计量经济学试卷汇总_(含答案)

1、选择题（单选题 110 每题 1 分，多选题 1115 每题 2 分，共 20 分）1、在多元线性回归中，判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而 BA. 减少B 增加C.不变D 变化不定2、 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1 ，则表明模型 中存在 CA异方差性B 序列相关C 多重共线性 D 拟合优度低3、经济计量模型是指 DA. 投入产出模型 B. 数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA. 外生变量 B. 前定变量C.内生变量 D.虚拟变量5、 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA

2、. 虚拟变量 B. 控制变量C.政策变量 D.滞后变量6、 根据样本资料已估计得出人均消费支出 丫对人均收入X的回归模型Ln 丫=5+0.75LnX,这 表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加 BA . 0.2%B . 0.75%C . 5%D . 7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA. 越接近于1 , 丫与X之间线性相关程度越高B. 越接近于0, 丫与X之间线性相关程度越弱C. -1 < r < 1D .若r=0,则X与丫独立8、 当DW>4-d l,则认为随机误差项 8A .不存在一阶负自相关 B .无一阶序列相关C .存在一阶正自相关D .存在

3、一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A .一个虚拟变量B .两个虚拟变量C .三个虚拟变量D .四个虚拟变量10、线性回归模型I-, | U- .1.中，检验 Ho：i =0 （i=1 , 2，k ）C.t (n-k-1)D.t (n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA .无偏性B .有效性C .一致性D .确定性 E .线性特性12、经济计量模型主要应用于 ABCDA .经济预测 B .经济结构分析C 评价经济政策D 政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有 ABC、A 戈里瑟检验

4、 B 戈德菲尔德-匡特检验C 怀特检验D DW检验E 方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA 不能有效提高模型的拟合优度B 难以客观确定滞后期的长度C 滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D 滞后的解释变量存在序列相关问题E解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有 BCDA .特征值检验B .偏相关系数检验C.布罗斯戈弗雷检验D . DW检验 E .怀特检验二、判断正误(正确打"，错误打X,每题1分，共10分，答案填入下表)1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、 DW统计量的值接近于2，则样

5、本回归模型残差的一阶自相关系数？近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性_X T4、 设有样本回归直线Y? 2?X, X、丫为均值。则点(，)一定在回归直线上5、回归模型丫 ibobXib2X2冲，检验Hob0时，所用的统计量b?_b1服?从于s(b 1) (2 n 2)6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1 7、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一o10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。三、填空题（每空2分，共20分）1、 古典回归模型假定中的

6、随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差 性 。2、方差膨胀因子（VIF）的倒数称为 容许度3、 采用DW检验自相关时，DW值的范围是0-dl_时，认为存在正自相关。4、 判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。5、 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是create。6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。7 u. A Y7、 若一元线性回归模型i 01 ii存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量 丫*= 丫 一 pYt-1 pYt-2。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据

7、的容量就会减少一个。9、 设某城市的微波炉需求函数为lnY? 120 0.5ln X 0.2In P,其中：丫为需求，X为消费者收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须，才能保持原有的需求水平。10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为_4四、分析题(40分)1、根据8个企业的广告支出X和销售收入丫的资源，求得：艺戈i = 108= 480工X： = 1620貉-6870 工冒=30000试用普通最小二乘法确定销售收入 丫对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。(6分) 根据某地共39年的总产出丫、劳动投入L和资

8、本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估 计得出了下列回归方程：(6分)in Y = -3.93S+l.4511iiL十0.3841 InK(-16.616)(17.470)(8.000)R2=0.9946 , DW=0.858。式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显著性水平之下，查t分布表t°.°25(36)=2.030，由 DW 检验临界值表，得 dL=1.38，du=1.60。问：(1) 题中所估计的回归方程的经济含义；(2) 该回归方程的估计中存在什么问题？(3) 应如何改进？3、y a bxii。样本点共28个，本题假设去掉样本点c= 8个，xi数值小

