银行全面风险管理系统框架

银行内部风险报告系统,目录,银行风险报告系统概述,风险报告之关键技术,风险报告各功能概述,风险报告系统之开发团队和项目管理,银行风险报告系统结构,风险报告系统之数据供应体系,风险报告系统,一、风险报告系统概述目的和意义,银行的内部风险报告旨在全面、系统、准确地揭示银行体系当前所面临的以及今后可能面临的全部的、需要进行管理的各种风险，为银行实现安全性、流动性和获利性的综合平衡管理提供决策及操作依据。,风险报告的基本概念和意义,银行的内部风险报告，在信息技术的支持下，可以通过形式多样的各种方式展现银行内部风险报告的各种内容，包括采用丰富多彩的计算机界面、各种制式化的报表和模板化的报告等。,风险报告的表现形式,一、风险报告系统概述内容及涵盖范围,银行的内部风险报告在内容上应该包含信用风险、流动性风风险、操作风险、市场风险、风险抵御及风险缓释、风险迁徙、资本及风险资产等各个方面，以期全面的阐述银行面临的风险状态和进行风险管理的各种措施。,风险报告的基本内容,银行的内部风险报告在涵盖范围上应该包括银行的总体风险报告，各个分支机构的风险报告，各个业务条线的风险报告。在功能上应该包括揭示当前风险状况、预测未来的风险趋势、阐述风险产生的机理并进行风险预警,风险报告的涵盖范围,一、风险报告系统概述用户与用途,董事会,总行高管层,总行风险局,总行业务部门,分支机构管理层,银行总体风险报告,各业务条线风险报告,各分支机构风险报告,一、风险报告系统概述系统建设目标,是银行风险管理的辅助资料平台。在这个平台上集成了各种合规制度以及银行风险治理的职责管理条线,以情景分析为主的预测技术和以数据挖掘为主的追溯技术构建了银行风险趋势的预测及成因追溯平台,是银行进行风险识别的综合预警平台。通过银行内部的风险偏好，实现全体系的、各个警度的、自动化的风险预警,目标2,目标3,目标4,是银行管理层以及分析研究人员全面了解总行、分支机构和业务条线当前风险状态的集成的综合信息展示平台,目标1,一、风险报告系统概述系统建设目标,银行内部风险报告系统将是银行管理层以及分析研究人员全面了解总行、分支机构和各个业务条线当前风险状态的集成的综合信息展示平台银行内部风险报告系统将是银行进行风险识别的综合风险预警平台，通过银行内部的风险偏好，实现全体系的、各个警度的、自动化的风险预警银行内部风险报告系统将是银行风险未来发展趋势的预测平台，也是风险成因的追溯分析平台。以敏感分析或情景分析为中心的模拟预测将主要承担风险发展趋势的分析；而主要风险指标向产品条线、机构、客户、账户甚至客户经理的分解，则刻画了所关注风险的内在成因银行内部风险报告系统也将是银行风险管理的辅助资料平台。在这个平台上集成了各种合规制度以及银行风险治理的职责管理条线,目录,银行风险报告系统概述,风险报告之关键技术,风险报告各功能概述,风险报告系统之开发团队和项目管理,银行风险报告系统结构,风险报告系统之数据供应体系,风险报告系统,二、风险报告系统结构,银行内部风险报告系统主要依据巴塞尔新资本协议（BaselII、III）、中国银监会各项商业银行风险管理指引、银行内部风险管理控制制度以及相应的风险偏好。,建设风险报告系统的基本依据,银行内部风险报告系统依据定量化的风险指标和已发生风险事件的统计分析来构建。因此这将是一个半结构化的分析和决策支持系统。由于总报告需要向业务条线和机构分解的缘故，“冗余设计”是系统的一个特点,风险报告系统的设计要点,二、风险报告系统结构10维度总报告体系,10维度风险报告模型,操作风险,流动性风险,市场风险,风险抵御,资本风险,风险资产,信贷风险,风险迁徙,风险管理工具,风险报告治理,二、风险报告系统结构总报告机构分解,总报告机构分解是指银行每一个具体分支机构对于银行内部风险总报告中各个指标的贡献度或其构成贡献，而分支机构即指各个分行。