . 2.4 4.2.2.4.6 处理规则： . 2.4 4.2.2.4.7 输入数据项： . 2.4 4.2.2.4.8 输出数据项： . 2.4 4.2.2.4.9 接口方式： . 2.4 4.2.2.4.10 接口描述： . 2.4 4.2.2.4.11 与其他功能点关系： . 2.4 4.2.2.5

10、现货买入交易 . 2.4 4.2.2.8.1 业务需求要求： . 2.4 4.2.2.8.2 功能描述 : . 2.4 4.2.2.8.3 功能流程图 . 2.6 4.2.2.8.4 界面效果图 . 2.6 4.2.2.8.5 前提与约束： . 2.6 4.2.2.8.6 处理规则 . 2.6 4.2.2.8.7 输入数据项： . 2.7 4.2.2.8.8 输出数据项： . 2.7 4.2.2.8.9 接口方式： . 2.7 4.2.2.8.10 接口描述： . 2.7 4.2.2.8.11 与其他功能点关系： . 2.7 4.2.2.9.1 . 现货卖出交易 . 2.7 4.2.2.10.

11、1 业务需求要求： . 2.7 4.2.2.10.2 功能描述 : . 2.7 4.2.2.10.3 功能流程图 . 2.8 4.2.2.10.4 界面效果图 . 2.9 4.2.2.10.5 前提与约束： . 3.0 4.2.2.10.6 处理规则 . 3.0 4.2.2.10.7 输入数据项： . 3.1 4.2.2.10.8 输出数据项： . 3.1 4.2.2.10.9 接口方式： . 3.1 4.2.2.10.10 接口描述： . 3.1 4.2.2.10.11 与其他功能点关系： . 3.1 4.2.2.9.2 . 递延开仓交易 . 3.1 4.2.2.11.1 业务需求要求： .

12、 3.1 4.2.2.11.2 功能描述 : . 3.1 4.2.2.11.3 功能流程图 . 3.2 4.2.2.11.4 界面效果图 . 3.3 4.2.2.11.5 前提与约束： . 3.3 4.2.2.11.6 处理规则 . 3.3 4.2.2.11.7 输入数据项： . 3.4 4.2.2.11.8 输出数据项： . 3.4 4.2.2.11.9 接口方式： . 3.4 4.2.2.11.10 接口描述： . 3.4 4.2.2.11.11 与其他功能点关系： . 3.4 4.2.2.9.3 . 递延平仓交易 . 3.4 4.2.2.12.1 业务需求要求： . 3.4 4.2.2.

13、12.2 功能描述 : . 3.5 4.2.2.12.3 功能流程图 . 3.6 4.2.2.12.4 界面效果图 . 3.6 4.2.2.12.5 前提与约束： . 3.7 4.2.2.12.6 处理规则 . 3.7 4.2.2.12.7 输入数据项： . 3.8 4.2.2.12.8 输出数据项： . 3.8 4.2.2.12.9 接口方式： . 3.8 4.2.2.12.10 接口描述： . 3.8 4.2.2.12.11 与其他功能点关系： . 3.8 4.2.2.9.4 . 客户账户入金 . 3.8 4.2.2.13.1 业务需求要求： . 3.8 4.2.2.13.2 功能描述 :

14、 . 3.9 4.2.2.13.3 功能流程图 . 3.9 4.2.2.13.4 界面效果图 . 3.9 4.2.2.13.5 前提与约束： . 3.9 4.2.2.13.6处理规则： . 3.9 4.2.2.13.7输入数据项： . 3.9 4.2.2.13.8输出数据项： . 3.9 4.2.2.13.9接口方式： . 3.9 4.2.2.13.10 接口描述： . 3.9 4.2.2.13.11 与其他功能点关系： . 3.9 4.2.2.9.5 客户委托查询与委托撤消 . 3.9 4.2.2.14.1 业务需求要求： . 3.9 4.2.2.14.2 功能描述 : . 4.0 4.2.