9、的一组回归残差平方和为RSS1= 2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为 RSS2= 63769.67。查表 Fo.o5(10,10)=3.44。问：(6 分)(1) 这是何种方法，作用是什么？(2) 简述该方法的基本思想；(3) 写出计算过程，并给出结论4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，15名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅)；h为身高(单位：英寸)(6 分)W = -232.0655I 十 5.5662 h(模型 1)t = (-5.2066) (8.6246)W = -122.9621 十 23.8238 D 十

10、3.7402 h (模型 2)t = (-2.5884) (4.0149) (5.1613)1：男生D0:女生 请回答以下问题：(1) 你将选择哪一个模型？为什么？(2) 如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误 ？(3) D的系数说明了什么？5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)Depe ndent Variable: YVariable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob.8128.79124.951301.2304560.10290.5432720.0786531.2655890.08753.4923550.034267

11、25.798120.0000R-squared0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbi n-Watson stat 1.200916其中，丫一粮食产量（亿斤），L农业劳动力（万人），S播种面积（万亩）（1）写出生成该回归方程窗口的 Eviews命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，du=1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews命令。6 利

12、用我国城乡居民储蓄存款年底余额 丫与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之 后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）AutocorrelationPartial CorrelationACPAC Q-Stat Prob10.3190.3192 45410.1172 -0.571-0.749107520.0053a £8223 2230 ooo4-0 081-0.25123.4160.0005 450-0.22129 5290.000g0.307-0.4732965o.oao（1）写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题?（2）采用什么方法

13、修正模型？写出使用EViews软件估计模型时的有关命令五、论述题（10分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型第一学期试卷答案（A）四、分析计算题一XYXn 2 Y -6870一80 1. b? 2.41（1 分）2XTT1620 竺X in8YXa? y b效 i 2.41 i 27.465（1 分）n n估计回归方程为：y? 27.4652.41x （2分）解释经济意义（2分）2、 （ 1）L增长（变化）1 %, 丫增长（变化）1.451 %; K增长（变化）1 %, 丫增长（变化）0.384 %。（2分）（2）DWvdl，模型存在一阶正自相关；（2分）（3）应采用广

14、义差分法修正。（2分）3、 （1）这是G Q检验，检验模型是否存在异方差性。（2分）（2）略（2分）（3） 构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72 ;比较统计量F与临界值 尸。.。5（10,10） , FF°.05（1O,1O）说明模型存在异方差性。（2分）4、（1）因为模型2中D的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2）; （2分）（2）遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分）（3）总体上讲，男生的体重大于女生的体重。（2分）5、（1） LS Y C L S （1 分）(2) Y 8128.791 0.5433L3.4924S (2 分)（

15、3）R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）F的概率近似为0,表明模型对总体拟合显著（1分）T检验：L影响不显著；S影响较显著。（1分）（4）由于0<DWv dL=1.224，故模型存在一阶自相关性。（2分）（5）采用广义差分法修正模型LS C X AR（1）（ 2分）6、（1） IDENT（5） RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。（2 分）(2)采用广义差分法来修正投资函数模型。（2分）(3)LS Y C X AR(2)(2 分)第一学期试卷答案（B）选择题（单选题110每题1分，多选题11 15每题2分，共20分）1 .在C-D生产函数Y AL KA、 和是弹

16、性B、A和是弹性C、A和是弹性D、A是弹性2 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据3 .回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为A、相关系数B、回归系数C、判定系数D、标准差b?4 .回归模型yi b。 mxii中，检验 屮:小 0时，所用统计量S1b?bA、服从 2 n 2 B、服从t n 1 C、服从2 n 1 D、服从t n 25 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效B、无偏但非有效 C、有偏但有效D、有偏且非有效6 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用A、普

