广西2016年期货从业资格：期权交易的基本策略考试试卷

1 广西广西 2016 年期货从业资格 期权交易的基本策略考试试卷年期货从业资格 期权交易的基本策略考试试卷 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 1 月 1 日 上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元 吨 5 月份铜合约的价格是 63000 元 吨 某投资者采用熊市套利 不考虑佣金因素 则下列选项中可使该投资者获利 最大的是 A 3 月份铜期货合约的价格保持不变 5 月份铜合约的价格下跌了 50 元 吨 B 3 月份铜期货合约的价格下跌了 70 元 吨 5 月份铜合约的价格保持不变 C 3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 170 元 吨 D 3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 250 元 吨 2 分立的说法 不正确的是 A 期货交易所采取吸收合并的 合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B 期货交易所采取新设合并的 合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C 期货交易所采取吸收合并的 合并各方的债务免除 D 期货交易所分立的 其债权 债务由分立后的期货交易所承继 3 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法 不正确的是 A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B 会员由期货公司会员组成 C 期货交易所对会员结算 D 会员对其受托的客户结算 4 客户对交易结算报告的内容有异议的 应当在 内向期货公司提出书面异议 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到结算报告的当天 D 期货经纪合同约定的时间 5 中国期货业协会是 A 事业单位 B 企业法人 C 社会团体法人 D 从事期货经营的机构 6 期货公司办理 事项 国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出 批准或者不批准的决定 A 变更注册资本 B 变更公司形式 C 破产 D 变更 3 以上的股权 7 的计算方法就是求连续若干天市场价格 通常采用收盘价 的算术平均 A 移动平均线 B 几何平均线 C 支撑线 D 压力线 8 管理和使用的具体办法由 制定 2 A 国务院期货监督管理机构 B 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C 国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D 国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 9 在我国 会员制期货交易所的注册资本出资人是 A 企业法人 B 自然人 C 会员 D 国有企业 10 执行价格为 14900 点的恒指看跌期权 当恒指为 时 可以获得最大赢利 A 14800 点 B 14900 点 C 15000 点 D 15250 点 11 下面关于投机说法错误的是 A 投机者承担了价格风险 B 投机的目的是获取较大的利润 C 投机者主要获取价差收益 D 投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 12 期货公司 期货从业人员 交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚 由 决定 A 中国工商行政管理总局 B 中国证监会 C 中国人民银行 D 中国期货业协会 13 下列关于期货交易所理事长的说法 不正确的是 A 理事长的任免 由理事会提名 会员大会通过 B 理事长不得兼任总经理 C 主持会员大会 理事会会议是理事长的职权 D 理事长因故临时不能履行职权的 由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 14 下列可以从事期货交易的是 A 国家机关和事业单位 B 某集团下属公司 C 期货交易所的工作人员 D 中国期货业协会的工作人员 15 世界上第一个有组织的金融期货市场是 A 伦敦证券交易所 B 芝加哥商品交易所 C 阿姆斯特丹证券交易所 D 法兰西证券交易所 16 沪深 300 股指数的基期指数定为 A 100 点 B 1000 点 C 2000 点 3 D 3000 点 17 监事会主席 独立董事的任职资格 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权 的派出机构提出申请 并提交 等申请材料 A 身份证复印件并加盖推荐公司公章 B 学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C 3 名推荐人的书面推荐意见 D 资质测试合格证明 18 大豆提高套利的做法是 A 购买大豆期货合约的同时 卖出豆油和豆粕的期货合约 B 购买大豆期货合约 C 卖出大豆期货合约的同时 买入豆油和豆粕的期货合约 D 卖出大豆期货合约 19 期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则 修订 情节轻微 且没有造成严 重后果的 处理方式为 A 予以当面批评 B 予以训诫 训诫以训诫信的形式向个人发出 C 予以公开谴责 D 向公安部门举报 20 会员制期货交易所要在 6 月 25 日召开会员大会 则应当在 前通知所有会员 A 6 月 15 日 B 6 月 18 日 C 6 月 20 日 D 6 月 22 日 21 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后 依法取得相应的受偿权 可 以依法参与期货公司清算 A 中国证监会 B 财政部 C 期货投资者保障基金管理机构 D 期货投资者 22 期货公司高级管理人员在申请任职资格时 必须提交 名推荐人的书面推荐意见 A 3 B 2 C 5 D 1 23 某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元 该会员在期货交易所专用结算账户中 的实有货币资金为 60 万元 则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于 万元 A 200 B 50 C 160 D 240 24 如果套期保值者能争取到一个有利的 套期保值交易就能赢利 A 利息 B 基差 C 现货价格 4 D 期货价格 25 期货交易所任免中层管理人员 应当在决定之日起 日内向中国证监会报告 A 2 B 7 C 10 D 15 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 期货交易所的工作人员履行职务 遇到与 有利害关系的情形时 应当回避 A 本人 B 父母 C 配偶 D 子女 2 期货公司办理 等事项 应当经国务院期货监督管理机构批准 A 公司停业 B 变更业务范围 C 参股境外期货类经营机构 D 控股股东发生变化 3 大小 过错和损失之间的因果关系 确定过错方承担的民事责任 A 期货合同纠纷 B 期货侵权纠纷 C 期货违约纠纷 D 无效的期货交易合同纠纷 4 