信贷风险管理系统

1、信贷风险治理系统信贷风险治理系统是与信贷业务治理系统紧密结合在一起的治理 信息系统。信贷风险治理系统不仅为信贷业务治理系统提供客户 / 债项评级、贷款定价、限额治理等贷款业务流程所需的决策支持信 息；同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和 资本预备的支持系统。信贷风险治理系统一样并不是单一的物理系统。 通常完整的信贷风 险治理系统由以下的系统组成：信贷风险治理模型系统信贷风险决策治理系统信贷数据集市及数据治理系统联机数据分析及报表处理系统 信贷风险治理项目 IT 系统的整体逻辑视图如下：用尸畀面恳层! ,离虫黴擁fterrst&iH川史和动花號他收压佶骨J4险嘗摆 龜再

2、桑?®fr粘烫音連 奈址的數站说衍综合 业外杀筑旳悄贷 於户教抵fsFiOoaniQL呻崔饰風醉直円監捡 呎近注曲堆圧 ltd古应谨疋9Gnomt 劭舟宵梢詩歇 丿ffprmwR 必建户fefimac曲戟人世搔应用駅务M信贷风险治理模型系统建立信贷风险治理模型系统的目的在于设计及实施由个不贷款至 组合层面的信贷风险模型，包括内部评级、可预见缺失、不可预见 缺失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平稳收益率的运算。信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据储备（CRDS） 信贷风险模型系统的主体内容框架如下:主观评级经验评分内部评级模型不可预见 损失估计可預见损失怙计1 * f利息及手!

3、续费收入!1 :资金价格L:转移成本n. M* IM 'MI r |:非利息 u-成本分配-111:盈利11111 风険資本平裔回报率(RAROC).盈利-可预Ml：不彌财信贷风险模型系统所需的数据要紧包括：财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。1、内部评级模型一样来讲，内部评级模型的建立方法要紧分为两大类，即主观判定方法及数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手法，包括模拟法、体会数据法及市场风险建模法：主观判燈欖法賀量今析塞破法建观法1仿重注经验数据法i韦场凤陰建欖法1广復JEL用干則时按潛K 塩的分祈皋陕时踐恬凤锻島有决;&a

4、mp;MI 閃濟丈弟眸曲i衿科向 uA-a背墮豪可“味S和1幢旳 和丼1认旧'ftlQtM 他枫衲-ft枫尺谄尺干以班松芒相亍"出之人 »Br*«FKW Bll*鼻農用千ttlfM岸b 楼團0曲甘电.迥卜i Crtdifin-茶有皐笫默空杓奎杠新 事一审槎和埔人值呈也宦鼻糅村为庐昌飢操年!r 和"心芮価异* Monti Cine斥風髦在剧雹嘔申口 费蓋 防史M* 于?FWT询评定 凜墨J'S酊占啦比幽呈 冬E義尸盍春门盘皆卍立挖憎春迎 TWi出祥相口民随口 *tr«FApfr±*ffl >1存訥郢Sdm丹或供 m

5、im - «msw 豪式曲-會噪占冃j世舄s诗叶暫環立主碟空Mood's 的 F； i>Calc）-ottu的輕mam诅 丹产轉挥二子-kkh主津奏-閔兀钿F奸崔這駅需ar穩翌耒 帼甫境HEi樁屋左酣直吨蓟 pjrrSAtt卯珅rrwi左中上林I般 泸貴祕很网财数上唧应用上杠專的 阴丈如3制责料一如 其它可（±的，jfiWWffff 井诉* *总讯血（1垃鶴可曲彷贵 iMffPt-'中旳脱展變 责币堆R建値ftqfit门懂哄关于以上方法的选择，要紧的考虑因素包括评级对象 的特点、数据的可获得性、模型的可行性、模型的灵 活性、实施所需的时刻和资源等。不管

