银行从业考试风险管理全真模拟试题三

1、2010年银行从业考试风险管理全真模拟试题三（1）一、单选题（单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）1、下列关于风险的定义，哪一种最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式?( d )a.风险是未来结果的不确定性b.风险是损失的可能性c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离d.风险是未来结果的变化2、一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对(a )。a.预期损失 b.非预期损失c.灾难性损失 d.经济损失3、下列关于流动性风险错误的说法是(c )。a.当商业银行流动性

2、不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债b.流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险c.流动性风险在外汇交易中较为常见d.流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险4马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是(c)。a.两种资产收益率的相关系数为1b.两种资产收益率的相关系数小于lc.两种资产收益率的相关系数为负ld.两种资产收益率的相关系数为负05、 (a)是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。a.经济资

3、本 b.会计资本c.监管资本 d.实收资本6、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有(b)。a.特殊性、非营利性和可转化性 b.普遍性、非营利性和可转化性c.特殊性、营利性和不可转化性 d.普遍性、“营利性和不可转化性7、风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是(c)a.风险管理知识 b.风险管理制度c.风险管理理念 d.风险管理技能8、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括(d)a.资产风险管理模式 b.负债风险管理模式c.全面风险管理模式 d.内部管理模式9、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是(c )。a.客户利益至上 b.储户利益至上c.股东资本是风险的第一承担者

4、 d.金融监管机构的要求10、(a)是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。a.流动性风险 b.国家风险c.声誉风险 d.法律风险11、资金业务最主要的风险是(a)a.市场风险b.信用风险c.操作风险 d.j法律风硷12、假定两个资产a和b完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是(d )。a.投资a比投资b好b.投资b比投资a好c.将资金的80%投资a，20%投资b比将资金的30%投资a，70%投资b要好d.将资金的30%投资a，70%投资b比将资金的80%投资a，20%投资b要好13、在商业银行

5、的经营过程中，(d)决定其风险承担能力。a.资产规模和商业银行的经营管理水平b.资产规模和商业银行的盈利状况c.资本金规模和商业银行的盈利状况d.资本金规模和商业银行的风险管理水平14、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理韵要求，以下不属于该要求的是(c)。a.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序b.明确股东。董事、监事和高级管理人员的权利、义务c.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致。d.建立完善的信息报告和信息披露制度15、(d )是商业银行进行有效风险管理的最前端。a.外部风险监督机构 b.内部审

6、计部门c.法律/合规部门 d.财务控制部门a b c d16、下列风险计量方式中，(b)是专门针对市场风险的。a.var模型 b.高级计量法c.kmv模型 d.creditmetrics模型17、在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的(a)a.相关性和从属性 b.及时性和从属性c.精确性和相关性 d.及时性和相关性18、根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为(a)。a.法人客户和个人客户b.企业类客户和机构类客户c.单一法人客户和集团法人客户d.个人客户、单一法人客户和机构类客户19、在对商业银行客户进行信用风险识别

7、时，以下关于现金流量分析的说法错误的是(b)。a.现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流一，b对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可c.对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金d.对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配20、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是(b)。a.客户的企业管理者的人品、诚

8、信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相对于所有者的独立性、决策过程等b.客户企业的效率比率分析 c.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等d.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等21、作为商业银行内部评级法指标的是(b )。a.违约频率 b.违约概率c.不良率 d.违约率22、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(camel)系统的是(b)。a.个人因素b.资本充足性c.管理水平d.流动性23、下列因素中，不是altman的z基本模型所关注的因素是(c)。a.流动性b.盈利性c.资本化程度 d.杠杆比率24、下列关于客户评级/

9、评分的验证，说法错误的是。(b)。a.验证客户违约风险区分能力的常用方法有cap曲线与ar值、roc曲线与a值、贝叶斯错误率等b.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践ar值在0.5以下的评分模型方可投入使用c.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为pd预测不准确d.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级pd预测正确性;卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级pd预测准确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级pd预测准确性25、下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是(c

