计量经济学第五六章作业.docx

1、5.3 各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均生活消费支出的数据单位：元 （1） 试依据上述数据建立2007 年我国农村居民家庭人均消费支出对人均纯收入的线性回来模型；（2） 选用适当方法检验模型是否在异方差，并说明存在异方差的理由；（3） 假如存在异方差，用适当方法加以修正；答：散点图线性回来分析图由图建立样本回来函数.=179.1916+0.7195t r2=0.895260f=247.8769由图形法可看出残差平方随.的. white 检验变动呈增大趋势,但仍需进一步检验 .由上述结果可知,该模型存在异方差 ,理由是从数据可看出一是截面数据,看出各省市经济进展不平稳3用加权最小二乘法修正

2、,选用权数 w1=1,w2=1,w3=12.就.5.6 散点图回来结果goldfield -quanadt 检验f=845401.5/1629.3041= 518.872所以模型存在异方差t 检验， f 检验显著.=. 8.890869+0.852193 .t=（ 2.4667）（ 42.2933 ） .2 =0.9824， dw=0.6046 ,f=1788.730剔除价格变动因素后的回来结果如下6.1 下表是北京市连续19 年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据；表略（ 1）建立居民收入消费函数；残差图tty.79.9300.690 x6.38se12.3990.013t6.44653.6

3、212r0.994dw0.575（ 2）检验模型中存在的问题，并实行适当的补救措施预以处理；（） dw 0.575，取5% ，查 dw 上下界 d l1.18, d u1.40, dw1.18 ，说明误差项存在正自相关（ 3）对模型结果进行经济说明；采纳科克伦奥科特迭代法广义差分因此，原回来模型应为yt104.9850.669 x t其经济意义为 :北京市人均实际收入增加1 元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669 元；6.3.为了探讨股票市场富强程度与宏观经济运行情形之间的关系，取股票价格指数与gdp 开展探讨，表 6.7 为美国 1981-2006 年股票价格指数（y）和国内生产

4、总值gdp（ x）的数据；估量回来模型 y_t=_1+ _2 x_t+ _t检验（ 1）中模型是否存在自相关，如存在，用广义差分法排除自相关最小二乘法估量回来模型为.=. 3002527+1.1685.se=300.41740.0683t=9.994517.1087.2 =0.9242f=292.7093dw=0.44452lm=t.2=26*0.6744= 17.5344广义差分法p 值为 0.00014t 检验和 f 检验不行信；所以需要补救用科克伦奥科特迭代法. .=-2021.280+0.0914 .se=（ 2021.372 ）（ 0.0349）t=（-1.000）（ 7.2931）

5、.2 =0.9992f=8644.033dw=1.7317所以美国国内生产总值每增加10 亿美元， 股票价格指数增加 0.09146.4 下表给出了某地区1980 -2000 年的地区生产总值y与固定资产投资额x的数据表略要求：（1 ）使用对数线性模型lnyt12lnx tut进行回来，并检验回来模型的自相关性；*（ 2）采纳广义差分法处理模型中的自相关问题；x*3 令tx t /x t 1 （固定资产投资指数） ， ytyt / yt1 （地区生产总值增长指数），使用模型lny *lnx *vt ，该模型中是否有自相关？t2t1答:散点图如下bg 检验（）对数模型为lny=2.1710+0.9511lnx t = 9.0075 24.4512r2 = 0.9692dw = 1.1597样本量 n=21，一个说明变量的模型，5%显著水平，查dw 统计表可