计量经济学选择题

1、B变量间的因果关系D 变量间不确定性的依存关系答2.进行相关分析时的两个变量ABCD3渗数varb var选择题Ch3两变量线性回归1.相关关系是指（D ）。 变量间的非独立关系 变量间的函数关系都是随机变量都不是随机变量一个是随机变量，一个不是随机变量 随机的或非随机都可以-的估计量?具备有效性是指（B ）。(?- )=04.产量（x，台）与单位产品成本（丫,元/台）之间的回归方程为Y=356- 1.5X , 这说明（D ）。产量每增加一台，产量每增加一台，产量每增加一台，产量每增加一台，A B C D单位产品成本增加 单位产品成本减少 单位产品成本平均增加 单位产品成本平均减少356兀1.

2、5元356元1.5元5.对回归模型 Yi= 一0 -Xj + U j进行检验时， N （0，匚 i2）2N （0,二）B t(n-2)D t(n)通常假定 u i服从（c ）。6.以Y (DA表示实际观测值,）。Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使(Y *)= 0(Y Y?i)2=0（Y £）=最小亠 2（Y 乂）=最小7.设Y表示实际观测值,A丫表示OLS估计回归值，则下列哪项成立 （D ）。B « = 丫8.用 OLS估计经典线性模型YiC9.以Y（x , 丫）（X , Y?）表示实际观测值,(X，(X，1Xi+ u j ,则样本回归直线通过点（D ）。

3、Y）Y）D （Y表示OLS估计回归值，则用 OLS得到的样本回归直线Y?= K +氏Xj 满足(a )。A 工(Yj-£)=0B x - (Y Y)2=0C、- (Y Y?)2=od 、' (Y Y)2=o10.用一组有30个观测值的样本估计模型Yj= ：iX|+ u i ,在0.05的显著性水平下对':i的显著性作t检验，则'-1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D ）。Ato5(30)Bto.o25(30)Cto.o5(28)Dto.O25(28)11.判定系数R2的取值范围是（C）。AR2W -1 B R2> 1C0< R2W 1D1 w

4、 R w 112.回归模型Y = P 0 * P 1XiUi 中,关于检验H 0: 一 - 0所用的统计量11 ，下列说法正确的是（D ）。Var（ ?i）A 服从 25-2）B 服从 t（n-1）C 服从 2（n-1）D 服从 t（n-2）13根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 lnY =2.00 0.751nXj，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（C ）。A 2%B 0.2% C 0.75%D 7.5%14.回归分析中定义的（B ）。A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随

5、机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量Ch4多元线性回归模型1. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）A.B.C.D.Cj （消费）=500+0.8 Ij （收入）Qi （商品需求）=10+0.8 Ii （收入）+0.9 P （价格）Qi （商品供给）=20+0.75 P （价格）YL6K°4Yi （产出量）=0.65 Li （劳动）Ki （资本）2. 用一组有30个观测值的样本估计模型yt =b0 b1x1tb2x2tut后，在0.05的显著性水平上对b的显著性作t检验，则“显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（A t0.05 (30)B.t0.025

6、 (28) C. t0.025 (27) D.F 0.025 (1,28)3.线性回归模型yt=b0' bx1t' bx2t''bkXkt'Ut中，检验 H° :bt=0(i =0,1,2,.k)Pi时，所用的统计量I !服从(C )A. t (n-k+1)B.t (n-k-2)C.t （n-k-1）4.调整的判定系数D.t （n-k+2）A.R2R2B.R2 “一上Lr2 n - k -12. n-122. n-12.C. R=1（1 R ） D. R=1（1 R ）n k -1n k -15. 半对数模型丫二1 nX "中，参数：

7、1的含义是（c ）。A. X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的弹性6. 半对数模型1n 丫八°梯 L中，参数：1的含义是（A ）。A. X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B. Y关于X的弹性C. X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的边际变化Ch6异方差、序列相关和多重共线性1. Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性2. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）。A. 一阶差分法B.广义差分法C

8、.工具变量法D.加权最小二乘法:/与判定系数7之间有如下关系（D ）3. Glejser检验方法主要用于检验（A ）。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性D ）。B.怀特检验方差膨胀因子检验4. 下列哪种方法不是检验异方差的方法（A.戈德菲尔特一一匡特检验C.戈里瑟检验D.5. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A ）。A.加权最小二乘法B.工具变量法C. 广义差分法D.使用非样本先验信息(A )。6. 如果戈德菲尔特一一匡特检验显著，则认为什么问题是严重的A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题7. 如果模型yt=bo+b1Xt+ut存在

9、序列相关，则( D )。A.cov(x t, u t)=0 B.cov(u t, u s)=0(t 半s)C. cov（x t, u t）丰 0 D. cov（u t, us）丰 0（t 丰 s）8. DW检验的零假设是（p为随机误差项的一阶相关系数）（B ）。A DW= 0 B、p = 0C、DW= 1D、p = 19. DW的取值范围是（ D ）oA -1 W DWE 0B、-1 W DWE 1 C、-2 < DW 2 D、0< DW 410. 当 DW= 4 时，说明（D ）。A、不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关11. 当DV 0时，说明（C ）。A、不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关12. 当DW= 2时，说明（ A ）。A、不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关13. 当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量