毕业论文-博弈论在经济管理中的应用.doc

郑州航空工业管理学院毕 业 论 文（设 计） 2011届 数学与应用数学 专业 班级题 目 博弈论在经济管理中的应用姓 名 学号 指导教师 职称 讲师 二 0一五 年 四 月 十五 日 摘 要一个经济体可以有效利用有限的社会资源以达到所需的社会效益，在很大程度上取决于如何设计一套激励机制来适应。博弈论作为微观经济学的一个重要理论，是基于分析判断,信息研究战略主体行为之间的互动和相互平衡,以使收益、利润或效用最大化的一种决策理论。本文依附博弈论三个经典模型为支持，分别阐述了，“囚徒困境”中国移动和中国联通价格竞争的博弈分析，“智猪博弈”对企业员工激励机制的启示，“古诺模型”中石油、中石化的产量博弈分析，阐述了博弈论对于现经济管理的重要作用。关键词博弈论；囚徒困境；智猪博弈；古诺模型AbstractThe topic purpose：Game theory application in economic managementAn economy can efficient use of limited social resources in order to achieve the desired social benefits, to a great extent, depends on how to design a set of incentive mechanism to adapt to. Game theory is an important theory of microeconomics, it is based on the analysis judgment, information research strategy between the main body behavior interaction and balance each other, to maximize profit or utility of a kind of decision theory. And this is based on the three classical game theory model to support, discusses respectively, the prisoners dilemma in game analysis of China mobile and China unicom price competition, boxed pigs game enlightenment to enterprise employees incentive mechanism, cournot model in the output of CNPC and Sinopec game analysis, expounds the important functions of the game theory in the present economic management.KEY WORDSGame theory;the prisoners dilemma;boxed pigs game;cournot model博弈论在经济管理中的应用目 录前 言1一、博弈论简介21.1 博弈论相关概念21.1.1博弈21.1.2博弈论21.1.3博弈论三要素31.2博弈论的产生发展41.3 博弈论的分类4二、博弈论在经济管理中的具体应用62.1“囚徒困境”中国移动和中国联通价格竞争的博弈分析62.1.1“囚徒困境”模型62.1.2中国移动和中国联通价格竞争的博弈分析72.1.3结论及对策建议82.2 智猪博弈对企业员工激励机制的启示92.2.1“智猪博弈”模型92.2.2“智猪博弈”模型的改进112.2.3“智猪博弈”模型对企业员工激励机制的启示112.3 古诺模型中石油、中石化的产量博弈分析132.3.1“古诺模型”132.3.2中石油、中石化的产量博弈分析142.3.3中石油、中石化的价格博弈分析172.3.4推进我国成品油市场定价改革措施20三、 后续工作展望23前 言博弈论是现代经济管理学中最具旺盛生命力的理论分支和学术流派之一，是当今主流经济管理学的重要组成部分。在经济管理分析中，博弈论的广泛应用已经引起了一场“经济管理理论的革命”。从1994年到2007年，期间先后有13位博弈论和信息经济学专家获得了诺贝尔经济学奖，在诺贝尔经济学奖的历史上，这么短的时间内，这一最高科学研究荣誉授予同一领域，确属罕见，不难看出其信号传递意义是相当明确的。博弈论以其擅长于研究现代市场竞争规律的独特优势，同时引发了我国正在探索中国特色的社会主义市场经济之路的人们的极大兴趣。博弈是经济主体在“战略相互依存”局势下相互作用状态的抽象表达。博弈论是研究博弈局势下经济行为主体的理性行为选择的理论，或者说是研究多人决策问题的理论，这类问题经常在经济学和管理学研究中遇到。