10、)a.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还b.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素c.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失d.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失26、贷款组合的信用风险包括(c)。a.系统性风险b.非系统性风险c.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险d.以上的都不对27、下面关于信用风险经济资本的说法错误的是(b)。a.经济资本的计量取决于置信水平b.经济资本就是会计资本c.经济资本

11、的计量取决于银行风险计量水平d.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置28、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是：(b)。a.重大风险事项描述 b.分类风险状况及变化原因分析c.发展趋势及风险因素分析 d.t已采取和拟采取的应对措施29、最主要和最常见的利率风险形式是。(a )a.重新定价风险 b.收益率曲线风险c.基准风险d.期权性风险30、外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的(d )而产生的。a.利息波动 b.二汇率波动c.财务风险 d.币种不匹配31、久期缺口是资产加权平均久

12、期与负债加权久期和(b)乘积的差额.a.收益率 b.资产负债率c.现金率 d.市场利率32、收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为(a)，因此具有可操作牲a.指标债券b.指标利率c.指标汇率 d.指标股票33、( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。(d)a.董事长 b.总经理c.高级管理层 d.董事会34、下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不正确的是(a )。a.风险管理的目的就是在实现股东利益最大化的基础上消除风险b.风险管理水平体现了商业银行的竞争能力c.

13、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展d.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度35、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由(a )核准。a.董事会 .b.、高级管理层c.监事会 玟股东大会36、参照国际最佳实践，日常风险管理/控制措施适合采取(b )。a.从基层业务单位直接到高级管理层的二级管理方式b.从基层业务单位直接列业务领域风险管理委员会，重要风险事项到高级管理层c.从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二级管理方式d.从基层业务单位直接到高级管理层，然后通报业务领域风险管理委员会37、假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡

14、，则理性投资者首选(b)。a.买入期限较长的金融产品 b.买入期限较短的金融产品c.卖出期限较长的金融产品d.卖出期限较短的金融产品38、如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点,则根据利率评价理论,远期人民币对美元应更加倾向于(a).a.升值 b.保持不变c贬值 d.随机变化39、假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的car值分别为300和400，则这两个部门的整体var值是(c )。a.最多700b.700c 40dd.至少40040、假定两个资产a和b完全负相关，n预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是(d )。a.投资a比投资b好b.投资b

15、比投资a好c.将资金的80%投资a2q%投资b比将资金的30%投资a，70%投资b要好d.将资金的30%投资a. 70%投资b比将资金的80%投资a，20%投资b要好41、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是(c)。a。完善股东大会、董事会、监事会、：高级管理层的议事制度和决策程序b.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务c.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致d.建立完善的信息报告和信息披露制度42、在对商业银行客户进行信用风险识别时，法错误的是(b )。a.现金流量表一般包括经营活动的现

16、金流动的现金流以下关于现金流量分析的说投资活动的现金流、融资活b.对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可c.对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金d.对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配43、商业银行的信贷业务不应集中子同一业务、同性搌甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于=.( b )的风险管理策略。a.风险对冲 b.风险分散c.风险转移d.风险补偿44、

17、随机变量x服从均匀分布(二3，5)则随机变量x的均值和方差分别是(a )。a.1和5.33 b.2.和1.33c.1和1.33 d.2和5.3345、从本质上说，商业银行的业务外包将最终的责任(c )a.包出去了 b .转移了c.没有包出去 d.消灭了46、我国要求资本充足率不得低于(b )。a.6% b.8%c.5% d.7%47、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括(b)。a标准法 b.内部模型法c.初级计量法 d.高级计量法48、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(camel)系统的是(b )a.个人因素c.管理水平b.资本充足性d.流动性49、在计算总敞口

18、头寸中，(b)是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。a.累计总敞口头寸法 b.短边法c.净总敞口头寸法 d.按照模型估算法50、流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成(c )的可能。a.损失 b破产c.损失或破产 d.经营中断51、在理想状况下，到期资产与到期负债应当(b )。a.相差不多 b.正好匹配c.借短贷长 d.贷短借长52、外部的盗窃、抢劫涉枪行为都属于(b )。a.内部欺诈 b.外部欺诈c.系统缺陷 d.人员因素53、伪造、变造多户头支票属于(c )。a.内部欺诈 b

