计量经济学中级教程习题参考答案

1、 wages in arrears. 2.5 organization a group of high quality excellent construction team, responsible for construction. Project optimization, choose in the main technicians from company employees. 2.6 in the course of construction, maintain close contacts with Labor departments, according to the proj

2、ect plan in full and on time, quality of labour provided. 2.7 the operator entry, admission to education and technology to give the low-down the project, make it clear the quality of projects and various operational requirements, and sign a labour agreement, defining their responsibilities and right

3、s. 2.8 project to formulate a detailed service assessment methods and approach evaluation in a timely manner, unsatisfactory services exit in a timely manner, notify the Labor Department added to reward the good services to ensure project quality and progress. 2.9 in the labor Primary materials, com

4、ponents dosage name unit number notes drainage project security plan materials cast iron manhole cover 161 on October 1-November 20 cast iron rainwater grate level of 420 October 1 November 20 reinforced 10 t 12.96 coarse clean sand M3 155 September 11-October 1 November 20 November 20 m3 453 NET sa

5、nd gravel 40mm M3 113 on September 11 in the September 11 to December 20-November 2 0 days thousand machine brick block 541 P.C32.5 t 185.4 on September 8, 2010-January 30, 2011 October 1 November 20 cement reinforced concrete pipes 1200 m 925 on September 11 to November 20 reinforced concrete pipe

6、of 1800 1500 m 325 on September 11 to November 20 reinforced concrete pipe reinforced concrete pipes m 107 on September 11 to November 20 2000 m 96 on September 11 to November 20 bars Concrete pipe diameter of 2200 m 46 on September 11 to November 20 HDPE pipe DN400 m 540 on September 11 to November

7、 20 DN300 m 1399 on September 11 to November 20 HDPE HDPE pipe tube DN600 m 950 on September 11 to November 20 DN800 m 1692 on September 11 to November 20 HDPE HDPE pipe tube DN1000 m 290 on September 11 to November 20 pumped commercial concrete impermeability P6C25 (corrosion-resistant) M3 279 Sept

8、ember 11-November 20, pump-delivery commodity concrete C15 M3 1797 September 11-November 20, pump-delivery commodity concrete C25 (corrosion-resistant) M3 80 on September 11 to November 20 road projects in coarse clean sand M3 688 November 1 December 30 clean sand M3 105 5-80mm M3 16206 November 2 A

9、ugust-December 17th of November 1 to December 30 gravel, gravel 40m M M3 5799 November 2 August-December 17th, rock fragment 15mm M3 8139 December 15 November 26 25-40mm M3 17876 December 15 November 26 gravel 60mm cement P.C32.5 t m3 18902 December 15 November 26 55.48 on September 8, 2010-January

10、30, 2011 Xiangfu East Road, Changsha, Wuhan-Guangzhou high-speed railway station construction project, Yuhua district, as well as the municipal level of the networks main road, construction of society and the concern of the public, according to the characteristics of the project,We will continue to

11、improve the companys internal control system, and steady improvement in ability to manage and control, optimize business processes, to ensure smooth processes, responsibilities in place; to further strengthen internal controls, play a control post independent oversight role of evaluation complying w

12、ith third-party responsibility; to actively make use of internal audit tools detect potential management, streamline, standardize related transactions, strengthening operations in accordance with law. Deepening the information management to ensure full communication zero resistance. To constantly pe

13、rfect ERP, and BFS+, and PI, and MIS, and SCM, information system based construction, full integration information system, achieved information resources shared; to expand Portal system application of breadth and depth, play information system on enterprise of Assistant role; to perfect daily run ma

14、intenance operation of records, promote problem reasons analysis and system handover; to strengthening BFS+, and ERP, and SCM, technology application of training, improve employees application information system of capacity and level. Humanistic care to ensure zero. To strengthening Humanities care,

15、 continues to foster company wind clear, and gas are, and heart Shun of culture atmosphere; strengthening love helped trapped, care difficult employees; carried out style activities, rich employees life; strengthening health and labour protection, organization career health medical, control career a

16、gainst; continues to implementation psychological warning prevention system, training employees health of character, and stable of mood and enterprising of attitude, created friendly fraternity of Humanities environment. To strengthen risk management, ensure that the business of zero risk. To streng

