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1、上 海 金 融 学 院20 -20 学年度 第 学期_商业银行信贷管理_课程 代码：_ 专业 _ 班 姓名 _ 学号 _（集中考试 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _120 分钟） 试 题 纸 一 简答题（6*6=36分）1简述商业银行中长期贷款的主要种类。2简述借款人信用分析的主要内容。3贷款的抵押担保能否取代对借款人的信用分析，为什么？4简述信息不对称对商业银行信贷管理的影响。5简述个人信用报告的主要内容。6借款人应收帐款和存货进行分析的重点何在？二 案例分析题（34分）（一）小王的购房计划 （20分）2007年10月20日，某银行 小王是某民营企业的财务人员，三年前毕业于某财经

2、院校的金融专业本科。小王在进入该公司工作之前，曾经在某国有企业销售部门工作过两年。他目前的月收入约为3000元，与他人合租住房的支出为每月600元，每月的生活节余约为900元。小王计划在一年后与相爱多年的女朋友结婚。小王的女朋友大专毕业2年，目前为一个民营企业的文秘人员，月收入在2500元左右，每月结余600元。目前，小王希望能够通过按揭贷款的方式购买一套婚房。为支持他们的婚事，双方父母将可以为他们提供最高约25万元的经济援助。银行可以提供7成按揭，5年期以上的个人住房贷款利率为6.12%。 小王和他的女友计划购买一套90平方的两居室的住房，房价为每平方10000元。1 小王的贷款申请能得到银

3、行的支持吗？为什么？（4）（月利率千分之五点一的情况下，10万20年期的月偿还金额约为723.4元，25年期为651.7元，月利千分之六点五的情况下，10万20年期的月偿还金额约为824元，25年期为758.6元）推荐精选2 什么是住房贷款的首付比例，7成按揭意味着几成首付？（2）3 小王听说等本偿还的方式能够比等额本息的偿还方式节约不少利息，因此，希望采用的等本方式还贷。对此，你有何建议。（5）4 比较DSR与FDSR之间的区别，联系当前的经济形势，说明后者的合理性。（4）5 如何评价现阶段我国商业银行个人住房抵押贷款的风险。（5）（二）某农村信用社的管理体制（14分）内地某信用社自1998

4、年开始就与职工和代办员每年签订预防民刑案件经济担保责任书。责任书要由6名担保人共同签署，并明确规定其中3人必须与职工、代办员有亲属或亲密朋友关系，具有较强的经济实力和行为能力的公民。另外3人由信用社主任、包片信贷人员和信用社对帐会计担任。若职工或代办员发生违法违纪案件造成损失而无力偿还时，就由这6名担保人共负经济赔偿责任。除了签订责任书外，该社还从2000年开始，通过集体筹集一部分、代办员个人缴纳一部分的方法，对工作时间长、成绩突出、无经济案件和重大责任事故的村级代办员实行退职养老制度，逐人建立个人台帐，全县统一管理。至2004年底，养老金专户存款达329万元，276名村级代办员中，已有42名

5、符合条件的个人办理了退职养老制度。该社取得了良好的业绩。1998年以来，支农贷款每年以30%的速度增长，由1.8 亿元上升到5.9亿元，连续四年所属的20个信用社实现连续盈利，利润净增4倍，连续8年保持经济零案件，农业贷款不良率下降到2%以下。1信用社要求签订责任书的目的何在？有没有消极影响？（4）2该社建立代办员退职养老制度的目的何在？（3）3要求职工签订责任书是否违法？为什么？（3）4该行为什么能够取得良好的业绩，其经验是否具有推广价值，为什么？（4）三 计算题（30分）1银行规定贷款的资本收益率为15%，银行内部的资本充足比率要求为10%，监管当局的资本充足比率为8%，某100万贷款其对

