课件：医疗保险精算和风险控制方法——王燕(1).ppt

医疗保险精算和风险控制方法,王燕 中国人民大学 统计学院 风险管理与保险精算教研室 电话E-mail:,课程结构,总损失模型,理赔政策和理赔分布,理赔政策和理赔分布,保单限额对理赔额分布的影响,免赔额对理赔额分布的影响,比例分担对理赔额分布的影响,理赔政策对理赔次数的影响,通货膨胀对理赔分布的影响,理赔频率和理赔额的分布,保单限额,保单限额（即基本医疗保险中所指的封顶线）：是指每次保险事故中按合约规定赔付的最高赔偿金额。当损失金额超过保单限额时，超出部分由投保人承担。 假设X为实际损失额（医疗费用）， 为保单限额（封顶线），Y为理赔额，有,带保单限额的理赔额分布,理赔额的密度函数 Y在点 具有重概率，Y的分布是由一个离散分布和一个连续分布混合而成 理赔额的分布函数,带保单限额的理赔额期望,定义：设X为损失变量， 为保单限额，则理赔额变量 的期望记作,案例,假设损失分布X服从Pareto(3.883,26046)，封顶线 为3万元，则期望理赔额 等于多少？,理赔政策和理赔分布,保单限额对理赔额分布的影响,免赔额对理赔额分布的影响,比例分担对理赔额分布的影响,理赔政策对理赔次数的影响,通货膨胀对理赔分布的影响,理赔频率和理赔额的分布,免赔额,免赔额（即基本医疗保险中所指的起付线）：是指每次保险事故中按合约规定当损失金额低于某一限额时，保险人不予赔偿，当损失额高于该限额时，保险人只赔付高出的部分，这一限额称为免赔额。 假设X为实际损失额（医疗费用），d为保单免赔额（起付线），则,带免赔额的理赔额分布,理赔额的分布函数 理赔额的密度函数,带免赔额的理赔额期望,定义：设X为损失变量，d为免赔额，则理赔额变量 的期望记作,损失缩减率,损失缩减率是精算中的一个专业术语，用以评估免赔条款的影响，它等于免赔造成的损失缩减占期望损失的比例，即,案例,假设损失分布X服从Pareto(3.883,26046)，起付线d为750元，则期望理赔额等于多少？相应的损失缩减率等于多少,理赔政策和理赔分布,保单限额对理赔额分布的影响,免赔额对理赔额分布的影响,比例分担对理赔额分布的影响,理赔政策对理赔次数的影响,通货膨胀对理赔分布的影响,理赔频率和理赔额的分布,比例分担,比例分担（也称为共保因子，即基本医疗保险中所指的报销比例）：是指每次保险事故中按合约规定，保险人只赔付损失额的一定比例，另一比例由被保险人自行承担。 假设X为实际损失额（医疗费用）， 为比例分担系数（报销比例），Y为理赔额，有,带比例分担的理赔额分布,理赔额的分布函数 理赔额的密度函数 理赔额的期望,一个典型的医疗保险理赔额变量,设X为损失变量，d为免赔额， 为保单限额， 为共保因子，则理赔额变量Y表示为 理赔额变量的期望为,案例,假设损失分布X服从Pareto(3.883,26046)，保单限额为30000元，起付线d为750元，比例分担系数为85%，则期望理赔额等于多少？,案例,案例假设条件如上页，假如现在保单限额提高到4万元，期望理赔额会增长多少？,思考题,当共付比例有多个级别时，怎样测算期望索赔额改变？ 当免赔额发生调整时，怎样测算期望索赔额改变? 当共付比例发生调整时，怎样测算期望索赔额的改变?,理赔政策和理赔分布,保单限额对理赔额分布的影响,免赔额对理赔额分布的影响,比例分担对理赔额分布的影响,理赔政策对理赔次数的影响,通货膨胀对理赔分布的影响,理赔频率和理赔额的分布,理赔政策对索赔次数的影响,赔付政策不仅会对索赔额产生，而且也会影响索赔频率。 在免赔额，赔付限额和共付比例这三个政策手段中，赔付限额和共付比例的调整只会影响索赔额，不会影响索赔频率。 只有免赔额的设置会显著影响索赔频率。 免赔额越高，索赔频率越低，赔付额越低，索赔频率越高。,免赔额对索赔次数的影响,假设N表示参保人的损失发生次数，X表示损失发生额，d为免赔额，v表示导致赔付的概率，真实的索赔发生次数记作 ,则 可以表示为,案例,假设损失分布X服从Pareto(3.883,26046)，每日损失发生频率服从 的Poisson分布，如果起付线d为750元，则月度理赔频率服从什么分布？,理赔政策和理赔分布,保单限额对理赔额分布的影响,免赔额对理赔额分布的影响,比例分担对理赔额分布的影响,理赔政策对理赔次数的影响,通货膨胀对理赔分布的影响,理赔频率和理赔额的分布,通货膨胀对理赔额的影响,假设保单限额为u，免赔额为d，共付比例为 ，通货膨胀率为r，假设Z为通货膨胀率作用下的实际损失，则索赔额函数为 通货膨胀因素就相当于将免赔额减低到 ，保单限额降低到 ，而共付比例提高到 ，期望理赔额为,案例,假设损失分布X服从Pareto(3.883,26046)，保单限额为30000元，起付线d为750元，比例分担系数为85%，假如损失分布不变，医疗药品的通货膨胀率为20%，则期望理赔额将会增长多少？,思考题,通货膨胀因素会对索赔发生频率产生怎样的影响？ 如果原索赔发生频率的分布已知，在通货膨胀因素影响下，先索赔发生频率服从什么分布？,练习题,假设条件 (1)有1万名30岁的男性城镇居民加入基本医疗保险,他们的生命规律符合00-03生命表。 （2）当前他们的平均缴费水平为年缴费700元，假设缴费水平年增长率为 ，缴费的最终年限为55岁。 （3）当前他们的平均支出水平为年支出50元，假设3045岁期间，年增长率为 ，45岁以后年增长率为10%+ 。 （4）以年度利率 复利计息。 试解答如下问题 如果 ，30岁的人所缴纳的保费是否够覆盖自身的支出风险？ 如果 ，要使得30岁的参保人所缴纳的保费不仅能够覆盖自身的支出风险，还能有10%为人口老龄化作贡献，这时医疗费用增长率不能超过多少？,练习题,假设每次损失额为X，对 ，有下列关系式成立 若保单规定保险人免赔额（起付线）为100元，共付比例（基金支付比例）80%，保单限额（封顶线）为1000元。请回答如下问题 (1) 每张保单的平均赔付额等于多少。 (2) 假设每次损失额增长5%，每张保单的平均支付额相应提高多少？ (3) 假设封顶线提高到1200元，则每张保单的平均支付额相应提高多少？,谢谢 !,后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料仅供参考，实际情况实际分析,主要经营：课件设计，文档制作，网络软件设计、图文设计制作、发布广告等 秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！ 致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式