例如，在微观经济领域研究中的讨价还价、拍卖机制设计，特别是产业组织领域，都涉及博弈论；宏观领域中，国家之间的竞争与合作、宏观经济政策制定者和企业等微观单位之间的相互作用等，使用博弈论能够得到更好的理解。在企业管理中，博弈论就更是大有用武之地。企业的投资决策、融资决策、市场营销决策、人力资源管理等都涉及到多方的互动关系，而这正是博弈论的优势所在。实际上，企业本身上就是一个博弈网。简而言之，无论是宏观层次还是微观层次的决策问题都可以运用博弈论的理论和方法进行分析。正如诺贝尔经济学奖得主、经济学家萨缪尔森所说：“如果你想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致的了解”。一、博弈论简介1.1 博弈论相关概念1.1.1博弈博弈，又译策略、游戏或比赛，第一次于1710年由德国数学家、哲学家莱布尼兹提出，它是“策略相互依存”情形下对若干个人相互作用状态的抽象表述。也就是说，在博弈情形中，每个人的福利不仅取决于他自身的行为，而且也取决于他人的行为。进而言之，个人所采取的最优策略取决于他对其他人所采取的策略的预期。1.1.2博弈论博弈论，是指个人或组织。面对一定的环境条件，在一定的规则约束下，依靠所掌握的信息，从各自选择的行为或是策略进行选择并加以实施，并从其中取得相应结果或收益的过程。博弈的本意原指棋局对垒，古语有云，世事如棋。每个人在生活中如同棋手，其每一个行为如同在一张无形的棋盘上布下一个子，精明慎重的棋手们相互揣摩、相互牵制，人人争赢，下出诸多精彩纷呈、变化多端的棋局。博弈论便是研究棋手们“出棋”招数中理论化、逻辑化的部分，并将其系统化为一门科学。在现实生活中，不同的决策人为了争夺资源、争夺机会，使得决策人不得不处于既相互竞争又相互依存的复杂关系中，这就不得不思考他人有针对性行为对自身所产生的影响，这样就形成了各个决策人之间的互动关系。博弈论就是有针对性的以参与人之间行为产生的互动过程为研究对象的理论，探讨参与人的一般行为规律与互动过程。1.1.3博弈论三要素每一个博弈都具有三个最基本的要素，即参与者、参与者的策略和参与者的支付。所谓参与者（或称局中人），就是在博弈中进行决策的个体。参与者在博弈中选择最优的行动和决策来使自己的目标函数（如效用或期望效用）达到最大化。在任何一个博弈中，都至少有两个参与者。有时，我们也可以引入一个虚拟的参与者，如“自然”。虚拟参与者通常是以一种纯粹的机械作用的形式存在，如“自然”在给定的时间点上以特定的概率随机选择行动。所谓参与者的策略，指的是一个规则，根据该规则，参与者在博弈的每一时点上选择如何行动。每一个参与者都应该至少有两个可供选择的策略。这是因为，如果只有一个策略的话，就没有选择的必要了。当然，我们也可以将只有一个策略的情况看成博弈的一种特例。所谓参与者的支付则是指，在所有参与者都选择了各自的策略且博弈已经完成之后，参与者获得的效用（或期望效用）。在一个博弈中，当所的参与人都选择了自己的策略时，就得到一个策略组合；对于每一个策略组合，每一个参与者会得到一个回报支付，所有这些参与者的支付合在一起，即构成相对于某个策略组合的支付组合。1.2博弈论的产生发展博弈论思想古已有之，中国古代的孙子兵法等著作就不仅是一部军事著作，而且算是最早的一部博弈论著作。博弈论最初主要研究桥牌、象棋、赌博中的胜负问题，人们对博弈局势的把握只停留在经验上，没有向理论化发展。近代对于博弈理论的研究可以追溯到18世纪初。瓦德格拉夫（Waldegrave）在1713年提出了两人博弈的极小化极大混合策略解。古诺（Cournot）和伯特兰德(Bertrand)分别在1838年和1883年提出了博弈论最经典的模型，两位学者分别从产量决策和价格决策分析垄断的双寡头竞争模型，确定了在竞争之下各自的最优反映函数。这些都是关于博弈问题的早期的零星研究。1928年，冯诺依曼证明了博弈论的基本原理，从而宣告了博弈论的正式诞生。1944年，冯诺依曼和摩根斯坦共著的划时代巨著博弈论与经济行为将二人博弈推广到n人博弈结构并将博弈论系统地应用于经济领域，从而奠定了这一学科的基础和理论体系。19501951年，约翰福布斯纳什（John Forbes Nash Jr）利用不动点定理证明了均衡点的存在，为博弈论的一般化奠定了坚实的基础。纳什的开创性论文n人博弈的均衡点（1950），非合作博弈（1951）等等，给出了纳什均衡的概念和均衡存在定理。此外，莱因哈德泽尔腾、约翰海萨尼的研究也对博弈论发展起到推动作用。今天博弈论已发展成一门较完善的学科。1.3 博弈论的分类按照参与者决策的先后顺序不同，可以将博弈分为静态博弈和动态博弈。静态博弈是指在博弈过程中，博弈方同时做出策略选择，或虽非同时选择但后行动的博弈方事先并不知道对方采取了何种策略。动态博弈是指在博弈进行中，博弈方的行动有先后顺序，且后行动者能够在决策前观察到对方所选择的策略。 按照参与者对其他参与人的了解程度不同，可以将博弈分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指在博弈过程中，每一个博弈参与者对其他参与者的特征、策略空间及收益函数等都有准确的了解和信息。