因此风险总报告的机构分解就是将银行总体风险报告，局限于某一分行的具体实现。但是总报告中涉及到总行集中管理的业务，或只有在总行体现的风险类时，将不会对分支机构进行分解。例如资本风险部分分支机构风险管控是现代商业银行风险治理的重要内容，即便是实现了流程银行的机构，分支机构的风险管控仍然是一个重要的课题。在这其中基于IT治理的分支机构风险预警是一个重要的工具,二、风险报告系统结构总报告业务条线分解,总报告业务条线分解是指银行每一个具体业务条线对于银行内部风险总报告中各个指标的贡献度或其构成贡献。有些业务条线可能贯穿各个分行，有些业务条线则不然。风险总报告的业务条线分解就是将银行总体风险报告，局限于某一业务条线的具体实现。但是总报告中涉及到总行集中管理的业务，或只有在总行体现的风险类时，将不会对业务条线进行分解。例如资本风险部分业务条线风险管控是现代商业银行资产负债管理获利性、安全性、流动性综合平衡的重要内容。业务条线总体风险贡献度分析对于建立合理的资产负债结构具有重要的意义,二、风险报告系统结构系统功能结构,信用风险,报告路线,管理工具,模拟预测,内部风险报告数据集市,操作风险,流动性风险,系统管理,风险迁徙,数据中心,外部数据,风险抵御,市场风险,风险资产,资本风险,风险预警,合规指引,参数评估,二、风险报告系统结构首页,总行,业务条线,分支机构,首页灵活定制,总行首页,业务条线首页,分支机构首页,二、风险报告系统结构总行风险报告,二、风险报告系统结构分支机构风险报告,二、风险报告系统结构业务条线风险报告,目录,银行风险报告系统概述,风险报告之关键技术,风险报告各功能概述,风险报告系统之开发团队和项目管理,银行风险报告系统结构,风险报告系统之数据供应体系,风险报告系统,三、风险报告系统各功能描述信用风险,信用风险报告包括了信用风险指标检测、信贷资产分类及迁徙状况、信用风险客户评级的转移矩阵、授信及贷款集中度状况等方面。其中信用风险监测指标有：不良资产率、不良贷款率、不良资产准备金率、贷款本金回收率、贷款利息回收率、表外保证金率、信贷资产担保率、信贷资产抵质押品覆盖率、新增贷款不良率、不良贷款抵补率、贷款余额增长率、短期资金贷款比例、中长期资金贷款比例等,信用风险,信贷资产分类及迁徙,信用风险报告,信用风险转移矩阵,信用风险指标监测,授信及贷款集中度,信贷组合风险收益,重点信贷客户监测,集团风险监测,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述信用风险,三、风险报告系统各功能描述流动性风险,银行风险报告系统通过对流动性指标的监测，对各类缺口的计量，对资金来源的分析与评估，对现金资产的管理以及对银行流动性的模拟预测等，来全面的反映了银行对流动性管理的能力,流动性风险,缺口分析,流动性风险源分析,资金来源分析与评估,流动性风险指标监测,模拟预测,现金资产管理,三、风险报告系统各功能描述流动性风险,贷存比流动性比率流动性缺口率核心负债依存度人民币超额备付率经调整的资产流动性比率最大十户存款比率流动性覆盖率静稳定资金比率,流动性风险指标,三、风险报告系统各功能描述流动性风险,三、风险报告系统各功能描述流动性风险,三、风险报告系统各功能描述流动性风险,三、风险报告系统各功能描述流动性风险,三、风险报告系统各功能描述-操作风险,银行操作风险报告主要是根据巴塞尔协议关于银行操作风险事件的分类，统计出各类风险事件发生的频率、次数和损失。