15、2.14.3 功能流程图： . 4.0 4.2.2.14.4 界面效果图： . 4.1 4.2.2.14.5 前提与约束： . 4.1 4.2.2.14.6 处理规则： . 4.1 4.2.2.14.7 输入数据项： . 4.1 4.2.2.14.8 输出数据项： . 4.1 4.2.2.14.9 接口方式： . 4.2 4.2.2.14.10 接口描述： . 4.2 4.2.2.14.11 与其他功能点关系： . 4.2 4.2.2.9.6 客户成交查询 . 4.2 5.1 业务需求要求： . 4.2 5.2 功能描述 : . 4.2 5.3 功能流程图： . 4.3 5.4 界面效果图：

16、. 4.3 5.5 前提与约束： . 4.3 5.6 处理规则： . 4.3 5.7 输入数据项： . 4.3 5.8 输出数据项： . 4.3 5.9 接口方式： . 4.4 5.10 接口描述： . 4.4 5.11 与其他功能点关系： . 4.4 4.2.2.9.7 客户资金流水查询 . 4.4 5.3.1 业务需求要求： . 4.4 5.3.2 功能描述 : . 4.4 5.3.3 功能流程图： . 4.5 5.3.4 界面效果图： . 4.5 5.3.5 前提与约束： . 4.5 5.3.6 处理规则： . 4.5 5.3.7 输入数据项： . 4.5 5.3.8 输出数据项： .

17、4.5 5.3.9 接口方式： . 4.6 5.3.10 接口描述： . 4.6 5.3.11 与其他功能点关系： . 4.6 4.2.2.9.8 客户库存查询 . 4.6 业务需求要求： . 4.6 功能描述： . 4.6 功能流程图： . 4.6 界面效果图： . 4.7 前提与约束： . 4.7 处理规则： . 4.7 输入数据项： . 4.7 输出数据项： . 4.7 输出方式： . 4.7 接口描述： . 4.7 与其他功能点关系： . 4.8 4.2.2.9.9 客户持仓查询 . 4.8 6.1 业务需求要求： . 4.8 6.2 功能描述： . 4.8 6.3 功能流程图： .

18、4.8 6.4 界面效果图： . 4.9 6.5 前提与约束： . 4.9 6.6 处理规则： . 4.9 6.7 输入数据项： . 4.9 6.8 输出数据项： . 4.9 6.9 接口方式： . 5.0 6.10 接口描述： . 5.0 6.11 与其他功能点关系： . 5.0 第五章 非功能性需求及分析 . 5.0 1.1 数据需求 . 5.0. 1.2 批作业需求 . 5.0. 1.3 性能要求 . 5.0. 2.1 精度要求 . 5.0 2.2 时间特性要求 . 5.0 2.3 容量要求 . 5.0 2.4 健壮性或容错要求 . 5.1 2.5 可伸缩性和可扩展性需求 . 5.1 2

19、.4.5 . 外观和易用性需求 . 5.1. 2.4.5 . 可维护性和可移植性需求 . 5.1 2.4.5 . 安全性需求 5.1. 2.4.5 . 文档要求 5.2. 2.4.5 . 其他需求 5.2. 第六章 接口需求分析 . 5.3. 用户接口 . 5.3. 硬件接口 . 5.3. 软件接口 . 5.3. 第七章 待明确需求 . 5.4. 第一章 引言 编写目的 编写该文档的目的在于明确用户提出 AUTD 莫拟交易系统的需求，使项目开 发人员与用户对待开发软件的需求有统一的， 无二义的认识； 对现一些具体需求 进行分析 说明，可以更加好的确定本系统功能需求，以正式文档形式规划成档， 以

20、便开发阶段核实工作。 预期读者为开发人员，测试人员，用户。 项目背景 1 项目名称：AUTD 模拟交易系统 2、甲方：中国银行贵金属团队 3、乙方：杭州时代银通软件有限公司 4、 使用方：中国银行业务人员、科技人员，客户 5、 系统运行总体环境：广域网； 6、业务背景： 随着中国银行投产了贵金属个人黄金代理交易系统和 贵 金属代理交易客户端的内部投产， 中国银行想将此业务对市场开放， 但客户大都没有接 触过此系统，缺少经验。为此杭州时代银通软件有限公司开发了 AUTD莫拟交易系统， 帮助业务人员和客户更好的了解贵金属个人黄金代理交易。 阅读说明 开发人员必须阅读此文档所有内容 定义 AUTD:

21、贵金属个人黄金代理交易系统。 AUTDClie nt 贵金属个人黄金代理交易客户端 撮合系统：莫拟交易中的莫拟的黄金市场。 参考资料 金交所接口平台 V2.0 和金交所接口平台 V2.5 vvSGE 接口平台说明书 V2.5.doc 第二章 任务概述 目标 模拟真实金交所所环境， 建立一个全天连续交易的黄金市场。 系统由 3 部分 组成：撮合系统 ,模拟交易客户端和模拟交易管理系统。 目标包含以下方面： 撮合系统目前只负责模拟连续交易状态时的现货市场，递延市场。 撮合系统模拟交易的合约为 Au99.95,Au99.99,Au100g,Au（T+D）,Ag（T+D。） 撮合系统需要定时推送最新的

22、模拟黄金市场的行情。 撮合系统能按一定规则撮合客户发送的交易挂单。（为维护模拟黄金市 场，系统开启后会自动挂单。撮合系统不能讲系统自动挂单相互撮合。 ） 模拟交易客户端用于客户黄金现货交易或 Au（T+D）,Ag（T+D 递延交易。 模拟交易 管理系统用于维护客户的开户信息和交易的管理信息。 范围 撮合系统自动推送最新行情 撮合系统自动模拟挂单以维持模拟黄金市场 撮合系统撮合交易挂单（自动挂单不能相互撮合） 用户 中国银行业务操作人员，负责维护模拟交易系统的操作与管理。 客户，使用模拟交易客户端进行挂单交易。 强制的限制条件 解决方案的限制条件 此处明确了限制条件， 它们规定了解决问题必须采取

23、的方式。 描述强制使用 的技术和解决方案。包括使用的版本号。还应该解释使用该技术的原因。 实现环境 此处描述产品将被实施的技术环境和物理环境。 这包括自动的、 机械的、 组 织的和其他设备，以及非人员的相邻系统。 相关应用 此处描述那些不属于产品的一部分，但产品却又必须与其协作的应用程序。 这些可能是外部引用程序、商业软件包或已经存在的内部应用程序。 第三方组件 此处描述实现产品需求所必须使用的 COTS 商业组件）。 相关假定和事实 事实是可能对产品产生影响的因素，但不是强制性的需求限制条件。他们可以 是业务规则、组织系统，或任何对产品有影响的活动。事实是希望规格说明书的 读者知道的事情。

24、开发者所做的假定清单。这些假定可能是关于预期的操作环境的，也可以是任 何对产品产生影响的事情。 作为管理预期的一部分， 假定还包含关于产品不会做 什么的说明。 还应该包括用户有明确要求的开发期限、设备条件、开发场地、用户的资料准 备和交流配合上的要求等 第三章业务概述 3.1 业务概述 模拟交易系统的使用人员主要针对将来可能开通中国银行的贵金属代理交易的客户， 客 户使用模拟系统的交易客户端与模拟的黄金市场进行交易。 3.2 业务流程描述 整个模拟系统的主要业务分为客户账户管理模块， 实时交易模块，业务查询模块， 撮合模块。 3.2.1 客户账户管理模块 开户:客户应首先中国银行代理个人黄金业

25、务模拟交易签约客户。和中国银行代 理个人黄金签约客户不同处是 模拟交易的签约客户是签约于中国银行，系统内 部会生成一个黄金交易客户编号，并根据黄金交易客户编号设立一个虚拟交易资 金账户与客户绑定。账户中设立了一定数额的虚拟交易资金。 客户交易：客户交易时使用虚拟交易资金账户中的虚拟交易资金进行交易。 虚拟交易资金的变化情况如下 处理类型 名称 说明 虚拟交易资金账户 变化情况 实时交易 申报 现货各合约买入申报、Au (T+D、Au( T+N 多头 和空头开仓申报、收货交 割申报、中立仓收货申报 冻结资金 申报撤销 上述申报的撤销 解冻资金 申报成交 现货各合约买入申报成 交、Au(T+D 、

26、 Au(T+N 多头和空头开仓申报成 交、收货交割申报成交、 中立仓收货申报成交 扣除已经冻结的资 金 申报成交 现货各合约卖出申报成 交、Au(T+D 、 Au(T+N 多头和空头持仓平仓、交 货交割申报成交、中立仓 交货申报成交 增加虚拟交易资金 账户的资金 322 实时交易模块 客户通过模拟交易客户端发起黄金现货交易或 Au （T+D）、Ag （T+D）开仓 交易，客户必须输入：交易委托的合约，交易委托的手数，交易委托的价格 等基本要素。 模拟交易管理系统计算客户需要冻结的资金 现货买入总共需要冻结的资金（元）=委托交易价格（元）X委托交易手 数（手）X每手基本交易单位（克/手）X（交易