关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定 以下表述正确的是 A 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法 控制市场风险 B 套期保值交易头寸实行审批制 其持仓也受限制 C 交易所调整限仓数额须经理事会批准 报中国证监会备案后实施 D 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 5 下列表述中 正确的有 A 期货公司应当加入期货业协会 B 期货公司应当加入工商企业联合会 C 中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D 中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 6 期货公司有 行为的 责令改正 给予警告 没收违法所得 并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的 并处 10 万元以上 30 万元以 下的罚款 情节严重的 责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证 A 接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C 违反规定从事与期货业务无关的活动的 D 从事期货自营业务的 7 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获得 了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回 答下列问题 假设总经理李某在外出办理业务过程中 不小心将公司的期货业务经营许可 5 证遗失 对此 期货公司应当 A 在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B 请求中国证监会公告声明作废 C 持登载声明向中国证监会重新申领 D 公告期满后向中国证监会重新申领 8 下列关于成交量的说法 正确的是 A 成交量是指一段时间 一般分 5 分钟 15 分钟 30 分钟 1 小时 1 日 1 周 1 个月和 1 年等 里买入的合约总数或卖出的合约总数 B 每一交割月份合约中 全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等 因此 合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C 在中国内地 不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异 中国金融期货交易所采 取单边计算 而其他三家期货交易所采取双边计算 D 成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度 成交量越大 则反映出市场的强烈程 度越高 9 期货公司的董事会除应当行使 公司法 规定的职权外 还应当履行下列 职责 A 研究制定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B 研究制定风险管理 内部控制制度 C 审议并决定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 D 审议并决定风险管理 内部控制制度 10 下列选项中 关于股票期货的说法 正确的有 A 股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B 目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C 股票期货出现于 20 世纪 80 年代后期 D 2001 年 1 月 29 日 美国 One Chicago 交易所首次推出以英国 欧洲大陆和美国的蓝 筹股为标的物的股票期货交易 11 套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种 的期货合约 从而在 期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制 以规避价格波动风险的一种交易方式 A 品种相同或相关 B 数量相等或相当 C 方向相同 D 月份相同或相近 12 未决仲裁等或有负债的 A 性质 B 涉及金额 C 可能发生的损失 D 预计损失的会计处理情况 13 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 如果期货公司在经营过程中 由于业务发展需要 要招聘一个副总经理 下列几位人员前来应聘 其中可能被招聘的是 A 甲取得学士学位 曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 6 B 乙取得博士学位 曾经在银行工作 5 年 准备参见期货从业人员资格考试 C 丙大专毕业 曾经在某公司担任 10 年的会计 D 丁本科毕业 此前从事了 6 年的律师工作 现已具有期货从业人员资格 14 期货交易所章程中应当载明的事项包括 A 设立目的和职责 B 名称 住所和营业场所 C 注册资本及其构成 D 对会员的纪律处分 15 期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可 能发生冲突时 A 以自身利益为首要出发点 B 必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C 必须保证所在机构的利益不会受到损害 D 当无法避免时 应当确保投资者的利益得到公平的对待 16 赵某是某期货公司从业人员 在从业过程中 赵某为了发展业务 对其客户谎称另一 期货从业人员经常出去赌钱 现在欠了很多赌债 千万不要把自己的期货交易委托给他管 理 根据以上信息 回答下列问题 期货业协会在调查赵某的违规行为时 发现赵某曾经 利用自己职务上的便利侵吞公司财产 已经构成了犯罪 对此 期货业协会应该 A 向中国证监会报告 B 移交司法机关追究刑事责任 C 直接对其进行刑事处罚 D 对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 17 从事期货交易活动 应当 A 公平 B 公开 C 公正 D 诚实信用 18 为了正确审理期货纠纷案件 2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了 最 高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 下列选项中属于该规定的制定依据有 A 中华人民共和国民法通则 B 中华人民共和国刑法 C 中华人民共和国合同法 D 中华人民共和国民事诉讼法 19 下列哪些情况将有利于促使本国货币升值 A 本国顺差扩大 B 降低本币利率 C 本国逆差扩大 D 提高本币利率 20 跨期套利的策略包括 A 正向市场牛市套利 B 正向市场熊市套利 C 反向市场牛市套利 D 反向市场熊市套利 7 21 期货交易所的职责包括 A 提供交易的场所 B 设计期货合约 C 监督期货交易 D 按照章程和交易规则对会员进行监督管理 22 金融期货的特点包括 A 金融期货的交割具有极大的便利性 B 金融期货的交割价格盲区大大缩小 C 金融期货中期现套利交易更容易进行 D 金融期货中逼仓行情难以发生 23 期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开会员大会 D 按照规定转让会员资