否则即为不完全信息博弈。 按照参与者之间是否进行合作，可以将博弈分为合作博弈和非合作博弈。合作博弈是指博弈参与方之间有着一个对各方均具有一定约束力的协议，博弈参与者在协议范围内进行博弈。反之即为非合作博弈。典型的合作博弈是寡头企业之间的串谋。 按照参与者的数量，可以将博弈分为单人博弈和多人博弈。 按照参与者的收益之和，可以将博弈分为零和博弈和非零和博弈。零和博弈是指博弈各方的收益之和为“零”，其结果是一方的所得正是另一方的所失，因此，在零和博弈下，整个社会的收益没有增加。零和博弈是非合作博弈。反之，如果博弈各方的收益之和不等于“零”，即为非零和博弈，也就是说，一方的所得不一定是另一方的所失。其中隐含的一个意思是，参与者之间可能存在某种共同的利益。非零和博弈既有可能是正和博弈，也有可能是负和博弈。 当然，博弈分类的方法并不局限于此，它也会随着博弈问题及理论的发展而不断进行着相应的发展和变化的。 二、博弈论在经济管理中的具体应用2.1“囚徒困境”中国移动和中国联通价格竞争的博弈分析2.1.1“囚徒困境”模型囚徒困境是一种基本的两方博弈模型，它的基本模型是:警察抓住了两个合伙犯罪的罪犯,由于缺乏足够的证据指证他们的罪行,所以希望这两人中至少有一人供认犯罪,就能确认罪名成立。为此警察将这两个罪犯分别关押以防止他们串供,并告诉他们警方的政策是“坦白从宽,抗拒从严”:如果两人中只有一人坦白认罪,则坦白者立即释放,而另一人则将重判5年徒刑;如果两个同时坦白认罪,则他们将各判3年监禁。当然罪犯知道如果他们两人都拒不认罪,则警方只能以较轻的妨碍公务罪判处他们1年徒刑。用矩阵表示两个罪犯的得益如下(得益向量的第一个数字是囚徒一的得益,第二个数字是囚徒二的得益):囚徒一坦白抵赖囚徒二坦白（-3，-3）（ 0，-5）抵赖（-5, 0）（-1，-1）表1对两个罪犯来说，他们都不知道对方是否认罪，其中一个会这样思考，如果对方认罪，己方不认罪则判处他5年徒刑，认罪则判处他3年徒刑，认罪是最佳选择；反之，如果对方不认罪，己方不认罪则判处他1年徒刑，认罪则免于处罚，认罪依然是最佳选择，也就是说，不管对方是否认罪，认罪都是最佳策略，但这种选择对两人来说不是最佳的，也就是两人陷入囚徒困境2.1.2中国移动和中国联通价格竞争的博弈分析中国移动和中国联通的价格竞争与此类似如表 2 所示，A1表示中国移动，A2表示中国联通，U1和 U2分别表示两者的收益假设 A1和 A2都不降价，此时 A1的收益为 R1，A2的收益为 R2，两者博弈的结果为(R1,R2)；如果其中一个企业率先降价，那么降价的企业会因为降价而增加市场份额，使收益增加 R0，同样地，没有降价的企业收益会减少 R0+，并且R0R0+；如果二者都降价，两个企业都会有损失，但损失额会小于一方降价而导致的不降价方的损失，假设损失额为 Rd(RdR0R0-R0+A1降价不降价A2降价（R1-Rd,R2-Rd)(R1- R0+,R2+R0)不降价(R1+R0,R2- R0+)(R1,R2)表2中国移动在我国市场上根深蒂固，长期以来一直处于市场的主导地位。根据囚徒困境分析，假设该动态博弈的最后阶段是企业 A1的决策过程，A1根据比较做出自己的最佳对策 A1*。如果 A2不降价，A1降价会得到多余的利益 R0。如果 A2降价，A1不采取降价行动就无法吸引到新客户，而且还会流失老客户，会有 R0+的损失。若 A1选择低价竞争，就可以挽留住老客户并吸纳新客户，即使竞争会导致亏损 Rd，但因为RdR1-R0+，降价会使企业收益大于不降价的收益。因此，无论 A2是否降价，A1的最佳对策 A1*是 A12，即低价竞争。相同的推理也可以用到 A2身上，无论 A1是否降价，自己降价都是最佳决策。从上述模型可以看出，目前中国移动和中国联通在移动通信市场上的博弈中选择降价竞争，在某种程度上来说是他们作为个体理性人最佳对策得到的纳什均衡结果。这就是我国移动通信市场价格竞争愈演愈烈的原因。2.1.3结论及对策建议随着市场的发展，联通和移动的价格差距逐步缩小，2007年中国联通的平均话音资费已经超过中国移动，两大运营商的市场份额逐步接近，这就使得两大运营商失去了价格竞争的动机，逐步走出了囚徒困境并趋于“串通合谋”。为了避免双寡头合谋攫取垄断利润，从而导致市场效率损失，2008年电信改革使中国电信加入，由原来的双寡头竞争转变为三寡头竞争。新的竞争格局下，既要避免三大寡头陷入价格竞争的囚徒困境，由于无序价格竞争而造成服务质量下降和市场秩序混乱，也要避免由于“串通合谋”而导致消费者剩余减少和市场效率损失，不利于市场的扩大。由此可以从企业和政府两个方面来分析相应的对策。1. 企业应采用多元化竞争手段随着电信市场的成熟，单一的通话业务在总业务量中所占比重越来越小，手机上网、手机支付、等增值业务发展迅速。同时，随着人们收入水平的提高，价格不再是选择移动通信品牌的唯一决定因素。4G 技术的引入使移动通信市场竞争格局发生了新的变化，这也为技术、服务、品牌、人才、管理等多样化竞争手段的运用提供了机遇。