异常交易培训PPT学习教案

1、会计学1异常交易培训异常交易培训2021-10-16概要概要第1页/共16页2021-10-16第2页/共16页2021-10-16第3页/共16页2021-10-16异常交易行为的类型异常交易行为的类型第4页/共16页2021-10-16异常交易行为类型异常交易行为类型统计口径统计口径备注备注以自己为交易对象，以自己为交易对象，多次进行自买自多次进行自买自卖卖单日在某一合约上的单日在某一合约上的自成交次数超过自成交次数超过5次次实际控制账户内不实际控制账户内不同客户之间的同客户之间的成交将被视为成交将被视为自成交。自成交。第5页/共16页2021-10-16异常交易行为类型异常交易行为类型统

2、计口径统计口径备注备注频繁报撤单频繁报撤单单日在某一合约上的撤单日在某一合约上的撤单次数超过单次数超过500次次市价指令、止损（盈）市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动立即全部成交否则自动撤销（撤销（FOK）和立即）和立即成交剩余指令自动撤销成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤）指令属性的撤单次数不计入在内。单次数不计入在内。大额报撤单大额报撤单单日在某一合约上的撤单日在某一合约上的撤单次数超过单次数超过400次次，且且单笔撤单的撤单量超过单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的合约最大下单手数的80%第6页/共16页2021-10-16客 户

3、第 一 次 达 标是客 户 当 日 在 某 一 合 约 上 的 自 成交 次 数 超 过 5次 的 ； 在 某 一 合 约上 的 撤 单 次 数 超 过 500次 的 ； 在某 一 合 约 上 的 撤 单 次 数 超 过 400次 ， 且 单 笔 撤 单 的 撤 单 量 超 过合 约 最 大 下 单 手 数 的 80%记 录 客 户 交 易 记 录 ，通 知 客 户 所 在 期 货 公司 会 员 进 行 风 险 警 示否客 户 第 二 次 达 标否客 户 第 三 次 及 以 上 达标是记 录 客 户 交 易 记 录 ，将 客 户 记 录 重 点 监 管名 单 ， 并 向 会 员 通 报是记 录

4、 客 户 交 易 记 录 ，对 客 户 予 以 暂 停 开 仓 1个 月 或 以 上 的 处 罚 。自成交、自成交、频繁报撤、频繁报撤、大额报撤大额报撤异常交易行为处理异常交易行为处理-客户客户第7页/共16页2021-10-16客 户 仅 在 一 家 期 货 公司 会 员 处 交 易是客 户 当 日 在 某 一 合 约 上 的 自 成 交次 数 超 过 5次 的 ； 在 某 一 合 约 上的 撤 单 次 数 超 过 500次 的 ； 在 某一 合 约 上 的 撤 单 次 数 超 过 400次 ， 且 单 笔 撤 单 的 撤 单 量 超 过 合约 最 大 下 单 手 数 的 80%第 一 次

5、， 对 期 货 公 司 会 员 首 席 风 险 官进 行 风 险 提 示 ；第 二 次 ， 约 见 期 货 公 司 总 经 理 和 首 席风 险 官 进 行 监 管 谈 话 ， 无 故 缺 席 将 下发 监 管 警 示 函 ；第 三 次 ， 向 期 货 公 司 会 员 下 发 监 管意 见 函 ， 并 提 请 分 类 监 管 扣 分 ；否客 户 在 多 家 期 货 公 司会 员 处 交 易 ， 且 在 一家 或 多 家 会 员 达 标否客 户 在 多 家 期 货 公 司会 员 处 交 易 ， 但 在 任一 家 会 员 均 未 达 标是根 据 客 户 在 某 一 家 期 货 公 司 会 员 达标

6、 次 数 ， 参 照 上 述 标 准 进 行 处 罚 。是对 自 成 交 、 频 繁 报 撤 和 大 额 报 撤 次数 发 生 最 多 的 会 员 ， 参 照 上 述 标 准进 行 处 罚 。自成交、自成交、频繁报撤、频繁报撤、大额报撤大额报撤异常交易行为处理异常交易行为处理-期货公司会员期货公司会员第8页/共16页2021-10-16自成交、自成交、频繁报撤、频繁报撤、大额报撤大额报撤异常交易行为处理异常交易行为处理-非期货公司会员非期货公司会员非期货公司会员第一次达标是非期货公司会员当日在某一合约上的自成交次数超过5次的；在某一合约上的撤单次数超过500次的；在某一合约上的撤单次数超过40

7、0次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%记录非期货公司会员交易记录，通知非期货公司会员指定联系人进行风险警示否非期货公司第二次达标否非期货公司会员第三次及以上达标是记录非期货公司会员交易记录，约见非期货公司会员指定联系人是记录非期货公司会员交易记录，对非期货公司会员予以暂停开仓3个月或以上的处罚。第9页/共16页2021-10-16实际控制关系账户实际控制关系账户超仓异常交易行超仓异常交易行为处理为处理-完全客户构成的完全客户构成的实际控制关系账实际控制关系账户户第10页/共16页2021-10-16实际控制关系账户实际控制关系账户超仓异常交易行超仓异常交易行为处理为处理-期货公司会员期货公司会员第11页/共16页2021-10-16实际控制关系账户实际控制关系账户超仓异常交易行超仓异常交易行为处理为处理-包含非期货公司包含非期货公司会员的实际控制会员的实际控制关系账户关系账户第12页/共16页2021-10-16异常交易行为处理的相