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文档简介
1、三、线性回归分析,相关性分析 回归分析 多重共线性等相关检验和处理,线性回归分析的stata应用实例,本部分用到的实例是big andys burger barn的销售模型。big andy的汉堡销售收入取决于单价和广告支出水平 。因此,这个模型包含两个解释变量和一个常数项,其中,sales为指定城市的月销售额并以千美仄元度量,price是以美元度量的单个汉堡的价格,advert为广告支出,同样以千美元度量,sales= 1 +2*price +3*advert+,相关性分析,相关性分析主要目的是研究变量之间关系的密切程度。相关性分析的方法主要有:pearson相关系数分析、kendall t
2、相关系数分析、spearman秩相关系数分析以及偏相关系数分析,1. pearson相关系数分析,pearson相关性分析是一个描述线性相关强度的量,取值于一1和1 之间。 pearson相关性分析的命令格式: correlate varlist if in weight ,correlate_ options pwcorr varlist if in weight ,correlate_ options,correlate尽可能使用两两变量中所有没有缺失的数据,pwcorr只采用没有任何缺失数据的完整观测值,correlate选项说明,pwcorr选项说明,用pwcorr命令实现所有变量的p
3、earson相关系数分析,并在显著性水平超过0.05的相关系数上打上星号,其命令为: pwcorr , sig star(0.05,2. kendall t相关系数分析,kendall t相关性分析是一个非参数度量变量间的相关性,其取值在 一1和1之间。 kendall t相关性分析的命令格式: ktau varlist if in weight , ktau _ options,用ktau命令实现所有变量的kendall t相关系数分析,并在显著性水平超过0.05的相关系数上打上星号,其命令为: ktau , star(0.05,3. spearman秩相关系数分析,spearman秩相关性
4、分析也是一种不依赖于总体分布的非参数检验, 取值也在一1和1之间。 spearman秩相关性分析的命令格式: spearman varlist if in weight , spearman _ options,用spearman命令实现所有变量的spearman秩相关系数分析,并在显著性水平超过0.05的相关系数上打上星号,其命令为: spearman, star(0.05,4.偏相关系数分析,双变量相关分析是研究两个变量之间的相关关系,有时在分析两个 变量之间相关关系时,往往会有其他变量的影响因素混合在里面, 此时计算出来的相关系数可能并不能真正反映两个变量之间的关系。 偏相关性分析的命令
5、格式: pcorr varnamel varlist if in weight,用pcorr命令实现偏相关分析,其命令为: pcorr, sales price advert,回归分析,回归分析时常用的stata 命令有:regress , predict, test命令。regress, predict, test 是一组命令,它们完成各种简单和多元的普通最小二 乘法回归,1.regress实现因变量对自变量的回归,regress命令的格式: regress depvar indepvarsif in weight options,因变量,自变量,实现因变量为销售收入,自变量为单价和广告支出
6、的线性回归,其命令为: regress sales price advert,表下方区域为基本的回归结果。第1列依次为被解释变量sales,解释变量price、advert,截距项constant;第2列回归系数;第3列回归系数的标准误;第4列回归系数的 t 统计量值;第5列p值; 第6列95%的置信区间,表左上方区域为方差分析表。第2列从上到下依次为回归平方和(sse)、残差平方和(ssr)和总离差平方和(sst);第3列为自由度,分别为k=2,n-k-1=75-2-1=72,n-1=75-1=74;第4列为均方和(mss),由各项平方和除以相应的自由度得到。 表右上方区域给出了样本数(nu
7、mber of obs)、判定系数(r-squared)、调整的判定系数(adj r-squared)、f统计量的值、回归方程标准误 (root mse) 以及其他一些统计量的信息,2.predict计算拟合值和残差,predict命令的格式: predict type newvar if in,single_ options,指定存储类型的格式,变量名,指定需要拟合值还是残差值,若为resid,则是残差,计算前面所求回归方程的拟合值和残差。其命令分别为: predict y1 predict e, resid,3.test进行指定的检验,test命令主要用来检验系数是否符合一定的关系.tes
8、t命令的格式如下: test varl var2var3k test var=c test varl=var2 test varl=(var2+var3)/c,检验多个变量的系数是否同时为零,检验变量的系数是否为c,检验两个变量的系数是否相等,检验多个变量之间存在的一些关系,用test命令检验价格和广告支出的系数是否同时为0,其命令为: test price advert,p值0.05,拒绝原假设 ,即价格和广告支出的 系数不同时为0,相关检验和处理,回归分析时通常需要检验数据是否存在多重共线、序列相关和异方差 等问题,如果存在这些问题,则需要对其进行处理,1.多重共线性的检验和处理,1.1s
9、tata中多重共线性检验的命令格式为: vif /该命令用来得到自变量的方差膨胀因子,一般来说,判断多重共线性的标准是(两个标准必须同时满足): 最大的vif大于10; 平均的vif大于1,由判断标准可知 不存在多重共线性,1.2处理多重共线性的方法,1.如果只关心方程的预测能力,则在整个方程显著的条件下,可以不必关心具体的回归系数。 2.增加样本容量,剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。 3.对于时间序列样本,通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。 4.岭回归方法。 /thread-3035722-1-1.html,2.异方
10、差的检验和处理,2.1stata中异方差检验的命令格式为: hettest或者imtest, white (怀特检验,判断存在异方差的标准是:命令输出结果的p值小于0.05,则拒绝原假设,即存在异方差性,hettest和怀特检验输出结果的p值均大于0.05故不存在异方差性,2.2处理异方差性的方法,1.在regress命令的options选项中选择robust选项即可; 2.加权最小二乘法(wls),3.序列相关的检验和处理,2.1stata中检验序列相关性的方法,1.bg检验命令为:estat bgodfrey(默认p=1) estat bgodfrey,lags(p) estat bgod
11、frey, nomiss0(使用不添加0的bg检验)2.box-pierce q检验/ ljung-box q命令为:reg y x1 x2 x3 predict el, resid wntestq el (使用stata提供的默认滞后期) wntestq el, lags(p) (使用自己设定的滞后期)3.dw检验:现在已经不常用,因为其只能检验一阶自相关。 命令为:estat dwatson,3.2stata中处理序列相关性的方法,1. newey稳健性标准差 newey y x1 x2 x3, lag(p) (滞后阶数必选)2.使用ols+聚类稳健的标准差(cluster robust standard error)面板数据中经常使
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