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文档简介

1、多参数假设检验多参数假设检验（受限最小二乘法）2多个回归系数的联合检验 q对多个回归系数是否显著进行联合检验)/()1/(kNRSSkRSSF 检验统计量检验统计量0:0, 0, 0:132033221至少其中一个不为至少其中一个不为HHkuXXXYkki F检验（方程显著性检验）)/()1()1/(22kNRkR 3联合检验的原理：F检验q无约束模型无约束模型UR（unrestricted model）q若其中若其中q个回归系数同时为零个回归系数同时为零uXXXYkki 33221uXXXXYkkqkqkqkqki )()(11221 q 受约束模型受约束模型R（restricted mod

2、el)/(/ )(kNRSSqRSSRSSFURURR 检验统计量检验统计量)/()1(/ )(222kNRqRRURRUR uXXYqkqki )(221 4回归系数线性函数的检验 q 应用F检验：?32 检验检验?132 uXXYURi 33221: 无条件模型无条件模型uXXYRi )(:3221 有条件模型有条件模型)/()1(1/ )(222kNRRRFURRUR 5工资收入与其他收入的边际消费倾向是否相等？工资收入与其他收入的边际消费倾向是否相等？qC：实际消费支出qY：实际总收入qW：实际工资收入qO：其他收入uOWC 321 uOWC )(21 )3/()1(1/ )(222

3、NRRRURRUR)3/(1/ )( NRSSRSSRSSFURURR检验统计量检验统计量6回归系数线性函数的检验 q 应用F检验：?132 检验检验uXXYUR 33221: 无条件模型无条件模型uXXXYRi )(:32213 )/()1(1/ )(222kNRRRFURRUR uXXY 32221)1(: 有条件模型有条件模型uXXXY 323221 )/(/ )(kNRSSqRSSRSSFURURR 检验统计量检验统计量7例：住房价格 数据集 hprice1qprice：住房价格qassess：评估的住房价值qlotsize：整体尺寸qsqrft：平方英尺数qbdrms：卧室数q检验：评估的住房价值是不是一个理性的定价。ubdrmssqrftlotsizeassessprice 54321)log()log()log()log( 0, 0, 0, 1:54320 H8例：住房价格ubdrmssqrftlotsizeassessprice 54321)log()log()log()log( 0, 0, 0, 1:54320 Huxxxxy 554433221 uxy 12: 有约束方程有约束方程)/(/ )(kNR

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