2017年电大金融本科【金融统计分析】形成性考核册答案

1、Upload By Yelky最新资料，word文档，可以自由编辑！ ！精 品 文 档 下 载【本页是封面，下载后可以删除 ！】电大天堂【金融统计分析】形成性考核册答案【金融统计分析】形考作业一：一、单选题1、A 2、B 3、B 4、B 5、A 6、D 7、B 8、C 9、A 10、C二、多选题1、ABCDE 2 CDE 3 BCE 4 BCE 5 ABD6、BD 7、BCDE 8、AE 9、AB 10、BC三、名词解释1、货币流通货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点,从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手

2、里，这就是货币流通。2、信用信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现 为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人 按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。3、金融金融是货币流通与信用活动的总称。4、金融机构部门主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位5、存款货币银行存款货币银行主要包括商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用 于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货币银行可创造派生存款货币。我国的存款货币 银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务

3、公司以 及作为政策性银行的农业发展银行。6、M0M0是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。M0的计算公式是：流通中现金二发行货币-金融机构的库存现金7、MM是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即M0活期存款指可用于转帐支付的存款。8 MM是由货币M和准货币组成，又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托 存款、委托存款等其他类存款。准货币的流动性低于货币M。9、准货币准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M的重要组成部分。准货币的流动性低于货币 M。10、货币乘数货币乘数是基础货币和货币供应量

4、之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别 起扩大和衰减作用。使用的计算公式是： m=MMB,其中M表示基础货币，m表示货币乘数。四、简答题1、简述金融制度的基本内容。金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金 融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。这个制度系统，涉及金融活动 的各个环节和方面，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业 公约、行业惯例等。2、简述金融机构的基本分类及其内容。金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。金融机 构通常被分为银行和非银行金融机构

5、两大类。银行包括中央银行和存款机构。非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。3、简述货币与银行统计对基础数据的要求第一，基础数据要完整；第二，各金融机构单位报送基础数据要及时；第三，基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅；第四，金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差 项。4、为什么编制货币概览和银行概览？货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概 念，反映了该时点上全社会的总的购买力。货币概览和银行概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产 负债表和存款货币银行的资产负债

6、表合并生成的，它的目的是要统计M和M。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计M。5、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？作为一个从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的影响的统计工具，货币与银行统计体系以货 币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程。货币在经济活动中的作用可以概述为：价值尺度、流通手段、货币贮藏和支付手段。货币与银 行统计希望通过对货币状况的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对货币 的控制实现对整个经济进程的调控。在此前提下，对货币的定义就要以其流通手段

7、和支付手段 的职能为出发点。这是因为，流通手段和支付手段的数量构成了市场购买力，构成市场需求， 并反映货币政策操作对宏观经济运行的影响。所以，货币与银行统计在判断诸多金融工具是否 属于货币时，要充分考虑它们的流通能力和支付能力，或言之为要充分地考虑他们的流动性。五、计算分析题1、解题思路和步骤：第一步：计算如下分析表。第二步：分析存款货币银行负债方与货币有关的存款项目的变动特点。第三步：分析存款货币银行资产操作的特点，指出存款货币银行资产操作与货币创造的关系， 给出结论。实际解题过程:第一步：存款货币银行资产负债分析表 单位：亿元19931994比上年增加增量结构(%资产39748.35174

8、7.7119991001 国外资产2948.94401.51453122 储备资产5832.17601.1176915(1)准备金及在中央银行存款5294.46922.8162814(2)库存现金537.7678.314113 .中央银仃券0.00.0004 .对政府债权74.5460.138635.对非金融部门债权30892.828643.07747656.对非货币金融机构债权0.0645.06455负债39748.351747.7119991001 .国外负债2275.23788.81514132 .对非金融机构部门负债26087.735674.0958679(1)活期存款9692.912

