银行业从业人员资格考试风险管理模拟150

1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟 150一、单项选择题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）1. 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及 办理他项权证的情况下， 便提前向其发放贷款， 不久张某出车祸身亡， 造成该笔 贷款处于高风险状态。此情况应归类为 引起的操作风险。A. 信贷人员技能匮乏B. 贷款流程执行不严C内部欺诈D.未授权交易答案：B解答内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不 完善，或者没有被严格执行而造成的损失，具体包括财务 / 会计错误、文件 / 合同 缺陷、产品设计缺陷、错误监控 /报告、结算 / 支付错

2、误、交易 /定价错误六个方 面。本题中的操作风险是由于业务流程没有被严格执行而造成的。2. 监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。 错误监控 /报告指商业银 行监控 /报告流程不明确、混乱，负责监控 /报告的部门职责不清晰，相关数据 / 信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的 或者外部汇报不准确。A. 操作规范B. 监管职责C汇报义务D.内部控制答案：C解答 这是错误监控 / 报告的定义3. 标准法将商业银行的所有业务划分为 大类业务条线A.六B七C九D.十答案： C解答标准法将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线4. 操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操

3、作风险的 作出评估。A. 发生频率和发生概率B. 发生频率和影响程度C发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额答案： B解答 操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险 的发生频率和影响程度作出评估。5. 国别风险管理体系不包括 。A. 董事会和高级管理层的有效监控B. 熟知各个国家的风险管理政策和程序C完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计答案：B解答 商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略 目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。 国别风险管理 体系包括以下基本要素： 董事会和高级管理层的有效监控； 完

4、善的国别风险管理 政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；完善的内部控制和 审计。6. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高， 需要商业银行建立一致、 明确的违约定义， 并且在此基础上积累至少 年的数据。A. 1B. 3C. 5D. 2答案：C 解答 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更 高，通常要求 5 年的数据。7. 资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至 少一次。A.3个月B半年C. 9个月D. 1年答案： D8. 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 A. 25%B. 50%C. 60

5、%D. 75%答案： D 解答 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%9. 假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 3.5 亿元，银行贷款 6.5 亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可 能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。 这种情形下， 债权人好 比。A. 卖出一份看跌期权B. 卖出一份看涨期权C买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权答案：A解答看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一 定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。本题中，银行作为债权人，发 放了 6.5 亿元贷款，相当于卖出一份

6、看跌期权， 而开发商则买入了一份看跌期权， 规避一旦预期项目的市场价值降低带来的信用风险损失。 若预期项目的市场价值 低于 6.5 亿元，开发商将项目烂尾，银行作为债权人将承受信用风险损失。10. 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为 0,某1年期的零息国债的收益率为 10%， 1 年期的信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15%，则该信用等级 为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率为 。A. 0.04B. 0.05C. 0.95D. 0.96答案： A解答将已知代入公式，可推导出违约概率 =1-(1+10%”(1+15%)=122/230.0411. 以下情况说明商业银行流动性强的

7、是 A. 流动资产与总资产的比率低B. 贷款总额和核心存款比率高C核心存款指标咼D.贷款总额与总资产的比率高答案：C解答 流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高；贷款 总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高， 流动性风险也相 对越小；贷款总额与总资产的比率高暗示商业银行的流动性能力较差412. 以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的是 A. 存款大量流失B. 资产质量下降C外部评级下降D.所发行的股票价格下跌答案： A解答B属于内部指标/信号，C、D属于外部指标/信号13. 商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于 A. 金融衍生品的交易B. 市场整体

8、流动性风险的加大C宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题答案：D解答商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于商业银行自身管理或技术上 存在的问题。14. 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的 “ 的”资产负债期限结构（或持有期缺口 ），被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A. 借短贷短B. 借长贷长C借短贷长D.借长贷短答案： C解答 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长 ”的资产负债期限结构 （或持有期缺口 ），被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。15. 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了和的关系。A. 市场风险；信用风险B

9、. 操作风险：流动性风险C操作风险；声誉风险D.战略风险：流动性风险答案：B解答操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助。16. 流动性比率 / 指标法的缺点是 A. 历史数据B. 计算复杂C静态评估D.以上均不正确答案： C解答 流动性比率 /指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去 的流动性状况； 缺点是其属于静态评估， 无法对未来特定时段内的流动性状况进 行评估和预测。17. 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零， 若 1 年期的无风险年收益率为 5%

10、，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债 券在 1 年内的违约概率为 。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.20答案：B解答将已知代入公式，可推导出违约概率 =1-(1+5%”(1+16.7%)雀0.118. 在计算商业银行的负债流动性需求时， 商业银行可将特定时段的存款分为三 类，以下不属于这三类的是 。A. 敏感负债B. 脆弱资金C平均存款D.核心存款答案： C解答 商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类， 敏感负债；第二类，脆弱资金；第三类，核心存款。19. 商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 0.8%，第

11、2年的违约率是 1.4%，第 3年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为 万元。A. 925.47B. 960.26C. 957.57D. 985.62答案：C解答 根据死亡率模型，该客户能够在3 年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0.8%) X1.4%) X -2.1%)=95.7572%则该笔贷款预计到期可收回的金额为： 1000X 95.7572% 957.万元)。20. 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括 。A. 资产风险管理模式B. 负债风险管理模式C综合风险管理模式D.全面风险管理模式答案： C解答在商业银行

