最新国际金融习题(附答案)

1、精品文档练习一1、伦敦报价商报出了四种gbp/usd的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？(c)a、1.6865b、1.6868c、1.6874d、1.68662、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期usd/jpy的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？(a)a、102.25/35b、102.40/50c、102.45/55d、102.60/703、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格（a）a银行：7.8030/40b银行：7.8010/20c银行：7.7980/90d银行：7.7990/984、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期u

2、sd/jpy的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多（b）a、88.55/88.65b、88.25/88.40c、88.35/88.50d、88.60/88.705、某日本进口商为支付三个月后价值为2000万美元的货款，支付2000万日元的期权费买进汇价为$1=jpy200的美元期权，到期日汇价有三种可能，哪种汇价时进口商肯定会行使权利？（a）a、$1=jpy205b、$1=jpy200c、$1=jpy1956、若伦敦外汇市场即期汇率为gbp1=usd1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（d）a.gbp1=usd1.4659b.gbp1=u

3、sd1.8708c.gbp1=usd0.9509d.gbp1=usd1.45577、下列银行报出usd/chf、usd/jpy的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：银行abcdeusd/chf1.4247/571.4246/581.4245/561.4248/591.4249/60usd/jpy123.74/98123.74/95123.70/90123.73/95123.75/85（1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？c（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？e（3）用对你最有利的汇率计算的chf/jpy的交叉汇率是多少？交叉相除计算chf/jpy，卖出瑞士法郎，买进日元，为银行瑞士法郎

4、的买入价，选择对自己最有利的价格是最高的那个买入价，此时得到的日元最多。8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：londongbp1=jpy158.10/20nygbp1=usd1.5230/40tokyousd1=jpy104.20/30如用1亿日元套汇，可得多少利润？求出london和ny的套汇价为:1usd=jpy103.7402/103.8739,可以看出这两个市场的日元比tokyo要贵,所以在这两个市场卖出日元,到tokyo把日元换回来,可以得到利润.具体步骤是:在lodon精品文档精品文档卖日元,得到英镑,再到ny卖出英镑,买进美元,然后将美元在tokyo换回日元.(1亿/158.20

5、)*1.5230*104.20=1.003亿(日元)利润为30万日元9、下面例举的是银行报出的gbp/usd的即期与远期汇率：银行即期3个月a1.6830/4039/36b1.6831/3942/38c1.6832/4239/36你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？3个月远期汇率:a银行:1.6791/1.6804b银行:1.6789/1.6801c银行:1.6793/1.6806从b银行买进远期英镑,远期汇率为1.6801,最便宜。10、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升

6、的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：即期汇率usd1=jpy141.00/142.00三个月的远期日元的升水jpy0.5-0.4请问：（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后的汇率为usd1=jpy139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？三个月远期汇率：usd1=jpy140.5-141.6（1）远期买入日元，卖出美元，1136000000/140.5=8085409（美元）（2）如果不进行套期保值，则按照三个月后的即期汇率买进日元，美元成本=1

7、136000000/139=81726618172661-8085409=87252（美元）11、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？新加坡外汇市场汇率如下：1个月期汇率：usd1=sgd1.8213-1.82433个月期汇率：usd1=sgd1.8218-1.8248以1.8243的价格买进1个月远期美元，以1.8218的价格卖出3个月远期美元12、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：（1）你应给客户什么汇价？（2）如果

8、客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪的报价是：经纪a：7.8030/40经纪b：7.8010/20经纪c：7.7980/90经纪d：7.7990/98你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？精品文档精品文档（1）7.8010（2）你买进美元，即经纪卖出美元，为美元的卖出价；对你来说，价格越低越好，经纪c的报价（7.7990）对你最有利。13、法国某银行的即期汇率牌价为：usd1=eur6.2400-6.24303个月远期差价为：360-330请问：（1）3个月远期汇率是多少？（2）某商人如卖出3个月远期10000美元，可

9、换回多少eur？（3）按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床，原报价每台机床eur30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少？为什么？（4）如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，那么我方对其出口报价应如何调整，为什么？（1）6.2040-6.2100（2）商人卖出远期美元，为美元的买入价6.2040，换回10000*6.2040=620400（eur）（3）eur30000/6.2430=4805.38usd为了维持成本。（4）eur30000/6.21=4830.92usd,三个月后收汇会有风险，需要用三个月后的远期汇率才能维持成本。14、银行报价：usd1=e