9、389.9269722(2)定期存款1247.91943.16956(3)储蓄存款14582.920516.0593349(4)其他存款564.0825.026123 .对中央银行的负债9680.310316.5636.254 .对非货币金融机构的负债0.0353.935435.债券228.6195.7-3306.所有者权益2377.32919.054257 .其他(净)-900.8-1500.2-599.4-5第二步:1994年，存款货币银行经派生后的存款总额为 35674亿元，比上年增加9586亿元。其中，增加 数量最多的是储蓄存款，增量为 5933亿元，占全部增量的49%其次是活期存款，

10、增量为2697 亿元，占全部增量的22%第三步：1994年，存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度 较大，增量为7747亿元。存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，在货币创造的乘数效应 下，多倍创造出存款货币。2、解：第一、由表2可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分， 相对于二者，非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小；第二、A、B两年的基础货币总量未变，而且发行货币在基础货币的比重也没有变化；不同的是 B年相对于A年,金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重相应地上 升，因此，该国家在货币乘数不

11、变的条件下 B年的货币供应量相对于A年是收缩了。3、解题思路：第一步：计算储蓄存款的发展速度和增长速度；第二步：画出增长速度变化时序图；第三步：根据图和表，观察储蓄存款变动的趋势，分析相应的原因。储蓄存款发展速度和增长速度计算表：年份储蓄存款（亿兀）储畜存款发展速度（%储蓄存款增长速度（%1994215191995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212实际解题过程：第一步：如上表，计算出储蓄存款的发展速度和增长速度；第二步：如上图，画出储蓄存款增长速度的时序图；第三步：由图和表中可以看出，94年到99

12、年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的 （这与我国居 民的习惯以及居民投资渠道单一有关），但是增长速度却是逐年下降的，出现这种趋势主要原 因有：第一，由于经济增长速度的下降，居民的收入明显下降；第二，自96年以来储蓄存款利率连续7次下调，储蓄资产的收益明显下降；第三，安全性很高的国债，由于其同期利率高于 同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；第四，股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市 场上有可观的收益率，也分流了大量的储蓄资金；第五，1999年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。电大天堂【金融统计分析】形考作业二：一、单选题1、C 2、A 3、C 4、D

13、5、C6、D 7、A 8、B 9、A 10、D二、多选题1、ABCD 2 ABC 3 ADE 4、AB 5、ABCD6、CDE 7 AD 8、ABCDE 9 BCE 10 BC三、名词解释1、证券证券是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利 的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益；按照性质的不同， 证券可以分为凭证证券和有价证券。2、二级市场二级市场，即证券流通市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。它一般包括 两个子市场：证券交易所和场外交易市场。3、开放式基金和圭寸闭式基金开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申

14、购或赎回基金单位，基金规模不固定；封闭式 基金的基金规模在基金发行前就已经确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变。（我国现在所发行的基金多是封闭式基金）4、马可维茨有效组合在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这 一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。5、外汇通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手 段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。6、远期汇率远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。7、J曲线效应本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从

15、而有利于国际收支的改善，但这一改善过程存在着“时 滞”现象，表现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看，在 |Ex+Em|1的条件下，国际收支 会得到改善。&马歇尔一勒纳条件马歇尔一勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。当|Ex+Em|1时，本币贬值会改善国际收支当|Ex+Em|=1时，本币贬值对本国的国际收支没有影响当|Ex+Em|0.0036 )，即第一只股票的风险较大。从两 只股票的B系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，B “ 2m=1.4 X 1.4 X 0.0016=0.0031，占该股票全部风险的 76.5% (0.0031/0.0041

16、X 100%，而第二只 股票有 B 2 5 2m=0.9 X 0.9 X 0.0016=0.0013，仅占总风险的 36% (0.0013/0.0036 X 100%。3、解：债券A的投资价值为：FA=MiE 1/(1+r)t+M/(1+r)Upload By Yelky=1000X 8%XE 1/(1+0.08) t+1000/1.08 =206.1678+1000/1.08 3 =1000 (其中 t=3)债券B的投资价值为:FB=ME(1+i) t-1 /(1+r)t+M/(1+r)t+1000/1.08=1000X 4%XE (1+0.04) t-