藉此来识别银行内部控制体系的薄弱环节，为操作风险的管控、损失拨备及操作风险经济资本计量提供依据,操作风险,损失事件分析,操作风险报告,操作风险管理评估,损失事件分类统计,三、风险报告系统各功能描述-操作风险,内部欺诈外部欺诈就业政策和工作场所安全客户、产品及业务操作实物资产损害业务中断及系统失灵执行、交割和流程管理其他,操作风险分类,三、风险报告系统各功能描述-操作风险,三、风险报告系统各功能描述-操作风险,三、风险报告系统各功能描述市场风险,银行市场风险监测或报告包括了（1）核心观测指标：累计外汇敞口头寸比例、美元敞口头寸比例、利率风险敏感度、投资潜在损失率、交易账户投资损失率、银行账户投资损失率、投资风险价值VaR；（2）利率重定价风险；（3）收益率曲线风险；（4）基差风险；（5）选择权风险等。,市场风险,重定价风险,市场风险应对策略,收益率曲线风险,市场风险监测,选择权风险,基差风险,三、风险报告系统各功能描述市场风险,三、风险报告系统各功能描述市场风险,三、风险报告系统各功能描述市场风险,三、风险报告系统各功能描述资本风险,资本风险是围绕着银行最核心的风险指标资本充足率、核心资本充足率、资本杠杆率、附属资本占比等，沿着其资本构成而展开的风险识别和风险状态表征，最后通过对损失拨备的评估使银行的总体风险处于可控制的范围内。,资本风险,资本构成分析,资本充足率风险评估,经济资本拨备覆盖,资本风险指标监控,资本极度损耗压力测试,三、风险报告系统各功能描述资本风险,三、风险报告系统各功能描述资本风险,银行发展战略涉及风险资产规模膨胀而引发的对资本占用的需求,资本充足率管理评估,由信用风险暴露、操作风险暴露以及市场风险暴露而产生的经济资本需求（检验法定资本充足）,经济周期作用产生的宏观经济环境风险而导致了银行资产不良率的抬升所增加的资本损耗,银行账户利率风险以及流动性缺口风险引发的资金需求对银行收益的负面影响,资产类产品发展规划（规模控制）对资本充足率管理目标达成的影响,三、风险报告系统各功能描述风险资产,风险加权资产是表征不同资产分类其风险程度的方法。风险资产比率、风险资产收益率、风险资产结构、风险资产分布、风险缓释水平、表外业务保证金水平等是识别资产风险和风险状态表征主要指标。,风险资产,风险资产结构与分布,风险资产集中度,风险资产指标监测,资产风险资产构成,三、风险报告系统各功能描述风险资产,三、风险报告系统各功能描述风险资产,三、风险报告系统各功能描述风险资产,三、风险报告系统各功能描述风险抵御,风险抵御是从银行的盈利能力、准备金充足程度、资本充足程度、担保覆盖率、质押抵押覆盖率以及表外业务保证金比率等来描述银行主动进行风险缓释的能力。在具体指标上包括：资本充足率、杠杆率、拨备率、流动性覆盖率、净稳定资金比率、成本收入比、资产利润率、风险资产利润率、资本利润率、准备金充足程度，资产损失准备充足率、担保覆盖率、质抵押覆盖率、表外业务保证金率,三、风险报告系统各功能描述风险抵御,三、风险报告系统各功能描述风险迁徙,风险迁徙衡量风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。,风险迁徙,向上迁徙关注类贷款向正常类贷款迁徙次级类贷款向正常类贷款迁徙次级类贷款向关注类贷款迁徙可疑类贷款向正常类贷款迁徙可疑类贷款向关注类贷款迁徙可疑类贷款向次级类贷款迁徙损失类贷款向正常类贷款迁徙损失类贷款向关注类贷款迁徙损失类贷款向次级类贷款迁徙损失类贷款向可疑类贷款迁徙,客户信用评级报告要素,向下迁徙可疑类贷款向损失类贷款迁徙次级类贷款向可疑类贷款迁徙次级类贷款向损失类贷款迁徙关注类贷款向次级类贷款迁徙关注类贷款向可疑类贷款迁徙关注类贷款向损失类贷款迁徙正常类贷款向关注类贷款迁徙正常类贷款向次级类贷款迁徙正常类贷款向可疑类贷款迁徙正常类贷款向损失类贷款迁徙,客户评级迁徙矩阵查看（按按年份查看到违约概率）,客户评级迁徙矩阵查看（迁徙结果分析）,三、风险报