10、ur1.6450/60gbp1=usd1.6685/95（1）gbp/eur汇价是多少？（2）如果某公司要卖出英镑买进欧元，则银行的报价是多少？（1）gbp/eur=2.7447/2.7480（2）2.744715、已知外汇市场的行情为：usd1=eur1.4510/20usd1=hkd7.7860/80求eur/hkd。eur1=hkd5.3623/5.367316、银行报价：usd/eur=1.6450/60gbp/usd=1.6685/95（1）英镑/欧元汇价是多少？（2）如果某公司要以英镑买进欧元，则银行的报价是多少？（3）如果你手中有100万英镑，英国的银行一年期利率为2%，德国为3

11、%；银行的英镑/欧元的一年期远期汇率报价为2.7420/2.7430；请比较投资于两国的收益大小，（1）英镑/欧元的套汇价2.7447/2.7480（2）2.7447（3）投资英国：100万*（1+2%）=102万（英镑）投资美国：100万*2.7447*（1+3%）/2.7430=103.06（英镑）精品文档精品文档练习二1、一个新加坡出口商与美国进口商做交易，他经常会收到美元的货款，假如他现在又收到了100万usd，想把这笔美元换成新加坡元，这时几家银行汇报市场汇率如下：a银行：usd1=sgd1.9320/1.9460b银行：usd1=sgd1.8710/1.8820c银行：usd1=s

12、gd1.9662/1.9762请问：他应该接受哪家银行报价更划算？哪个价格成交？c银行，价格为1.9662。2、一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万sgd，想把这笔外汇换成nzd，市场汇率如下：usd/sgd=1.8345-1.8350usd/nzd=1.6129-1.6224问：他能换回多少新西兰元？先将sgd换成usd，价格为1.8350，共得544.9591万usd，再将usd换成nzd，价格为1.6129,共得878.96nzd。3、一个澳大利亚出口商收汇1000万sgd，想换回澳元，汇率如下：aud/usd=0.8140/45usd/sgd=1.8245/50问：能换

13、回多少澳元？先将sgd换成usd，价格为1.8250，可得547.95usd,再将usd换成aud，价格为0.8145，可得672.74aud.4、纽约外汇市场：usd/cad=1.2422-1.2500多伦多外汇市场：usd/cad=1.2640-1.2670请问：用100万cad套汇能获利多少？先在纽约外汇市场上将100万cad卖出，可得80万usd，再在多伦多外汇市场上将80万usd卖出，可得101.12万usd。5、银行报价如下：a银行：aud/usd=0.5300/85b银行：aud/usd=0.5420/95问：如果你手中有100万aud，你将如何套汇？先将100万aud在b银行以

14、0.5420的价格换成184.50万usd，然后在a银行以0.5385的价格将184.5万usd换成342.62aud。6、远期汇率点数法报价如下，请分别写出相应的全额远期汇率。spot1monthforward3monthsforward6monthsforward12monthsforward精品文档usd/aud=1.7698/1.77099/828/2514/1214/151.7689/1.77011.7670/1.76841.7684/1.76971.7712/1.7724精品文档7、假设美元兑澳元的即期汇率usd/aud=1.7544/67，三个月远期汇率为usd/aud=1.70

15、94/19，澳洲三个月期存款利率为5%，美国同三个月存款利息为8.04%，请问如果你现在手中有100万美元，你将会进行如何投资决策，以使手中的资金在三个月中的获利最大？决策一：在美国投资三个月的本利和=100万usd*（1+8.04%）=108.04万usd决策二：在澳洲投资1、将100万usd换成aud：100万*1.7544=175.44万aud2、三个月的本利和=175.44万aud*（1+5%）=184.212万aud3、三个月后，将aud换成usd：184.212万aud/1.8019=102.23万usd因此，应投资美国获利更大。8、某日外汇市场上即期汇率报价如下：香港市场usd1

16、=hkd7.7804/14纽约市场gbp1=usd1.4205/15伦敦市场gbp1=hkd11.723/33用100万美元怎么套汇？第一步：:确定套汇路线第一条：usdhkdgbpusd第二条：usdgbphkdusd第二步：套汇(注意首尾相接)第一条：usd1=hkd7.7804第二条：usd1.4215=gbp1hkd11.733=gbp1gbp1=hkd11.723gbp1=usd1.4205hkd7.7814=usd1第一条路线，左边乘积=11.733右边乘积=11.052说明这条路线套汇不能成功。第三步：计算套汇利润。（第二条路线）利润=100万usd/1.4215*11.723/

17、7.7814=105.98万-100万=5.98万usd9、设英国某银行的外汇牌价为：即期汇率3个月远期usd/chf1.5800/2070-90问：（1）美元3个月远期汇率是多少？1.5870/1.5910（2）如果某商人卖出3个月远期10000美元，可换回多少瑞士法郎？15870chf10、上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元cif纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：usd1=cny8.2882/8.2918gbp1=cny11.5671/11.9468请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？5000usd*6.2882=31441cny314