避免价格竞争可以使博弈模型中的损失 R减小，同时企业也能够凭借价值增值而更好的满足各类用户不同层次的需求，获得报酬溢价。因此，企业应该利用 4G 技术引导用户需求，改变用户的电信消费结构，扩大数据和增值业务的比例，适当利用价格竞争扩大数据和增值业务的市场，同时运用服务、品牌、技术等手段巩固市场份额。2. 政府应进一步规范市场秩序。盲目的价格竞争不但扰乱了市场秩序，降低了服务质量，而且也对企业利润和形象造成了负面影响；价格合谋也不利于市场的发展。从电信业的长远发展来看，政府应当逐渐减少市场规制，创造相对宽松的市场环境，使移动通信行业从双寡头市场逐步向多寡头市场过渡。这有助于进一步扩大市场容量，促进有序竞争，提高市场效率。目前移动通信市场的三寡头垄断格局已经形成，但是一些市场要素还有待完善，市场结构也有待优化。目前完全取消市场规制会出现市场秩序混乱的局面，不利于电信行业和市场的发展。因此，政府有必要在现阶段保有一定的市场规制手段进一步规范市场秩序，可以通过制定相应的法律法规以及通过价格指导、价格监督、市场服务等方式来约束和引导企业行为，建立健康、有序的市场竞争环境。这样不但给企业的价格竞争增加了额外的风险成本，并且给企业提供了更好的发展空间，有利于市场的健康发展2.2 智猪博弈对企业员工激励机制的启示2.2.1“智猪博弈”模型“智猪博弈”讲的是一大一小两只可以作出理性选择的猪在同一个食槽进食，游戏规则是，食槽上有一个按钮，每按一次可以出 10个单位食物，但是按电钮要付出2个单位的成本，而且大猪与小猪吃食的能力不同，两头猪的选择是等待（让对方按电钮）或按钮（自己主动按电钮），在不同的选择下，各自的结果不同。如果大猪按电钮，小猪等待，大猪可以吃 6单位食物，扣除2单位成本后净得4单位食物。小猪可以吃4单位食物，但没有成本。如果小猪按电钮，大猪等待，大猪可以吃4单位食物，没有成本。小猪只能吃1单位食物，扣除2单位成本后净得-1 单位食物。若两头猪同时按钮，大小猪分别吃7个单位和3个单位。如果双方都不按电钮，无食可吃。每只猪都必须作出决策，是在食槽边等待，还是去按按钮。对于小猪来说，如果它等待，要么吃4个单位，要么不吃（最终结果取决于大猪的决策）；如果它按钮，要么吃1个单位，要么吃-1个单位（最终结果也取决于大猪的决策）。因此，小猪的选择非常明显，即等待。反观大猪，已明知小猪是不会去踩动踏板的，自己亲自去踩踏板总比不踩强，所以只好亲力亲为了。最终小猪将选择“搭便车”策略，也就是舒舒服服地等在食槽边；而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。小猪策略按钮等待大猪策略按钮（5 , 1）（4 , 4）等待（9 ，-1）（0 ，0）表32.2.2“智猪博弈”模型的改进那么，是什么导致“小猪躺着大猪跑”的现象呢？其实这是由于规则的核心指标所导致的：每次落下的食物数量和踏板与投食口之间的距离。笔者改变这两个关键条件，再来看看相应的策略：1.减量方案。减量方案即投食为原来的一半份量。结果是小猪、大猪都不去踩踏板了。因为谁去踩踏板，就意味着为对方贡献食物，所以谁也不会有踩踏板的动力了。2.增量方案。增量方案即投食为原来的一倍份量。结果是小猪、大猪都会去踩踏板。谁想吃，谁就会去踩踏板。反正对方不会一次把食物吃完。小猪和大猪相当于生活在物质相对丰富的“共产主义社会”，但竞争意识却不会很强。3.减量加移位方案。减量加移位方案即投食为原来的一半份量，但同时将投食口移到踏板附近。结果呢，小猪和大猪都在拼命地抢着踩踏板。因为等待者不得食，而多劳者多得。2.2.3“智猪博弈”模型对企业员工激励机制的启示（一）针对工资过低问题的激励机制公司的激励制度设计，奖励力度太大，又是持股，又是期权，公司职员个个都成了百万富翁，成本高且不说，员工的积极性并不一定很高。但是如果奖励力度不大，而且见者有份（不劳动的“小猪”也有），一度十分努力的大猪也不会有动力了，奖励并非人人有份，而是直接针对个人（如业务按比例提成），既节约了成本（对公司而言），又消除了“搭便车”现象实现有效的激励。对企业员工薪酬激励可以通过多种方式加以运用，包括年薪制、持股和股票期权。其中，年薪制属于短期激励，经营者持股和股票期权属于长期激励。（二）针对年度评估问题的激励机制要完善员工业绩考核评价体系，充分运用企业绩效评价结果，使员工的奖惩与经营业绩挂起钩来。若该企业保持原有的工资水平，势必要从其他方面来补充，建立不同于同行业的激励机制，才能真正激励员工。经过研究，该企业在年度评估方面，可以提出以下改善的激励机制：引进3P模式，使绩效与薪酬挂钩。应主要关注并导入现代人力资源管理的核心技术-3P 模式。即：首先，根据企业的生产经营特点，进行职务分析，明确所有员工各自的岗位职责；其次，根据企业的岗位职责，设计人力资源的工作绩效考核方案和工具；最后，使用绩效考核方案和工具，对企业所有员工进行定期考核，并根据绩效考核结果，设计薪酬福利，具体到奖金发放方案。