17、1 /(1+0.08) =107.0467+1000/10.8 3 =900.8789 (其中 t=3)由R=(1+r) q-1,R=0.08得到债券C的每次计息折算率为r=0.03923,从而,债券C的投资价值为:FC= Mi 刀1/(1+r)t+M/(1+r)=1000X 0.04 XE 1/(1+0.03923) .1000/1.08 =275.1943 +1000/1.08 3=1069.027 (其中 t=6)由R=(1+r) q-1,R=0.08得到债券D的每次计息折算率为r=0.03923,从而,债券D的投资价值为:PD= Mi E(1+i)t-1 /(1+r) t+M/(1+r

18、)=1000X 0.02 XE (1+0.02) 5(1.03923) t+1000/1.08=110.2584+1000/1.08 3 =904.0907 (其中 t=6 ) 由上面的比较可以得到: 四种债券的投资价值由高到低为 C、A D B4、日元对美元汇率由122.05变化至105. 69,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本 贸易的一般影响。日元对美元汇率的变化幅度：(122、05/105. 69 1)xl00 % =15. 48%，即日元对美元升值 15. 48%;美元对日元汇率的变化幅度：(105 . 69/122. 051)*100 % = 13. 4%,即美元对日元贬值

19、13. 4%。日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆 差。5、先计算人民币对各个外币的变动率对美元：(1-829.24/830.12 ) *100%=0.106% 即人民币对美元升值 0.106%对日元：(1-7.55/7.75 ) *100%=2.58% 即人民币对日元升值 2.58%对英镑：(1-1279.52/1260.80 ) =-1.48%，即人民币对英镑贬值 1.48%对港币：(1-108.12/107.83 )=-0.27%，即人民币对港币贬值 0.27%对德国马克：(1-400.12/405.22 ) =1.26%,即人民币对美元升值

20、1.26%对法国法郎：(1-119.91-121.13 ) =1.01%,即人民币对美元升值1.01%以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率:(0.106%*20% +( 2.58*25%)+(-1.48%*15%)+( -0.27%*20%)+( 1.26%*10% +( 1.01%*10% =0.62%从总体上看，人民币升值了 0.62%电大天堂【金融统计分析】形考作业三:一、单选题1、C2、D3、A4、C5、A6、D7、C8、B9、C10、B二、多选题1、ABCDE2、ABC3、ABCDE4、BCE5、ABCDE6、ABCD7、ABCDE8、BCE三、名词解释1、国际收支国际收支是一个经济

21、体(一个国家或地我)与其他经济体在一定时期(通常为一年)发生的全 部对外经济交易的综合记录。2、国际收支平衡国际收支平衡是指在某一特定的时期内(通常为一年)国际收支平衡表的借方余额和贷方余额 基本相等，处于相对平衡状态。3、居民一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住 一年（含一年）以上的个人及各类企业和团体。（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为 其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年）。4、经常项目指商品和服务、收益及经济转移。5、外债外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契 约性偿还义务的全部债务

22、。6、负债率负债率是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。7、贷款行业集中度贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额，如果一商业银行过多的贷款集中于一个 行业，那么的贷款的风险水平会高些，因此贷款行业集中度越高，贷款风险越大。8利率敏感性缺口利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，该指标可衡量利率的变动对银 行净利息收入影响程度。当其值为正时，利率上升会使净利息收入增加，利率下降会使净利息 收入降低；反之亦然。四、简答题。1简述资本转移与经济转移的区别资本转移的特征：（1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免；（2）与固定资产的获得和

23、处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。2、简述借外债的经济效益。借外债的经济效益表现在以下几个方面：（1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。（2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能力引进国外的先进技 术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国 内需要的产品，丰富本国人民的物质文体生活。（3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，能吸收大批的待业人 员，经过培训后，不但提高了本国的就业率，而且提高了劳动国物素质。（4）贸易：借外债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商