18、41cny/10.9468=2872.16gbp精品文档精品文档练习三一、单选题1、一般情况下，即期交易的起息日定为（c）a成交当天b成交后第一个营业日c成交后第二个营业日d成交后一星期内2、sdr是（c）a欧洲经济货币联盟创设的货币b欧洲货币体系的中心货币cimf创设的储备资产和记帐单位d世界银行创设的权利3、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（c）a本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升b本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升c本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降d本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下

19、降4、黄金本位的特点是黄金可以（d）a自由买卖、自由铸造、自由兑换b自由铸造、自由兑换、自由输出入c自由买卖、自由铸造、自由输出入d自由流通、自由兑换、自由输出入5、一国国际收支顺差会使（a）a外国对该国货币需求增加，该国货币汇率上升b外国对该国货币需求减少，该国货币汇率下跌c外国对该国货币需求增加，该国货币汇率下跌d外国对该国货币需求减少，该国货币汇率上升6、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（c）a非自由兑换货币b硬货币c软货币d自由外汇7、经常账户中，最重要的项目是（a）a、贸易收支b、服务收支c、经常转移d、收入8、汇率采取直接标价法的国家和地区有（d）a美国和英国b美

20、国和香港c英国和日本d香港和日本9、某日纽约的银行报出的英镑买卖价为1$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（a）。a1.6703/23b1.6713/1.6723c1.6783/93d1.6863/6310、如果一种货币的远期汇率低于即期汇率，称之为（d）。a、升值b、升水c、贬值d、贴水11、一国货币升值对其进出口收支产生何种影响（b）a出口增加，进口减少b出口减少，进口增加c出口增加，进口增加d出口减少，进口减少13、世界最大的金融中心是（a）a伦敦b巴黎c纽约d香港14、以一定单位的外币为标准折算若干单位本币的标价方法是（a）。精品文档精品文档a直接标价

21、法b间接标价法c美元标价法d标准标价法15、欧洲货币市场是（a）a经营欧洲货币单位的国家金融市场b经营欧洲国家货币的国际金融市场c欧洲国家国际金融市场的总称d经营境外货币的国际金融市场16、利率对汇率变动的影响有（c）a利率上升，本国汇率上升b利率下降，本国汇率下降c须比较国外利率及本国通货膨胀率后而定d无法确定17、国际储备运营管理有三个基本原则是（a）a安全、流动、盈利b安全、固定、保值c安全、固定、盈利d流动、保值、增值18、特别提款权是（c）创设的资产a、世界银行b、本国中央银行c、世界货币基金组织d、国际金融公司19、在国际贸易中，用何种货币进行结算，通常取决于（b）a各国的文化b各

22、国的政治、经济力量c第三国的裁决d各国的习惯20、国际收支平衡表中的基本差额计算是根据（d）a商品的进口和出口b经常项目c经常项目和资本项目d经常项目和资本项目中的长期资本收支21、布雷顿森林体系规定会员国汇率波动幅度为（c）a10%b2.25%c1%d1020%22、在各国的国际储备中，最重要的组成部分是（a）a、外汇储备b、普通提款权c、特别提款权d、黄金储备23、直接标价法是（b）a、以本币为标准b、以外币为标准c、以欧元为标准d、以美元为标准24、不含银行买卖外汇利润的汇率是（c）a、买入汇率b、卖出汇率c、中间汇率d、现钞价25、按外汇是否适用不同的来源与用途，可以分为（a）a、官定

23、利率和市场利率b、金融汇率和贸易汇率c、单一汇率和复汇率d、银行汇率和商业汇率26、目前，我国人民币实施的汇率制度是（c）a固定汇率制b弹性汇率制c有管理浮动汇率制d钉住汇率制27、所谓外汇管制就是对外汇交易实行一定的限制，目的是（a）a防止资金外逃b限制非法贸易c奖出限入d平衡国际收支、限制汇价精品文档精品文档28、外汇远期交易的特点是（b）a是有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行b业务范围广泛，银行、公司和平民均可参加c合约规格标准化d交易只限于交易所会员之间二、多项选择题1、即期外汇交割日的形式有（bcd）a4日交割b当日交割c翌日交割d标准交割2、关于期权的说法正确的是（abcd）a期权费不能收回b期权费率固定c有欧式和美式两种d灵活性大3、外汇市场的参与者有（abcd）a外汇银行b外汇经纪人c顾客d中央银行4、下列属于我国居民的是（bd）a联合国b在中国留学一年的留学生c国外在我国的外交d在我国提供劳务的企业5、若一国货币发生贬值，会出现（ab）a、出口增加b、进口增加c、出