流动性风险管理工作规划

1、合理匹配资产负债 构筑流动性安全防线 2012 年江南银行流动性风险管理工作规划各位同仁，根据会议部署安排，下面我就深化江南银行2012 年全辖流动性风险管理工作做一推进报告。 我行流动性风险管理工作进展情况 在我行董事会、高级管理层的重视以和监管部门的指导 下，我行的流动性风险管理工作由成立之初的被动、简单开 展到现在的主动且较为全面的推进，各项流动性风险管理工 作逐步走向正轨。下面是我行组建成立以来的流动性风险管 理主要工作成果：（一）建立了较为完整的流动性风险管理组织架构。 经 过两年时间的探索建设 ,我行已逐步建立起与流动性风险特 点相适应的组织架构， 明确了董事会、 监事会、 高级管

2、理层、 资产负债管理委员会、部室和各支行的流动性风险管理职 责。其中，计划财务部为流动性风险管理归口部门，设置了 专门岗位管理全行流动性风险 ,较好完成了各项流动性风险 管理日常工作。（二）构建了较为全面的流动性风险管理制度体系。 我 行制定了流动性风险管理办法 、流动性压力测试方案 和流动性风险应急预案等制度办法，形成了较为完整的 流动性风险管理制度体系。这些制度办法的出台实施，有效 指导了我行的流动性风险管理工作开展，促使各项流动性风 险管理活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到精细的转变，方式方法日益成熟。（三）形成了稳定的流动性指标监测分析机制。 目前我 行已建立起稳定的流动性指

3、标监测和分析机制，对不同流动 性指标进行定期和不定期的监测分析。如每日监测分析的指 标有存贷比、短期头寸、大额出行资金等；每月监测分析的 指标有流动性比例、 人民币超额备付率、 同业负债依存度等； 每季监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳 定融资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负 债比重等。 通过对指标的监测分析 ,和时掌握了我行的流动性 风险状况 ,并为开展下一阶段流动性风险管理工作提供了有 效信息。（四）定期开展流动性风险压力测试。 按照现代化商业 流动性风险管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模 型建设，并于 2010 年底成功开展了我行的首次流动性风险 压力

4、测试，现在经过多次测试修正后，已形成了较稳定的按 季测试，以和根据需要随时开展流动性风险压力测试的机 制。通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流动性 状况并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。（五）有效落实监管部门对我行流动性风险管理的监管 要求。 随着我行组建后各项经营业务的蓬勃发展,尤其是在2011 年我行被列为江苏省银监和常州市银监共管的“流动 性风险管理试点单位”后，监管部门对我行的流动性风险管 理提出了更高的要求，包括不定期对我行进行流动性风险管 理现场检查、要求我行加快建立完整的流动性风险管理体 系、每日向监管部门报告短期头寸数据、定期开展流动性压 力测试、提高对部分流

5、动性指标的监测频率等，对于监管部 门的要求，我行均能和时组织人员有效落实，确实推进我行 流动性风险管理工作开展。2012 年流动性风险管理工作规划 总体上，我行目前已建立了较为完整的流动性风险组织 架构和制度体系，有序开展各项流动性风险管理工作，保持 适当的流动性水平。但由于我行流动性风险管理工作开展时 间较短，在数据积累、系统建设、技术支持、人员配备、人 员技能等方面仍存在不足，与现代化商业银行流动性风险管 理水平相比还有较大差距，同时为防范未来可能持续偏紧的 宏观调控政策以和存款活期化趋势带来的流动性压力，我行 2012 年在正常开展各项流动性风险工作的同时，重点推进 以下几方面工作：（一

6、）加快流动性风险管理信息系统建设，完善流动性 风险管理程序 。我行还没有专门的系统支撑流动性风险管 理，但目前正在开发的全成本管理系统、 1104 监管报表管 理系统有涉和流动性风险管理的功能模块。 2012 年，我行 将继续加快对上述系统的建设，争取依托系统平台的支持早 日实现对部分流动性信息数据的自动采集、计算、处理，并 可按照管理要求计算有关流动性风险的比率和其他指标，进 而形成部分常规的流动性风险管理工作，不断完善我行的流 动性风险管理程序，最终提高我行的流动性风险管理水平。（二）加强资产负债结构匹配管理，保障合理的流动性 水平。 引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产 与负债

7、在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平 低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周 期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以和其他突 发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能 最终导致流动性风险。但是，从商业银行经营管理的特点和 各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性 风险的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的资产负债 结构是构成我行流动性风险管理的基本内容。2012 年，我行将借助有关系统平台，加强对存贷款、 金融机构往来以和债券投资等业务的期限结构管理，确保我 行每天（月）的到期资产（包括贷款、存放同业、买入返售、 债券投资等）与到期负债（

8、包括存款、同业存放、卖出回购 等）基本一致，避免某一时点（尤其报表日）上资产或负债 的集中到期造成流动性缺口，从而保障我行合理、稳定的流 动性水平。（三）加强对流动性风险指标的监测控制，采取有效措 施改善个别未达标指标。 在 2012 年整体仍然收紧流动性、 存款活期化趋势的大背景下，我行要继续加强对指标的监测 控制，提高预测、监测频率，保持适当比例的央行备付金， 缩短部分投资组合久期，提高资产流动性，确保流动性风险 指标达标升级，尤其要采取积极措施提高我行的核心负债依 存度（核心负债依存度达标也是银监对我行提出的要求） 。自组建成立以来，我行的核心负债依存度一直未能达到 监管要求的最低标准（

9、大于等于 60% ），而且还呈现出下降 的趋势。其中核心负债依存度最高值是在 2010 年一季度末， 为 57.68% ，到 2010 年末则降至了我行的历史最低水平 41.96% ，然后在我行采取了控制同业负债规模等措施后， 至 2011 年末，核心负债依存度回升到了 45.16% ，但与监 管要求最低值仍有较大的差距。因此，在 2012 年的经营发 展中，我行要注重资产负债结构的调整，合理控制同业业务 规模，适当增加三个月以上的定期存款业务，促使核心负债 依存度不断提高，达到监管要求，同时保障我行稳定的资金 来源。（四）做好新流动性风险管理办法实施前的准备工作， 避免新办法实施对我行流动性

10、水平造成过大影响。 2011 年 10 月 12 日，中国银行业监督管理委员会就商业银行流动 性风险管理办法（试行） 公开征求意见（以下简称“新办 法”），新办法将于 2012 年实施。新办法与之前的办法相比 在流动性风险治理架构、 管理程序、 风险识别、 计量、 监测、 控制以和管理信息系统建设方面提出了更高的要求，增加了 流动性覆盖率、净稳定融资比例等新的流动性监管指标，并 细化了银监对商业银行的现场和非现场检查方法和内容。为 避免新办法实施对我行流动性水平产生过大影响， 2012 年 我行要注重组织相关部门人员学习研究新办法，提前做好新 旧办法衔接的准备工作。（五）强化全体员工流动性风险管理意识，积极配合做 好流动性风险管理工作。 在目前已建立的流动性风险管理理 念基础上，各部室、各支行负责人要重视对本部室、本支行 全体员工推广普和流动