华安基金自动委托需求

1、.1. 自动委托1.1. 概述1.1.1. 基本原则Ø 自动委托由交易员进行。自动委托在指令允许的范围内进行Ø 每交易日开市前，自动委托库清空；自动委托仅在下达交易日有效。Ø 自动委托触发条件满足，提醒交易员确认该笔批委托是否发出Ø 系统开设自动委托的监控窗口，交易员可随时监控交易情况。Ø 自动委托一个触发条件只能执行一次，不能反复执行。Ø 交易员可以终止一条自动委托的执行。Ø 一条已经执行的自动委托设置不得修改，只能终止。Ø 当一笔委托发送时，指令数量已经不足或指令已经被撤消或失效，自动委托结束。1.1.2. 批

2、量委托批量委托针对新股申购设计。系统根据交易员设定的委托数量，委托价格和委托笔数连续发送交易Ø 委托是连续发送的Ø 每笔委托的价格和数量相同的Ø 交易员设定后既生效，无须确认Ø 当其中的1笔委托系统业务检查不通过，批量委托就宣告结束。Ø 可以进行批量委托的包括新股申购，市值配售，上海老股东配售和股票买卖1.1.3. 随机委托随机委托是系统根据交易员设定的委托数量，委托笔数连续发送交易。委托价格由系统在交易员设定的价格范围内随机产生Ø 委托是连续发送的Ø 每笔委托的委托数量相同的Ø 委托价格由系统在交易员设定的价格范

3、围内随机产生Ø 交易员设定后既生效，无须确认Ø 当其中的1笔委托系统业务检查不通过，自动委托就宣告结束Ø 可以进行随机委托的包括股票买卖1.1.4. 时间触发委托交易员设定自动委托开始申报的时间。当系统时间到达预定时间时，自动开始委托申报。申报不是连续的，而是经过一定的时间间隔进行Ø 自动委托必须达到预定时间才能够开始（时间触发）Ø 自动委托开始之前必须经过交易员的确认。确认采用自动提示的方式。Ø 委托价格是由交易员设定初始价格，变化方向和变化幅度，然后有系统自动计算。初始价格就是触发时第1笔委托的价格。以后的价格都是前1次委托的价格

4、按设定的变化方向和变化幅度计算而得。Ø 委托不是连续进行的。委托（除第1笔）是在前1笔委托申报一定时间后自动申报。这个时间由交易员设置。Ø 如果其中的1笔委托发生业务检查错误。后续的委托不再进行Ø 可以进行时间触发委托的包括股票买卖1.1.5. 行情触发委托交易员设定自动委托开始进行需要的最新价格。当行情到达触发行情时，自动开始委托申报。申报不是连续的，而是经过一定的时间间隔进行Ø 触发价格可以是一个价格，也可以是一个价格区间Ø 行情类型经过设定，可以是最高价，最低价，最新价等行情价格的任何一个Ø 自动委托必须在行情达到触发价格才能够

5、开始（行情触发）Ø 自动委托开始之前必须经过交易员的确认。确认采用自动提示的方式。Ø 如果交易员的确认滞后，在确认的时候行情已经不是触发价格。系统自动等待触发价格再开始自动委托（不再需要确认）。Ø 委托价格是由交易员设定初始价格，变化方向和变化幅度，然后有系统自动计算。以后的价格都是前1次委托的价格按设定的变化方向和变化幅度计算而得。Ø 委托不是连续进行的。委托（除第1笔）是在前1笔委托申报一定时间后自动申报。Ø 如果其中的1笔委托发生业务检查错误。后续的委托不再进行Ø 可以进行行情触发委托的包括股票买卖1.1.6. 回报触发委托（时

6、间型）交易员设定自动委托开始申报的时间。当系统时间到达预定时间时，自动开始委托申报。申报不是连续的，必须在前1笔委托全部成交后经过设定的时间间隔才能申报下1笔委托Ø 自动委托必须达到预定时间才能够开始（时间触发）Ø 自动委托开始之前必须经过交易员的确认。确认采用自动提示的方式。Ø 第1笔委托价格是由交易员设定的初始价格Ø 非第1笔委托的委托价格是根据该前1笔委托下所有的成交回报的成交均价，设定的变化方向和变化幅度，由系统自动计算得到。Ø 委托不是连续进行的。委托（除第1笔）是在前1笔委托全部成交后，经过设定的时间间隔自动申报Ø 如果其

