信用贷款评级表剖析

1、兰州商学院资信调查与评估论文题目：信用类消费贷款评级表学院、系：金融学院信用管理系专业方向：年级、班：2011 级信用管理班学生姓名：指导教师：周复之学号：2011020401112014年5月10日个人信贷信用评分模型所使用的评分方法也可以分为三类：专家判断法、定量模型法、专家判断法和定量模型法相结合的方法。专家判断法采用的是一种“自上而下”的建模方法，主要在没有足够历史数据的情形下使用，这些情形包括：没有建立数据库来 系统地存储已有信贷业务的历史数据、对于新的信贷产品或处于信贷产品的早期等，该 方法的优点是考虑的评估因素比较全，灵活性较高，缺点是在没有得到量化验证的情况 下难以确定模型的预

2、测能力；定量模型法则主要是在有足够历史数据的情形下使用，类 型上可分为Logistic 回归模型、多元线形回归模型、决策树模型以及神经网络模型等， 该方法的优缺点则刚好与前一方法相反；而专家判断法和定量模型法相结合的方法（我们简称混合模型）则是综合了上述两方法的点，选择这一评级方法，并构建了以下两个模 型：基于专家判断法的评分卡模型和基于定量模型法的Logistic 回归模型。1.评分卡模型。该模型可以通过数学表达式来加以表达，其中：Xi为第i个评估变量的取值，wi为对应的权重，N为评估变量的总个数，Score为最终的得分值（越高越好）。进一步可依据最终的得分值对个人信贷的风险水平进行等级划分

3、，在该模型 中Xi，wi都是基于个人信贷专家的经验和主观判断来加以确定的。根据前文所构建的 个人住房贷款信用评分模型的分析框架，并通过与个人信贷专家的广泛交流，我们最 终确定了打分卡权重，其中：以100分为满分，作为第一还款来源的借款人要素占有了 最高的权重，为50分；包括住房抵押和担保在内的风险缓释要素作为第二还款来源占 有次之的权重，为 30分；贷款方案的权重占有剩余的20分，结合表1给出的收入充足性和稳定性、借款名誉度和诚信度等各细化要素的具体指标及其取值，就可以基于 该评分卡来对个人住房贷款做出信用评分。2.定量模型(1)定量模型的构建方法。个人住房贷款信用评分定量模型的整个构建流程可

4、以分 为以下几个步骤：建立指标体系。即给出个人住房贷款信用评分定量模型的使用指 标范围，类似r?表 1的内容。数据收集。即根据“正常贷款”和“不良贷款”的定义，收集包含所有指标在内的个人住房贷款数据样本，此时要考虑到模型的观察期、 表现期的要求，其中：观察期是指在建立信用评分模型时，解释变量的历史观测时段； 表现期是指建立信用评分模型时，被解释变量或违约纪录的观测时段。对于我们所建 立的个人住房贷款信用批准模型来说，其观察期可选为12个月，表现期可选为10? 15个月。数据清洗。数据清洗是保证模型分析效果的关键性步骤。不同来源的数据对 同一个概念有不同的表示方法，在集成多个数据来源时，需要消除

5、数据结构上的这种 差异。此外，对于相似或重复记录，需要检测并且合并这些记录，解决这些问题的过 程称为数据清洗过程。数据清洗的目的是检测数据中存在的错误和不一致并加以修 正，由此提高数据的完整性、正确性和一致性。变量筛选。变量筛选的目的是从整 个指标体系中选择出最终量化模型所需要使用的一组解释变量，其过程大致为：用所 有变量对违约记录进行单变量回归；找出对违约解释能力最强的单个变量，将该变量 与每单个剩余变量组合后进行双因素回归；找出对违约解释能力最强的两个变量，将 这两个变量再与每单个剩余变量进行三因素回归；找出对违约解释能力最强的三个变 量，然后进行四变量回归，直到所选择的变量个数达到预定的

6、违约解释能力为止，一 般来说，最后使用的解释变量个数不超过15个模型估计。对于个人住房贷款信用评分模型而言，目前应用最广泛的统计模型是Logistic 回归模型，在已知模型解释变量的基础上，应用收集的样本数据对所选择的模型进行参数估计，获得各解释变量的权 重系数。模型验证。模型验证可分为定性和定量两个方面，其中：定性验证主要对模型的解释变量及其权重在经济意义等方面的合理性进行评估；而定量验证则是通过使用ROC曲线、CAP曲线及其度量指标线下面积 AUC准确率比率AR等，来对个人住房贷款信用评分模型的违约区分能力进行统计检验模型使用。利用以上建立的模型对个人住房贷款进行信用评分，进一步可依据计算

