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文档简介
1、保险精算学笔记:多重损失模型第一节 简介一、 背景介绍如果被保险人投保寿险且在缴费期间死亡,那就意味着他将获得保险赔付而且不再缴纳保险费了。就这人而言,保险人遭受到了损失。在前面七章中我们都是讨论在以死亡为唯一损失变量时,各种保险要素的确定。在实际中,除了死亡这个损失变量,我们可能还会遇到其它的提前终止缴费的损失变量,比如,寿险中,被保险人退保;劳动力计划中,雇员辞职、残疾或者退休等,都会对单一考虑死亡因素时的缴纳赔付之间的平衡构成影响。多重损失模型就是在这种背景下产生的。二、 多损失模型的构造1、两变量模型多
2、种损失模型的实质就是一个两变量模型。变量一是状况终止的时间 ,在寿险场合它可以表示为剩余寿命;变量二是状况终止的原因 ,这是一个离散随机变量,比如在寿险场合,我们可以令 ,表示死亡, ,表示退保。 2、联合密度函数3、边际分布函数4、事件的概率5、多重损失函数:由原因 引起的,且损失发生在时间 之前的概率:由原因 引起的损失发生的概率: 的密度函数: 的分布函数:由各种原因引起的损失发生在时间 之前的概率:损失不会发生在时间 之前的概率: 时刻由原因 引起的损失效力: 时刻由各种原因引起
3、的总损失效力:给定损失时间 , 的条件概率第二节 残存组的确定一、 随机残存组1、 随机残存组的定义:考察一组 岁的 个生命,每一个生命的终止(损失)时间与原因的分布由下列联合概率密度函数确定:2、 随即残存组函数:在年龄 与 之间因原因 而离开的成员的期望个数:在年龄 与 之间因各种原因而总共离开的成员的期望个数:原先 个 岁的成员在 岁时的期望残存个数二、 决定性残存组1、确定性残存组的定义:总的损失效力可以看作总的损失率,而不作为条件密度函数。则一组 个 岁成员随着年龄的增加按决定
4、性损失效力演变 ,则原先 个岁成员在 岁时的残存数为 2、确定性残存组函数:在年龄 与 之间因各种原因而离开的成员数:现年 岁,将来因为原因 而终结的个体数:因原因 引起的损失效力:因各种原因引起的总损失效力第三章 多重损失表的构造一、 单重损失函数1、 绝对损失率(1) 单重损失函数定义(2) 绝对损失函数定义称为绝对损失率,是指原因 在 的决定过程中不与
5、其它损失原因竞争。它也称为净损失率(net probabilities of decrement)或独立损失率(independent rate of decrement)。2、 基本关系由此可以推导出3、 常数损失效力假定(1) 假定:每一年内死亡效力恒定,即等价推出(2) 关系时式4、 多重损失均匀分布假定(1) 假定: 每种损失在每一年内均匀分布等价推出(2) 关系式与常数损失效力假定情况下的关系式相同。二、 多重损失表的构造1、 由单重损失函数推导多
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