完整版)ADF单位根检验_具体操作

1、ADF检验：单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View-Unit Root Test,（但Quick * 甘牡icfi Stat詁tics Unit Rool Te取之后可以选择一阶、二阶差分之后的 序列是否存在单位根，同时可以选检验的 方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验，此时第二项选 level，第三项选None.如果没通过 检验，说明原始时间序列不平稳；2对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st differe nee，第三项选intereept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；3二次差分序列的检

2、验，即第二项选择2nd differenee，第四项选择Trend andin tereept. 一般到此时间序列就平稳了！看结果:1% 5% 10%旨的是显著水平，如果 ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%，则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳， p值指的是接受原假设的概率。在报告上的写法：H0: r=0Hi： r=1如果ADF检验值临界值，则接受H0，序列有单位根，非平缓。反之（注：H的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式 一一字体，选择效果中的下标,宋Ct （收正SQk小四 B Z 口 丁 4 电 I确定。或直接选中的那个红

3、色项进行格式设置）单位根检验对话框（由三部分构成）（1）检购类型TMlType）（A）DF检验卑*P检验检验对象Level （水平序列1 st difference （一阶差分序列2nd difference二阶疗分序列）（3）检验式中应血括的附加项Intercept （療移项）Trend and Intercept （趟势项和漂移项JNone （无阳加项（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数由GDP的吋序图（可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检骑则选择第三种模型进行检验人操作：图 /line&symbol:用自相关系数图判断AC PAC Q-Stat ProbAutocorrelat

4、ionPa椚 Correlation1 0.983 0.6832 07703 0.655 -0.0704 0.542 -0 C635 0.432 -0 C696 0.315 -0.1117 0.195 -0.1018 0.077 -O.CGO9 0037 (6510 -0 122 -O CGO11 -0.190 0.00412 -0.244 -002022.68440 65354 24763 98170 46274.06975 52775.77075 8107648678.24281 3380.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000中国GI)P时间序列的 趋于零，即

5、缓慢下降，很快迪(如滞后期K=2,:Unit Root Test:单位根检验Quick - Series StatisticsFile Edit Objects Viev Frees$uick0tLons mdov Help &输入变量名（本例：GDP） 岂 Econometric ViewsI File Qbjeds View Erocs Quick Cl Window| Workfile: 194 (e:evView| Procs| Save| SaveAs | Sample | Genr| Fetch| Store) DRange： 197 Sample： 197 国c 0gdp 0es

6、id|Seies Z&me选择ADF检验 / Level水平序列）/Trend and Intercept （趋势项和漂移项/滞后期数 2亠T est T ype:4 Augmented Dickey Fqlle* Phillipa-PerronTest for unit root in: Level1st difference2nd differenceInclude in test equation:Intercept .Trend and interceptNoneLagged differences:ADF Test Statistic -0 7860111% Cntical Value*4 41675% Critical Value3.6219在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为-4.4167. -3.6219. -3.2474,詁然，I述检验统计吊值犬广柑应DW临界值，从而接受p ,衣明我国197 2003年度ADF Test Statistic -3 6251101% Critical Value*-4 46915% Critical Va