7、中的1笔委托发生业务检查错误。后续的委托不再进行。Ø 可以进行回报触发委托的包括股票买卖1.1.7. 回报触发委托（行情型）交易员设定自动委托开始进行需要的最新价格。当行情到达触发行情时，自动开始委托申报。申报不是连续的，而是经过一定的时间间隔进行Ø 触发价格可以是一个价格，也可以是一个价格区间Ø 行情类型经过设定，可以是最高价，最低价，最新价等行情价格的任何一个Ø 自动委托必须在行情到达设定的触发行情时才能开始（行情触发）Ø 自动委托开始之前必须经过交易员的确认。确认采用自动提示的方式。Ø 如果交易员的确认滞后，在确认的时候行情已经

8、不是触发价格。系统自动等待触发价格再开始自动委托（不再需要确认）。Ø 第1笔委托的委托价格是由交易员设定的初始价格Ø 非第1笔委托的委托价格是根据该前1笔委托下所有的成交回报的成交均价，设定的变化方向和变化幅度，由系统自动计算得到。Ø 委托不是连续进行的。委托（除第1笔）是在前1笔委托全部成交后，经过设定的时间间隔自动申报Ø 如果其中的1笔委托发生业务检查错误。后续的委托不再进行Ø 可以进行回报触发委托的包括股票买卖1.1.8. 智能委托交易员设定自动委托开始进行需要的行情。当行情到达触发行情时，自动开始委托申报。申报不是连续的，采用跟踪行情的

9、方式，当行情达到可以申报的时候立即申报。Ø 触发价格可以是一个价格，也可以是一个区间Ø 行情类型经过设定，可以是最高价，最低价，最新价等行情价格的任何一个Ø 自动委托必须在行情（价格类型由交易员设定）到达设定的触发行情时才能开始（行情触发）Ø 自动委托开始之前必须经过交易员的确认。确认采用自动提示的方式。Ø 如果交易员的确认滞后，在确认的时候行情已经不是触发价格。系统自动等待触发价格再开始自动委托（不再需要确认）。Ø 委托价格是根据交易员的设定，使用当前行情的任一个价格（最高价，最低价，最新价格）和设定的价格变动方向和价格变动幅度，自

10、动计算而得Ø 委托数量是根据交易员的设定，使用当前行情的任一个数量（买一量，买二量等等）和设定的数量变动方向和数量变动幅度，自动计算而得Ø 委托不是连续的，后续的委托采用跟踪行情的方式。交易员设定行情的变化方向和范围。当行情变化（最新行情与前一个行情的差）落在设定的范围内时，自动进行申报。Ø 跟踪行情是跟踪行情的变化。如果行情不发生变化（最新行情等于前一个行情），不进行申报。Ø 如果其中的1笔委托发生业务检查错误，后续的委托不在进行。1.2. 批量委托1.2.1. 批量委托 上海股票买入1.2.1.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量

11、的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海股票买入是针对上海交易所股票买入所做的批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø

12、 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 委托数量是买卖委托数量的整数并且不超过交易所每笔委托的最大数量Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委

13、托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.1.2. 确认同手工委托1.2.1.3. 成交回报同

14、手工委托1.2.1.4. 撤单同手工委托1.2.1.5. 撤单确认同手工委托1.2.2. 批量委托 上海新股申购1.2.2.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海新股申购是针对上海新股申购所做的批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø

15、股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 资金组上的可用资金必须大于0Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，

16、是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 委托数量是买卖委托数量的整数并且不超过交易所每笔委托的最大数量Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程

17、中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.2.2. 确认同手工委托1.2.2.3. 成交回报同手工委托1.2.2.4. 撤单同手工委托1.2.2.5. 撤单确认同手工委托1.2.3. 批量委托 上海市值配售1.2.3.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海市值配售批量委托是针对市值配售所做的批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托

