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文档简介

1、VAR 模 型 Ev i ews 基本操作指引精品文档Eviews基本操作指引：1、ADF检验双击序列打开序列数据窗口ViewUnit Root Test单位根检验对话框（1 st difference,即检验 X ； intercept：包含截距项 ；trend:包含趋势 项）临界值判断：如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显 著性水平下平稳。2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期单位根检验操作的输出结果中3、建立VAR模型在 workfile 里QuickEstimate VAR对话窗缺省的是非约束VAR ,另一选择是向量误差修正模型。给出内生变量的滞后期间。给出用于

2、运算的样本范围。Endogenous要求名&出VAR模型中所包括的内生变量。Exogenous要求给出外生变量（一般包含常数项）。结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。4、脉冲响应分析(Response of * to * Innovations) / 方差分解(VarianceDecomposition)在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验VAR模型的平1I性，用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)®行检验。AR 根图中，如果点都落在单位圆里，才可以做脉冲分析如果模型不平稳，则

3、要重新修改变量，去掉不显著变量。VAR 模型估计结果窗口中Viewimpulse response-table5、协整关系检验前提条件：序列同阶单整打开序列组数据窗口ViewCointegration Test6、误差修正模型QuickEstimate VAR对话窗选择 VEC 相比较 VAR的设置中要多填入误差修正项个数(Number of CE's),且此时的外生变量设置中不需模再另外设置常数项。OK7、格兰杰因果检验前提条件：序列间存在协整关系Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果打开数据组窗口ViewGranger Causality选择最大滞后长度OK8、建立协整回归

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