银行从业资格考试风险管理习题汇总

1、精品文档（2011银行从业资格考试风险管理习题汇总一、单选题:1、甲、乙两人均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业企业为甲设定的贷款利率高于乙，这种风险管理的方法属于( )。a.风险补偿b.风险转移c.风险分散d.风险对冲标准答案：a2、下列关于对风险定义的理解，最符合当前监管当局的思考模式的是( )。a.风险是未来结果的不确定性b.风险是损失的可能性c.风险是未来结果对期望的偏离d.风险是未来结果的变化标准答案：a3、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。a.资本金规模和商业银行的盈利水平b.资产规模和商业银行的风险管理水平c.资本金规模和商业银行

2、的风险管理水平d.资产规模和商业银行的盈利水平标准答案：c4、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。a.资产负债风险管理模式阶段b.资产风险管理模式阶段c.负债风险管理模式阶段d.全面风险管理模式阶段标准答案：c5、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。a.风险补偿b.风险转移c.风险分散d.风险对冲标准答案：c6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。a.股本收益法(roe)b.资产收益率(roa)c.风险价值(var)d.风险调整的业绩评估方法(rapm)标准答案：d7、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1

3、.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。a.(1.8750 1.9250)b.(1.8000 2.0000)c.(1.8500 1.9500)d.(1.8250 1.9750)标准答案：c8、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。a.操作风险b.战略风险c.国家风险d.信用风险标准答案：c9、马科威茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，已经成为了现代风险管理的重要基石。a.投资组合理论b.资本资产定价模型c.套利定价理论d.二叉树模型标准答案：a10、假定股票

4、市场一年后可能出现5中情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率是( )。a.18.25%b.27.25%c.11.25%d.11.75%标准答案：d二，一、单选题:1、巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。a.监管资本;高级风险量化b.经济资本;高级风险量化c.会计资本;风险定性分析d.注册资本;风险定性分析标准答案：a2、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。a.外部风险监督机构b.内部审计部门c.法律/合规部门d.财务控制部门标准答案：d3、内部审计不包括( )。a.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性b.内部

5、控制的健全性和有效性c.适时修订规章制度和操作规范规程使其符合法律和监管要求d.会计记录和财务报告的准确性和可靠性标准答案：c4、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )a.失误树分析法b.专家调查列举法c.情景分析法d.制作风险清单标准答案：d5、风险管理最基本的要求是( )a.迅速、有效地控制风险b.适时、准确地识别风险c.准确、详细地计量风险d.适时、完整地检测风险标准答案：b6、( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。a.董事会b.监事会c.股东大会d.高级管理层标准答案：d7、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )a.董事会b.监事会c.股东大会d.高级管理层标准

6、答案：a8、商业银行的核心“无形资产”是指( )a.完善的公司治理结构b.健全的内部控制机制c.有效地风险管理策略d.风险管理信息系统标准答案：d二、多选题:9、商业银行内部控制的主要原则包括a.独立b.审慎c.高效d.客观e.全面标准答案：a, b, e三、判断题:10、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。对 错标准答案：错误11、因为商业银行管理战略是关于银行的一整套中长期发展目标的安排，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能更改。对 错标准答案：错误12、银行董事会通常会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。对 错标准答案：正确一、单选题:1、如果银行以短期存款作

7、为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。a.增加b.减少c.不变d.不确定标准答案：b2、利率期限结构变化风险又称( )。a.重新定价风险b.期权性风险c.收益率曲线风险d.基准风险标准答案：c3、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。a.利率风险b.商品价格风险c.汇率风险d.收益率曲线风险标准答案：c4、某公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，它可以通过( )，卖出美元买入日元，满足对外支付日元的需求。a.远期外汇交易b.即期外汇交易c.期货交易d.期权交易标准答案：b5、公司或企业购买远期利率协议的目的是( )。a.锁定未来借款成

8、本b.锁定未来借款利润c.对冲未来信用风险d.增加货币头寸标准答案：a6、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为( )。a.价内期权b.欧式期权c.价外期权d.美式期权标准答案：b7、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是( )。a.都需要在固定的场所交易b.都需要双方签订标准化合约c.都为了规避利率、汇率变化带来的风险d.到期都要按约定完成货品或货币的交易标准答案：d8、银行账户中的项目通常按( )计价。a.模型b.可变现净值c.历史成本d.公允价值标准答案：c9、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。a.名

9、义价值b.市场价值c.内在价值d.公允价值标准答案：a10、巴塞尔委员会及中国银监会编写的外汇风险敞口情况表运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。a.累计总敞口头寸法b.净总敞口头寸法c.短边法d.总敞口头寸法标准答案：c11、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。a.1.35b.1.73c.1.91d.2.56标准答案：c12、假如一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480，则用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。a.200b.800c.10

10、00d.1400标准答案：b13、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间爱你占用了所配置的经济资本，此项交易对应的raroc为4%，则调整为年度比率的raroc为( )。a.6.28%b.7.43%c.7.85%d.8.16%标准答案：d14、假定某商业银行的资产组合收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。a.65b.73c.75d.80标准答案：b15、用var计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。a.1b.2c.3

11、d.4标准答案：c一、单选题:1、在操作风险经济资本计量的方法中，标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为( )类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总这些类别产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。a.4b.6c.8d.9标准答案：c2、下列属于外部事件引发的操作风险的是( )。a.外部欺诈、盗窃b.监管规定c.内部欺诈d.违反系统安全标准答案：a3、关于商业银行操作风险的下列说法中，不正确的是( )。a.根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险b.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生c.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策d.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金标准答案：c4、( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户