公式高级应用PPT课件

1、持仓交易系统的设计要素u设计思路：趋势跟踪；u设计原则：不能错过主要趋势；u设计细节：减少盘整时的连续亏损和最大资金回撤。u总结：uCut loss short, Let profit runu截短亏损，让利润奔跑！第1页/共63页常见的持仓交易系统u高低点突破系统(四周法则)u双均线系统(DualMA)u波动性突破系统(ATR)u布林通道突破系统(BOLL)u抛物线转向系统(SAR)u顾比倒数线系统(CBL)第2页/共63页Keltner Channel Systemu基于Keltner Channel(肯特纳通道)的持仓交易系统。u由价格均线和ATR形成通道，当价格突破通道产生入场讯号。第

2、3页/共63页Keltner Channel原理u肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由三条线组合而成(上轨、中线及下轨)，若价格突破边界，即表示出现开仓机会。u肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，基于KC的系统可以实时开仓，不需要等待下一个Bar。第4页/共63页Keltner Channel算法u中线 = Typical Price 的 N 周期平均值;uTypical Price =(High+Low+Close)/3;u上轨 = 中线 + 通道;u通道 = NumATRs * 平均真实波幅。第5页/共63页Keltner Channel指标ParamsN

3、umeric Length(20);Numeric NumATRs(1);VarsNumericSeries TPrice;Numeric AvgValue;Numeric ShiftValue;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;BeginTPrice = (High+Low+Close)/3;AvgValue = AverageFC(TPrice,Length);ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length);UpperBand = AvgValue + ShiftValue;LowerBand = AvgValue

4、- ShiftValue;PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);PlotNumeric(MidLine,AvgValue);End第6页/共63页KCS 版本1(1) ParamsNumeric Length(20);Numeric NumATRs(1); VarsNumericSeries TPrice;Numeric AvgValue;NumericSeries ShiftValue;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;Numeric MyPrice; Begi

5、nTPrice = (High1+Low1+Close1)/3;AvgValue = AverageFC(TPrice,Length);ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length);UpperBand = AvgValue + ShiftValue1;LowerBand = AvgValue - ShiftValue1;第7页/共63页KCS版本1(2) If(MarketPosition!=1 & High = UpperBand)MyPrice = UpperBand;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPr

6、ice);Return;If(MarketPosition!=-1 & Low = LowerBand)MyPrice = LowerBand;If(Open 1) HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry1,Low1); Commentary(HigherAfterEntry=+Text(HigherAfterEntry); Commentary(LowerAfterEntry=+Text(LowerAfterEntry);第15页/共63页KCS_V3(5) I

7、f(MarketPosition=1) If(Low = HigherAfterEntry - TrailingStop*MinPoint)MyPrice = HigherAfterEntry - TrailingStop*MinPoint;If(Open = LowerAfterEntry + TrailingStop*MinPoint)MyPrice = LowerAfterEntry + TrailingStop*MinPoint;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;BuyToCover(1,MyPrice); 第16页/共63页KCS_V3(6)u我们将编译

8、后的系统重新运行，会看到净利润上升了13295，最大资金回撤下降了14575，改进的效果是非常明显的。u我们再回顾2006年7月的图表，KCSV3的讯号如下图：u如图中红圈位置，在跟踪止损之后，价位还在KC上轨之上，系统再次入场。u我们应该思考一种新的入场规则，在跟踪止损或止损后再次入场。第17页/共63页KCS_V3(7)第18页/共63页KCS_V4(1)u重新入场规则：做多时突破前期高点再次入场；做空时突破前期低点再次入场。u为了实现重新入场，我们需要记录跟踪止损的状态。u还需要记录最近的最高、最低点。第19页/共63页KCS_V4(2) 新增序列变量： BoolSeries bLong

9、TrailingStoped; BoolSeries bShortTrailingStoped;u初始化： If(BarStatus 0) bLongTrailingStoped = bLongTrailingStoped1;bShortTrailingStoped = bShortTrailingStoped1; Commentary(bLongTrailingStoped=+IIFString(bLongTrailingStoped,True,False); Commentary(bShortTrailingStoped=+IIFString(bShortTrailingStoped,Tr

10、ue,False);第20页/共63页KCS_V4(3)u增加一个条件分支，记录HigherAfterEntry和LowerAfterEntry的值。u再次入场的代码： If(bLongTrailingStoped & MarketPosition=0 & High HigherAfterEntry) MyPrice = HigherAfterEntry + MinPoint;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);bLongTrailingStoped = False;Return; If(bShortTrailingStoped & M

11、arketPosition=0 & Low LowerAfterEntry) MyPrice = LowerAfterEntry - MinPoint;If(Open =UpperBand) MyPrice = UpperBand;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);Return;第30页/共63页RBS_V1(2)If(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand)MyPrice = LowerBand;If(Open =ExitOnCloseMins/100)Sell(1,Open);BuyToCover(1