18、数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必

19、须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 检查是否存在市值配售权益，权益是否可以当天流通。Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：

20、Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.3.2. 确认同手工委托1.2.3.3. 成交回报同手工委托1.2.3.4. 撤单同手工委托1.2.3.5. 撤单确认同手工委托1.2.4. 批量委托 上海老股东配售1.2.4.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，

21、委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海老股东配售批量委托是针对老股东配售所做的批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成

22、16; 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 资金组上的可用余额必须大于0Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 检查是否存在老股东配售权益，权益是否可以当天流通。Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大

23、数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.4.2. 确认同手工委托1.2.4.3. 成交回报同手工委

24、托1.2.4.4. 撤单同手工委托1.2.4.5. 撤单确认同手工委托1.2.5. 批量委托 深圳股票买入1.2.5.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。深圳股票买入是针对深圳交易所股票买入所做的批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø

25、股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 资金组上的可用金额 必须 大于 0Ø 检查股东帐号的状态，必须为无须指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨

26、跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买数量单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 >= 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧

27、有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.5.2. 确认同手工委托1.2.5.3. 成交回报同手工委托1.2.5.4. 撤单同手工委托1.2.5.5. 撤单确认同手工委托1.2.6. 批量委托 深圳新股申购1.2.6.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。深圳新股申购是针对深圳新股申购所做的批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期&

28、#216; 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 资金组上的可用金额 必须 大于 0Ø 检查股东帐号的状态，必须为无须指定状态&#

29、216; 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报

30、6; 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.6.2. 确认同手工委托1.2.6.3. 成交回报同手工委托1.2.6.4. 撤单同手工委托1.2.6.5. 撤单确认同手工委托1.2.7. 批量委托 深圳市值配售1.2.7.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。深圳市值配售批量委托是针对市值配售所做的

31、批量委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 <= 指令价格

32、16; 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为无须指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 检查是否存在深圳市值配售权益，权益当天是否可以流通。Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买数量单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态

33、必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.7.2. 确认同手工委托1.2.7.3. 成交回报同手工委托1.2.7.4. 撤单同手工委托1.2.7.5. 撤单确认同手工委托1.2.8. 批量委托 上海股票卖出1.2.8.1

34、. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海股票卖出批量委托是针对上海交易所股票的批量卖出2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检

35、查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 >= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券卖委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制

36、：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.8.2. 确认同手工委托1.2.8.3. 成交回报同手工委托1.2.8.4

37、. 撤单同手工委托1.2.8.5. 撤单确认同手工委托1.2.9. 批量委托 深圳股票卖出1.2.9.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。深圳股票卖出批量委托是针对深圳交易所股票的批量卖出2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号

38、6; 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格 >= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格是否在涨跌范围内，是否在指令的范围内Ø 报价档位是合法的Ø

39、; 检查委托数量是否合法，必须是该证券卖数量单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息

40、，提示交易员进行监控。1.2.9.2. 确认同手工委托1.2.9.3. 成交回报同手工委托1.2.9.4. 撤单同手工委托1.2.9.5. 撤单确认同手工委托1.2.10. 随机委托 上海股票买入1.2.10.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海股票买入是针对上海交易所股票的买入的随机委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格上限Ø 委托价格下限Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø

41、; 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托上限价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交

42、易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格上限是否在涨跌范围内Ø 检查委托价格下限是否在涨跌范围内Ø 升降幅度必须符合价格档位的要求Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 >= 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 产生委托价格，产生方式是在价格范围内取随机数Ø 生成一条委托

43、流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制检查失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.10.2. 确认同手工委托1.2.10.3. 成交回报同手工委托1.2.10.4. 撤单同手工委托1.2.10.5. 撤单确认同手工委托1.2.11. 随机委托 深圳股票买入1.2.11.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。

44、深圳股票买入是针对深圳交易所股票的买入的随机委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格上限Ø 委托价格下限Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类

45、型 必须是 普通指令Ø 委托上限价格 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格上限是否在涨跌范围内Ø 检查委托价格下限是否在涨跌范围内Ø 升降幅度必须符合价格档位的要求Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数

46、量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 产生委托价格，产生方式是在价格范围内取随机数Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制检查失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.11.2. 确认同手工委托1.2.11.3. 成交回报同手工委托1.