19、.系统缺陷c.外部欺诈 d.人员因素54、 (d)是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。a.内部欺诈 b.系统缺陷c.人员因素 d.外部欺诈55、极端组织的行动属于(a )。a.政治风险 b.洗钱c.外部欺诈 d.恐怖威胁56、未按时提供监管报表属于(b )。a.政治风险 b.监管规定c.外部欺诈 d.恐怖威胁57、商业银行外部人员。通过网络侵入银行系统作案属于新型韵(c )风险。a.政治风险 b.洗钱c.外部欺诈 d.恐怖威胁58、基本指标法是以(c)的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。a.四个 b.三个c.单一 d.两个59、以下哪个属

20、于平账和账务核对业务的风险点。(a )a.银企不对账或对账不符 b.冒用客户名义办理挂失c.柜员未经授权办理挂账业务 d.客户和用虚假挂失诈骗资金60、以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现(a)。a.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款b.为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款c.抵押物未进行抵押登记d.未对质押物进行真实性验证61、信用风险监管指标不包括(d)。a.不良资产率 b.不良贷款率c.单一客户授信集中度 d.核心贷款比例62、下列属于流动性风险预警的融资指标的是(a)。a.融资成本上升 b.资产质量下降c.外部评级下降 d.所发行的股票价格上升63、核心存款比率等于(

21、a )。a.核心存款/总资产 b.核心存款/总贷款c.总贷款/总存款 d.总贷款/总资产64、商业银行经营管理的“三性原则”不包括(d )。a.安全性 b.稳定性c.流动性 d.收益性65、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是(b)。a.及时处理客户投诉和批评 b明确董事会和高级管理层的责任c.建立公平有效的奖惩机制 d客户至上理念的贯彻66、现金头寸指标越高意味着商业银行满足(a )现金需求的能力越强。a.即时 b.未来c.以前 d.以上都不对67、核心存款是指那些相对来说较稳定，对利率变化(b )的存款，季节变化和经济环境对影响也就较少。a.敏感b.不敏感c.有影响d.无影响68、

22、核心存款比例(a)。a.核心存款/总资产b.核心存款/总负债c.核心资产/总资本 d.核心存款/总所有者权益69、流动资产是指到期期限短(a)，变现能力强的资产。a.信誉好 b.资信好c.负债少 d.资本高70、哪一个属于声誉危机管理韵主要内容(d)。a.强化声誉风险管理培训 b.确保及时处理投诉和批评c.确保实现承诺 d.管理危机过程中的信息交流71、现在的危机管理手段核心是(c)。a.辩护 b.否认c.化敌为友 d.推卸责任72、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险采取的措施是(c )。a.采取必要措施b.密切关注c.尽量避免或高度重视 d.接受风险73、对于风险发生的可能性低而且

23、影响轻微的战略风险采取的措施是(d )。a.采取必要措施 b.密切关注c：尽量避免或高度重视 d.接受风险74、利益冲突人认为当银行的自我运行所要达到的利益目标和社会利益存在冲突时，需要(c )来加以约束，引导或强制;尽可能与社会利益保持一致。a.银行 b.行业协会c.政府 d.审计部门75、适度竞争论认为银行业先天存在垄断和竞争的悖论，需要政府适当干预和引导，对银行业的(c )进行适当限制和管理。a.市场准人 b.市场退出c.市场准人和退出 d.以上都不对76、公共性质论认为银行业是特殊的行业，会影响到整个国民体系的安危，具有公共性质，需要接受(d)的监督。a.政府 b.政府或其授权机构c.

