银行流动性风险压力测试报告

1、X 银行流动性风险压力测试报告X 监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性 压力测试的现状和存在的问题，根据中国银监会办 公厅关于开展流动性压力测试的通知及贵局有关要 求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险 自查工作，测试由业务发展部会同风险管理部、财务 部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况 报告如下：一、压力测试基本情况X 银行自 2008 年统一法人治理结构以来， 各项 经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指 标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以 1104 表中 G21 、G22 、G0105 表作为参考取数标准， 以XX年12月20日数据作为基

2、数，测试当年压力指标。一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面， 测试币种为人民币，测试数据为XX年12月20日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵 债的情形出现时，我行的反应和应对能力。（二）压力测试状况1、测试数据情况 按照1104 口径,XX年12 月份 20 日，我行存贷比例为 75.54% ，超额备付率为 2.74，流动性比例为 46% ，核心负债比为 53%。2、假设一：严重假设条件下（高压力测试） ，本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取 现现象比较严重，此种情况下 90 日内到期的流动资 产为 439413 万元， 90 日内到

3、期的流动性负债为 728858 万元，流动性缺口为 -289445 万元，流动性缺 口率 -289445/439413*100%=-65.87% ，低于一般检测 值大于-10% 的规定，在此种建设下存在严重的流动性 风险。假设二、在中度假设条件下（中度压力测试） ， 90 天内到期的流动资产为 439413 万元，90 天内到期 流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区 间为-20% ，+20%, 因此在实际发生的较坏情况是存 款在XX年12月20日的基础上突然减少20亿元（本 区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严 重的挤兑），假设 20 亿元全部为活期存款，构成流动 性负债，

4、在其他条件不变的情况下， 90 天内到期的流 动资产为 439413 万元， 90 天内到期的流动负债为 728858-200000=528858 万元，因此此时的流动性缺 口为-89445 万元，流动性缺口率为 -16.91% 小于-10% 的检测值，但大于 -20% ，处于警告区域，存在较为严 重的流动性风险。假设三， 在轻度假设条件下 （轻度压力测试， 正 常条件下），90 天内到期的流动资产为 439413 万元， 90 天内到期的流动负债为 728858*50%=364429 万 元（按照国内外惯例活期存款中大约有 50% 左右的存 款为核心负债，即稳定性负债，只有另外 50% 为波

5、动 性负债），因此此时的流动性缺口为 74984 万元，流 动性缺口率为 17.06% 大于-10%的检测值。（三）总体流动性状况分析截至XX年12月20日，全行各项存款 854581 万元， 较年初增加 42342 万元；各项贷款 645589 万元，较年初增加 115846 万元；存贷比例为 75.54 . 按照测算表测算情况看， 本月到期定期存款 减少，年末存款会有较大增长， 由于考核等原因存在， 年内 3 月以上定期存款增量较大，存款增加，同时导 致未来流动资产增加，从长远来看不存在严重的流动 性风险，具体而言参照 G22 分析（见附件），流动性 资产主要包括现金、超额准备金、同业往来

6、扎差和到 期贷款，金额为 326430 万元；流动性负债主要包括 活期存款、一个月内到期定期存款，一个月到期应付 利息及各项应付款（本项数字由于未到资产负债表日 未发生结算， 实际情况下该数字很小或者不存在） ，流 动性负债合计金额为 711403 万元，流动性比例为 46，流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算 表及监测表的数据显示，因到期应付债务额度正常， 可用资金宽裕，不存在流动性支付危机。但是超额准 备金低于历史平均水平，值得关注。从长期来看加大 超额准备金存放力度也是预防流动性风险的重要举 措。二、流动性风险应对措施从压力测试情况看， 12 月 20 日，全行将面临 一定支付压力和

7、流动性风险，流动性缺口率在中度和 重度压力测试下存在较为严重的流动性缺口风险。因 此全行将积极做好各方面工作：一是加强企业经营管理工作， 密切关注社会经济 动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时 关注流动性风险；二是加大存款组织力度， 尤其是三个月以上定期 存款揽储力度，合理安排资金使用，以商行改制为契 机，更加重视转变增长方式、调整业务结构模式；三是按照中国银监会关于 1104 报送中相关指 标，按月填报检测存贷比例、 超额备付率、 不良贷款、 流动性分析等报表，并根据 1104 非现场监管 G21 及 G22 表的填报要求， 按月对流动性进行汇总预测， 并安排专人对资金调剂、头寸匡

8、算、紧急再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解支付风险三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试和流动性风险自查， 督 促我社做好流动性指标的考核监督工作，今后我行要 重点做好以下几个方面的工作 :一是要加快综合化经营步伐， 逐步建立健全应对 流动性风险的预警机制，建立流动性分析制度，提高 防范流动性风险的能力，争取年内做好适应业务发展 和流动性管理需要的 X 银行流动性风险预防处置方 案的修订工作，坚持依法、快速、高效稳妥应对和 处置各种流动性风险。二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机 制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积 极做好系统内资金调剂工作。三是要充分利用好资金资源， 积极做好短期农户 贷款工作，减少期限较长公司类贷款投放，在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作，如加大农户小额信用贷款投放量，合理制定贷款期限， 努力提高信贷资金的到期变现能力，多举措实现资金 的优化配置