产供销一体化供应链风险模型研究

1、总第 471 期 第 23 期economic forumgen.471 no.23产供销一体化供应链风险模型研究文/方森宇孟志青蒋敏夏欢【摘要】本文运用金融风险理论中常用的条件风险值 （cvar） 作为测度，研究了在集成供应链条件下，供应链整体风险最小化协调策略。在综合考虑供应链各个节点企业的生产、采购、库存和销售情况下，分析了各个节点企业带给整个供应链的市场风险和经营风险，得到相应的供应链风险协调模型，提出相应的管理 策略。【关 键 词 】条件风险值；产供销一体化供应链；多产品；协调【 基金项目】本文是浙江省自然科学基金项目 （y60860040）。【 作者简介】方森宇，浙江工业大学管理科

2、学与工程硕士研究生，研究方向：供应链风险；孟志青，浙江工 业大学经贸管理学院教授，硕士生导师，研究方向：运筹管理、供应链风险；蒋敏，浙江工业大学经贸管理 学院讲师，博士，研究方向：供应链风险；夏欢，浙江工业大学管理科学与工程硕士研究生，研究方向：供应链风险。所谓产供销一体化供应链，就是包含供应商、生产商、分销商、零售商以及第三方物流等多个实 体的供应链的整合，以达到整体最优化的目的。供应链风险是一种潜在的威胁，它会利用供应链系统 的脆弱性，对供应链系统造成破坏，给上下游企业 以及整个供应链带来损害和损失。本文以供应链风 险损失作为决策目标，利用条件风险值为风险测度 工具和产供销一体化的供应链为

3、研究对象，建立供 应链产供销一体化决策模型。一、条件风险值 （cva r） 介绍设l （x，)，rnrnr，其中x表示投资者的 投资组合，表示收益率，其概率密度是p(t)，概率 分布可以表示为(x,)=pl(x,)。在一定置信 水 平 (0,1) 下 ， var 值 可 以 表 示 为 （x)=min| r1, (x,)， 那 么 ， 与 var 值 相 对 应 的组成的完整供应链模型，如图1，分别对于各个节点企业进行风险建模。传统供应链的流程以报童模 型进行经营决策，即在一个销售周期前，上游企业对于下游企业的历史需求分布数据安排各自的生产 和订购，零售商通过对各种商品的预期向生产商订 购顾客

4、所需商品，生产商根据上一周期销售情况向 供应商订购原材料并进行生产，供应商根据上一周 期生产商订购量储备相应的原材料。这个过程同时 进行，存在很大的不确定性。这里假设这三个节点企业基于消费者需求的决策，且对于生产商和零售 商来说，一个销售周期的存货采用折价处理的方式 执行。另外，在这里，我们只考虑供应链的内部风 险和外部风险。其中供应链的内部风险主要是由于 节点企业间的衔接不确定性造成的，而供应链的外 部风险是由于供应链的终端 （顾客） 需求造成的， 由此我们建立相应的供应链风险模型。 1 cvar 值我们可以将其表示为 准 (x, (x)= 1- 乙l(x,t)(x)l (x,t)p (t)

5、dt， 由 此 求 解 cvar 较 为 繁 琐 ，1乙 mrokafellar和uryasev通过函数f(x,)=+l1- tr+(x,t)- p(t)dt证明了它与上面的cvar值等价。即有 min 准 (x, (x)=f (x,)。 这 样 使 得 对 于minxx1(x,)xr图1完整供应链模型根据图1，我们对于整个供应链流程通过上面 的三个节点企业分别建立相应的市场风险模型。为cvar的计算线性化、简单化。二、产供销一体化供应链节点企业风险建模本文考虑由零售商、生产商、供应商和顾客所70原料库存顾客供应商生产商零售商商品库存处理商品库存便于表示，我们用1代表零售商，2代表生产商，3代

6、表供应商，且对于供应商，由于是根据其相应的 产品需求量来安排原材料的，在这里，我们用产品的需求量来表示原材料的需求量。变量假设如下：nmm3 33 3 +33 +l3(x, )=(am*ndm)xn- n+(am*nhm)n- xn （3）由于三个节点企业都是以商品的需求来衡量企 业市场风险损失的，我们对于第n种商品在供过于n = 1 m = 1m = 1iiii表示相应的节点企业；n表示在节点企业i的下游企业 （或者顾客） 对于第n种商品的随机需求变量，求时的损失设为tn，在供不应求时的损失设为sn ，111 1111222 2i=1,2,3，即t =a +c - r ，s =p - c ，

7、t =a +c - rnnn nnnnnnn n1 23i根据假设，我们有n,n，n0,且独立同分布；xnmm22233sn=pn- cn，tn=(am*ndm)，sn=(am*nhm)，所以三个节点企业的损失函数可以合并表示为ni表示节点企业i对于第n种商品的决策变量，有x =m = 1m = 1i i i ti(x1,.,xn,.,xn) ；cn表示节点企业对于第n种商品的i ii i i +i i i +ili (x , )=tn xn - n +sn n - xn ， i=1,2,3n = 1（4）单位决策成本；rn表示节点企业i对于第n种商品的i ii单位处理价格,且满足rncn，i

8、=1,2；an表示节点企业ii通过对随机向量的第k次取值为k，则fi(x ,i)可以近似表示为kii对于第n种商品的单位库存成本，i=1,2；pn表示节点企业i对于第n种商品的单位零售价格，i=1,2；wm 表示生产商从供应商那里订购第m种原料的单位价 格；dm表示供应商对于第m种原材料的单位库存成 本；hm表示供应商对于第m种原材料的单位机会损 失成本；am*n表示生产单位商品n需要第m种原材料n的数量，则第m种原材料需求量为am*nyn；vn表n = 1示对于第n种商品的单位加工成本。对于上游企业 来说，商品 （或者原材料） 的总损失主要包括供过 于求时上游企业的库存和商品折价处理所带来的