24、行业协会 d.评级机构77、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和(c )。a.维护金融体系的安全和稳定b.保护债权人利益c.维护市场的正常秩序 d.维护公众对银行业的信心78、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和(c )。a.维护金融体系的安全和稳定，b.维护市场的正常秩序c.维护公众对银行业的信心 d.保护债权人利益79、风险监管的重点是关注银行的业务风险、(b)和风险管理水平。a.风险评价 b.内部控制c.风险管理决策 d.损失预防80、风险监管方式是全面、(a )地掌握银行风险情况的监管。a.动态 b.静态c.动静结合 d.以上都不对81、zeta信用风险分析模

25、型中用于衡量流动性的指标是(b )。a.流动资产总资产b.流动资产流动负债 .c.(流动资产一流动负债)总资产d.流动负债总资产82、某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元，其中在2006年末转为关注类。次级类可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率(c)。a.为6.0% b.为8.o%c.为8.5% d.因数据不足无法计算83、在法人客户评级模型中，riskcalc模型(b)。a.不适用于非上市公司b.运用logit/probit回归技术预测客户的违约概率c.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系d.核心是假设

26、金融市场中的每个参与者都是风险中立者84、ahman韵z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(c)。a.流动资产流动负债b.流动资产总资产c.(流动资产一流动负债)总资产d.流动负债总资产85、下列关于公允价值的说法，不正确的是(d )。a.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值b.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场c.若企业数据与市场预期相、冲突，则不应该用于计量公允价值、d.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在86、下列关于市值重估的说法不正确的是(b)。a.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。b商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值。c.

27、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值d.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法87、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是(b )。a一总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险b.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和c.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差.d.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值88、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行盒约或偿还债务而可能出现员失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是(c)。a.住房抵押贷款信用风险暴露b.零售信用风险暴露。c.企业/机构信用风险暴露 d.公用事业

28、信用风险暴露89、风险识别包括(c )两个环节。a.感知风险和检测风险 b.计量风险和分析风险c感知风险和分析风险 d.计量风险和监控风险90、下列关于久期分析的说法，不正确的是(a)。a.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响b.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险c.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险d.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确二、多选题（多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给曲的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。）91、一般情况下，金融风险可能造成的损失有( )。a.系统性风险 b

29、.预期损失c.非预期损失 d.灾难性损失e.非系统性风险 标准答案： b, c, d92、全面风险管理模式具有以下特点：( )a.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围b.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法c资产业务、负债业务风险的协调管理d.全员的风险管理文化e.动态的风险管理过程 标准答案： a, b, d93、商业银行风险管理部门的职责包括( )。a.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额b.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策c.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估d.全面掌握商业银行的整体风险状况e.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册 标准答

30、案： a, c, d94、以下属于核心资本的是( )。a.股本 b.未分配利润c.普通贷款储备 d.公开储备e.重估储备 标准答案： b, d95、在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容：( )。a.财务报表分析b.财务比率分析c.盈利能力分析d.融资能力分析e.现金流量分析 标准答案： a, b, e96、以下不属于商业银行的集团法人客户的是( )。a.金融控股公司中的商业银行 b.企业集团的财务公司c.企业集团的担保公司 d.同受国家控制的所有企业e.相互之间存在直接控制关系的企业 标准答案： a, d97、下列关于客户信用评级说法正确的有( )。a.是商

31、业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价b.评级的主体是商业银行c.评级的主体是客户自身d.评价结果是信用等级和pde.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险 标准答案： a, b, d, e98、下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是( )a.信用局评分常用的模型有probit模型、logit模型等b.申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定c.信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性d.信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测

32、e.信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度 标准答案： a, b99对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。a.是指给定借款人为月后贷款损失金额古违约风险暴露的比例b.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率c.估计违约损失率的损失是经济损失d.其估计公式为违约损失率毒损失/违约暴露风险e.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 标准答案： a, c, d, e100、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。a.credi

33、tmetrics模型 b.credit portfolio view模型c.credit risk+模型 d.kmv模型e.zeta模型 标准答案： a, b, c101、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。a.评价整体风险状况 b.识别当期风险特征c.分析重点风险因素 d.配合内部审计检查e.提供监管数据 标准答案： a, b, c, d102、102、收益率曲线通常表现为( )形态。a.反向收益率曲线 b.波动收益率曲线c.凸型收益率曲线 d.凹型收益率曲线e.水平收益率曲线 标准答案： a, b, e103