6、采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建立需要花较长的时刻：第一要经数据挖掘技术来找出 与光大银行信贷业务有关的关键性风险因素，继而制 定参数化的公式，经业务的数据验证后，再经至少半 年的实施成效来调整公式。同时需要注意的是，独立的信用风险评级模型差不多 上无法支持信贷决策。因此需要开发信用风险评级模 型的应用程序，对客户评级、行业评级、地区评级、 债项评级进行调整和整合，如下图：2、可预见缺失因为可预见缺失应通过贷款定价及备付金来补偿，因此估算可预见缺失是衡量总风险资本及制定贷款定 价的重要组成部份：可预见缺失EL=违约敞口 EAD x违约概率PD x给定违约缺失LGD其中每个部份的简要讲明

7、如下：违约敞口 EAD违约敞口为违约时最高可能的缺失。 在实施内部评级 基础法的情形下，违约敞口的数值由监管机构决定。而高级法中则承诺银行使用自己的内部评级系统确定各种债项的EAD。违约概率PD违约概率指借款人所在信用评级一年的显现违约情 形的概率，能够从对那个级不的历史数据进行统计分析，实证研究得到的，而且为保守的、前瞻的估量。给定违约缺失LGD 给定违约缺失 LGD = 1- 回收率，其中回收率是指贷 款违约后偿还的现值占违约贷款账面余额（本金）的 比率。在实施内部评级基础法的情形下，给定违约缺 失的数值由监管机构决定，例如针对企业敞口，在内 部评级法初级法中， 有优先索偿权及无优先索偿权

8、债 项的给定违约缺失分不为 45% 及 75% ，而高级法中 则承诺银行使用自己的内部评级系统确定各种债项 的 LGD 。3、不可预见缺失 /授信风险值（ CvaR ） 不可预见缺失指违约缺失分布在一定置信区间内 （例 如 99% ）的排除可预见缺失以外的缺失。 运算不可预 见缺失关于银行对经济资本的治理具有决定性作用， 因为经济资本将用来防范不可预见的缺失。 可预见缺 失与不可预见缺失的和确实是授信风险值（ CvaR ）， 如图所示：关于可预见缺失、不可预见缺失以及专门的缺失，银行应采取不同的操纵机制来防范：至可预定价与贷款备付金见缺失部份从可预见缺失至99%置信经济资本与/或备付区间超过情

9、形分析 (scenario99%置analysis)及集中度限额信区间部份资本协议在内部评级法的咨询文件中提到的两种不 可预见缺失模型，分不为CreditRisk+模型及CreditMetrics 。4、风险资本平稳回报率(RAROC)在实施内部评级、可预见缺失及不可估量缺失后，建行能够这些风险衡量的结果运算信贷风险资本平稳收益率(RAROC)以进行贷款定价：风险资本平稳回报率二(盈利-可预见缺失)/不可预见缺失贷款的定价需按照营运成本、加权平均股本成本(WACC)，再加上信贷风险资本平稳收益率价差C二贷款所须收益(定价C -授信RAROC价差B -银行内部的菅运成匚 成本法(Activity

10、 b； 计算A -加权平均股本成本j 成本及资金成本的;(RAROC)作为定价指标：信贷RAROC价差B营运成本A加权平均股本成本5、信贷风险治理的压力测试方法压力测试是指利用不同的技巧， 来推测信贷组合在某 些专门但有可能发生的情形下受到的阻碍的方法。 内 部评级的实施可协助银行更有效的进行压力测试， 通 过对模型的结果与参数之间的敏锐度进行分析， 针对 潜在的市场变化情形如经济衰退 /危机、政治动荡或利 率调整进行估测。压力测试是为评估模型在专门情形下模型结果而设 计的，因此是正常市场状态下模型结果的补充。压力 测试是银行风险治理不可分割的一部份， 其设计与测 试应当在银行的信贷政策与风险