3P模式应用于该企业，笔者试从以下方面改进其激励机制：1.为员工制订有效的职业定向计划有效的定向工作能使员工熟悉组织的政策、福利和服务，建立与组织相近的人生观和价值观，让组织目标与个人目标相一致，帮助员工真正地成为组织的一员。有效的职业定向计划主要包括以下几方面：（1） 介绍公司，讲解公司的重要政策和做法，包括福利和提供的服务。（2）介绍顾主对雇员的期望，明确雇员所应持有的期望。（3） 介绍工作，包括岗位说明、岗位职责和工作说明。（4） 指出良好的发展前景和空间。2. 完善员工培训体系，建立培训和效果评估制度一种有效的培训形式是，为新员工指定一名了解企业状况、工作富有成果的指导者。指导老师不仅向新员工传授技能，而且为其职业发展提出建议。而且组织应该积极加以引导，建立一种上下级同事以及同级同事之间对发展提供各种帮助的关系。建立师徒关系是员工在职业生涯取得成功的关键环节之一。3.制订绩效改进计划，落实改进方案据调查，在相当多的企业中，没有制定和企业的激励内容相配套的绩效考核体系，缺乏科学的价值评价体系及职位评估体系这些重要环节，因此在确定对员工的奖惩时，往往带有很大主观随意性，“没有考核基础，缺乏分配依据”。组织必须作出多次评价和反馈，包括有无提升的可能性、需要何培训和发展等问题。有效的绩效评估是对工作表现好的员工给予肯定并给予物质和精神上的鼓励，使其行为发扬光大并有更大的提高；对工作表现不好有待改进的员工给予具体的改进措施，给员工指明正确的改进方案。2.3 古诺模型中石油、中石化的产量博弈分析2.3.1“古诺模型”古诺模型是一个只有两个寡头厂商的简单模型，该模型也被称为“双寡头模型”。该模型阐述了相互竞争而没有相互协调的厂商的产量决策是如何相互作用从而产生一个位于竞争均衡和垄断均衡之间的结果，寡头市场被认为是一种普遍存在的市场，在寡头垄断市场上，每个厂商对市场的价格与产量都有举足轻重的影响，厂商的决策必须考虑竞争者的反应。“古诺模型”很好的解释了寡头垄断市场上的厂商决策行为。我国成品油市场主要由上下游一体化的中石油、中石化两大集团控制。中海油虽然具有石油勘探开采资质，但其受进入这一领域的时间限制，市场份额有待扩张。据统计，目前国内的加油站总数在9.5万座左右，其中，中石化近3万座，中石油不足2万座，中海油的加油站仅200余座，明显无法与两大巨头相抗衡。虽然国内已经放开成品油批发市场，但申请进口配额的条件极其苛刻，非国有企业难以通过进口获取充足安全的油源，而且其最终产品尚需借助两大巨头的销售渠道，非国有企业无力与两大石油巨头竞争。基于上述理由，本文认为我国成品油市场结构为双寡头垄断市场，并以此为前提分析两大巨头的产量、价格行为博弈。2.3.2中石油、中石化的产量博弈分析（一）、模型假设为简化研究，本文假设:寡头厂商的需求为线性需求函数，且由于双寡头产品基本同质，本文在需求函数中引入替代系数1(1为正，表示替代关系）。Q1表示中石油的需求函数，Q2表示中石化的需求函数。Pi表示寡头厂商的价格（由于地理位置等原因，双寡头成品油价格可以存在一定差距），ai、bi为外生变量，则需求函数形式如下： (1) (2)两大寡头的成本函数为线性函数，Ci表示各自的总成本，ki、hi分别表示双方产品的边际成本和固定成本，则成本函数形式如下： （3） （4）（二）、求解古诺均衡产量：厂商追求利润最大化必须满足：MR=MC，则得中石油和中石化的反应曲线分别为：联合两厂商的反应曲线，即得古诺均衡产量： (5) (6) （三）、最高零售限价下的产量博弈分析目前我国成品油市场实行最高零售限价，设其为。存在价格上限管制的情况下，双方的产量博弈结果为：（1）当P1,且P2时，相当于成品油市场完全放开价格管制。理论上，中石油与中石化的均衡产量为（5）、（6）式中求得的古诺均衡产量，其结果只受替代系数1、2 和各外生变量影响。但现实中的情况极有可能并非如此，根据前面的假设，双寡头的利润函数可以表示为：由于寡头厂商的价格Pi必定大于边际成本ki，并且前面我们已经证明 1为正，可得: （7）由于石油是低需求弹性商品，则(表示需求弹性）（8）式（7）表示任何一方提高价格都能够增加对方的利润，式（8）表示整个市场收益将随价格的上升而增加，则双寡头联合限产提价有利于增加双方的利润，此时双方具有合谋的动机。即理性的寡头厂商将建立联谋取高额垄断利润，双方将根据各自边际成本（k1、k2)、最高限价确定产量。(2)当P1,且P2时，中石化将价格定为,并按最高限价提供产量Q2(,P2),此时中石油将根据剩余需求曲线追求其利润最大化，根据式（8），中石油的最优选择为提价限产，将价格定为最高限价,即双方的产量分别为Q1(,)、Q2(,),双方不具备产量博弈的条件.同理，当P2,且P1时，双方将价格定为最高限价,并按最高限价提供产量Q1(,)、Q2(,)。（3）当P1,且P2时，由于受价格上限的制约，中石油、中石化都将价格定为最高限价,各自按最高限价提供产量Q1(,)、Q2(,),即此时双方不具备产量博弈的条件。