34、、市场风险报告的内容包括( )。a.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析b市场风险管理政策和程序的遵守情况c.内部和外部审计情况d.市场风险经济资本分配情况e.潜在市场风险预测 标准答案： a, b, c, d104、104、现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有( )。a.黄金分割法 b.自下而上法c.自上而下法 d.经济增加值法e.收益率法 标准答案： b, c105、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理经历大体四种风险管理模式的发展阶段，即( )。a.资产风险管理阶段b.负债风险管理阶段c.资产负债管理阶段d.全面风险管理

35、阶段e.安全管理阶段 标准答案： a, b, c, d106、除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有 ( )。a.分解分析法 b.头脑风暴法c.专家调查列举法 d.资产财务状况分析法e.情景分析法 标准答案： a, c, d, e107、按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为( )。a.纯粹风险和投机风险“b.可管理风险和不可管理风险c.系统性风险和非系统性风险 d.可量化风险和不可量化风险e.经济风险和社会风险 标准答案： a, c, e108、商业银行风险管理部门必须是一个相对独立的部门，通常其结构有( )类型。a.集中型的风险管理部门 b.集权型的风险管理部门

36、c.分散型的风险管理部门 d.分权型的风险管理部门e.全面型的风险管理部门 标准答案： a, c109、商业银行风险管理的核心要素有( )。a.风险监控b.数量分析c.价格确d.模型创建和相应的信息系统/技术支持e.风险分析 标准答案： a, b, c, d110、根据巴塞尔新资本协议，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有( )。a.贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10欧元b.必须保留自组合的损失率数据c.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致d.商业银行必须保证对循环零售贷款采取的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合e.循环零售贷款的风险处理方式可

37、以与子组合不一致. 标准答案： a, b, c, d111、商业银行代理业务的风险表现在哪几方面( ).a.人员因素 b.外部事件c.内部流程 d.系统缺陷e.社会事件 标准答案： a, b, c, d112、以下哪些属于资金交易业务的风险表现?( ) 。a.交易协议审查不严b.因系统中断不能及时将资金清算到位c.交易结算不及时d.委托方伪造收付款凭证骗取资金e.交易员虚假交易和未报告的交易 标准答案： a, b, c, e113、以下哪些属于库房管理的规定?( )a.“双人管库，同时进出” b.“库钥分管，平等交接”c.严禁空库 d.严禁白条抵库e.柜员现金箱实行限额管理 标准答案： a,

38、b, c, d114、柜员风险的成因主要包括( )。a.工作强度大，收入低b.信贷操作不规范c.规章制度存在漏洞d.未严格执行换人复核制度e.柜员安全意识不强，缺乏自我保护意识 标准答案： a, c, d, e115、以下哪些属于现金存取款业务的风险点?( )a.未能识别收取假币b.为审核客户身份办理存取款业务c.离岗后钱箱未加锁，d.未及时取消柜员的业务权限e.使用内部凭证办理开户单位资金支付业务 标准答案： a, b, c, d116、以下哪些属于内部流程引起操作风险的表现?( )a.文件缺陷 b.会计错误c.错误报告 d.银行员工知识缺乏，e.支付错误 标准答案： a, b, c, e1

39、17、以下哪些是声誉危机管理的主要内容?( )a.制定战略性危机沟通机制 b.提高解决问题的能力c.危机现场处理 d.提高发言人的沟通技巧e.保持与媒体的良好接触 标准答案： a, c, d118、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )。a.资格要求 b.定性标准c.定量标准 d.内外部数据要求e.资本要求 标准答案： a, b, c, d119、健康的合规管理文化的内容包括( )。a.树立正确的合规管理理念 b.加强管理层的驱动作用c.充分发挥人的主导作用 d.加强法律的宣传作用e.创建学习型组织 标准答案： a, b, c, e120、操作性风险评估的原则包括( )。a.由表