17、thened business plans management, will business business plans cover to all level, ensure the business can control in control; to close concern financial, and coal electric linkage, and energy-saving scheduling, national policy trends, strengthening track, active should; to implementation State-owne

18、d assets method, further specification business financial management; to perfect risk tube control system, achieved risk recognition, and measure, and assessment, and report, and control feedback of closed ring management, improve risk prevention capacity. To further standardize trading, and strive

19、to achieve according to law, standardize and fair. Innovation of performance management, to ensure that potential employees zero fly. To strengthen performance management, process control, enhance employee evaluation and levels of effective communication to improve performance management. To further

20、 quantify and refine employee standards . Work, full play party, and branch, and members in five type Enterprise construction in the of core role, and fighting fortress role and pioneer model role; to continues to strengthening four good leadership construction, full play levels cadres in enterprise

21、 development in the计量经济学中级教程习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。1.3 时间序列数据时间序列数据是按

22、时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如 就是一个估计量， 。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 (100+104+96+13

23、0)/4=107.5。第二章 经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）（4），OLS估计量就是BLUE。（4）错R2=ESS/TSS。（5）错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。（6）错。因为Var() ，只有当 保持恒定时，上述说法才正确。2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。（检验过程略）2.3 (1) 斜率系数含义如下:0.273: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.273%.

24、733: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.733%. 拟合情况: ,表明模型拟合程度较高.(2) 原假设 备择假设检验统计量查表， 因为t=2.022 ,故拒绝原假设,即显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响.（3） 原假设 备择假设 : 原假设不成立检验统计量查表，在5%显著水平下 因为F=475.14，故拒绝原假设。结论,：土地投入和资金投入变动作为一个整体对年净收益变动有影响.2.4 检验两个时期是否有显著结构变化,可分别检验方程中D和DX的系数是否显著异于0.(1) 原假设 备择假设检验统计量查表 因为t=3

25、.155 , 故拒绝原假设, 即 显著异于0。(2) 原假设 备择假设检验统计量查表 因为|t|=3.155 , 故拒绝原假设, 即 显著异于0。结论：两个时期有显著的结构性变化。2.5 （1） （2）变量、参数皆非线性，无法将模型转化为线性模型。（3）变量、参数皆非线性，但可转化为线性模型。取倒数得：把1移到左边，取对数为： ，令2.6 （1）截距项为-58.9，在此没有什么意义。X1的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1百万美元，某国对进口的需求平均增加20万美元。X2的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1单位，某国对进口的需求平均减少10万美元。（2）Y的总变

26、差中被回归方程解释的部分为96%，未被回归方程解释的部分为4%。（3）检验全部斜率系数均为0的原假设。 =由于F192 F0.05(2,16)=3.63，故拒绝原假设，回归方程很好地解释了应变量Y。（4） A. 原假设H0：1= 0 备择假设H1：1 0 t0.025(16)=2.12，故拒绝原假设，1显著异于零，说明个人消费支出（X1）对进口需求有解释作用，这个变量应该留在模型中。B. 原假设H0：2=0 备择假设H1：2 0 t0.025（16）=2.12，不能拒绝原假设，接受2=0，说明进口商品与国内商品的比价（X2）对进口需求地解释作用不强，这个变量是否应该留在模型中，需进一步研究。2

27、.7（1）弹性为-1.34，它统计上异于0，因为在弹性系数真值为0的原假设下的t值为：得到这样一个t值的概率（P值）极低。可是，该弹性系数不显著异于-1，因为在弹性真值为-1的原假设下，t值为：这个t值在统计上是不显著的。（2）收入弹性虽然为正，但并非统计上异于0，因为t值小于1（ ）。（3）由 ，可推出本题中， 0.27，n46，k2，代入上式，得 0.3026。2.8（1）薪金和每个解释变量之间应是正相关的，因而各解释变量系数都应为正，估计结果确实如此。系数0.280的含义是，其它变量不变的情况下，CEO薪金关于销售额的弹性为0.28；系数0.0174的含义是，其它变量不变的情况下，如果股