而且当P1=P2=时，最高限价恰好为古诺均衡价格，此时，古诺均衡产量Q1(P1,P2)、Q2(P1,P2)只与替代系数 1、2和各外生变量有关。（四）、产量博弈结果分析。以上分析表明，政府制定的最高限价水平是双寡头能否进行产量博弈的关键条件。只有当P1,且P2时，两大寡头具备产量博弈的条件，博弈结果为古诺均衡产量，即印证了成品油定价改革方向为市场化定价。市场化定价可以反映石油资源的稀缺性，为寡头厂商之间的产量博弈创造条件，政府以财政政策代替行政手段调控石油价格。然而，根据上述分析，一旦成品油市场放开价格管制，理性的寡头厂商将联合限产谋取高额垄断利润，石油价格依然难以反映供求关系。可见，单纯实行市场化定价并不能解决所有问题，我国成品油市场的根本问题是石油行业尚未形成竞争格局。只有营造公平的市场竞争环境，鼓励非国有石油企业参与竞争，促使石油行业市场结构由寡头垄断格局转变为垄断竞争格局，市场化定价才能切实有效。2.3.3中石油、中石化的价格博弈分析（一）、最高零售限价下的价格博弈分析。由于价格行为面向消费者，博弈双方容易获取彼此的价格信息，我们假设中石油与中石化之间的价格博弈为完全信息博弈。在价格博弈过程中，博弈双方均有两种策略选择，即降价和维持。由于成品油市场实行最高零售限价，设其为。存在价格上限管制的情况下，双方的价格博弈结果：（1）当P1，且P2时，相当于市场价格不受价格管制的影响。假设 P1、P2分别为中石油、中石化成品油价格下降幅度，根据需求函数（1）、（2），可得双方的价格博弈矩阵，如表4所示。由于石油属于低需求弹性商品，我们假设当双方都选择降价时，市场总销量与双方各自所占市场份额均不变，即双方的市场销量不变，则双方利润分别为（P1-P1-k1)Q1-h1、（P2-P2-k2)Q2-h2。中石化维持降价中石油维持（P1-k1)Q1-h1, （P2-k2)Q2-h2 )(（P1-k1)（Q1-2P2）-h1,（P2-P2-k2)（Q2+b2P2)-h2 )降价（(P1-P1-k1)（Q1+b1P1)-h1),（P2-k2)（Q2-1P1）-h2)(（P1-P1-k1)Q1-h1，（P2-P2-k2)Q2-h2)表4由于成品油具有极强的可替代性，需求对双方价格的反映敏感，即 1、2、b1、b2数值较大，则较小的降价幅度P能占领对方的大部分市场份额，降价一方会因市场份额大增而提高利润。中石油的收益（P1-P1-k1)（Q1+b1P1)大于（P1-k1)Q1，（P1-P1-k1)Q1-h1大于（P1-k1)（Q1-2P2）-h1，中石化的收益（P2-P2-k2)（Q2+b2P2)-h2大于（P2-k2)Q2-h2，（P2-P2-k2)Q2-h2大于（P2-k2)（Q2-1P1）-h2，此博弈占优均衡为（降价，降价），价格博弈使双寡头走向囚徒困境。然而前面我们已经证明，此时提价限产有利于增加双方的利润，寡头有合谋的冲动，因此当P1,且P2时，理性的寡头不会选择（降价，降价），而是选择（维持，维持），甚至共同提价。（2）当P1,且P2时，中石化将价格定为,中石油产品销量将因替代效用而增加，此时中石油相当于在一个即定的市场份额中处于垄断地位，因此中石油不具有降价的冲动，甚至可能在适当范围内调高价格谋取垄断利润。同理，当P1,且P2时，中石油将价格定为,中石化也不具有降价的冲动，即双方不具备价格博弈的条件。（3）当P1，且P2时，中石油与中石化将价格确立为最高限价，双方都不具备价格博弈的条件。而且当P1，且P2时，市场需求超过厂商意愿供给的数量，厂商往往限制石油供给，借此向政府施加压力，要求调高最高限价。（二）价格博弈结果分析。以上分析表明，成品油市场实行最高零售限价的情况下，无论政府制定何种价格上限水平，双寡头之间都不会打价格战，即双方只可能根据利润最大化条件调整价格，而不会因为最高限价降低价格，这与现实情况相符。本文认为原因有三：第一，成品油市场结构为双寡头垄断，具有实力的厂商数量太少，便于合谋。第二，中石油、中石化“南北分治”虽然自2010年12月份中石化在湖北拟新建500个加油站，开始“北上”征程，但两大寡头要真正打破地域垄断地位仍然需要很长时间。第三，中石油、中石化为国有企业，对政府政策的出台有强大的游说和施加影响的能力，容易操控市场价格。通过上述分析可得，成品油最高零售限价不能解决高油价问题，根本的解决方法是放开市场准入，形成成品油市场的垄断竞争格局，政企分开，保持政府独立的调控能力。2.3.4推进我国成品油市场定价改革措施上述分析基于新成品油定价机制，分析结果表明：最高零售限价对形成成品油市场的竞争格局作用不大，管制效果不佳。政府在与寡头的博弈中处于弱势，寡头将利用信息优势获取高额补贴，造成财政资金的浪费。市场化定价是成品油价格管制改革的必然趋势，然而取消价格管制并不能解决所有问题。我国成品油市场结构为寡头垄断市场，根据双寡头的产量博弈分析，一旦取消价格管制，石油寡头必将联合操控市场价格。我国石油价格体制的根本问题是石油行业竞争力不足，政府应在逐步放开价格管制、完善价格调控政策的同时，将改革重点列为引入市场竞争机制、培育市场竞争格局。