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文档简介
面板数据的计量经济分析,白仲林著,张晓峒主审, 南开大学出版社,2008,书号ISBN978-7-310-02915-0。,Wooldridge,Baltagi,图6 图7,File:panel02c,用原变量建模还是用对数变量建模?,从结果看,北京、上海、浙江是自发消费(消费函数截距)最大的3个地区。,动态模型 y=.8y(-1)+v,样本容量分别为T=20,50,100时,各模拟2万次,3. 面板数据模型估计方法,混合最小二乘(Pooled OLS)估计 (适用于混合模型) 平均数(between)OLS估计 (适用于混合模型和个体随机效应模型) 离差变换(within)OLS估计 (适用于个体固定效应回归模型) 一阶差分(first difference)OLS估计 (适用于个体固定效应模型) 可行GLS(feasible GLS)估计 (适用于随机效应模型),方差分析,4面板数据模型检验与设定方法,4.4 Hausman检验,原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关(个体随机效应回归模型) H1: 个体效应与回归变量相关(个体固定效应回归模型),人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,案例1(file:5panel02):1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费(CP)和人均收入(IP)数据见file:panel02。数据是7年的,每一年都有15个数据,共105组观测值。,5面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下: LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,5面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较,应该建立个体固定效应模型。,5面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较,应该建立个体固定效应模型。,拟合的个体回归直线,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图,对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,(File:5panel04) (File:5panel04a),5面板数据建模案例分析,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,结合图形分析,建立如下计量模型:,(File:5panel04) (File:5panel04a),.,1Quah检验(1990) 2LL(Levin-Lin)检验(1992) 3LLC(Levin-Lin-Chu)检验(2002) 4Breitung检验(2002) 5Hadri检验 6Abuaf-Jorion检验(1990),Jorion-Sweeney检验(1996) 7Bai-Ng检验(2001),Moon-Perron检验(2002) 8IPS(Im-Pesaran-Shin)检验(1997,2002),6面板数据的单位根检验,6面板数据的单位根检验,LLC检验是左单端检验,因为LLC = 9.7 -1.65,所以存在单位根。,6面板数据的单位根检验,6.3 IPS(Im-Pesaran-Shin)检验(1997, 2002) (适用于不同根(common root)情形),IPS检验是左单端检验,因为IPS= 6.5 -1.65,所以存在单位根。,6面板数据的单位根检验,6.4 MW(Maddala-Wu)检验(1997),又称Fisher-ADF检验。(适用于不同根情形) IPS检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据,为解决此问题,Maddala-Wu(1997)提出了组合pi值检验。其中pi表示ADF检验的显著性水平。,6面板数据的单位根检验,7面板数据模型的协整检验,7面
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