7、的信用评分值对个人住房贷款进行 等级划分，如优、良、中、差和违约五个等级，并在此基础上设定不同的风险限额和 贷款定价策略。持续监控。在量化信用评分模型的使用过程中，应该不断地对模型 的评估绩效进行持续监控以分析模型是否需要进行调整和优化，例如，在银行客户群 发生变化的情况下，我们就应该对所建立的模型进行适当调整。此外，由于所建立的 信用批准模型一般是预测贷款批准后1015个月的违约表现，那么可以将实际情况与预测情况进行对比，计算实际的违约率。通常在国外先进银行中，它们会批准一些信 用评分低于最佳截止点的客户得到贷款，以检验在1015个月内这些客户是否会如预测的那样发生违约。对信用评级量化模型的

8、监控和维护是非常重要的，因为它直接关 系到前台营销和后台审批工作，通常每12? 18个月会调整一次。以下则是信用消费贷款评级表：信用类消费贷款评级表指标名称指标值项分值得分一、主借款人基本情况1 .年龄2535岁003645岁24650岁15155岁-12 婚姻状况未婚22已婚3离异-1丧偶03 教育程度研究生及以上44本科3大专2中专/高中0初中及以下-14 .健康状况非常好，且坚持合理锻炼33良好2一般0差-15 户籍和本地居住时间本地户籍44外地户籍，本地居住 5年以上（含五年）3外地户籍，本地居住 3年（含3年）-5年2外地户籍，本地居住 2年（含2年）-3年16.居住状况在主借款人自

9、有房屋处居住21在配偶、父母或子女自有房屋处居住1租房或在亲戚朋友处居住07.社会声望有较咼社会声望及荣誉21在社会上没有负面评价1在社会上有负面评价-28家庭成员家庭重要成员（配偶、父母、子女）为公务员22或企（事）业单位职丄家庭重要成员（配偶、父母、或子女）有其它1收入来源家庭重要成员无其它收入来源09.社会保险、医疗保家庭重要成员都有21险或购买其他商业家庭重要成员部分有1保险情况家庭重要成员均无010.家庭责任感家庭责任感强（孝敬父母、关爱子女、家庭和22睦等）家庭责任感一般1没有家庭责任感011.生活习惯生活习惯良好，没有不良嗜好21生活习惯良好，有轻微不良嗜好，但不影响正1常工作、

10、学习、生活有严重不良嗜好（打架，赌博等）拒绝二、主借款人职业状况1 就业类型无固定期限合同职工44固定期限合同制职工22 从业年限25年22610年411年以上63 .单位性质国家机关、金融保险、邮电通信88科教文卫、部队系统6商业贸易、水电气供应4工业交通、房地产建筑2农林牧渔、社会服务业及其他14 职务高级管理人员、局级（含局级）以上或教授等81中级管理人员、处级或副教授等6管理人员、科级或讲师等4普通员工或助教1三、主借款人家庭资产情况1 自有房产没有贷款或贷款已还清的房产64有贷款的房产，且月供不高于月收入的20%4有贷款的房产，且月供高于月收入的20%22 .其他大额资产（汽车、存单

11、、国债、理财产品等）100万兀（含100万兀）以上6150万兀（含 50万兀）100万兀410万（含10万元）50万元210万兀以下1未提供0四、主借款人还款能力1.采信的还款来源工资流水、正式工资单、公积金或社保缴存单43证明优质单位开具收入证明3普通单位开具收入证明22 .总体收入还贷比30% （含30% ）以下10430% （不含 30% ）至 40% （含 40%）840% （不含40% ）以上至50% （含50%）43.现金流水余额情借款人名下近六个月银行存折月平均余额1542况万兀以上借款人名下近六个月银行存折月平均余额103万兀以上借款人名下近六个月银行存折月平均余额5万2元以上（含5万）借款人名下近六个月银行存折月平均余额5万1元以下未提供0五、主借款人与银行关系1 .信用报告分类正常类44瑕疵类2次级类12 .贷款还款记录近2年内有还款记录，并且没有逾期记录44近2年内无还款记录2近2年内有逾期30天以内的逾期还款记录近2年内有逾期超过30天的逾期还款记录-13 与本行关系本行优质业务客户本行一般业务客户本行首次业务客户4 追加自然人担保追加自然人担保5.综合印象印象良好印象一般得分主调查人（签字）： 王俊儒2014 年 5月10日10064副调查人（签字）：于泽惠附注：1 优质业务客户是指代发工资户、贷款信用户、5万元以上基金（理财、保险）等客户。一般业务客