17、通最小二乘法B、广义差分法C、加权最小二乘法D、工具变量法7 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数？近似等于A、1 B、-1C_、0 D、0.58 在线性回归模型中，若解释变量Xi和X 2的观测值成比例，即有XiikX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在A、多重共线性B、方差非齐性C、序列相关 D、设定误差12#9.设个人消费函数yibobixii中，消费支出丫不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因 素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为A、1 个B_、2个C、3个D、4个10.在

18、分布滞后模型ytab°xtb1Xt1b2Xt 2t中，短期影响乘数为b1B、b1C、b0D_、b0A、1 a1a11.计量经济模型主要应用于ABCDA、经济预测B、经济结构分析C、评价经济政策D、实证分析BDE12若 表示随即误差项，e表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有:A、ybobiXiB、ybobiXiiC、y bob iXiD、y? b?) b?Xi E、yb? b?Xi e13 .常用的检验异方差性的方法有：ABCA、戈里瑟检验B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D、DW检验 E、方差膨胀因子检测14. 对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般：CE

19、A、DW 值趋近于0 B、DW 值趋近于4C、DW 值趋近于2D、DW 检验有效E、DW 检验无效15. 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有：A、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以客观确定滞后期长度C、滞后期长而样本小时缺之足够自由度D、滞后的解释变量存在丿予列相关冋题E、解释变量间存在多重共线性问题、填空（20 分）1. 使用OLS法估计古典回归模型yi bo bixii,若iN 0, 22Nb1, S<x或ABCDE,则b?N b1,2 2Xi x2. 估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表 示被解释变量的变化中

20、可以用回归模型来解释的部分。3设某商品需求函数为InY? 120 0.5ln X 0.2ln P，其中丫为需求量，X为消费者收入，P为 该商品价格。若价格上涨10%，则需求将 下降2%，此时收入应增加4%才能保持原有的需求水平。4. 若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在自相关性或异方差性。5戈德菲尔德-匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减趋势变化的情况。6. 若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为 IDENTRESID。7. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有 M个

21、互斥的属性类型，则在模型中引入 M 1个虚拟变量。8. 估计模型yt a b°xt b1Xt 1 b2Xt 2 b3Xt 3 t，假设bi可用一个二次多项式逼近，则利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS软件命令为 丫 C PDL(X,3,2)。三、判断正误(正确打"，错误打X，每题1分，共10分，答案填入下表)1 计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。2. 总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。3. 使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。4 若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误

22、差较小5. 当yi y 2确定时，y? y 2越小，表明模型的拟合优度越好。6. 在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。7使用高斯-牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的 结果。8. 当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。9. 随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。10. EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量 X是否为丫变化的原因时，若F统计量大于给定显 著水平 下的临界值F，则X不是丫变化的原因。五、计算分析（40分）1. 假设已经得到关系式丫 bo biX的最小二乘估

23、计，试问：（6分）（1）假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？ 如果把丫变量的单位扩大10倍，又会怎样？（2）假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给 丫 的每个观测值都增加2，又会怎样？2. 现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值丫的统计资料，用EVIEWS软件估计 的结果如图1，请根据要求依次答题。（18分）Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresSate: 11Z22TO Time: 21:35Sample: WBC 2000Inckded ob

24、seivalions: 21VariableCaeflicierrtStd Error 1-StatisticProbC1 452109D. 190925.6056410.0D00LOG(X)0.670419D.021727 AC 0610.0000R-squared0.9883)0Mean dependent vsr9031179.Adjusted R-squared0.9876S4S.D dependent var1 062296S.E. of regressionD. 117889Akaike info criterion-1.347752Sum squared re aid0.2640

25、59SctikA/ar; crit erion-1.248273Log likelihcocJ16.15139F-statistic1604.9S2Dwrbin-Watscrt stat0 451709Prob(F-statistic)0000000(1) 写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令；(2) 根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型；(3) 对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义;(4) 模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？ (5)若给定显著性水平 0.05, dL 1.22,du1.42,检验模型的自相关性;(6) 若本模型存在自相关性，应