28、本收益率上升一个百分点（注意，不是1），CEO薪金的上升约为1.07；与此类似，其它变量不变的情况下，公司股票收益上升一个单位，CEO薪金上升0.024。（2）用回归结果中的各系数估计值分别除以相应的标准误差，得到4个系数的t值分别为：13.5、8、4.25和0.44。用经验法则容易看出，前三个系数是统计上高度显著的，而最后一个是不显著的。（3）R20.283，拟合不理想，即便是横截面数据，也不理想。2.9 （1）2.4。（2）因为Dt和（Dtt）的系数都是高度显著的，因而两时期人口的水平和增长率都不相同。19721977年间增长率为1.5，19781992年间增长率为2.6（1.51.1）。

29、2.10 原假设H0: 1 =2，3 =1.0 备择假设H1: H0不成立若H0成立，则正确的模型是：据此进行有约束回归，得到残差平方和 。 若H1为真，则正确的模型是原模型：据此进行无约束回归（全回归），得到残差平方和S。 检验统计量是： F(g,n-K-1)用自由度（2，n-3-1）查F分布表，5%显著性水平下，得到FC ，如果F FC, 则拒绝原假设H0，接受备择假设H1。2.11 （1）2个，（2）4个，2.12 2.13 对数据处理如下：lngdpln（gdp/p） lnk=ln（k/p） lnL=ln（L/P）对模型两边取对数，则有lnYlnAalnKblnLlnv用处理后的数据采

30、用EViews回归，结果如下：t：(0.95) (16.46) (3.13) 由修正决定系数可知，方程的拟合程度很高；资本和劳动力的斜率系数均显著（tc=2.048）, 资本投入增加1，gdp增加0.96%，劳动投入增加1，gdp增加0.18%，产出的资本弹性是产出的劳动弹性的5.33倍。第三章 经典假设条件不满足时的问题与对策3.1（1）对（2）对（3）错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性的可能性。（4）对（5）错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最小方差的性质，即不是BLUE。（6）对（7）错模型中包括无关的解释变量，参数估计量仍无偏，但

31、会增大估计量的方差，即增大误差。（8）错。在多重共线性的情况下，尽管全部“斜率”系数各自经t检验都不显著， R2值仍可能高。（9）错。存在异方差的情况下，OLS法通常会高估系数估计量的标准误差，但不总是。（10）错。异方差性是关于扰动项的方差，而不是关于解释变量的方差。3.2 对模型两边取对数，有lnYt=lnY0+t*ln(1+r)+lnut ,令LYlnYt，alnY0，bln(1+r)，vlnut，模型线性化为：LYabtv估计出b之后，就可以求出样本期内的年均增长率r了。3.3（1）DW=0.81，查表（n=21,k=3,=5%）得dL=1.026。 DW=0.811.026 结论：存

32、在正自相关。（2）DW=2.25，则DW=4 2.25 = 1.75 查表（n=15, k=2, =5%）得du =1.543。 1.543DW= 1.75 2 结论：无自相关。（3）DW= 1.56，查表（n=30, k=5, =5%）得dL =1.071, du =1.833。 1.071DW= 1.56 1.833结论：无法判断是否存在自相关。3.4(1) 横截面数据.(2) 不能采用OLS法进行估计，由于各个县经济实力差距大，可能存在异方差性。(3) GLS法或WLS法。3.5 （1）可能存在多重共线性。因为X3的系数符号不符合实际.R2很高,但解释变量的t值低：t2=0.9415/0

33、.8229=1.144, t3=0.0424/0.0807=0.525.解决方法：可考虑增加观测值或去掉解释变量X3.（2）DW=0.8252, 查表(n=16,k=1,=5%)得dL=1.106.DW=0.8252Fc1.97，故拒绝原假设原假设H0： 。结论：存在异方差性。3.12 将模型变换为：若 、 为已知，则可直接估计（2）式。一般情况下， 、 为未知，因此需要先估计它们。首先用OLS法估计原模型(1)式，得到残差et，然后估计：其中 为误差项。用得到的 和 的估计值 和 生成令 ，用OLS法估计即可得到 和 ，从而得到原模型（1）的系数估计值 和 。3.13 （1）全国居民人均消费