告系统各功能描述风险迁徙,对公贷款迁徙：可选择五级/十级/内评法个贷迁徙表表外资产业务评级迁徙非信贷资产评级迁徙：监察名单迁徙：可以再细分三类拨备迁徙：拨备变动，回拨，增拨，包括逐笔拨备与整体拨备10级客户评级变动：逾期账龄迁徙分析：重点监控集团客户当月进出,KPI预警指标,三、风险报告系统各功能描述风险迁徙,三、风险报告系统各功能描述风险报告治理结构,风险报告治理结构是指银行内部的一整套风险管理制度安排和风险管控的组织形式，用以支配在银行中有重大利害关系的主体所有者（股东）、董事会、经营者之间的权力和利益关系，从而形成一套有效的权力制衡机制和风险控制机制，从而使银行的风险管理在组织上得以有效落实，在利益和安全性上做到匹配和平衡。,风险报告治理结构,风险管控组织结构及内控体系,风险报告路线图,风险治理效果评估,风险控制责任人绩效,三、风险报告系统各功能描述风险报告治理结构,三、风险报告系统各功能描述风险报告治理结构,三、风险报告系统各功能描述风险报告治理结构,三、风险报告系统各功能描述风险管理工具,风险报告中的风险管理工具是指银行内部进行风险管理和风险应对所采取的各种手段和工具，通过对其先进性、有效性、完整性和实施成本的评价，评估银行开展全面风险管理技术手段的成熟度。风险管理工具包括风险识别、风险评价的各种技术手段、风险缓释和风险对冲的工具使用、风险管理信息系统的先进性完备性等等,风险管理工具,各类风险识别计量技术评估,风险缓释与对冲工具应用评估,风险管理信息系统完备性有效性评估,三、风险报告系统各功能描述风险管理工具,三、风险报告系统各功能描述风险管理工具,三、风险报告系统各功能描述风险管理工具,三、风险报告系统各功能描述模拟预测中心,模拟预测中心,模拟情景管理,情景预测,预测报告,策略及返回测试,三、风险报告系统各功能描述模拟预测,模拟预测,三、风险报告系统各功能描述模拟预测,三、风险报告系统各功能描述模拟预测,三、风险报告系统各功能描述模拟预测,三、风险报告系统各功能描述风险预警,风险预警是银行内部风险报告系统的重要组成部分，根据银行股东和经营者的风险偏好，描述银行风险的关键指标KRI的波动区间可划分为安全、警示、预警和风险四个区段，分别对应着安全、轻度、中度、重度四个预警度。在预警方式上，针对不同的需要，分别有单指标预警和综合指标（多指标）预警。,风险预警,银行总体关键风险指标预警（单指标）,各个业务条线风险预警（单指标）,分支机构风险预警（单指标和多指标）,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述风险预警,三、风险报告系统各功能描述合规指引,合规指引,合规文档库管理,综合查询,违规事件库管理,三、风险报告系统各功能描述合规指引,三、风险报告系统各功能描述合规指引,三、风险报告系统各功能描述合规指引,三、风险报告系统各功能描述参数评估,参数评估,调查问卷管理,评估方法管理,风险偏好评估,其他（权）系数评估,三、风险报告系统各功能描述系统管理,系统管理,权限设置,机构设置,业务条线设置,风险偏好管理,报告模板,报表模板,风险资产权系数,三、风险报告系统各功能描述系统管理,三、风险报告系统各功能描述系统管理,三、风险报告系统各功能描述系统管理,三、风险报告系统各功能描述系统管理,三、风险报告系统各功能描述系统管理,三、风险报告系统各功能描述系统管理,三、风险报告系统各功能描述系统管理,目录,银行风险报告系统概述,风险报告之关键技术,风险报告各功能概述,风险报告系统之开发团队和项目管理,银行风险报告系统结构,风险报告系统之数据供应体系,风险报告系统,四、风险报告之关键技术,在假定各个风险识别计量均由专门的风险管理系统提供的基础上，风险管理报告的关键技术