26、该用什么方法解决？写出本题中解决模型自相关性的EVIEWS 命令；(7) 用DW法检验模型的自相关性有什么局限性？若存在高阶自相关，可以用什么方法检验？3.已知根据我国城镇居民家庭 1955 1985年人均收入和人均储蓄的数据资料，可以建立并估计出如下A、B两种储蓄模型：(6分)A: S? 33.40.17X tt (-2.9) (4.1)R2 = 0.833，DW = 0.398B: S?61.70.256Xt 55.7D 0.252DXt(-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2)R 0.967,DW = 1.67式中，St为人均储蓄，X t为人均收入，且以1955年的物价水平为10

27、0，从St和X t中扣除了物 价t 1979上涨因素，t代表年份，D。1 0 t 1979试回答以下问题：(1) 你将选择哪一个模型？为什么？(2) 若D与DXt的影响是显著的，则代表了什么含义；(2) 写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义；4. 现有某地区制造行业历年库存 丫与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数,若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图 2和图3输出，请依次回答问题。(10分)YX-0i tag1 0.9934 0.993411 D7561 0.769 III2 0.4090 0 45b=1 '3 0.2751 0.2623 11 i4 0

28、.1622 0.1405J 113i5 0 0066 0 0675L i1|i6 0.0427 0.0293117 0.C201 0 012211i 0.0042 0.009图VariatleCoefficientStd. Errort-StatistfcProb.C-7140.7541992.988-3.5829400.0033PDLJ11.1311420.1799316 284J27OJOOOOPDL020.0377390.1624570.2322990.9199PDL0304321560.166464-2.5950060.0222R-squaredD.996797Mean depende

29、nt var81 69 00Adjust&d. R-&quar&d0.996058S D dependent var2799174S.E. of regression1757.4F8Akaike info criterion17.98345Sim squared40152542Schwarz crrterionW.1795CLog tikelihood-148.8593F-st artistic134B.639Durbin-Watscrt stat1.646202Prob(F-statistic)0.00000cLag Distribution of XiCoeffic

30、ientStd. Errort-Slatistic1 、0.661250 165483.9959511 131140179995.2844320.736730164284.4B4623-0 522000.23481-2.22312(1) 写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用;(2) 根据图2写出库存函数的设定形式；(3) 若假定该模型为解释变量滞后 3期的分布滞后模型，系数bi可以用二次多项式逼近, 写出能得到图3的EVIEWS命令；(4) 根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型；(5) 根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数

31、的含义x=x *，于是第一学期试卷答案(B)四、计算分析(40 分)为原变量X单位扩大10倍的变量，则1 . (1)记 X10Y bo biX bo bi X* bo bl X*10 10可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的1/10。（ 1 分）*Y同样地，记丫 *为原变量丫单位扩大10倍的变量，贝U 丫=一 *，于是10¥一b0 b1X10即 丫 *10b010b1X可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。（1分）（2）记X *二X+2，则原回归模型为丫 b0b1Xb0 b1X*2b02b1*b1X*

32、记丫=Y+2，则原回归模型为*丫 2b0b1X即Yb02b1X可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变 化，而斜率不变。（4分）2 . (1) LS LNY C LNX (2 分)(2) LNY=1.4521+0.8704LNX(2 分)(3) 经济检验：解释变量前的系数值在 0到1之间，是合理的；(1分) 统计检验：模型的拟合优度检验：判定系数 R2值为0.9883，接近1，表明模型对样本数据的近似程度较好；方程的显著性检验：F统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为0,小于给定显著性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线

33、性关系 在总体上是显著的；变量的显著性检验：模型中，常数项和解释变量的 T检验值分别为7.6、 40.06，都大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率小于0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显著的。(3分)(4) 表示当投资增加1 %时，工业总产值将增加0.8704 %，在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。(2分)(5) DW = 0.4517，0<DW< dL 1.22,所以模型存在一阶正自相关性。(2分)(6) 采用广义差分法解决，LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1) (2分)(7) 局限性：只能检验模型是否存在一阶自相关；有两个无法判定的区域；若解释变量中有

