大连理工大学20春《金融风险管理》在线作业3答案

1、大连理工大学20春金融风险管理在线作业3答案下列关于交割的说法哪项是正确的?()A.绝大多数期货合约是实物交割B.只有1%3%的期货合约是实物交割C.只有15%的期货合约是实物交割D.期货合约从来不进行实物交割公司发行可转换债券时附加的可赎回条款，对于投资者而言，相当于一种()。A.买入买权B.买入卖权C.卖出买权D.卖出卖权为了对冲长期国债的多头头寸，投资者很可能()。A.购买利率期货B.出售标准普尔期货C.出售利率期货D.在现货市场上购买长期国债互换期权合约的标的物是()。A.利率互换协议B.货币互换协议C.实物互换协议D.股权互换协议如果()，持有多头头寸的长期国债投资者会获利。A.利率

2、下降B.利率上升C.中期国债价格下降D.中期国债价格上升如果期货的市场价格是1.63澳元/美元，如何进行套利?()A.在澳大利亚借入澳元并将其兑换为美元，在美国将所得的款项贷出，以目前的期货价格买入澳元并建立期货头寸B.在美国借入美元并将其兑换为澳元，在澳大利亚将所得的款项贷出，以目前的期货价格卖出澳元并建立期货头寸C.在美国借入美元并投资于美国，以目前的期货价格购买澳元并建立期货头寸D.在澳大利亚借入澳元并投资于澳大利亚，然后以即期价格兑换为美元假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是()美元。A.98B.64C.76D.70在

3、估计布莱克斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为()%。A.3.82B.3.75C.4.25D.3.92如果你以每盎司3美元的价格购买一份白银期货合约，到期时白银现货的价格是每盎司4.10美元，你的损益是()?假设合同规模是5000蒲式耳，没有交易成本。A.盈利30美元B.盈利300美元C.损失300美元D.损失30美元期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值()。A.越大B.越小C.不变D.不确定下列哪些指标有交易活跃的金融期货合约?()A.标准普尔500指数B.纽约证交所指数C.日经指数D.道琼斯工业指数期权按照权力行使时间

4、的不同可以分为()。A.欧式期权B.美式期权C.看涨期权D.看跌期权E.百慕大期权期货交易的风险包括()。A.经纪委托风险B.流动性风险C.强行平仓风险D.交割风险E.市场风险远期利率协议的优点是()。A.对参与者的要求高B.灵活性强C.交易便利D.操作性强利率互换的种类包括()。A.息票利率互换B.基本利率互换C.交叉货币利率互换D.浮动利率互换利率 权益互换是以某种参考利率产生利息的现金流换取按某种权益指数收益率产生的现金流，交易双方可使用不同种货币。()A.正确B.错误通常一个期权的时间价值在它平价时最小，而向有价期权和无价期权转化时其时间价值逐步递增。()A.正确B.错误因为期货保证金的存在，随着合约存续期的延长，远期价格和期货价格之间的差异可忽略不计。()A.正确B.错误套利将降低市场的流动性。()A.正确B.错误从理论上说，一个期权通常不会以低于其内含价值的价格出售。()A.正确B.错误 参考答案：B参考答案：C参考答案：C参考答案：A参考答案：A参考答案：B参考答案：C参考答案：A参考答案：C参考答案：