12、风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债 风险管理模式、 资产负债风险管理模式、 全面风险管理模式， 不存在综合风险管 理模式。21. 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为 A.表外项目已承诺未提取金额B表外项目已提取金额C表外项目已提取金额+信用转换系数 已承诺未提取金额d.表内项目已提取金额+信用转换系数e承诺未提取金额答案：C解答 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客 户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值， 对于表外项目为表 外项目已提取金额+信用转换系数 已承诺未提取金额。22. 商业银行流动性风险预警信号不包括 。

13、a.商业银行所发行的股票价格下跌B所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大C商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资答案： C解答A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题；B银行的债务增加, 对流动性造成威胁；C外部评级上升，是有利的；D资产来源过于集中。23. 银行监管是由 主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定， 有效保护存款人利益。 A.市场B政府C行业协会D.商业银行答案：B 解答 银行监管是由政府主导、 实施的监督管理行为， 监管部门通过制定法律、 制度和规则，实施监

14、督检查，促进金融体系的安全和稳定， 有效保护存款人利益。24. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是 A.衡量商业银行的风险状况B属于静态指标C包括流动性风险指标D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率答案： D解答衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比 率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。25. 清晰的声誉风险管理流程不包括 A.声誉风险识别B夕卜部审计C声誉风险评估D.监测和报告答案： B解答 外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流 程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。26. 银行监管的基本原则不包括 A

15、. 依法原则B. 公开原则C公正原则D.效益原则答案：D解答银行监管的基本原则包括：依法、公开、公正和效率27. 银监会提出的良好银行监管标准不包括 A.鼓励公平竞争，反对无序竞争B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制，让银行充分自由发展答案： D解答 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。28. 商业银行之间的竞争更加激烈，不可避免地出现收益下降、产品服务成本增加、产品服务过剩的现象，恶性竞争等现象，商业银行面临的这种战略风险是 。A. 行业风险B. 技术风险C品牌风险D.客户风险答案：A解

16、答题目所述属于行业风险29. 年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的巴塞尔新资本协议。A. 2002B. 2004C. 2006D. 2008答案： C解答 2006 年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的巴塞尔 新资本协议。30. 记入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的 A.25%B.50%C. 75%D. 100%答案：B解答 记入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%。二、多项选择题（以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求）1. 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有 A. 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的

17、影响B. 计算资产组合可能产生的最高收益C分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D.对市场风险VaR值的准确性进行验证E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力答案： AE解答银行不但应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市 场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情 况可能对其造成的潜在损失。 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损 失承受能力。2. 我国商业银行信息披露中存在的问题有 A. 信息披露内容不全面B. 风险信息披露不充分C表内业务信息披露不充分D. 表外业务信息披露不充分E. 信息披露监控机制有待完善答案： ABDE3.

18、贷款重组可以米取的措施有 A.减少贷款额度B调整贷款利率C增加控制措施D调整信贷产品E调整信贷业务的期限答案： ABCDE4. 关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括 A. 相关性B. 可靠性C可计量性D.风险敏感性E实用性答案： ACDE 解答 不包括可靠性。5. 市场风险报告的形式包括 A. 投资组合报告B. 风险分解热点”报告C信用风险报告D.最佳投资组合复制报告E最佳风险对冲策略报告答案： ABDE解答市场风险报告具有多种形式：投资组合报告；风险分解 热点”报告; 最佳投资组合复制报告； 最佳风险对冲策略报告。市场风险报告是有关市 场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报

19、告。6. 国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主 要原因在于 。A. 个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建 模时没有体现个人客户分类的优势B. 很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的 变量数据，更难以进行深度数据分析C中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性D.客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济E客户分类方法在信用风险评估中的作用不大答案： ABC 解答 首先排除 E 项，因为如果评估作用不大， 也就不会有这样的方法在国际上 推广。其次 D 项这样的原因不是主要原因，这种困难并

20、不是我国特有的。7. 风险价值（VaR指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势包括A. 有利于衡量整个贷款组合的风险B. 可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险答案： ABCD解答E是该指标的缺陷属于风险缓释措施8. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，A. 制定应急和连续营业方案B. 实行强制休假制度C购买保险D.计提风险损失准备E调整业务规模答案： AC解答 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可将操作风险分为：

21、可规避 的操作风险、 可降低的操作风险、 可缓释的操作风险和应承担的操作风险。 对于 可缓释的操作风险， 商业银行可以通过制定应急和连续营业方案、 购买保险、 业 务外包等方式将风险转移或缓释。 B 实行强制休假制度是应对可降低的操作风险 的措施；D计提风险损失准备属于应对应承担操作风险的措施；E调整业务规模属于应对可规避操作风险的措施。9. 除了采用流动性比率 / 指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用 来深入分析和评估商业银行的流动状况。A. 情景分析B. 压力测试C久期分析法D.缺口分析法E负债分析法答案： CD解答国际商业银行广泛利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析

22、法 以及久期分析法评估流动性风险。 A、B 两项属于流动性风险监测的方法。10.下列关于CAMELs评级的说法，正确的有 。A. CAMELs评级结果以15级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高B. CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级C. CAMEL评级的要素“C”指 成本”D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况 的一个方法体系E. CAMEL评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率答案： DE解答本题全面考查了 CAMELs体系的相关知识。从题目上看，首先排除B,CAMELs是六个字母，分别代表六大要素。B明显错误。另外排除 A

23、,该体系评 分由1（最好倒5（最差）。另外对CAMELs体系有了基本概念的理解之后，便可知 C项是错误的，开头字母C是指的资本充足性。11. 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括的内容有 。A. 商业银行账户提供的贷款业务B. 商业银行的中间业务C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸答案： CDE 解答 为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监 管，中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法第 29 条规定了交易账 户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项。12. 下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有 A. 任何情况下都不允许超过组