40、及里原则 b.由内而外的原则c.自下而上原则 d.从已知到未知原则e.从上到下的原则 标准答案： a, c, d121、操作风险评估的要素主要包括( )。a.内部操作风险损失数据 b.外部损失数据c.内部控制因素 d.商业银行业务环境 e.社会经济发展 标准答案： a, b, c, d122、操作风险对于内部损失数据收集的要遵循( )原理a.主观性 b.客观性c.全面性 d.动态性e.标准化 标准答案： b, c, d, e123、操作风险评估对于外部数据信息的收集应当包括( )。a.实际损失金额数据b.发生损失事件的业务范围信息c.损失事件发生的原因和情况d.专家的分析e.其他有助于评估商业

41、银行损失事件的业务范围 标准答案： a, b, c, e124、操作风险评估的方法包括( )。a.自我评估法 b，损失事件数据法c.现场检查d.流程图法e.事故树法 标准答案： a, b, d125、以下内容哪些属于流动性负债?( )a.现金b.活期存款c.定期存款 d.中央银行借款e.应付账款 标准答案： b, c, d, e126、上市银行的信息披露的形式主要包括( )。a.定期报告 b.年度报告c.季度报告 d.董事会决议公告e.临时报告 标准答案： a, e127、银行监管所依据的法律包括( )。a.银行业监督管理法 b.中国人民银行法，c.行政许可法d.劳动法e.商业银行法 标准答案

42、： a, b, c, e128、银行监管的方法包括( )。a.资本监督 b.市场检查c.市场准人 d.负债检查e.风险评级 标准答案： a, c, e129、银监会对银行监管的具体目标是( )。a.保护存款人利益b.加强金融宣传，增进对现代金融的了解c.保护银行利益d.维护金融稳定e.增进市场信心 标准答案： a, b, d, e130、银行监管的基本康则是( )。a.有效 b.效率c.公正 d.公开e.依法 标准答案： b, c, d, e三、判断题（判断题(共15题，每小题1分，共15分)）131、 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，采用资本金来应对非预期

43、损失，通过傈验手段来转移规模巨大的灾难性损失o (正确)132、 交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，可能造成交易成本上升，但不会银行信用风险。 (错误 )133、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。 (错误 )134、 .商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应对方案，并监督风险控制措施的落实情况。 (错误)135、 .系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。(错误)136、违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

44、 (错误)137、 市场风险仅存在于银行的交易业务中。(错误)138、衍生产品可以用来防范市场风险，而且不会产生新的市场风险。 (错误 )139、债务人通过购买远期利率合约，固定了未来的债务成本，规定了利率可能上升带来的风险。 (正确)140国际上还没有一个国家对交易账户的设立出台过详细指引，通常仅由监管部门提出原则性要求，商业银行根据监管琢则，绩盒本行的实际，制定明确的政策、程序，把业务列入交易账户或银行账户，并向监管当局提交相关的政策文件。 (正确)141、银行监管侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。(错误)142、通过现场检查可以对商业银行的整体经营状况作出准确、客

45、观的评价，从而对整个金融体系的风险状况进行分析和判断。 (正确)143、银行监管的依法原则是指监管洁动除法律法规需要保密的，应当具有透明度。 (错误 )144、资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量会受至幢接影响。(正确 ) 145、任何负面的信息都可能导致流动性困难。 (正确) 蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂

46、肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆

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48、膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅

49、羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿

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53、膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿

54、羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃

55、膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇蕿蚀聿芆蚁袅羅芅莁蚈袁芄薃羄袆芃蚆螆膅芃莅羂肁节蒈螅羇芁薀羀袃莀蚂螃膂荿莂薆肈莈蒄螁肄莇蚆薄羀莇莆袀袆莆蒈蚂膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆蒃莃袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄膇蒁螀蚇肃蒀葿羃罿肆薂螆袅肅蚄羁膃肅莃螄聿膄蒆罿羅膃薈螂袁膂蚀薅芀膁蒀螀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈腿莄蚂袄膈蒇袇膃芇