47、2.11.4. 撤单同手工委托1.2.11.5. 撤单确认同手工委托1.2.12. 随机委托 上海股票卖出1.2.12.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。上海股票卖出是针对上海交易所股票卖出的随机委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 委托价格上限Ø 委托价格下限Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码

48、6; 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格下限 >= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 检查委托价格上限是否在涨跌范围内

49、6; 检查委托价格下限是否在涨跌范围内Ø 升降幅度必须符合价格档位的要求Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券卖委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 产生委托价格，产生方式是在价格范围内取随机数Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易

50、所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.12.2. 确认同手工委托1.2.12.3. 成交回报同手工委托1.2.12.4. 撤单同手工委托1.2.12.5. 撤单确认同手工委托1.2.13. 随机委托 深圳股票卖出1.2.13.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，以批量的形式向交易所发起委托。每笔委托价格，委托数量相同。委托笔数由交易员自行规定。深圳股票卖出是针对深圳交易所股票卖出的随机委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø

51、委托价格上限Ø 委托价格下限Ø 委托数量Ø 委托总笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制：Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托价格下限 >= 指令价格Ø 资金组和证券组必须

52、存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 委托价格上下限必须符合价格档位的要求Ø 检查委托价格上限是否在涨跌范围内Ø 检查委托价格下限是否在涨跌范围内Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券卖委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量每笔分别控制：Ø 指令数量 指令委托数量 >= 委托数量Ø 必须在指令的有效期内，指令状态 必须 是未执行和部分完成，指令类型必须是普通

53、指令4) 交易处理系统按委托笔数循环进行以下处理：Ø 生成委托合同号Ø 产生委托价格，产生方式是在价格范围内取随机数Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 向交易所发送在处理过程中，如果发生交易检查失败，则后面的委托都不再发出，之前的委托依旧有效5) 输出数据如果总控制失败，返回出错原因；否则，返回正在发送信息，提示交易员进行监控。1.2.13.2. 确认同手工委托1.2.13.3. 成交回报同手工委托1.2.13.4. 撤单同手工委托1.2.13.5. 撤单确认同手工委托1.2.14. 时间触发委托

54、 上海股票买入1.2.14.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，设定由系统按一定的规则向交易所发起委托。发起回报触发委托就是设定规则。上海股票买入是针对上海交易所股票买入的时间触发委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 初始价格Ø 触发时间Ø 价格升降方向：升或降（以升为默认值）Ø 价格升降金额：Ø 委托发送间隔：以秒为单位Ø 每笔数量Ø 总委托笔数系统取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码&

55、#216; 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查总控制Ø 检查指令必须存在。Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托初始价格 <= 指令价格Ø 如果升降方向是升，委托初始价格 + 价格幅度 * 总笔数 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）。资金组的可用金额>= 0Ø 检查股东帐号的状态，必须为指定状态或是无须指定状态Ø 席位信息是合法的并

56、且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 委托初始价格必须在涨跌幅度范围内Ø 如果价格升降方向是升，检查委托价格+价格幅度 * 总笔数 <= 涨停价格Ø 如果价格升降方向是降，检查委托价格-价格幅度 * 总笔数 >= 跌停价格Ø 升降幅度必须符合价格档位的要求Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量4) 交易处理Ø 生成自动委托流水号Ø 产生一条自动委托流水，等待触发。5） 数据输出交易成功或失败提示1.2.1

57、4.2. 委托触发和发送确认1) 功能描述系统时间到达设定的初始时间，自动提示交易员是否开始自动申报，由交易员决定自动委托的开始。2) 输入数据交易员界面输入以下信息：是否确认：是/否3) 交易检查Ø 如果交易员输入的是：是Ø 检查指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内Ø 指令状态 必须 是未执行和部分完成Ø 指令类型必须是普通指令4) 交易处理Ø 如果交易员输入的是：是Ø 发送第1笔委托Ø 生成委托合同号Ø 产生委托价格，委托价格是委托初始价格Ø 生成一条委托流水，