24、品结构变化。（5）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领域的俣作，增强债务国经 营和管理国际资本的能力，最终有利于促进国际间经济贸易合作的开展。3、简述借外债的成本。（1）债务偿还；债务偿还也称分期还本付息。为了还本付息，俩务国就要放弃一定数量用于消 费和投资的购买力。（2）附带条件的外债：附带条件的外债主要是指附加其他条件的政府或国际金融组织的贷款， 这些贷款的附加条件可以视为还本付息之外的附加成本。（3）外资供应的不确定性这些不确定性往往是造成债务国清偿困难的重要原因。（4）对外债的依赖性：如果外债使用不当，不能创汇，或不能带来足以还本付息的外汇，债务 国就不得不继续举新

25、债来还旧债，结果使债务国对外债产生依赖性，并有可能另重。对外债的 依赖性截止大，债务国对国际金融市场和国际经济环境变化冲击的抵抗力就越脆弱。4、简述资产业务统计的主要内容。（1）各种贷款发放、回收及余额统计分析；（2）不良贷款情况分析； （3）各类资产的结构分析；（4）资产的利率敏感性分析；（5）资产变动的趋势分析； （6）市场占比分析（7）资产流动性分析等。五、计算分析题1、计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。负债率=外债余额/国内生产总值=28%该指标高于国际通用的20%勺标准。债务率=外债余额/外汇总收入=92%该指标力略低于国际通用的标准。由以上计算可以看到，该国的

26、外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发 严重的债务问题，应重新安排债务。2以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（1）美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记10万美元，因为中国在美国存款减 少，即美国外债减少。（2）美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国 提供的短期贸易融资使美国负债增加。（3）美国在服务项目下借记1万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1万美元, 因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。（4）美国在单方转移项目下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下

27、贷记100万美元，因为谷物出口本来可以带来货币流入。（5） 美国在单方转移项下借记100万美元；同时，在短期资本项下贷记100万美元，因为捐款 在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款。（6）美国在长期资本项下借记1万美元，因为购买股票属于长期资本项目中的交易；美国在短 期资本下贷记1万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。3、解：完整的表格是：月份9811981299019902990399049905贷款余 额11510.711597.211735.611777.911860.212002.112102.512240.4增长率0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.

28、14%根据三阶移动平均法，六月份的增长率为（1 . 20%十0. 84%十1. 14%） /3=1. 06%，从而6 月份贷款余额预测值为：12240. 4x（1+1. 06%）=12370. 1亿元.4、解：A银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9%B银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A 银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B 银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5%,使B银行收益率下降3.5%,从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏

29、感性资产占比较大 的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。电大天堂【金融统计分析】形考作业四:、单选题1、C 2、D3、A4、C 5、A6、D 7、C8、B9、C 10、B、多选题1、 ABCDE2、ABC3、ABCDE4、BCE5、ABCDE6、ABCD7、ABCDE8、BCE三、名词解释1第二级准备第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和赢利性，但流动性一般不如一级准备 的流动性强，且存在着一定的风险。2、存款稳定率存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算式是：存款稳定率=(定期储畜存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款总额*100%该指标

30、反映了银行存款的稳定程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。3 、资本收益率资本收益率是指每单位资本创造的收益额，它是测度商业银行赢利能力的关键指标，计算公式为：资本收益率(ROE)=税后净收益/资本总额4、有效持续期缺口有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-(总负债/总资产)*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场价值将会增加， 反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。5、净金融投资核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与资本形成总额的 差额。这个差额

31、被称为净金融投资。四、简答题。1、商业银行资产负债管理的主要方法。商业银行的主要资产负债管理办法有：(1) 资金汇集法。即将各项负债集中起来， 按照银行的需要进行分配， 在分配资金时常首先考虑其流动性。(2) 资产分配法。即银行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备金比率的高低和资 金周转速度来划分负债的种类，并确定相应的资金投向。(3) 差额管理法。差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素，通过缩小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规模。(4) 比例管理法。是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种比例指标体系以约束资

32、金运营的管理方式。2、影响商业银行收益率的主要因素。(1) 规模变动对收益的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，赢利领 先的银行通常是中小型银行；它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的 银行更具优势。(2) 存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分折集中于银行资产的收益结构，例如收息资产比价、收息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。(3) 雇员生产率水平。赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。(4) 扩展手续费收人。(5)