6、应的风险权重为50%，银行贷款总成本为4%。请计算该笔贷款的价格。若该贷款的风险权重为100%，则贷款价格又为多少？（6）2某成衣制造公司资产负债表 (12月31日)(元)推荐精选时间 2003 2002 2001 2000资产现金 273000 70000 32000 25000预付费用和递延费用 27000 10000 9000 49000折旧后固定资产 243000 228000 372000 413000应收帐款 540000 615000 380000 461000其他应收款 0 0 0 75000库存 902000 918000 1138000 935000总资产 1985000

7、1841000 1931000 1958000负债应付票据 450000 400000 320000 365000到期债务 0 0 31000 31000长期债务 0 0 143000 285000应计费用 141000 94000 190000 112000应付帐款 562000 614000 583000 552000股份资本 400000 400000 400000 400000未分配利润 432000 333000 264000 213000负债及所有者权益总额 1985000 1841000 1931000 1985000某成衣制造公司损益表(元) 时间199319921991199

8、0销售总额7206000711400067810006120000销售成本5856000586800056010004978000推荐精选销售利润1350000124600011800001142000总营业支出10640001015000975000887000营业利润286000231000205000255000所得税137000112000104000123000净利润149000119000101000132000折旧44000460004700053000分红5000050000500000（1） 计算2002、20033年的下列财务指标（16）资产负债比率 （负债总额/资产总额）

9、流动比率 （流动资产/流动负债）速动比率 （速动资产/流动负债）资产利润率 （利润总额/资产总额）应收帐款周转天数 （应收帐款平均余额/赊销收入净额）*365存货周转天数 （存货平均余额/销售成本）*365销售利润率 （利润总额/销售收入）净资产利润率 （净利润/净资产）（2）请结合计算结果分析该企业的财务状况。（8）推荐精选上 海 金 融 学 院 答案及评分标准 一 简答题1中长期流动资金贷款、技改贷款、基建贷款、项目贷款、房地产开发贷款、住房抵押贷款25C或6C，character,capital,capacity,collateral,condition of business,cont

10、inuity。3不能。抵押物是第二还款来源，不能取代对借款人偿债能力的分析，抵押物处理有风险，贷款的主要依据是经营活动的现金流。4信息不对称可以分为事前不对称和事后不对称，事前不对称将导致逆向选择，事后不对称导致道德风险，要求商业银行通过贷前调查和贷时审查、审批尽量消除信息不对称，通过贷款配额制规避逆向选择，加强贷后检查控制道德风险5身份信息、信用记录、公共信息记录、查询记录6应收帐款：余额、账龄、分布、抵押、销售等存货：余额、构成、计价方法、真实价值、抵押等二 案例分析题（一）答案1 不能，90-25=65万，6.5*723.4大于2700（600+1500+600），贷款偿还压力超过小王及

11、其女朋友的偿还能力。2 购房时一次性支付房价的一部分的比例的高低，3成首付3 等本借款初期的还贷压力较大，小王目前收入不高，建议采用等额本息的还款方法4 DSR与FDSR的区别在于是否考虑利率风险。通胀率较高，利率上升风险较大，FDSR较合理性5利率风险较大，但总体仍然较安全。文化是重要原因。（二）答案1通过签订责任书提高违约成本，特别是心理成本；减少风险的发生概率；减少损失。2增加遵纪守法、努力工作的收益，降低违约率。推荐精选3不违法，没有强迫职工签订，所签条款也不违法。4良好的激励制度设计，既增加了违法行为的成本，也提高了守约的收益。具有一定的推广价值。三 计算题1答案1100*50%*10%=5万（100-5）*4%+5*15%/100=4.55%100*100%*10%=10万（100-10）*4%+10*15%/100=5.1%2答案 2002年 2003年资产负债比率 （负债总额/资产总额） 60.2%， 58.1%流动比率 （流动资产/流动负债） 1.456， 1.51速动比率 （速动资产/流动负债） 0.627， 0.728资产利润率 （利润总额/资产总额） 12.5%， 14.4%应收帐款周转