RightEdge创建简单交易系统

1、Program Trading II用用RightEdge创建简单交易系统创建简单交易系统 布布林通道林通道Bollinger Bands：John Bollinger，1980 1一般趋势交易系统的思路通过低位向上交叉来作为买入讯号通过高位向下交叉来作为卖出讯号 KDJ、MACD等指标在股价盘整的时候会失去作用 布林线指标可以对盘整的结束给予正确的提示布林线指标 John Bollinger根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。 假设：股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动 引进了“股价信道”的概念，其认为股价信道的宽窄随着股价波动幅

2、度的大小而变化，而且股价信道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。布林线指标的计算方法布林线指标：中轨线（MB）、上轨线（UP）、下轨线（DN）、带宽。 中轨线=N日的移动平均线 上轨线=中轨线+两倍的标准差 下轨线=中轨线两倍的标准差 带宽=上轨线下轨线布林线指标示例布林线指标的特点绝大多数技术分析指标都是通过数量的方法构造出来的，不依赖趋势分析和形态分析BOLL指标却与股价的形态和趋势有着密不可分的联系“股价信道”：股价趋势理论的直观表现形式 波动小-盘整-信道变窄 股价波动超出狭窄信道上轨：向上波动即将开始 股价波动超出狭窄信道下轨：向下波动即将开始 2一个简单的布林一个简单的布林

3、系统系统注意：这并不是一个完备的交易系统注意：这并不是一个完备的交易系统基本思想价格运行在中上轨之间区域，不跌破中轨：多头行情，逢低买进，不做空。价格运行在中下轨之间区域，不冲破中轨：空头行情，逢高卖出，不做多。价格沿上轨运行：单边上涨，耐心持有多单价格沿下轨运行：单边下跌，耐心持有空单基本思想价格运行在中轨区域：震荡行情，趋势交易系统应空仓回避通道口缩窄：震荡休整，大行情来临的前兆，空仓休整观望。通道口扩张：一波爆发性行情来临，单边行情可能很快到来，顺势建仓。假突破行情：布林通道缩口后在大行情来临之前，可能会出现假突破：空头/多头陷阱。一个交易系统的设计流程交易策交易策略的提略的提出出交易对

4、交易对象的筛象的筛选选交易策交易策略的公略的公式化式化交易系交易系统的统统的统计检验计检验交易系交易系统的优统的优化化交易系交易系统的外统的外推检验推检验交易系交易系统的实统的实战检验战检验交易系交易系统的监统的监测和维测和维护护交易系交易系统的废统的废弃弃实现一个交易系统要解决哪些问题？确定交易系统的类型 方向性：趋势跟踪、突破系统、反趋势系统 非方向性：套利系统、对冲系统确定交易对象 股票、期货、外汇、跨市场确定操作规则 入市条件 离市条件 止损条件 头寸管理交易规则的要求所有规则都以“条件-动作”形式来描述。条件必须明确，适合采用量化数据来表达和判断。动作必须准确，充分考虑各种情况下的行

5、为，没有歧义。所有规则相互依存，是整个交易系统的组成部分，是围绕交易思想的实现的。本周的作业 在自己的电脑上下载并安装RightEdge试用版，阅读帮助文档，特别是How do I? 搜集关于布林线及布林交易策略的资料，设计一个简单的基于布林通道的交易策略。（要求对入市条件、离市条件、止损条件、头寸管理）做详细描述。 下周上课检查 上、中、下轨线之间的关系同时向上运行，强势特征非常明显，股价短期内将继续上涨同时向下运行，弱势特征非常明显，股价短期内将继续下跌上轨线向下运行，而中轨线和下轨线却还在向上运行时，股价处于整理态势之中。价格线与布林线的关系 价格从布林线中轨以下向上突破，股价的强势特征

6、开始出现，股价将上涨，中长线买入； 价格从布林线中轨以上向上突破上轨，股价的强势特征已经确立，股价将可能短线大涨，持股待涨或短线买入为主； 如果价格继续向上，布林线上中下轨也向上，强势特征依旧，股价短期内还将上涨，应坚决持股待涨。价格线与布林线的关系 价格在布林线上轨上方掉头向下，一旦突破布林线上轨，股价短期的强势行情可能结束，短线卖出股票、离场观望。 价格从布林线中轨上方、向下突破布林线的中轨时，股价前期的强势行情已经结束，股价的中期下跌趋势已经形成，中线及时卖出股票。 价格向下跌破布林线的下轨并继续向下时，预示着股价处于极度弱势行情，持币观望。价格线与布林线的关系 价格在布林线下轨运行，运