34、支出方程：= 90.93 + 0.692 R2=0.997t： (11.45) (74.82) DW=1.15DW=1.15，查表（n=19,k=1,=5%）得dL=1.18。 DW=1.151.18结论：存在正自相关。可对原模型进行如下变换：Ct -Ct-1 = (1-)+(Yt-Yt-1)+（ut -ut -1）由令：Ct= Ct 0.425Ct-1 ， Yt= Yt-0.425Yt-1 ，=0.575然后估计 Ct=+Yt + t ，结果如下：= 55.57 + 0.688 R2=0.994t：(11.45) (74.82) DW=1.97DW=1.97，查表（n=19,k=1,=5%）

35、得du=1.401。 DW=1.971.18，故模型已不存在自相关。（2）农村居民人均消费支出模型：农村： = 106.41 + 0.60 R2=0.979t： (8.82) (28.42) DW=0.76DW=0.76，查表（n=19,k=1,=5%）得dL=1.18。 DW=0.761.18，故存在自相关。解决方法与（1）同，略。（3）城镇： = 106.41 + 0.71 R2=0.998t： (13.74) (91.06) DW=2.02DW=2.02，非常接近2，无自相关。3.14 （1）用表中的数据回归，得到如下结果：=54.19 + 0.061X1 + 1.98*X2 + 0.0

36、3X3 - 0.06X4 R20.91t: (1.41) (1.58) (3.81) (1.14) (-1.78)根据tc(=0.05,n-k-1=26)=2.056，只有X2的系数显著。 （2）理论上看，有效灌溉面积、农作物总播种面积是农业总产值的重要正向影响因素。在一定范围内，随着有效灌溉面积、播种面积的增加，农业总产值会相应增加。受灾面积与农业总产值呈反向关系，也应有一定的影响。而从模型看，这些因素都没显著影响。这是为什么呢？ 这是因为变量有效灌溉面积、施肥量与播种面积间有较强的相关性，所以方程存在多重共线性。现在我们看看各解释变量间的相关性，相关系数矩阵如下：X1 X2 X3 X410

37、.8960.8800.7150.89610.8950.6850.8800.89510.8830.7150.6850.8831X1X2X3X4表中r120.896，r130.895，说明施肥量与有效灌溉面积和播种面积间高度相关。我们可以通过对变量X2的变换来消除多重共线性。令X22X2/X3（公斤/亩），这样就大大降低了施肥量与面积之间的相关性，用变量X22代替X2，对模型重新回归，结果如下：=233.62 + 0.088X1 + 13.66*X2 + 0.096X3 - 0.099X4 R20.91t: (-3.10) (2.48) (3.91) (4.77) (-3.19)从回归结果的t值可

38、以看出，现在各个变量都已通过显著性检验，说明多重共线性问题基本得到解决。第四章 极大似然估计与GMM 估计4.1 由于观测是独立的，所以n次观测的联合密度即这个样本的似然函数为 其对数似然函数为：由极值得一阶条件可得：对于所给定的观测样本，有： ln因此， 的极大似然估计值 。4.2 即 自这一方程解得 分别以 代替 ，得到 的矩估计量分别为（注意到 ）：4.3 应该选择三种方法中的W检验。原因：在本题中，约束条件为非线性函数的形式，无约束方程是一个线性回归方程，而约束条件加上后的有约束方程为参数非线性的回归方程。LR检验需要估计无约束方程和有约束方程；LM检验需要估计有约束方程，由于约束方程

39、参数非线性，所以计算工作也较大；相对前面两种方法，W检验仅需估计无约束方程，而无约束方程是一个线性方程，计算工作量最小。4.4广义矩法直接从模型所施加的矩条件来估计模型，矩条件的一般形式为： 为了估计 ，我们考虑上述矩条件的样本对应物在矩条件的个数大于参数的个数（ ）的情况下，我们不能通过设定矩条件为0来唯一确定参数向量 的估计量，为了充分利用 个矩条件的信息，我们只能转而借助最优化方法的思路，选择使得样本矩向量从总体上尽可能接近于0的 的估计量。这就是广义矩估计方法的思路。具体的做法是将下面的加权平方和（亦称为距离函数）作为目标函数，求出使该目标函数达到最小的 的值 ，就得到GMM估计量。上