58、状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 确定下一笔委托发送的时间，下1笔发送的时间=当前时间 + 时间间隔Ø 确定下一笔委托的委托价格，委托价格 = 初始委托价格 +/- 价格幅度Ø 增加自动委托的已委托笔数为1Ø 如果交易员输入的是：否Ø 将这1笔自动委托置为无效委托5) 输出数据无1.2.14.3. 后续委托发送1) 功能描述系统时间到达设定的时间间隔。自动按设定的委托价格和委托数量向交易所进行申报2) 输入数据无3) 交易检查Ø 检查指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指

59、令的有效期内Ø 指令状态 必须 是未执行和部分完成Ø 指令类型必须是普通指令交易检查如果不成功，后续的委托不再发出，自动委托结束4) 交易处理Ø 生成委托合同号Ø 生成一条委托流水，状态为正报Ø 增加指令的指令已委托数量，增加指令已委托笔数Ø 增加自动委托的已委托笔数如果已委托笔数 < 总笔数Ø 确定下一笔委托发送的时间，下1笔发送的时间=当前时间 + 时间间隔Ø 确定下一笔委托的委托价格，委托价格 = 本次委托价格 +/- 价格幅度5) 输出数据无1.2.14.4. 确认同手工委托1.2.14.5. 成交回

60、报同手工委托1.2.14.6. 撤单同手工委托1.2.14.7. 撤单确认同手工委托1.2.15. 时间触发委托 深圳股票买入1.2.15.1. 委托1) 功能描述交易员根据基金经理的指令，设定由系统按一定的规则向交易所发起委托。发起回报触发委托就是设定规则。深圳股票买入是针对深圳交易所股票买入的时间触发委托2) 输入数据交易员界面输入以下信息：Ø 初始价格Ø 触发时间Ø 价格升降方向：升或降（以升为默认值）Ø 价格升降金额：Ø 委托发送间隔：以秒为单位Ø 每笔数量Ø 总委托笔数系统取得以下信息Ø 指令日期

61、6; 指令流水号Ø 指令下达人Ø 基金代码Ø 证券组代码Ø 资金组代码Ø 证券代码Ø 股东帐号Ø 席位号Ø 买卖方向/业务类别Ø 市场代码Ø 操作员号3) 交易控制检查Ø 检查指令必须存在，Ø 指令状态为 未执行或部分完成Ø 指令类型 必须是 普通指令Ø 委托初始价格 <= 指令价格Ø 如果升降方向是升，委托初始价格 + 价格幅度 * 总笔数 <= 指令价格Ø 资金组和证券组必须存在并且状态是0（正常）Ø 检查股东

62、帐号的状态，必须为指定状态Ø 席位信息是合法的并且当日有效Ø 交易员必须是基金经理分配的交易员Ø 检查证券代码是否合法Ø 委托初始价格必须在涨跌幅度范围内Ø 如果价格升降方向是升，检查委托价格+价格幅度 * 总笔数 <= 涨停价格Ø 如果价格升降方向是降，检查委托价格-价格幅度 * 总笔数 >= 跌停价格Ø 升降幅度必须符合价格档位的要求Ø 检查委托数量是否合法，必须是该证券买委托单位的整数倍，而且不能超过交易所每笔委托最大数量4) 交易处理Ø 生成自动委托流水号Ø 产生一条自动委托

63、流水，等待触发。5） 数据输出交易成功或失败提示1.2.15.2. 委托触发和发送确认1) 功能描述系统时间到达设定的初始时间，自动提示交易员是否开始自动申报，由交易员决定自动委托的开始。2) 输入数据交易员界面输入以下信息：是否确认：是/否3) 交易检查Ø 如果交易员输入的是：是Ø 检查指令数量 指令委托数量 > 委托数量Ø 必须在指令的有效期内Ø 指令状态 必须 是未执行和部分完成Ø 指令类型必须是普通指令4) 交易处理Ø 如果交易员输入的是：是Ø 发送第1笔委托Ø 生成委托合同号Ø 委托价格是初始价格&