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文档简介

1、湖南商学院模拟实验报告实验地点：实验楼时间:课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和Wald检验班级姓名学号学时小组成员实验目的：考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹，丫表示国债发行额(单位：亿兀)，X1表示国内生产总值(单位：百亿兀)，X2表示 每年的财政赤字额(单位：亿元)，X3表示年还本付息额(单位：亿元)，t表示第t年的观测数 据。模型： 实验内容：1. 如何利用命令，建立X和Y矩阵；(1) 选择 X1,X2,X3,丫 as group name groupOl(2) 输入 matrix mat_ystom(y,

2、mat_y) , stom(group01,mat_x)2. 如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLS估计；(1)输入 LS Y C X1 X2 X3name eq01Depe ndent Variable: 丫Method: Least SquaresDate: 03/30/15 Time: 21:22Sample: 1980 2001In eluded observati ons: 22CoeffiStd.t-StatisProb.?cie ntErrortic?CX1X2X3?Mean depe ndentR-squaredvarAdjusted?.depe ndentR-squa

3、redvar?Akaikeinfo.of regressi oncriteri onSumsquared?Schwarzresidcriteri on?Ha nnan-QuinnLog likelihoodcriter.?Durbi n-Wats onF-statisticProb(F-statistic)stat3. 利用命令计算随机干扰项的方差?2，并计算？的方差-协方差矩阵和相应的t统计量，并在5%勺显着性水平下做参数的显着性检验；(1) 输入 scalar deltahat2二eq01.ssr/(22-4)输入 scalar deltahat=sqrt(deltahat2)输入 mat

4、rix var_cov_B=eq01.coefcovor 在回归方程中点击 view Covarianee matrix(2) 输入 vector ttt=eq01.tstats4. 对如下的假设做Wald检验：eq01 view coefficie nt testWald Test:Equatio n: EQ01waldc( 2)=0,c(3)=0TestStatisticValue?df?Probabili tyF-statistic(2, 18)?Chi-square2?Null Hypothesis Summary:NormalizedRestrictio n (二 0)Value?Std. Err.C(2)C(3)Restrictons are linear in coeff

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