27、保证金率 +客户交易 的总手续费率） 现货交易保证金率=100% （此参数比例可进行手工调整） Au （T+D）、Ag （T+D）买卖总共需要冻结的资金（元）=委托交易价格 （元）X委托交易手数（手）X每手基本交易单位（克 /手）X（交易保 证金率+客户交易的总手续费率） Au （T+D）、Ag （T+D）交易保证金率=10% （此参数比例可进行手工调 整） 客户交易的总手续费率=模拟交易系统中撮合系统收取交易手续费率 +我 行向客户收取手续费率（我行向客户收取的手续费率可进行手工调整） 当客户资金不足时直接回报客户可交易的虚拟资金不足。 如果客户的可用虚拟资金充足，冻结客户的可用虚拟资金，并

28、将交易挂单送 入模拟交易系统的撮合系统模块，进行交易撮合。 告知客户此笔交易委托已经接收。 撮合系统对管理系统发送过来的客户交易进行撮合成交，并将成交信息（全 部成交，部分成交）发送给管理系统。 模拟交易管理系统对成交进行处理，释放客户在交易申报时所冻结的部分资 金，扣除客户交易成交使用的金额，客户的库存或持仓随着买入申报或开仓 申报成交相应增加。 无论是现货还是 Au （T+D）、Au （T+N），成交时都可以遵照下面计算公式处 理： 成交释放客户的资金 （元） =委托价格 （元）X成交手数X每手基本交易单位 （克） X（交易保证金率+客户交易的总手续费率） 成交扣除客户的资金 （元） =成

29、交价格 （元）X成交手数X每手基本交易单位 （克） X（交易保证金率+客户交易的总手续费率） 实际释放到黄金交易资金账户的资金（元） =释放客户的资金（元）-扣除客户 的资金（元） 对于现货买入成交：客户库存增加（克）=成交手数X每手基本交易单位（克） 对于Au （T+D）、Au （T+N）开仓：客户持仓增加（手）=成交手数 业务查询模块 按查询类别可以分为：客户信息查询，业务交易信息查询。 客户信息查询：提供客户对各种交易信息进行查询。包括客户资金查询、客 户库存查询、客户持仓查询、客户保证金率查询、递延费率查询、交易费率 查询等 交易信息查询包括： 客户资金明细查询、 交易委托信息查询、

30、成交信息查询、 费用明细查询等。 撮合模块 撮合系统主要包括：自动挂单，交易撮合，行情推送 3 部分功能。 行情推送：撮合系统第一次启动后，根据行情容忍点差，进行最新价上 下波动，每秒向模拟交易管理系统和模拟交易客户端推送最新行情。 自动挂单： 监控模拟市场， 将模拟市场无挂单或已存在挂单不足以显示 5 档行情时（市场不完善），系统自动发起挂单，以填充市场。系统自动 发起的挂单不参与自我撮合，一定时间后会失效，如果失效后发现市场 仍不完善，则根据最新的行情再自动发起一部分挂单来维护市场运行。 交易撮合：所有交易挂单采用按价格优先机制进行排队处理。（排定市 场中的买 5 档和卖 5 档价格）。优

31、先以买卖 5 档价格成交。当一个客户 挂了一笔非 5 档价格的买挂单，按排队机制是不会显示在买卖 5 档中。 但当另外一个客户发起了一笔同样价格的卖挂单时，则给予成交。 交易成交原理为价格相同优先，其次为最先挂单时间。 第四章 业务功能需求及分析 4.1 总体分析 4.1.1 系统关系图 X X- -DESKDESK 客户端 ctnrmaa LI LI LBI n : AUTD模拟交易客户端 客户统一登录模块 （已有） X-DESK 服务端 AUTD模拟交易转发模 块 、 MCIS AUTDAUTD 模拟交易 模拟交易撮合系 管理系统 N1? 统 本系统包括（AUTD 模拟交易撮合系统，AUTD 模拟交易管理系统，AUTD 模拟交 易转发模块， AUTD 模拟交易客户端， X