11、偏好中得到反映， 并 应在决策制定与银行各级信贷风险业务中得到体现。具体的实施压力测试的步骤如下：6. 个人信用评级方法以上介绍的风险模型方法要紧针对对公的信贷业务，而针对个人的信贷业务（建行立即进展的业务重点）： 我们建议采纳信用评分卡的方法来进行信贷风险治 理，其中个人信贷业务的业务流程操作将在核心业务 系统中实现。简而言之，信用评分卡是一种简单的基于历史的违约 数据和评级机构的数据开发的信用评分模型。信用评分卡要紧用于零售银行业务， 且参数量要比对公贷款 的贷款评估少的多。信用评分卡模块可采纳信贷评级机构或本行的以下数据来建立模型: 信贷帐户的总数量；信贷帐户的违约数量；违约帐户的详细信

12、息；违约时信贷帐户的帐龄和价值；过去一段时刻的贷款申请的数量；申请者的地理位置分部（来进行地区的风险集中度衡 量）；与信贷产品的可能使用（如还款时刻）有关的盈利性 分析；与建行的个人信贷产品有关的其他数据。具体的关于个人业务而言，信贷风险治理系统对业务 操作的支持如下:循环贷款申请衣系每月维护帐户未按时还款开始精收行砌将信用评分以及相应的战略反馈给操作系铳以及相应的战略 反馈给採作系统信贷风险 管理系统评级机构第一，关于新的客户来讲，需要在受理贷款后进行信用评级，需 要客户的以下信息:婚姻状态；财产情形；雇佣状态；薪资情形；建行的信用评分卡中需要的其他信息。关于较长时刻没有在建行贷过款的个人客

13、户，即使往常有过贷款, 系统也需要识不当作新客户来进行信用评估。信用评分卡模块能够运用不同的产品对应的评分卡来自动对贷款申请人进行评级， 通过的申请者会被自 动给予一个信用限额。良好的信用评分卡应能够对 90% 以上的贷款申请自动给予拒绝依旧同意的决定， 而不需人为来判定。信贷风险决策治理系统由风险模型系统产生出来的评级及评分公式， 需要通 过专门的系统来应用于信贷风险流程中。 因此就需要 设计一个信贷风险决策治理系统以储存业务规则及 作为信贷限额监控及信贷决策支持的工具。 信贷风险 决策治理系统是在信贷风险治理信息系统中与信贷 业务治理系统结合最紧密的模块。以下是有关信贷风险决策治理初步的技

14、术架构图， 建 议使用三层式的技术架构及 Web-based 的架构来满 足业务的需求。 其要紧的组件包括信贷风险决策治理 系统和文档电子化系统。| Fuwuialdenom! Wjn2000Xft 站互庭阿I司服器闻UNIX毅菇补充数据补秃NIX.HNCUbTIX.HNCAPf弄劈存储C ODS)信贷决兼 芟援财务分中央电子 文件存储 数琵库裆-主杭系练爲 信贷昔理采垢CCS信贷决叢玄摆酿航监控数据库甩子交件 储存系塢爭疔J亠|片行电子文件牯存数据摩I宵理数据1、信贷风险决策治理系统其要紧功能是支持一线人员进行信贷风险决策业务、 提供限额监控功能和补充信贷风险治理业务中所需 要的数据。第一，

15、信贷风险决策治理系统应支持信贷风险限额的 设置。信贷风险限额差不多上能够分为三大类:组合集中性限额ano亠I I 亠| I 用户浏宅熬 Vui2 血土 ft 站为不同的业务组合设置边界限额。组合集中性限额是在组合层面设置及监察的，而不是在交易层面。设置组合集中性限额的目的是幸免借出太多或过于集中于某个风险业务范畴，如客户、行业、客户组合、地区、授信条件等，那 个地点要注意关联客户的集中度限额的处理。政策限额为不同的信贷风险因素设置边界限额。跟组合集中性限额 相似，政策限额是在组合层面设置及监察的，不同的是政 策限额会在某信贷风险因素上用于所有贷款以操纵信贷风 险。信贷审批限额及权限分配 设置信