主要措施包括：（一）加快形成成品油市场竞争格局解决我国成品油定价问题并不是需要一个完美的定价机制，更重要的是形成垄断竞争的市场格局，营造公平的竞争环境。首先应制定公平合理的政策法规，保障更多企业能够参与上下游各生产环节。其次，建立合理的利润分享机制，留住成品油市场的非国有企业主体，促使市场结构由寡头垄断向垄断竞争转变。而目前政府在政策制定上明显偏向国有企业，如政策规定所有进口原油必须交由两大公司炼厂加工，进口需持有两大公司排产证明方可入。这类歧视性规定使得中石油和中石化拥有全国一。以上的炼油能力保障其垄断地位的合理合法，政府对国有企业实行政策补贴，民营企业和外资企业根本无力与国企竞争，加强了石油寡头的垄断力量。政府应修订或取缔此类具有明显歧视性的政策规定，可以将针对国有企业的财政补贴转为针对困难家庭和弱势群体的补贴，逐步放开非国有企业进口配额限制和勘探、开采环节的市场准入制度。此外，完善石油行业监管制度、建立独立的监管机构也是培育竞争格局的重要保障。（二）改革燃油税实行从价计征目前我国燃油消费税采用从量征收的计征方式，从量税的优点是税收与实物量挂钩，政府的税收收入比较稳定，受价格波动影响不大。缺点是当油价上涨时，企业利润暴涨而政府税收却未相应增加，当油价下跌时，企业在利润减少的情况下负担相对加重。有学者认为从量征税能保证税收及时、足额入库，担心若采取从价征收，在油价大幅上涨的时候，税额的大幅提高可能会对油价上涨推波助澜但本文认为从价计征更适合我国国情，从价税与价值量挂钩，价格调控作用显著，主要有四方面原因：第一，当国际原油价格大幅下降时，从价征税能帮助石油产业减轻税负，维持石油行业的持续发展。上海财经大学税收专家胡怡建教授表示油价总趋势是上涨的，当国际原油价格大幅上升时，企业因外界因素变动而增加利润，从价计征使政府税收能够分享这一好处。第二，在我国成品油定价滞后国际油价的情况下，从价征税能在一定程度上改变人们对成品油价格变的预期，有利于抑制市场投机行为。第三，政府每年在征收燃油消费税的同时，通过财政补贴国有石油企业的政策性亏损，因此“税收的及时、足额入库”并非从量征收的充分依据。而且，在我国目前超过5%的温和通货膨胀情况下，从价征税能减少政府税收的收入损失。第四，当原油价格上涨时，从价计征将在一定程度上推高油价，但成品油的自然属性是商品，在全球经济贸易中价格反映商品供求状况和资源稀缺性，从价征税最终能通过价格杠杆优化成品油资源配置，并有助于资源节约。（三）完善石油储备体系市场化定价改革之后，政府将不能通过强硬的行政手段实施价格管制，但如果国家建立完善的石油储备体系，政府可以通过吞吐石油储备调控石油供给，间接调控石油价格。可见，在逐步放开价格管制的同时，石油储备体系的建立也较为关键。建立石油储备，首先要立法，立法者应尽快将出台(石油储备法)提上议程，以法的形式确立石油储备的主体、储备资金来源、储备规模、储备管理体制、储备运营机制和动用条件等。我国石油储备体系包括政府储备、企业义务储备和商业储备三种形式，然而目前完成的一期建设仅停留在政府储备层面，储备资金均来自于政府财政，资金来源单一。石油储备的二期建设已规划完毕，如果石油储备资金完全由政府承担，财政负担过重。政府一方面应扩大财政储备资金来源，可以通过开征石油储备税、发放石油储备债券、向国际组织贷款等方式融资。另一方面鼓励民间融资，从立法上确立企业的权利和义务，从税收等多方面为企业储备和商业储备提供政策支持，鼓励企业根据各自生产经营状况自筹资金，如提供低息贷款、加速折旧等优惠措施，推进民间石油储备的建设。长期以来，我国实施成品油价格管制政策，管制过程中暴露了许多问题，政府部门也因此不断地调整定价机制，但即使存在一个完美的定价机制也未必解决所有问题。我国成品油市场的根本问题是竞争力不足，只有加大国内石油产业的竞争力度，尽快形成垄断竞争的市场格局，才能从根本上解决成品油定价机制的困境，为市场化定价改革铺平道路。在逐步放开价格管制的过程中，不仅需要营造公平的市场环境，还需要税收、石油储备等价格调控体系的完善。3、 后续工作展望博弈论广泛应用于经济管理，已成为现代经济管理学发展的趋势。随着对博弈论研究的日趋进步，以及经济复杂性现象的不断涌现，管理模式的不断完善，对博弈论的研究表现出了新的发展趋势。这主要表现在以下四个方面：(1) 合作化博弈分为合作博弈和非合作博弈，纳什、泽尔腾和海萨尼对博弈论的贡献主要是在非合作博弈方面，并且现代经济学家对博弈论的研究也主要侧重于非合作博弈。合作博弈与非合作博弈的区别在于：博弈参与者在进行自利行为决策时，博弈双方是否受一种协议或制度的约束，若存在这种约束，就是合作博弈。如企业投资者雇佣管理者管理企业时，可以通过合同方式明确双方的责任和义务，使双方都能获得较大的利益，这就是一种典型的合作博弈模式。反之，就是非合作博弈。如囚徒困境中的两个嫌疑犯，如果他们事先达成一个协议，联合不坦白或联合坦白，他们会得到相同的支付，这就是合作博弈，如果他们之间未达成这种协议，每个人只选择有利于自己的最优决策，则是非合作博弈。