34、被解释变量的滞后项，则不能用DW法检验。(3分)高阶自相关可以用偏相关系数法或BG法检验。(1分)3. (1)将选择B模型，因为B的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型A高，DW值接近2,模型不存在一阶自相关，而模型 A拟合优度较B低，且DW值很小，存在一阶自相关。(2分)(2) 表明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显著的，即储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异。(2分)(3) 等价形式：S?6.00.004X t1979年以前（D= 1）S? 61.70.256X t1979年以后（D = 0）可以看出，储蓄模型的截距和斜率在 1979年前后有显著差异：1979年之

35、前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004,即收入增加一元储蓄平均增加 4厘；而在1979一 1985年期间, 城镇 居民的边际储蓄倾向高达0.256。（2分）4. （1） CROSS Y X作用：输入此命令后，系统将输出 y与x以及x滞后1、2、3p期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度k。（2分）（2）yt a boxt bxt 1 t （1 分）（3）LS Y C PDL（X,3,2）（1 分）阿尔蒙变换的模型：y? 7140.75 1.1311Z0t 0.0377Z1t 0.4322Z2t （1 分）原模型：y? 7140.75 0.6612xt 1.1311xt 1 0.7367

36、xt 2 0.522（kt 3 （2 分）（5）短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（1分）延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（1分）长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（1分）第一学期试卷（C）选择题（单选题1- 10每题1分，多选题11 - 15每题2分，共20分，答案填入下表）1、回归分析中定义A.解释变量和被解释变量都是随机变量旦.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变

37、量为非随机变量2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验：A.D-W检验 B.偏自相关检验 C. B-G检验 D.拉格朗日乘数检验 3、设M为货币需求 量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数M=如+炉丫+ B2叶£，又设a.b分别是B1 B2的估计值，则根据经济理论，一般来说A. a应为正值，b应为负值B. a应为正值，b应为正值C. a应为负值，b应为负值 D. a应为负值，b应为正值4利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为18400 万, 回归标准差为183。该市2005年GNP的95%置信区间。A. 18217, 18583 B. 18

38、034, 18766 C. 18126, 18583 D. 18126, 18675 5 下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式。A. Park 检验 B. Gleiser 检验 C. Park 检验和 Gleiser 检验 D. White 检验6、模型变换法可用于解决模型中存在A、异方差 B、自相关 C、多重共线性D、滞后效应7、变量的显著性检验主要使用2A F检验 B t检验 C DW 检验 D 检验8、下列属于统计检验的是A、多重共线性检验B、自相关性检验C、F检验D、异方差性检验9、 当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会A.降低 B.

39、增大 C.不变 D.无法确定10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是sA b0B bi CbiDbi11、自相关系数的估计方法有 ABCDA、近似估计法；B、迭代估计法 C、Durbin估计法；D、搜索估计法12、 构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BCA、多重共线性 B、异方差性 C、自相关性D、滞后效应13、关于多重共线性的影响，卜面哪些不止确：ABCDA.增大回归标准差B.难以区分单个自变量的影响C. t统计量增大D.回归模型不稳定14、虚拟变量的作用有ABCA、描述定性因素B 、提高模型精度C、便于处理异常数据D、便于测定误差15、产生滞后效应的原因有 ABDA、心理因素

40、B、技术因素C、随机因素D、制度因素二、判断正误(正确打V,错误打X,每题1分，共10分，答案填入下表)1、回归模型丫 i bo b1X1i b2X2i o 10时，所用的统计量b?L服从于中，检验H :b? s(b)(2 n 2)2用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。3、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。4、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。5、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一o6 横截面数据容易产生自相关性。7、当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。8、可以证明，判定系数 R2是关于解释变量个数的单调递增函数。9、多重共

