年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第三部分)

1、第 51 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行公司治理的核心是（）。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案： C,第 52 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A. 5Cs 系统 B. 5Ps系统C. CAMELs系统 D. 以上都是正确答案： D,第 53 题

2、 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格1/19正确答案： B,第 54 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大正确答案： B,第 55 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于（），资本充足率不得低于（），附属资本最高不得超过

3、核心资本的（）。A.4890B.4690C.47100D.4 8 100正确答案： D,第 56 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长2/19B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动正确答案： A,第 57 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行所采用的信息系统（）极为重要。A. 适用性 B. 安全性C.前瞻性 D. 便捷性

4、正确答案： B,第 58 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（）。A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs正确答案： B,第 59 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。3/19A.流 动 性比例 = 流动性 资产 余额 流 动 性负债余额×l00B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案： D,第 60 题 ( 单

5、项选择题 )( 每题 0.50 分)一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D. 流程分析法正确答案： C,第 61 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A. 公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B. 良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制正确答案： B,4/

6、19第 62 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)不属于流动性风险评估的是（）。A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析正确答案： D,第 63 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列不属于流动性基本要素的是（）。A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额正确答案： D,第 64 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)( ) 是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A. 标准法 B. 基本指标法C.高级计量法D. 因果模型法5/19正确答案： C,第 65 题 ( 单项选择题 )( 每

7、题 0.50 分)参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。A.从基层业务单位到业务领域风险管理 委 员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域正确答案： A,第 66 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面

8、D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险正确答案： D,第 67 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。6/19A. 自觉管理 B. 系统管理C.微观管理 D. 非系统管理正确答案： D,第 68 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、 35%的权重。A. 100% B. 75% C. 65% D. 50%正确答案： B,第 69 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，

9、而造成损失或破产的可能性。A.减少、增加B.增加、减少C.减少、不变D.不变、增加正确答案： A,第 70 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)关于核心存款的以下说法中，错误的是（）。7/19A.核心存款比例一核心存款总资产B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差正确答案： D,第 71 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统的风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲 D. 风险规避正确答案： A,第 72 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于市值重估的

10、说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法正确答案： C,第 73 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。8/19A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D. 资产组合理论正确答案： B,第 74 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)某1年期零息债券的年收益率为16. 7% ，假设债

11、务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20正确答案： B,第 75 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)风险识别包括（）两个环节。A. 感知风险和检测风险B. 计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D. 计量风险和监控风险正确答案： C,第 76 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A. 拥有良好声誉的

12、金融机构许多到期负债会被展期9/19B. 拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构正确答案： D,第 77 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)() 可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A. 代理业务 B. 法人信贷业务C.个人信贷业务D. 资金交易业务正确答案： D,第 78 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列（）不属于商业银行资本充足率管理办法中规定的交易账户的内容。A. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利

13、率变动中获利的金融工具头寸B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C.为 执行客户买卖 委托及做市而持有的头寸D.为规避交易账户其他工程的风险而持有的头寸正确答案： B,10/19第 79 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A. 小于 B. 大于C.等于 D. 以上都不对正确答案： B,第 80 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)某企业 2008年销售收入 10亿元人民币，销售净利率为14%， 2008年初所有者权益为39 亿元

14、人民币， 2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。A. 3. 00% 3. 11% C. 3.33% D. 3. 58%正确答案： C,第 81 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E. 贷款组合的单笔

15、贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案： A,B,C,D,E,11/19第 82 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有（）。A. 完善的公司治理结构B. 健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E. 雄厚的研发实力正确答案： A,B,C,D,第 83 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)以下对风险的理解正确的是（）。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发

16、展状态E. 金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失正确答案： B,C,D,E,第 84 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)对中长期客户授信，需要了解的情况有（）。A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况 D. 工程建设情况E. 运营计划12/19正确答案： A,B,C,D,E,第 85 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)下列属于商业银行产品线的是（）。A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E. 贴现率正确答案： A,B,D,第 86 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)全面风险管理模式阶段的特点有（）。A

17、.不 同类型的业务 纳人统一的风险管理范围B. 从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C.提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E. 从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举正确答案： A,B,C,D,E,第 87 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)操作风险可以分为由（）所引发的风险。A. 技术 B. 系统 C. 流动性 D. 外部事件E.人员13/19正确答案： B,D,E,第 88 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.银行业

18、监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E. 商业银行法正确答案： A,B,E,第 89 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提其内容应主要包括（ ）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E. 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理正确答案： A,B,C,D,E,第 90 题 ( 多项选择题 )( 每题

19、 1.00 分)下列属于风险缓释措施的有（）。A.制定应急和连续营业方案14/19B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E. 计提预期损失正确答案： A,C,D,第 91 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标信号的有（）。A.外部评级下降B.市场上出现关于该商业银行的负面传言C.客户大量求证不利于商业银行的传言D.存款大量流失E. 融资成本上升正确答案： A,B,C,第 92 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)根据大多数国家的标准，现金流量表分为（）。A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金

20、流量表D.资金活动的现金流量表E. 融资活动的现金流量表正确答案： A,C,E,15/19第 93 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)信用风险监管指标包括（）。A. 不良贷款拨备覆盖率B. 单一客户授信集中度C.单一客户存款比例D. 贷款损失准备金率E. 不良资产率正确答案： A,B,D,E,第 94 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）。A. 传统方法 B. 评级方法C.信用评分方法D. 统计模型E. 黑色预警法正确答案： A,B,C,D,第 95 题 ( 多项选择题 )( 每题 1.00 分)建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员16/19C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.