12、,Open);SetExitOnClose; End第31页/共63页RBS_V1(3)u我们将最初级版本的系统应用于所有品种的指数中(可行性测试，选取了指数的30分钟周期，数据范围为2008.1.1-现在)。除了玉米，小麦等少数价低品种外，绝大部分都是盈利，有些品种还有不错的资金曲线。u证明该系统的有不错的胚子，值得继续深入研究。第32页/共63页RBS_V2(1) 如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。 两种解决方案： 1、设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。 2、考虑上当前的开盘价，加上跳空的范围。我们选择第一种方法。第33页/共63页RBS_V2(2)Params Num

13、eric MinRange(0.2);Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange;Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date1) DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01;

14、 Else DayOpen = DayOpen1; preDayRange = preDayRange1; 第34页/共63页RBS_V3(1) 有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？ 考虑增加止损设置，也有2种方案： 1、亏损固定点数。 2、亏损当前价格的百分比。 考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。第35页/共63页RBS_V3(2) 先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。 下面是做多时的止损代码： If(MarketPosition=1) StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low = St

15、opLine)MyPrice = StopLine;If(Open = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;BuyToCover(Lots,MyPrice); 第37页/共63页RBS_V4(1) 突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。 不同的商品时效属性不尽相同 为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。第38页/共63页RBS_V4(2) 增加参数： Numeric LastTradeMins(14.00); 开仓条件处增加一个时间条件。 If(MarketPosition!=1 & H

16、igh=UpperBand & Time LastTradeMins/100) / 多头开仓 If(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand & Time 1) HigherAfterEntry = max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEntry = min(LowerAfterEntry1,Low1); 第42页/共63页RBS_V5(4) 跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。 If(HigherAfterEntry=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01) StopLin

17、e = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01; Else / 止损 StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine;If(Open HigherAfterEntry & Time MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);bLongStoped = False;Return; 第46页/共63页RBS_V6(4) / 做空再次入场代码： If(bShortStoped & Mar

18、ketPosition=0 & Low LowerAfterEntry & Time LastTradeMins/100) MyPrice = LowerAfterEntry - MinPoint;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;SellShort(1,MyPrice);bShortStoped = False;Return; 第47页/共63页RBS_V7(1) 增加涨跌停板控制，接近涨跌停板不会开仓。 价格到达涨跌停板马上平仓。第48页/共63页RBS_V7(2)我们新建一个布尔变量bInBoardRange，默认值设置为False。 InBoardRang

19、e = (Open Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02);在开仓条件中加入(InBoardRange=false)第49页/共63页RBS_V7(3) 为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们需要在增加如下代码： 做多时： If(Open = Q_UpperLimit) Sell(1,Open); 做空时： If(Open = Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);第50页/共63页RBS_V8(1) 增加失败次数限制，防止单日亏损无限制扩大。 增加二个变量记录失败的次数。NumericSeries LongFailur

20、eCnts;NumericSeries ShortFailureCnts; 增加一个参数设置最大次数。Numeric FailureLimit(2);第51页/共63页RBS_V8(2) 在脚本开始部分增加序列变量值的向后传递处理。 在平仓时增加是否亏损的判断，如果亏损则将计数+1.If(PositionProfit 0 ) LongFailureCnts = LongFailureCnts + 1; 在开仓时增加次数限定。 LongFailureCnts FailureLimit第52页/共63页第三部分编程重点难点问题分析第53页/共63页TB运行机制(1)第54页/共63页TB运行机制(

21、2)u简单概括就是：从左到右，从上到下。u盘后公式的执行情况分析；u盘中公式的执行情况分析；第55页/共63页序列变量(1)u理解了公式的运行机制，对于序列变量的理解就相当容易了。u序列变量是和K线完全对应的一组数据。u通过XXXnOffset进行数据回溯。u通过序列变量可以实现很多复杂的算法：从简单的求和，求平均，求累计值，到稍复杂的求最大值，最小值，到更复杂的求相关系数，之字转向等。第56页/共63页序列变量(2)u我们以求日内最高价举例简述一下序列变量的用法。uVarsu NumericSeries todayHigh;uBeginu If(Date!=Date1)u u todayHigh = High;u elseu u todayHigh = max(todayhigh1,high);u u PlotNumeric(“todayHigh”, todayHigh);uEnd第57页/共63页全局变量(1)u序列变量在每个Bar都有且只有一个值，和K线的Close一样，在同一个Bar的多次刷新过程中会出现变化。u假设我们有这样一个需求：当Data0和Data1的价差小于-200，即买入1手Data0,卖出1手Data1。