包括：模拟预测技术，用于利率波动和其他外部情景作用下各种风险发生趋势和风险状态的分析决策树技术，用于各种指标因果关系追溯的数据挖掘工作风险指标集合，这是一个基础的、庞大的风险指标的集合，用于针对不同应用和不同关注，从中挑选出所需要的各种表征风险的指标定制工具，包括各种用于风险状态展现的报表定义器、报告模板定义器、指标定义器，以及用表征风险治理结构的流程定义器综合风险预警模型技术，用于总行关于分支机构风险管控，包括了综合指数模型、扩散指数模型、降级距离模型、百分位排序模型等各类参数（例如风险偏好、重要性权系数、风险综合等）确定的评估技术,四、风险报告之关键技术模拟预测,四、风险报告之关键技术决策树数据挖掘技术,针对不同的指标，可以定义其取数规则、预警规则等，通过友好的工具快捷管理。,四、风险报告之关键技术风险指标集合,四、风险报告之关键技术报表、报告、指标、流程定义器,四、风险报告之关键技术风险预警模型,四、风险报告之关键技术风险预警模型,目录,银行风险报告系统概述,风险报告之关键技术,风险报告各功能概述,风险报告系统之开发团队和项目管理,银行风险报告系统结构,风险报告系统之数据供应体系,风险报告系统,风险报告数据集市,信用风险管理系统,政策、法律、法规数据库,国内外银行业数据库,企业数据库,评级器系统,评级审批流程系统,风险引擎和报告系统,市场风险系统,操作风险系统,经济资本计算系统,信贷产品风险定价系统,零售风险管理系统,预期损失与非预期损失信用风险边界市场风险边界投资风险边界法律风险边界利率风险边界资产负债匹配损益风险边界RAROC与经济资本配置客户筛选标准项目遴选标准,行业经营同比指标体系同比,数据采集,数据整理,数据分析,风险数据集市,五、风险报告系统的数据供应体系,信用风险,流动性风险,资本风险,风险资产,市场风险,风险抵御,风险迁徙,操作风险,经营决策,风险识别与量化分析,在线报告,数据析取,数据过滤,数据定制,数据关系,数据加载,目录,银行风险报告系统概述,风险报告之关键技术,风险报告各功能概述,风险报告系统之开发团队和项目管理,银行风险报告系统结构,风险报告系统之数据供应体系,风险报告系统,六、风险报告之开发团队和项目管理-项目团队,六、风险报告之开发团队和项目管理-关键岗位,在项目启动时，制定项目详细的工作计划，要求项目经理每周一下班前提交项目周报，周报中要求提交项目PCT进度表，如右图所示。通过先将项目整体工作逐步进行任务分解（WBS），并对每个分解后的子任务状态进行跟踪的方式来达到对项目进度的控制。针对项目中出现的异常进度波动，公司质量管理专员将会组织相关资源对项目进行分析、诊断，保证项目的顺利进行。,六、风险报告之开发团队和项目管理-项目进度控制保障,07:03,在项目进行过程中，质量管理专员与测试专员将针对项目业务和系统功能进行测试案例的编写，在系统开发完毕后，引入白盒测试、黑盒测试和UAT测试，保证项目的质量。,六、风险报告之开发团队和项目管理-项目质量保障,07:03,六、风险报告之开发团队和项目管理-项目风险管理保障,07:03,完成培训目标的保证方式作出详细的培训计划，列出包括培训内容、地点、硬件和软件环境以及教员资格、学员准备知识在内的详细培训计划。为每个受训者准备一套完整的培训材料，包括培训讲义、练习题、实验题及推荐读物的条目等。在每次培训完成后，对受训者进行一问卷调查，对培训的各个方面进行调查，并每次分析结果给项目经理和用户方管理人员，对反映较多的问题及时改正、反省，对程序bug，程序逻辑等方面根据用户的需求进行修改。在培训过程中设立受训方和培训方的协调人制度，双方协调人可以就培训的各个方面的问题进行协商。,六、风险报告之开发团队和项目管理-知识转移保障,07:03,上线后1年期免