40、式中， 为任意正定矩阵，称为权矩阵。4.5 广义矩方法直接从模型所施加的矩条件来估计模型。与其它估计法相比，GMM法有下列几个显著的优点：（1） 它无需规定正态分布之类的有关分布的假设，GMM估计量的一致性仅取决于矩条件的正确设定；（2）它为那些传统估计方法计算很困难特别是模型无法解析求解的情况提供了一种方便的方法；（3）它为很多类似估计量，如ML、OLS、IV等的分析提供了一个统一的框架。4.6 OLS估计结果：CZSR=-675.3+0.026 GDP+0.939 TAX =0.9987 t (2.86) (19.91)ML估计结果： CZSR=-675.3+0.026 GDP+0.939

41、 TAX z (3.61) (26.46)可见，在线性回归条件下，OLS和ML的系数估计结果完全相同。GMM估计的EViews结果如下：GMM估计结果Dependent Variable: CZSRMethod: Generalized Method of MomentsDate: 01/20/09 Time: 21:14Sample (adjusted): 1991 2007Included observations: 17 after adjustmentsKernel: Bartlett, Bandwidth: Fixed (2), No prewhiteningSimultaneous

42、 weighting matrix & coefficient iterationConvergence achieved after: 1 weight matrix, 2 total coef iterationsInstrument list: GDZC TAX(-1) CVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.GDP0.0368810.0165692.2258890.0430TAX0.8897540.08514210.450210.0000C-1080.255554.1925-1.9492410.0716R-squared0.99874

43、6Mean dependent var16372.43Adjusted R-squared0.998566S.D. dependent var13734.44S.E. of regression520.0252Sum squared resid3785967.Durbin-Watson stat1.137633J-statistic7.80E-27从上述结果，我们有：CZSR=-1080.3+0.037 GDP+0.890 TAX =0.9987 t (2.23) (10.45)第五章 非线性回归模型5.1 如果目标函数 为凸函数，则 至多有一个极小点，且局部极小即是整体最小，迭代会收敛到最小

44、值，但初值的选择对迭代速度的影响相当大。如果目标函数 不是凸函数但有唯一极小点，迭代也会有不错的效果。但如果目标函数 有多于一个的极小点，迭代可能收敛到局部极小点，不能保证是整体最小点，则迭代那么初值的选择就更加重要。5.2 判断迭代收敛并没有一致接受的标准，通常的标准有：（1）目标函数的改进小于给定的正数 ，即 （2）参数值的变化小于给定的正数 ， （3）梯度向量与零的距离小于给定的正数 ， （4）上述三个收敛原则不能完全令人满意，一个原因是它们都与参数的量级有关。一个与量级无关的停止规则是 上式的优点在于给梯度分量以不同的权重，权重的大小与对应参数估计的精度成反比。收敛标准中 是一个很小的

45、正数，由使用者选择。一般的 值通常在 到 之间。5.3 牛顿-拉弗森法和拟牛顿法（包括戈德菲尔德-匡特方法、戴维森-弗莱彻-鲍威尔法与高斯-牛顿法）。5.4 (1) 采用EViews软件，在主菜单选Quick Estimate Equation，在方程设定对话框中输入方程：y=c(1)*kc(2)*Lc(3)，采用LS估计方法，即可得到模型参数的NLS估计。结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 01/29/09 Time: 23:33Sample: 1 39Included observations: 39Estimation

46、 settings: tol= 1.0e-12, derivs=analyticInitial Values: C(1)=0.00000, C(2)=0.00000, C(3)=0.00000Convergence achieved after 54 iterationsY=C(1)*KC(2)*LC(3)CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C(1)7.6326226.1989351.2312800.2262C(2)0.5759500.0734337.8432250.0000C(3)0.3666020.1103763.3214080.0021R-squared0.827574Mean dependent var8117.666Adjusted R-squared0.817995S.D. dependent var7986.997S.E. of regression3407.416Akaike info criterion19.17910Sum squared resid4.18E+08Schwarz criterio