决策树分析方法非现场数据分析法

1、决策树分析方法 非现场数据分析法cbrcadb22021-11-2目录1. 概念和作用2. 决策树体系结构3. 决策树运用基本要素4. 决策树运用示例5. 决策树运用示例分析结论cbrcadb32021-11-2概念和作用决策树分析是数量分析方法决策树是一种树状结构，其分析由树根节点开始逐层展开，每一分支树枝前后节点具有数量逻辑关系提供快捷、口径一致的分析模式适用于对银行盈利能力数量分析，根据影响指标相关要素的数量变化，探求各要素变化的原因以及影响程度同样的方法也可运用于银行其他情况的分析cbrcadb42021-11-2目录1. 概念和作用2. 决策树体系结构3. 决策树运用基本要素4. 决

2、策树运用示例5. 决策树运用示例分析结论cbrcadb52021-11-2决策树结构初识净利息收入净收入以上各项是对收入的影响要素(网址：)cbrcadb62021-11-2决策树结构简图净收入+净利息收入+非利息收入-非利息支出-准备金+银行账户净收入+交易账户净收入+其他净收入-适用所得税各树枝细化。以净利息收入为例为便于建立数量关系和比较，所有指标都是对平均资产的比率，后续树枝的指标一般为比率cbrcadb72021-11-2决策树分枝示例利息收入与支出利息收入利息支出净利息收入cbrcadb82021-11-2决策树分枝示例利息支出存款类利息支出其

3、他付息负债利息支出利息支出cbrcadb92021-11-2决策树分枝示例完全净利息收入树枝利息收入利息支出存款类利息支出其他付息负债利息支出净利息收入将所有相关要素按树枝结构有层次地展示数量关系cbrcadb102021-11-2目录1. 概念和作用2. 决策树体系结构3. 决策树运用基本要素4. 决策树运用示例5. 决策树运用示例分析结论cbrcadb112021-11-2运用基础按资产规模对被分析机构分组，这是进行横向比较的很重要的基础设计分析指标，确定相关指标之间的数量关系构造指标的层次关系，用以分析各要素的影响程度计算机系统实现指标计算，并以易于阅读的方式列示计算结果：一般并列显示被

4、分析行和同类型行当期、上期和前三年末数据，进行横、纵向比较cbrcadb122021-11-2概要指标一览表数据展示形式平均资产净收入同类型银行数盈利能力分析指标对平均资产百分比边际分析指标对各类平均资产百分比贷款分析指标对各类平均资产百分比流动性分析资本分析增长比率本组概要情况该银行 同类型 百分比排名时间点cbrcadb132021-11-2分析过程由概要指标开始分析鉴别差异分析差异的原因考虑所有的影响要素深究细节确定问题的根本原因cbrcadb142021-11-2目录1. 概念和作用2. 决策树体系结构3. 决策树运用基本要素4. 决策树运用示例5. 决策树运用示例分析结论cbrcad

5、b152021-11-2分析示例逐项介绍分析方法以净利息收入分析为主线，介绍逐步深入分析过程汇总各项数据分析，探究影响要素与程度得到总体分析结果提出有待进一步了解的问题cbrcadb162021-11-2盈利的决策树分析法 简化的概要指标框架cbrcadb172021-11-2盈利分析对银行本期数据认识本季度上季度(税后)该银行税后净收益对平均资产的比率cbrcadb182021-11-2平均数同类型银行总合的平均数，是去除头尾各5的银行，而进行平均的结果cbrcadb192021-11-2本季度上季度盈利分析对同类型银行平均数认识该银行税后净收益对平均资产的比率同类银行平均税后净收益对平均资

6、产的比率cbrcadb202021-11-2百分比排名百分比排名(the percentile ranking，pct)：对于被分析银行一项指标的比率，低于该比率的银行数量的百分比例子：该银行净收益率为1.28%，pct为51，表示在同类型银行中，有49%的银行高于该银行1.28%的比率，而有51%低于该指标。百分比排名高或低不表示状态的好坏cbrcadb212021-11-2盈利分析对百分比排名认识本季度上季度该银行的百分比排名cbrcadb222021-11-2盈利分析比较过程对当期盈利分析本季度上季度第一步第二步第三步初步判断：处于平均水平cbrcadb232021-11-2分析结论一对

7、当期盈利分析计算数据显示该银行 的 盈 利 比 率 为1.28%，同类型银行的平均数为1.29%，表明该银行居于同类型银行的中间位置该银行的百分比排名为51，表示在同类型银行中，有49%高于该行的1.28%比率，而有51%低于该比率cbrcadb242021-11-2盈利分析比较过程与前期比较分析本季度上季度比较结论：比前期提高cbrcadb252021-11-2分析结论二对前期比较分析自身比较，该银行盈利比率由0.99%提高到1.28%与同类型银行比较，该银行的百分比排名由上期的33提高到51，在同类银行中的盈利能力有所增强这种状况的原因？需要进一步分析：沿树枝细化分析cbrcadb2620

8、21-11-2盈利分析细化对净利息收入分析本季度上季度利息收入率降低，但支出下降幅度更大，使净利息收入率提高0.23百分点，同类行提高0.15百分点。利息收入率与支出率下降的原因？cbrcadb272021-11-2盈利分析细化利息收入率下降原因盈利性资产比率下降：本期比同类型、比上期资产组合出现了什么变化？本季度上季度平均盈利资产对平均资产比率cbrcadb282021-11-2盈利分析细化贷款利息收入边际分析current quarterprevious quarter国内贷款利息收入国外贷款利息收入cbrcadb292021-11-2盈利分析细化利息支出率下降原因短期较高成本负债下降减少

9、了利息支出本季度上季度短期非核心负债对总资产比率cbrcadb302021-11-2盈利分析细化沿树枝不断深入可以沿着盈利树枝深入探究利息收入率和支出率下降的影响要素以及影响程度所以指标的合理设计是关键点cbrcadb312021-11-2拨备分析准备金树枝分析本季度上季度从数据看拨备比率远低于平均水平，会影响收入比率，原因？cbrcadb322021-11-2其他分枝细化分析示例根据分析需要，可以对相关内容进行分析本季度上季度资本分析资本分析流动性分析流动性分析cbrcadb332021-11-2本期比率%上期比率%变动百分点图例说明汇总基本数据了解基本情况cbrcadb342021-11-2本期比率%上期比率%变动百分点图例说明同类型平均数自身比较、同类型比较分析要素影响cbrcadb352021-11-2目录1. 概念和作用2. 决策树体系结构3. 决策树运用基本要素4. 决策树运用示例5. 决策树运用示例分析结论cbrcadb362021-11-2总的分析结论净收入