16、贷操作人员可批出的最高贷款额。另外，信贷风险决策治理系统应支持用户利用财务分 析工作表 （Excel 表和 Genome 等财务分析软件） 进 行财务数据输入和分析， 并通过档案载入的方法将财 务数据与其他的信贷风险决策治理数据整合在一起。为幸免因系统故障而阻碍信贷风险决策治理业务运 作，建议设置高可用性的设备。2、文档电子化系统 档案治理系统将与信贷风险决策治理业务有关的文件电子化并储备到总行和分行的数据库内。 通过信息总线，档案治理系统向信贷风险治理系统提供查询的 功能 由于影像数据的传输对网络的要求专门高， 建议除了 集中存放影像数据在中央数据库外， 还应将分行有关 的影像数据复存到分行

17、的数据库内， 而当其中一家分 行的用户需要查询其他分行的信贷客户电子化文档 时，系统会到总行电子文件数据库读取其数据。此种 设计能够减少对网络的负担。信贷数据集市及数据治理系统该系统的要紧目的是建立一个信贷风险数据集市及 与其有关的抽取、转换及载入功能。下图是概念设计层面的数据集市解决方案要紧组件，它显示了数据超市解决方案的组件以及数据流程的 设计。其要紧组件包括操作性数据储存（ ODS ）、信 贷风险数据储存（ CRDS ）、抽取、转换及载入程序以及数据立方体。支援的应用程式信贷凤险决策管理系统的主婪功能1决策|限额设苴|信货业务|1信筋风险1ZMi 1支援及监控综合查询1模型工具处理1OD

18、S操作性数据CRDS分析性数据数据以多维形式敎据立方I舉（揉作性）的分析性）的转换关系数据库关系数据库数据超市方秦的组建1、操作数据储存（ODS）目的：提供历史性的，交易层面的数据，让用户经常查询交易层面数据结合OLTP与OLAP的设计让许多用户同时读取粒度较细的现有数据，即交易层面的数据提供数据支持信贷风险决策治理系统在决策运算、限额设置及监控、信贷风险决策治理系统的数据查询和组合压力测试的功能功能需求: 决策支持-提供一个数据库来储存决策支持与限额设置及监控功能所需的数据。另外，那个系统也需 利用操作性数据提供单一客户治理、 集团户治理以及 信贷客户查询功能数据查询-通过用户界面提供综合信

19、贷业务查询功能数据需求：储存所有信贷业务有关的数据， 信贷业务数据需求范畴有三方面，分不是客户、业务及单位 储存交易层面的有限历史数据， 以幸免减慢决策支持 与经常的数据查询功能数据以少于 1 年的历史信贷账户数据给操作性数据 储存以支持信贷业务资料分析 另外，此数据库也需要储存现有的信贷风险因素，利 用决策支持功能以参数形式配合信贷风险模型进行 日常信贷审批之评分及评级功能2、信贷风险数据储备 (CRDS)目的：以数据集市形式设计 让用户读大量数据，包括历史数据，利用 OLAP 技术，进行数据分析 反映不同时段的历史数据，关心推论信贷风险模型 从 ODS 运算以及聚合交易层面数据，以账户层面

20、储 存于 CRDS 内，减低在线数据读取时刻 提供充足的历史数据， 以利用数据挖掘工具建立信贷 风险模型，另外也提供足够数据给在线数据分析工具 建立治理报表功能需求：CRDS 将储存充足的历史数据以符合以下功能： 模型建立工具 - 提供数据给数据挖掘工具建立准确 性较高的评级模型 在线分析处理工具 (OLAP) - 通过 OLAP 工具建立治 理报表，让用户进行在线数据分析量度信贷风险。它 将以一个以数据超市方法而设计， 数据库需要增加在 线分析处理的效率， 同时支持用户进行随时数据查询 (ad-hoc query)数据需求 要紧储存信贷风险因素与部分数据业务数据以满足 数据挖掘与治理报表的需

21、求CRDS 最少需求储存 5 年的企业客户之历史违约数据 及回收数据统一来讲， CRDS 可日积月累储存 5-7 年的数据， 以 在线形式让用户读取3、ODS与CRDS的抽取转载数据抽取、转换、载入架构ttBE '"I主机inmITFiiiiif Illi Mil Illi信鏗理系究信鏗理系究展幵文件1历超动采集系统ODS展幵文件1）驻留区的建议驻留区作为从各个数据源抽取出数据的一个预备性 区域，是进行转换程序的临时性数据储存库。另外， 如果某些ETL的程序需要重新执行，驻留区可作为 数据源的备份储存库。因此 ETL服务器无需再次从 先前的数据源中抽取数据，ETL的程序将可从