9、差 价损失以及供不应求时上游企业丧失商品销售的机 会损失。则对于节点企业零售商，其相应的损失函 数可以表示为n1ili(xi, )- i+，i=1,2,3fi(xi,i)=i+kk(1- i) k = 1（5）- 1 i i ii iin,k我们令 =(k(1- ) , =l (x , )- , v =x - ,ii kii n,kni i in,k=n,k- xn，在一定置信水平下，我们可以得到有三个节点企业的市场风险的线性规划问题。ki(lp 1) min准 = + i i i kk = 1niis.t. k tnvn,k+snn,k - i, k0,k=1,.,kn = 1i i i i

10、i i i iv x - ,v 0,n=1,.,n,k=1,.kn,knn,k n,ki i i in,kn,k- xn, n,k0 ,n=1,.,n,k=1,.,k,i=1,2,3显然，问题(lp 1)是以整个供应链中节点企业i 的条件风险值最小为目标而得到的模型。第一个约 束表示尾部风险均值，后面两个约束是通过历史数 据区分供应链的决策变量所应该承担何种风险，求11 11+111 +l1(x1,1)=(a +c - r )x - 1 +(p - c )1 - x nn nnnnnnnn = 1（1）对于节点企业生产商，其相应的损失函数可以 表示为n2 222 222 +2222 +l2(x

11、 , )=(an+cn- rn)xn- n +(pn- cn)n- xn n = 1（2） 其中，生产商的决策 （生产） 成本包括原材料m解(lp 1)我们就可以得到相应的包含x ,x ,x 最1* 2* 3*优策略集。显然假如单纯考虑市场风险，销售商、生产商和销售商对应的最优 策略并不相等，即 x1*=x2*=x3*一般都不成立，这样节点企业之间就存 在着供需的不平衡，造成了供应链企业间的衔接不确定性。因此，在综合考虑供应链市场不确定性和节点 企业间的衔接不确定性之后，我们引入产供销一体 化供应链的协调风险模型2的购买成本和商品加工成本，即cn=vn+wmam*n，m = 121根据题意我们

12、另外有pn=cn。对于节点企业供应商，我们只考虑供应商的原 材料库存成本和缺货成本，并且在假设原材料和商 品需求都相互独立的情况下，以商品的需求来考虑 和计算原材料的需求。其损失函数为(lp 2) min准= t x - t +s t - x 3ni i* +i i* +n nnn nni = 1n = 1712009年 12 月总第 471 期 第 23 期经 济 论 坛economic forumdec. 2009gen.471 no.23中国 “非市场经济”的定位与出口产品遭歧视分析文/马连良【摘要】自中国加入世贸组织以来，产品出口遭到越来越多欧美国家的反倾销调查，给我国出口企业造成很大

13、损失。而欧美国家对中国出口产品反倾销的主要依据之一就是中国的 “非市场经济”地位。本文就中国 “非市产经济”的定位与中国产品出口受歧视的问题进行了较为深入的分析总结。【关 键 词 】 “非市场经济”;正常价格;可比税率;反倾销【 作者简介】马连良，内蒙古财经学院商务学院讲师，硕士，研究方向：中美贸易摩擦。一、发达国家对中国 “非市场经济”的认定“标准”在西方国家的反倾销法中，非市场经济国家通 常是指那些实行公有制和计划经济，企业的生产、 销售活动和产品的价格由政府决定，货币不能自由 兑换的国家。其实这只是一般性的认识，实际上， 在反倾销问题上，至今为止， 关税及贸易总协定以及wto 反倾销协议

14、对于非市场经济概念都没有做出任何界定。因此，在判断一个国家是 否是非市场经济国家这个问题上，各国享有很大的自由裁量范围，都各自有自己的一套标准。（一） 发达国家关于市场经济标准的确定 在1998年4月27日欧盟委员会的反倾销法修正案中，中国已被从 “非市场经济国家”的名单中删min x ,x ,x t max x ,x ,xnnn1* 2* 3*1* 2* 3*,显然，通过协调策略能够实现供应链风险共担，可以显著地减少供应链中单个节点企业风险， 从而在一定程度上使得供应链整体风险减少。三、结论综上所述，通过产供销一体化的供应链风险模 型管理多产品采购、生产和销售，可以一定程度减 少供应链的市场

15、风险和内部经营风险，能为整个供 应链企业的决策者提供一种不同的减少供应链风险 的有效策略。s.t.nnnnn=1,2,.,n.一般地，生产商是作为整个供应链的核心企 业，在供应链中起着主导作用，因此，风险协调模 型主要由生产企业根据供应商提供的原材料价格、 库存成本等，以及销售商提供的销售量、订购价 格、销售价格和库存成本等数据来获得协调策略， 对销售商、供应商进行控制原材料供应、产品的生 产和订购等。1*当零售商实际订购量x 低于最优协调值t，生参考文献1 r ockafellar r .t. and s. uryasev, o ptimization ofconditional value- at- r isk j, the journal of r isk, 2000, 2( 3):21- 41。2 赵小惠. 集成供应链管理m.西安交通大学出版社，2002.3 周艳菊，邱菀华，王宗润.供应链风险管理研究进展 的综述和分析j.系统工程，2006，24 （3） :1- 12。4 吴军，李健，汪寿阳.供应链风险管理中的几个重要 问题j.管理科学学报，2006，9 （6） :1- 12。5 donald j. bowersox，david j. closs. 供应链物流管理m. 机械工业出版社，2004.(责任编辑：