7、动方向有掉头向上的迹象时，股价短期内将止跌企稳，可以少量逢低建仓。 价格从布林线下轨下方、向上突破布林线下轨时，股价的短期行情可能回暖，可以及时适量买进股票，作短线反弹行情。 价格一直处于中轨线上方，并和中轨线一起向上运动时，股价处于强势上涨过程中，坚决一路持股 价格一直处于中轨线下方，并和中轨线一起向下运动时，股价处于弱势下跌过程中，一路观望行情实例如何把指标关系变成交易规则？入市条件 价格向上突破布林线中轨 价格向上突破布林线上轨 价格向上突破布林线下轨？离市条件 价格向下突破布林线上轨 价格向下突破布林线中轨 价格向下突破布林线下轨 3布林系统的检验与布林系统的检验与改进改进真正的兵法是

8、不会告诉你们的，还不如我自己赚钱去真正的兵法是不会告诉你们的，还不如我自己赚钱去对于模拟结果的简单分析Net Profit：净利润Annual Percentage Return (APR)：年化收益Maximum Profit/Lost：最大收益/亏损Average Profit ：平均利润Max Exposure：最大敞口（风险暴露）Max Drawdown ：最大回撤Winning/Losing %：胜率/败率。对于模拟结果的简单分析发现细节：Position ListTrade List直观分析：各种图表这个交易系统并不完整一个交易系统的6个要点： 交易对象 头寸规模 入市条件 止损规

9、则 离市条件 操作策略如何控制细节？ 用代码精确地描述 条件监测、账户的管理、系统参数。 交易系统交易系统的创建步骤的创建步骤4交易的基本流程C#程序控制语句 选择语句 if, else, switch, case 迭代语句 do, for, foreach, in, while 跳转语句 break, continue, default, goto, return，yield 异常处理语句 throw, try-catch, try-finally, try-catch-finally 检查和未检查 checked, unchecked fixed 语句 fixed lock 语句 lock

10、 if-elsebool flagCheck = true; if (flagCheck = true) Console.WriteLine(The flag is set to true.); else Console.WriteLine(The flag is set to false.); switch 语句int caseSwitch = 1;switch (caseSwitch) case 1: Console.WriteLine(Case 1); break; case 2: Console.WriteLine(Case 2); break; default: Console.Wr

11、iteLine(Default case); break;do-while & while/ statements_do.csusing System;public class TestDoWhile public static void Main () int x = 0; do Console.WriteLine(x); x+; while (x 5); / statements_while.csusing System;class WhileTest static void Main() int n = 1; while (n 6) Console.WriteLine(Curre

12、nt value of n is 0, n); n+; for & foreach/ statements_for.cs/ for loopusing System;class ForLoopTest static void Main() for (int i = 1; i SMA50.current)通过RightEdge提供的判断函数：如果SMA5上穿SMA20.if(SystemUtils.CrossOver(SMA5, SMA20)开发交易系统的步骤：建仓建仓的要素： 合约方向：多/空（public enum PositionType: Long/Short） 指令类型类型：市

13、价单/限价单/开盘价单/收盘价单/盯市单/止损单/限价止损单（public enum OrderType） 价格 量 更多的要素PositionSettings Class开发交易系统的步骤：建仓 建仓的函数：开发交易系统的步骤：持仓管理RightEdge中的持仓：Position代表一次建仓后形成的一个持仓主要属性：当前持仓量：Current Size最大持仓量：Max Size成本价：Entry Price平仓价：Exit Price佣金：Commission。开发交易系统的步骤：持仓管理RightEdge中的持仓：Position 主要操作： 市价平仓：public ReturnCode

14、 CloseAtMarket() 设定止损价： public void SetProfitTarget(double profitTarget, TargetPriceType profitTargetType) 通用性操作： public Order SubmitOrder(OrderSettings orderSettings)开发交易系统的步骤：持仓管理SubmitOrder SubmitOrder(OrderSettings) Submits an order to modify this position. SubmitOrder(Int64, TransactionType, OrderType, Double) Submits an order to modify this position which is valid for one bar. SubmitOrder(Int64, TransactionType, OrderType, Double, Int32) Submits an order to modify this position. 开发交易系统的步骤：持仓管理 Open Positions public I