由此可见，非合作博弈强调的是个人理性，它可能导致集体的非理性，而合作博弈强调的是集体理性，如现实中的讨价还价就是典型的合作博弈。在市场竞争日益激烈，完全竞争的市场结构已不存在，不完全竞争的市场结构日趋强化的条件下，博弈双方进行自利行为的决策时，需要 游戏规则(协议 )的约束，进而规范市场，最终达到经济稳定的均衡状态。任何个体总离不开社会这一复杂的系统，为了维护系统的稳定，也需要协议的约束，来达到集体理性。鉴于此，合作博弈的研究成为一种趋势。如中央和地方间的博弈所造成的诸多负面影响，最终导致了“弱 中央”和“强地方”的局面。 但是若建立一种新的博弈规则，双方达 成一 个协议，力求在满足地方利益的前提下，达到全局利益的均衡 ，则可以解决地方理性和中央理性冲突。为了协议的顺利实施，可建立一种激励惩罚机制，对于遵守博弈规则的地方政府给予奖励，对违背博弈规则的地方政府，作为博弈一方的中央应给予惩罚，包括行政的、经济的、法律的方面的惩罚。当然，在制定协议时，要充分考虑双方的需求。使得规则对双方都适合。在合作博弈过程中，受协议的约束，博弈双方决策的自由权利是有限的，协议的约束使得双方都不能达到心中所想的利益最大化，但双方都获得了合理的公平的利益，避免了两败俱伤或一 方是利益最大化而对方却是灾难性的损失的状况。 若无协议的约束，即双方是非合作博弈，那么双方只能得到纳什均衡的收益。因此，合作博弈体现的是公平、公正 。(2) 对称化经济理论界对博弈论的研究主要集中于完全信息和非完全信息下的博弈，像完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、不完全信息动态博弈等。对于对称信息与非对称信息的研究不多。 信息不对称理论主要是研究在信息不对称条件下，博弈者如何实现自身行为的最优化。它是博弈论的一个分支。在有些博弈中，参与人并不完全了解其他局中人的策略，他们间相互了解的程度不同，各自获取信息的方式也不同，即信息在博弈者之间的分布是不均匀的，即信息分布不对称。博弈参与人根据各自的信息分布类型，选择使自己的效用最优的不同策略。 在当今世界，信息技术飞速发展，信息的掌握成为成本利益主体间竞争成败的关键，谁在信息的获得、传递、分布上占优势，谁就能最终获胜。因此，随着经济学越来越重视对信息的研究，特别是信息不对称对个人选择及制度安排的影响，信息不对称下的博弈论研究将成为今后博弈论研究的重点。 随着信息的日趋重要，各种关于信息的理论的研究也日益成为经济学家们的研究热点。如在公共物品配置的博弈过程中，不同的利益主体在信息不对称的条件下，同时做出自己的策略选择，由此得出不同的收益和均衡解。对于这类博弈问题，是可以通过对策完美均衡解决来解决的。(3) 连续化 以前博弈论的研究中，局中人策略的选择大多是非连续的，对于均衡解 的得出是通过解差分方程实现的。由于竞争的越来越直接化，信息对于决策的日趋重要，博弈论趋向于对连续化决策的研究，微分决策理论将 成为博弈论研究的基础理论。 博弈论作为一个强有力的分析工具，其研究的范畴呈不断扩大的趋势。现在，它不但广泛的应用于经济学领域，而且在军事、政治、商业战争 、社会科学领域以及生物学等自然科学领域也具有非常重要的影响。现在与博弈论联系的经济学分支是信息经济学，信号游戏、激励机制、委托人一代理人理论是博弈论和信息经济学研究的主要内容。（4） 标准化经济个体在缺乏直接或间接信息渠道的情形下，还可以通过改变博弈规则，构造信息成本最低的契约，即寻求最优的制度安排。激励机制的设计成为经济管理中无处不在的课题。不同的经济环境、不同的信息结构、不同的社会目标，要求不同的激励机制。目前，一系列成功的激励模型已应用在发明与专利权制度、退休金制度、公司组织设计、工资制度，资源配置等领域。 一个经济体制能否高效地利用有限的社会资源以实现预期的社会目标，在很大程度上取决于如何设计出一套适应的激励机制。而激励的困难在于经济环境巾代理人的行为无法观察，事后又无法推测或观察，推测成本太高。如果引入风险态度，激励问题更为复杂。切实有效的激励方案应该能提供激励和分担风险。 目前，国有企业效率低下，激励不足的问题普遍存在，原因十分复杂，主要有：(1) 国有企业代理阶层的非独立化，存在多层代理关系，市场体系与市场机制尚不完善。(2) 国有企业深层激励不足。(3) 分权式国有财产多层管制下的信息传递迟缓与失真，大大削弱了激励效果。(4)在行政层级管理经济和企业的体制中，信息必然存在扭曲、拥挤等现象。对国有企业激励不足提出的建议与方案层出不穷，核心的建议有：(1) 加快市场体系与法律体系的建立和完善。(2) 使国有企业经营者的个人收益与企业的经营绩效挂钩，适当提高国有企业经营者的正常薪金。(3) 确认国有企业代理人的独立利益，建立国有企业的自我激励机制。(4)完善产品市场和资本市场，培育和发展经理市场。(5) 减少国有企业代理层次，强化所有权约束。(6) 建立国有财产的统一多元管理或分级所有体制。(7) 将国有所有权变债权。(8)企业间相互参股。显然，如何建立企业的