庞浩计量经济学第三章答案

1、3.1（1）对百户拥有家用汽车量计量经济模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/25/14 Time: 12:38Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X.0002X3-0.0.-2.0.0069X4-2.0.-4.0.0002C246.854051.975004.0.0001R-squared0.Mean dependent var16.77355Adjus

2、ted R-squared0.S.D. dependent var8.S.E. of regression5.Akaike info criterion6.Sum squared resid682.2795Schwarz criterion6.Log likelihood-91.90460Hannan-Quinn criter.6.F-statistic17.95108Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.得到模型得：Y=246.8540+5.X2-0. X3-2. X4对模型进行检验：1） 可决系数是0.，修正的可决系数为0.，说明模型对样本拟合较好2

3、） F检验，F=17.95108F（3,27）=3.65，回归方程显著。3）t检验，t统计量分别为4.，4.，-2.，-4.，均大于t（27）=2.0518，所以这些系数都是显著的。依据：1） 可决系数越大，说明拟合程度越好2） F的值与临界值比较，若大于临界值，则否定原假设，回归方程是显著的；若小于临界值，则接受原假设，回归方程不显著。3） t的值与临界值比较，若大于临界值，则否定原假设，系数都是显著的；若小于临界值，则接受原假设，系数不显著。（2）经济意义：人均增加万元，百户拥有家用汽车增加5.辆，城镇人口比重增加个百分点，百户拥有家用汽车减少0.辆，交通工具消费价格指数每上升，百户拥有家

4、用汽车减少2.辆。（3）用EViews分析得：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/08/14 Time: 17:28Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X.0000LNX3-22.810056.-3.0.0023LNX4-230.848149.46791-4.0.0001C1148.758228.29175.0.0000R-squared0.Mean dependent var16.77

5、355Adjusted R-squared0.S.D. dependent var8.S.E. of regression4.Akaike info criterion6.Sum squared resid629.3818Schwarz criterion6.Log likelihood-90.65373Hannan-Quinn criter.6.F-statistic20.21624Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.模型方程为：Y=5. X2-22.81005 LNX3-230.8481 LNX4+1148.758此分析得出的可决系数为0.0.，拟

6、合程度得到了提高，可这样改进。3.2（）对出口货物总额计量经济模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:25Sample: 1994 2011Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X84540.0000X318.8534729C-18231.588638.216-2.0.0520R-squared0.Mean dependent var6

7、619.191Adjusted R-squared0.S.D. dependent var5767.152S.E. of regression730.6306Akaike info criterion16.17670Sum squared resid.Schwarz criterion16.32510Log likelihood-142.5903Hannan-Quinn criter.16.19717F-statistic522.0976Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.由上可知，模型为：Y = 0.X2 + 18.85348X3 - 18231.5

8、8对模型进行检验：1）可决系数是0.，修正的可决系数为0.，说明模型对样本拟合较好2）F检验，F=522.0976F（2,15）=4.77，回归方程显著3）t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454，大于t（15）=2.131，系数是显著的，X3的系数对应t值为1.，小于t（15）=2.131，说明此系数是不显著的。 （2）对于对数模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:25Sample: 1994 2011Included observations

9、: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.LNX77890.0000LNX.0209C-20.520485.-3.0.0018R-squared0.Mean dependent var8.Adjusted R-squared0.S.D. dependent var0.S.E. of regression0.Akaike info criterion-1.Sum squared resid0.Schwarz criterion-1.Log likelihood14.66782Hannan-Quinn cri

10、ter.-1.F-statistic539.7364Durbin-Watson stat0.Prob(F-statistic)0.由上可知，模型为：LNY=-20.52048+1. LNX2+1. LNX3对模型进行检验：1）可决系数是0.，修正的可决系数为0.，说明模型对样本拟合较好。2）F检验，F=539.7364 F（2,15）=4.77，回归方程显著。3）t检验，t统计量分别为-3.，17.57789，2.，均大于t（15）=2.131，所以这些系数都是显著的。（3）（1）式中的经济意义：工业增加1亿元，出口货物总额增加0.亿元，人民币汇率增加1，出口货物总额增加18.85348亿元。