41、线性的存在会降低 OLS估计的方差。10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。三、填空题（每空2分，共20分）1. 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是 _CREATE。2. 可以利用双对数模型的系数直接进行弹性 分析。3. 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关 。4. 模型中若存在多重共线性，则难以区分每个解释变量的单独影响。7 u. A Y5、 若一元线性回归模型i o i i i存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量丫 Y p1Yt-1 p2Yt-2 。6、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个 。

42、7、 设某城市的微波炉需求函数为lnY? 120 0.5ln X 0.2In P,其中：丫为需求，X为消费者 收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须 4%，才能保持原有的需求水平。8、 戈德菲尔德匡特（G-Q）检验适用于异方差呈 递减或递增 变化的情况。9. 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4个 。10、 如果模型中的滞后变量只是解释变量 x的过去各期值，则称该模型为分布滞后模型 模 型。四、分析题（40分）1 利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：（12分）Depe ndent Variable:

43、 丫Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob.C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.0000R-squared0.991256 F-statistic787.8341Adjusted R-squared 0.990938Prob(F-statistic) 0.000000Durb in-Wats on stat1.200916其中，丫一粮食产量（亿斤），L农业劳动力（万人），S播种面积（万亩）（1）

44、写出生成该回归方程窗口的 Eviews命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，du=1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法。2 现有如下毕业生就业率的估计模型：（4分）269875 .65991.8601X 368974 .8142D1.4531 XD2t= （24.69） （8.24）（4.32）R 0.995110.025172.583D=0 ；其中，丫、X分别为就业率和毕业人数，Di为虚拟变量，学历本科以上D=1，大专以下XDi=Xi*Di ;要求：(1) 分析学历因素对就业产生的影响

45、情况；(2 )写出模型的等价形式。3根据下列检验结果(a = 0.05),说明：(6 分)(1) 这是何种检验？( 2)检验结果说明了什么？(3) 采用何种方法消除存在的问题。WhitjB Het eras k ad a sti city Test:F-stetistic3.607Q9OProbability0.U42D4O bs*R-squared6,270439Probabifity0T.U4349OTest Equation:Dependent Variable: RESIDEMethod. Least Squaresale: 12/14/14 Time:21:22Sample: 1 2

46、3Included observations:28VariableCuefficisrrtStd. Error1- StatisticProb.C-3279. B702857.119-1J 478940 2619X5 67068S31093B61 .8237440.0802*2-0 000871. 000553-1 .3340340.1942F?-squared0.223944Mean dependent var300E.833Adjusted R-equared01619B0S.D dependent var5144.454S.E of regressictn4709747Akaike in

47、fc criterion19 35351Sum squared resid5.55 匚 4C2Schwarz criterion19.99636Log likelihood-274.950SF-statistis3.607090Dur bin-Wat son stat2.576402Prob(F-statistic)0.020404 利用我国城乡居民储蓄存款年底余额 丫与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：(6分)AC PAC Q-Siat Picb1 0.319 0.3192 -0.571 -0.7493 -0.682 -0.

48、3164 -0 081 -0.2515 460 -0.2216 0.307 -0 4742 4541 0.11710752 0.00523.228 0.00023 J16 0.00029.529 0.00032.565 0.000Autocorrelaijon Partial Correlation写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题?(2) 采用什么方法修正模型?(3) 写出使用EViews软件估计模型时的有关命令5. 现有某地区制造行业历年库存 丫与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图 2和图3输出，请依次回答问题。(12分)Y.XC-0V,X(4i)i laglead110 0 9934 0.9934111 0 7561 0 72591 <1Hi2 0.4090 0.42921二 写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用; 根据图2写出库存函数的设定形式； 若假定该模型为解释变量滞后 3期的分布滞后模型，系数bi可以用二次多项式逼近, 写出能得到图3的EVIEWS命令; 根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型;(二 I3 0.2751 0.26231 1 I4 0.1E22 D 1J05: 1(5 0.0866 0.067511 11I8 0