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文档简介
1、Logistic Regression (逻辑回归)原理及公式推导版权声明:本文为原创文章:http:/ Regression (逻辑回归)是机器学习中一个非常非常 常见的模型,在实际生产环境中也常常被使用,是一种经典 的分类模型(不是回归模型) 。本文主要介绍了 Logistic Regression (逻辑回归)模型的原理以及参数估计、公式推导方法。模型构建在介绍 Logistic Regression 之前我们先简单说一下线性回 归,线性回归的主要思想就是通过历史数据拟合出一条直 线,用这条直线对新的数据进行预测,线性回归可以参考我 之前的一篇文章。我们知道,线性回归的公式如下:z=eo
2、+e1x1+e2x2+e3x3.+enxn=eTx而对于 Logistic Regression 来说,其思想也是基于线性回归(Logistic Regression 属于广义线性回归模型) 。其公式如下:he(x)=11+e?z=11+e?eTx其中,y=11+e?x 被称作 sigmoid 函数,我们可以看到,LogisticRegression 算法是将线性函数的结果映射到了sigmoid 函数中。sigmoid 的函数图形如下: 我们可以看到, sigmoid 的函数输 出是介于( 0, 1)之间的,中间值是 0.5,于是之前的公式 he(x)的含义就很好理解了,因为 he(x)输出是
3、介于(0,1) 之间,也就表明了数据属于某一类别的概率,例如 :he(x)0.5 则说明当前数据属于 B 类。所以我们可以将 sigmoid 函数看成样本数据的概率密度函 数。有了上面的公式,我们接下来需要做的就是怎样去估计参数e了。首先我们来看,e函数的值有特殊的含义,它表示 he(x) 结果取 1的概率,因此对于输入 x 分类结果为类别 1 和类别 0 的概率分别为:P(y=1|x;e)=he(x)P(y=0|x;e)=1?he(x)极大似然估计 根据上式,接下来我们可以使用概率论中极大似然估计的方 法去求解损失函数,首先得到概率函数为:P(y|x;e)=(he(x)y?(1?he(x)1
4、?y因为样本数据 (m 个 )独立,所以它们的联合分布可以表示为 各边际分布的乘积 ,取似然函数为:L(e)=ni=1mP(y(i)|x(i);e)L(e弓ni=1m(he(x(i)y(i)?(1?he(x(i)1?y(i)取对数似然函数:l(e)=log(L(e)=刀 i=1mlog(he(x(i)y(i)+log(1?he(x(i)1?y(i)l(e)=log(L(e)=刀 i=1my(i)log(he(x(i)+(1?y(i)log(1?he(x(i)最大似然估计就是要求得使 l(e) 取最大值时的e,这里 可以使用梯度上升法求解。我们稍微变换一下:J(e)=?imi( e)因为乘了一个负的系数
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