11、（2）式中的经济意义：工业增加额每增加1%，出口货物总额增加1.%，人民币汇率每增加1%，出口货物总额增加1.%3.3（1）对家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数计量模型，由Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:30Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X.0101T52.370315.10.067020.0000C-50.016

12、3849.46026-1.0.3279R-squared0.Mean dependent var755.1222Adjusted R-squared0.S.D. dependent var258.7206S.E. of regression60.82273Akaike info criterion11.20482Sum squared resid55491.07Schwarz criterion11.35321Log likelihood-97.84334Hannan-Quinn criter.11.22528F-statistic146.2974Durbin-Watson stat2.Pro

13、b(F-statistic)0.模型为：Y = 0.X + 52.37031T-50.01638对模型进行检验：1）可决系数是0.，修正的可决系数为0.，说明模型对样本拟合较好。2）F检验，F=539.7364 F（2,15）=4.77，回归方程显著。3）t检验，t统计量分别为2.，10.06702，均大于t（15）=2.131，所以这些系数都是显著的。经济意义：家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加0.元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加52.37031元。（2）用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDa

14、te: 12/01/14 Time: 22:30Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.T63.016764.13.854160.0000C-11.5817158.02290-0.0.8443R-squared0.Mean dependent var755.1222Adjusted R-squared0.S.D. dependent var258.7206S.E. of regression73.97565Akaike info criterion11.54979Sum

15、squared resid87558.36Schwarz criterion11.64872Log likelihood-101.9481Hannan-Quinn criter.11.56343F-statistic191.9377Durbin-Watson stat2.Prob(F-statistic)0.Dependent Variable: XMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:34Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-Statistic

16、Prob.T123.151631.841503.0.0014C444.5888406.17861.0.2899R-squared0.Mean dependent var1942.933Adjusted R-squared0.S.D. dependent var698.8325S.E. of regression517.8529Akaike info criterion15.44170Sum squared resid.Schwarz criterion15.54063Log likelihood-136.9753Hannan-Quinn criter.15.45534F-statistic14

17、.95867Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.以上分别是y与T，X与T的一元回归模型分别是：Y = 63.01676T - 11.58171X = 123.1516T + 444.5888（3）对残差进行模型分析，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: E1Method: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 20:39Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E20.0.

18、3.0.0078C3.96E-1413.880832.85E-151.0000R-squared0.Mean dependent var2.30E-14Adjusted R-squared0.S.D. dependent var71.76693S.E. of regression58.89136Akaike info criterion11.09370Sum squared resid55491.07Schwarz criterion11.19264Log likelihood-97.84334Hannan-Quinn criter.11.10735F-statistic9.Durbin-Wa

19、tson stat2.Prob(F-statistic)0.模型为：E1 = 0.E2 + 3.96e-14参数：斜率系数为0.，截距为3.96e-14（3）由上可知，2与2的系数是一样的。回归系数与被解释变量的残差系数是一样的，它们的变化规律是一致的。3.6（1）预期的符号是X1，X2,X3,X4,X5的符号为正，X6的符号为负（2）根据Eviews分析得到数据如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/04/14 Time: 13:24Sample: 1994 2011Included observations: 18Vari

20、ableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X.2336X.6326X4-3.3.-1.0.3346X.3600X.6422C-13.7773215.73366-0.0.3984R-squared0.Mean dependent var12.76667Adjusted R-squared0.S.D. dependent var9.S.E. of regression0.Akaike info criterion2.Sum squared resid8.Schwarz criterion3.Log likelihood-18.55865Hannan-Quinn criter.2.F-statistic465.3617Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.与预期不相符。评价：1） 可决系数为0.，数据相当大，可以认为拟合程度很好。2） F检验，F=465.3617F（5.12）=3,89，回归方程显著3） T检验，X1，X2,X3,X4,X5，X6 系数对应的t值分别为：1.，0.，-1.，0.，0.，均小于t（12）=2.179，所以所得系数都是不显著的。（3）