22、驻留区 中取得数据。该种方法使得 ETL服务器关于电脑主机系统的潜在干扰效应减到最低。2）转换程序ETL 工具负责处理专门的转换需求及相对复杂的转 换逻辑， ETL 工具将在驻留区内建立实际表格， 识不 号和外键码会被生成并下载至 CRDS 数据存超市。 有关表格的索引在成功完成数据转换之后也将重新 建立。检查总计和记录总数量会被生成来保证数据的 质量。被拒绝的纪录则在重新进行处理之前储存在一 个独立的储存区以进行随后的处理和修正。3）载入程序 在驻留区内通过转换的数据将更新并载入到目标数 据库内。载入 ODS 内的数据，将以更新为主，目的 是令 ODS 储存最新的详细交易层面数据。有关 CR

23、DS ，因为 ODS 储存了最新并已转换的数据，因 此 CRDS 将从 ODS 内直截了当抽取数据， 数据将整 合后载入 CRDS 。为了储存 CRDS 的数据元素所需要的历史记录，当 记录已存在于 CRDS 数据储存库时，载入程序必须 建立一个新记录，然后更新原有记录的有效日期。另 外，载入程序也需按照相互关系的完整性（ RI ），下 载数据时必须按照一定的次序。 在数据载入时如果显 现该类错误则无法成功载入数据。 如此就可保证由源 系统转换来的数据与在先前被载入到数据库的同一 数据保持一致性。例如：当载入一个关于账户的付款交易记录时，而该账户差不多不存在于数据库中，这 种情形违反了数据相互

24、关系的完整性， 该付款交易记 录将被拒绝载入至数据库中， 而且该记录行会被记录 在稽核报告内便于追查。联机数据分析及报表处理系统该系统实现联机数据分析及制定与信贷风险有关的报表。联机数据分析工具包括联机数据分析系统让用 户作随时查询及报表系统作建立报表之用。 反映风险 衡量的统计和分析结果。1、报表处理针对以上的风险衡量方法， 我们认为以下 7 方面的报 表是必需的：报表种类报袤种类组合集中性旬詰集团户咲联宮户、行业、产品、 捺信条件的组合监察資产质量分析监察资产质量信贷風险衡量随时间的改变违约历史监察蚩合层面及客户层面的违约历史数据贷款及收回历史监察组台、贷款及授信条件层面的收回数据资本充足

25、率监管根据监管机构的指引上抿有关资本充足率计算的抿表凤险哝益平衡分析从组合及个别客户的角度 监察风险及收益随时间的改变模型表现及验I监察模型表现随吋间的改变及11定期验卫1型的可靠性1整毎倍贷粗合個菟显示信贷组合的凤险衝量扌歸艮费拆分配状呪1并包括历史舀势资产质皐爼合的评级*违均及逾期分布与趋势 企业客尸在舒业上及零售客戸在产晶上的凤险集中性从客尸类别及武它殆度上分析珂验回报关盖分斩在预设的壘毘IS况下的損失忑佩隍收益悟况本月新信货业务酌评飯分布风批檢率分析分析新信贷业务的册回报与预期及实际资鬲分配的一埶生报吿在新造艮现有信货擬程上的不合规惜况同时，为满足向高级行政治理层的汇报要求，也能够 在信贷风险治理报表生成模块提供以下八方面的有 关信贷风险的一页概览供治理层宏观地了解信贷组 合现时情形。该概览能够清晰地展现建行信贷情形， 从而为快速有效的业务决定提供决策支持信息： 下图即为此概览报表的示例: -rti _ _ JEjjaTWWM:f i|-«f m*e»ttM3-5 K “FAAQ 4 n.F<3 «12 电