第4章金融风险预警系统

1、第四章金融风险预警系统第四章金融风险预警系统 金融风险预警机制 1 可随时掌握金融机构动态 2 可及早发现金融机构问题，并采取适 当的监管措施 3 为实施检查重点及频率提供参考 西方发达国家金融预警制度西方发达国家金融预警制度比较比较 美国金融预警制度 英国的金融预警制度 日本的金融预警制度 其他国家与地区金融预警制度美国金融预警制度美国金融预警制度 一.美国监管当局金融预警系统 二.对有问题银行的确定，处置和援助 三.预警信息系统 美国金融预警系统分现场和非现场检查两大类。 现场稽核中，美国联邦金融监管当局均使用“骆驼”评价体系(CAMELS)，被称为效果最显著、最可信赖的评估工具。 197

2、9年美国联邦金融机构检查评议委员会提出银行评级制度，包括资本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性，1997年增加了市场风险敏感性，称为CAMELS制度。 评估方式分为A、B、C、D、E五个等级，警示范围是被评为D、E两级或本期评估结果较前期低两级的机构。 美国监管当局开发的金融机构非现场风险评估及其预警的系统：（一）美联储预警体系（二）联邦存款保险公司预警系统（三）美国货币监理署的BC系统（四）财政部金融局的评级系统 非现场监测手段的最显著特点是：可以在现场与非现场之间，根据已设计的监管程序对银行进行连续系统的评估，辨别风险机构及风险区域，优化人力资源，提供预警并采取监管行动。（一）美

3、联储预警体系（一）美联储预警体系 1、BOPEC评级体系，衡量银行持股公司的综合级别。五项指标为子银行、非银行子公司、母公司、总收益、总体资本适宜度。评级范围AE。 2、UBSS系统。非现场电脑操作系统，主要按季度分析监管核心报告的有关数据。 3、FIMS系统。在识别有问题银行上更精确、科学，更侧重于数理统计分析模型及预测银行倒闭的可能性，加强了非现场监督的早期预警作用。（二）联邦存款保险公司预警系统（二）联邦存款保险公司预警系统 1、CAEL系统。联邦存款保险公司实施的评级系统的“非现场监管评级系统”，CAEL来源于资本、资产品质、获利能力、流动性的首字母缩写。 2、GMS系统，即成长性监视

4、系统。主要监管异常成长的金融机构。 3、SCOR系统。于1998年建立的非现场评级系统，更有效的监控银行与储蓄机构之风险。 4、风险费率制度。防范投保机构的道德风险。三个资本分级：资本良好、资本充足、资本不足。(表3-1，表3-2)（三）美国货币监理署的（三）美国货币监理署的BCBC系统系统 银行测算系统可以在银行财务报表显示出经营恶化的迹象之前发出预警信号。（四）财政部金融局的评级系统（四）财政部金融局的评级系统 1、CBSS系统。对联邦立案银行的监管，是通过风险评估方式，将为数众多的社区银行以其预警系统社区银行评分系统来判定经营状况是否稳定。 2、NBSVDS系统。可协助财务分析人员评估金

5、融机构在面对产业与整体经济之外部因素影响时所产生的风险程度。 （一）有问题银行的确定 （二）对有问题银行的处置主体 （三）处理有问题银行的具体做法 （1）建立“快速纠偏机制”（简称PCA）。 （2）对有问题银行实施早期救助。 （3）有问题银行的市场推出安排。第二次课程讲到的案例两类银行不同处置方式美国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件对有问题银行的确定，处置和对有问题银行的确定，处置和援助援助英国的金融预警制度英国的金融预警制度 一.英国的金融预警制度建立的背景 二.金融监管局的风险预警体系 三.金融预警系统一一. .英国的金融预警制度建立的英国的金融预警制度建立的背景背景 1984年，约翰逊

6、马修银行倒闭事件 1995年，巴林银行倒闭事件 英国银行业不再是简单的存款和放贷，而是通过直接或间接方式经营其他多种业务。金融市场的变化，迫切需要英格兰银行金融预警和监管的相应调整。二二. .金融监管局的风险预警体系金融监管局的风险预警体系 （一）预警指标体系： 资本充足性 杠杆比例=调整后资本/(存款+流动性负债)100% 风险性资产比例=调整后资本/( 各种资产额风险权数) 100% 外汇持有风险（承担结构性风险的外汇负债额+承担交易性风险的外汇负债净额）/资本金100% 15% 流动能力 （二）比例风险监管体系 风险测评、运用相应的监管工具改善监管对象的风险状况、价值评估。 三三. .金

7、融预警系统金融预警系统 目前，英国9个独立的预警及监管数据库系统，尚未形成一套完整的对整个金融业进行监管的信息系统。 英国的预警和监管数据是由金融监管局统一设计监管报表额格式和内容。日本的金融预警制度日本的金融预警制度 一.预警指标体系 二.预警纠偏模型 三.对有问题银行的援助 四.预警信息系统一一. .预警指标体系预警指标体系 （一）对银行自由资本充足性的要求 日本并未规定正式的资本充足条件，只是提出资本与存款负债的比率至少应保持在10%以上。 1资本标准：核心资本、补充资本 2资本比率 （二）财务与业务比率制度的指标 流动资产比率、存贷比率、营业费用与营业收入比率、固定资产比率、发放股息比

8、率、净值比率、法定准备金。二二. .预警纠偏模型预警纠偏模型 日本从各途径推进资本/资产比率的增长：1、依赖股票市值2、增加附属债务3、规模上削减资产，结构上降低风险权重三三. .对有问题银行的援助对有问题银行的援助 护送船队方式及其解体 存款保险职能的扩大 注资 “过渡银行”计划四四. .预警信息系统预警信息系统 预警信息系统类型与范围 日本的金融监管信息系统主要有两个：一个是金融机构数据库系统、一个是金融风险检测信息系统。两个系统互不连通。 数据库系统的数据输入和维护 网络使用和数据共享其他国家与地区金融预警制其他国家与地区金融预警制度度 一.德国金融预警制度 二.新加坡金融预警制度 三.

9、台湾地区金融预警制度一一. .德国金融预警制度德国金融预警制度 （一）金融预警主体联邦信贷监督局中央银行 （二）金融评估指标体系德国金融评估指标也采用CAMEL体系。包括资本充足率、资产质量、管理、收益、流动性管理。 （三）预警信息披露制度二二. .新加坡金融预警制度新加坡金融预警制度 严格的市场准入：资本充足率的设置 系统的风险评级体系：借鉴了美联储的“骆驼评级法”。 紧密结合的现场和非现场检查三三. .台湾地区金融预警制度台湾地区金融预警制度 台湾地区的金融预警制度多借鉴美国等发达市场经济国家的制度。 1996年6月，财政部核定新修正全国金融预警系统案及检查资料评等系统管理能力属性非量化指针综合评估表。该金融预警系统包含两大子系统，其一为检查资料平等系统，其二为申报资料排序系统。国际金融组织对全球金融预警建国际金融组织对全球金融预警建立的探索立的探索 国际货币基金组织预警系统 东亚区域性预警机制 其他国家组织金融危机预警机制第一第一 国际货币基金组织预国际货币基金组织预警系统警系统 一.IMF金融稳定及风险预警系统 二.IMF金融系统在防范金融危机中的作用 三.重建IMF预警系统的建议 关于朱民IMF付总裁第二第二 东亚区域性预警机制东亚区域性预警机制 一.东亚货