年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第七部分)

1、第 1 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（）。A. 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的B. 共同被第三方企事业法人所控制的C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的正确答案： C,第 2 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.

2、预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率 =预期损失资产风险敞口正确答案： D,第 3 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A. 劳资关系 B. 安全 / 环境1/19C.未经授权的活动D. 性别、种族歧视正确答案： C,第 4 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行应当对信息系统工程的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度是（）。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系

3、统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务正确答案： C,第 5 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险正确答案： C,第 6 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50分)2/19某企业 2008年净利润为 0. 5 亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为 15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。A. 3. 00% B. 3. 63% C. 4. 00% D. 4. 75%正确答

4、案： C,第 7 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的（）或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务正确答案： C,第 8 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某 1年期的零息国债的收益率为10%,1 年期的信用等级为B 的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B 的零息债券在 1 年内的违约概率为（）。A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 9

5、6正确答案： A,第 9 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50分)3/19下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避正确答案： B,第 10 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)根据国家风险的分类，（）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。A.政B.社C.经D.环境风

6、险正确答案： B,第 11 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)最主要和最常见的利率风险形式是（）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C.基准风险 D. 期权性风险治风险会风险济风险正确答案： A,4/19第 12 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移正确答案： C,第 13

7、题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A. 短期收益 B. 长期收益 C. 中期收益 D. 经济价值正确答案： A,第 14 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算5/19正确答案： B,第 15 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)从现代商业银行管理，特别是风险

8、管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本 D. 市场价值正确答案： B,第 16 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)（）通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险正确答案： A,第 17 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是（）。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离6/19C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案： B,第 18 题 ( 单项选

9、择题 )( 每题 0.50 分)单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A. 资产负债表和损益表B. 财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D. 资产负债表和现金流量表正确答案： A,第 19 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列属于商业银行风险管理战略的内容的是（）。A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理正确答案： B,第 20 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。7/19A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门正确

10、答案： C,第 21 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A. 关注类贷款B. 次级类贷款C.可疑类贷款D. 损失类贷款正确答案： C,第 22 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)( ) 主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A. 抵押 B. 保证 C. 留置 D. 质押正确答案： C,第 23 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50分)8/19在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大

11、体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（）。A. 评级为 AA-以上国家或地区政府发行的债券B. 黄金C.本外币现金D.银行存单正确答案： A,第 24 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A. 为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的工程可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初

12、就已确定，此后一般不能随意更改正确答案： B,第 25 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是（）。9/19A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理技能正确答案： A,第 26 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A.经济资本B,监管资本C.会计资本 D. 实收资本正确答案： B,第 27 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于 D. 无

13、所谓正确答案： C,第 28 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)巴塞尔新资本协议只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”10/19A. 声誉风险 B. 国家风险 .C.法律风险 D. 流动性风险正确答案： C,第 29 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。A. 恐怖袭击 B. 监管规定C.声誉受损 D. 黑客攻击正确答案： C,第 30 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A. 不能

14、反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总正确答案： D,第 31 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。11/19A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口 D. 信贷缺口正确答案： C,第 32 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于

15、第二类质押品。A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券D.黄金正确答案： A,第 33 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险正确答案： A,第 34 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50分)12/19（）

16、是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性正确答案： B,第 35 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)绝对信用价差是指（）。A. 不同债券或贷款的收益率之间的差额B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对正确答案： B,第 36 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)关于商业银行的操作风险的说法错误的是（）。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B. 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风

17、险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果13/19D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生正确答案： D,第 37 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列关于战略风险评估说法错误的是（）。A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致B. 商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划”C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方

18、案可能对其产生的影响D.董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任正确答案： D,第 38 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案： C,第 39 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50分)14/19商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。A. 限额是指对某一客户（单一法人或集团法人) 所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限

19、额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑正确答案： B,第 40 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)内部审计的主要内容不包括（）。A. 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B. 内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性正确答案： C,第 41 题 ( 单项

20、选择题 )( 每题 0.50 分) ( ) 是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念15/19C.风险管理制度D. 风险管理系统正确答案： B,第 42 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）因素。A.资本充足性、不良资产比率、客户结构B.核 心竞争力、负 债比率、市场风险敏感度C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度D.核心竞争力、流动性、客户结构正确答案： C,第 43

21、 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额正确答案： C,第 44 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)在实际操作中，以下（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。16/19A. 出售流动资产B. 同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产正确答案： B,第 45 题 ( 单项选择题 )( 每题 0.50 分)商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监