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面板数据的计量经济分析 白仲林著 张晓峒主审 南开大学出版社 2008 书号ISBN978 7 310 02915 0 Wooldridge Baltagi 1 2 3 4 图6图7 5 File panel02c 用原变量建模还是用对数变量建模 6 7 8 9 10 11 12 从结果看 北京 上海 浙江是自发消费 消费函数截距 最大的3个地区 13 14 15 16 17 18 19 20 21 动态模型y 8y 1 v 样本容量分别为T 20 50 100时 各模拟2万次 22 3 面板数据模型估计方法 混合最小二乘 PooledOLS 估计 适用于混合模型 平均数 between OLS估计 适用于混合模型和个体随机效应模型 离差变换 within OLS估计 适用于个体固定效应回归模型 一阶差分 firstdifference OLS估计 适用于个体固定效应模型 可行GLS feasibleGLS 估计 适用于随机效应模型 23 24 25 26 方差分析 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 面板数据模型检验与设定方法 4 4Hausman检验 原假设与备择假设是H0 个体效应与回归变量无关 个体随机效应回归模型 H1 个体效应与回归变量相关 个体固定效应回归模型 36 人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5 面板数据建模案例分析 案例1 file 5panel02 1996 2002年中国东北 华北 华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费 CP 和人均收入 IP 数据见file panel02 数据是7年的 每一年都有15个数据 共105组观测值 37 5 面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下 LnCPit 0 6878 0 8925LnIPit it 5 4 60 6 R2 0 99 DW 1 5 38 5 面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较 应该建立个体固定效应模型 39 5 面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较 应该建立个体固定效应模型 40 41 拟合的个体回归直线 42 43 44 45 46 47 例3 加入人力资本的生产函数研究 人均产出y对人均资本K的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny对人均资本LnK的面板数据散点图 5 面板数据建模案例分析 File 5panel04 File 5panel04a 48 5 面板数据建模案例分析 例3 加入人力资本的生产函数研究 人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图 结合图形分析 建立如下计量模型 File 5panel04 File 5panel04a 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1 Quah检验 1990 2 LL Levin Lin 检验 1992 3 LLC Levin Lin Chu 检验 2002 4 Breitung检验 2002 5 Hadri检验6 Abuaf Jorion检验 1990 Jorion Sweeney检验 1996 7 Bai Ng检验 2001 Moon Perron检验 2002 8 IPS Im Pesaran Shin 检验 1997 2002 6 面板数据的单位根检验 70 6 面板数据的单位根检验 71 72 73 LLC检验是左单端检验 因为LLC 9 7 1 65 所以存在单位根 6 面板数据的单位根检验 74 6 3IPS Im Pesaran Shin 检验 1997 2002 适用于不同根 commonroot 情形 IPS检验是左单端检验 因为IPS 6 5 1 65 所以存在单位根 6 面板数据的单位根检验 75 6 4MW Maddala Wu 检验 1997 又称Fisher ADF检验 适用于不同根情形 IPS检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据 为解决此问题 Maddala Wu 1997 提出了组合pi值检验 其中pi表示ADF检验的显著性水平 6 面板数据的单位根检验 76 77 7 面板数据模型的协整检验 78 79 7 面板数据模型的协整检验 80 7 面板数据模型的协整检验 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92