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1、计算题(1) 某银行用 10% 的加权平均资金成本筹的 1800万资金，扣除 12% 的法定存款准备 金之后用于投资。投资两种证券，一种是年收益率 14%的应税证券，一种是年收益 率11%的免税证券，该银行所处边际税率为 34%，如何进行投资组合以获得最高收 益？(2) 保留补偿性余额定价假设某企业向银行申请一份期限为 1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和 银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申 请的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实 际贷款额的2%,贷款的7%由银行资本金支持，其余的 93%则由银行负债来支持

2、。加权边际资金成本为 10%，银行资本的税前目标收益率为 15%。客户贷款有两种选 择:方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%;方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加 1倍，考察在不同方案下贷款 利率的确定（3）某商业银行向客户出售一个 3X6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元求该份FRAS的协议利率是多少？（4）利率互换A、B两家公司面临如下利率A公司B公司美元（浮动利率）LIBOR+0.6%LIBOR+1.1%加元（固定利率）4.5%6.5%假设A要美元浮动利率借款，B要加

3、元固定利率借款，一银行计划安排 A、B公司 之间的互换，并要得到 0.3%的收益。请设计一个对 A、B同样有吸引力的互换方案。(5)远期汇率假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为 EURO仁SFR3.1135/45 9个月汇水为130/160 点。(1) 求9个月远期汇率(2) SFR对EURO的点数是多少？(6)某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为 2555万元， 全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用 100元，资金占用 率为年利率10%(1) 计算最适送钞量以及相应的总费用？(2) 如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少(3) 如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为 10万元，求现金调拨临界点？(7)若中国银行发放了一笔金额为 3000万，期限为 9个月，利率为 12%的贷款，前 三个月 资金有利率为 10%的存款支持，后 6个月 准备通过欧洲货币市场来筹集资金 支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。请以LIBOR为9%和11%来描述FRAS的实施过程(8)USD 仁 HKD7.7450/60USD仁JP Y107.20/30GBP 仁

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