第二产业国内生产总值对固定资产投资的影响分析.doc

第二产业国内生产总值对固定资产投资的影响分析 一: 论文说明。本主要分析国内生产总值中第二产业的生产总值对固定资产投资的影响。分析投资函数可知，影响固定资产投资的因素除了我们选择的解释变量-第二产业国内生产总值以外，还有投资存量，利率，劳动力等因素。由于收集数据的局限，我们在这里只讨论第二产业的国内生产总值对固定投资的影响。二: 数据搜集。我们在2001年中国统计年鉴上找到了从1985年到2001年的全社会固定资产投资和第二产业国内生产总值的数据。具体如下：年份第二产业国内生产总值全社会固定资产投资19853866.62543.219864492.73120.619875251.63791.71988687.24753.819897278.04410.419907717.44517.019919102.25594.5199211699.58080.1199316428.513072.3199422372.217042.1199528537.920019.3199633612.922913.5199737222.724941.1199838619.328406.2199940557.829854.7200044935.332917.7200149069.137213.5三: 建立模型及参数估计以全社会固定投资为被解释变量，以第二产业国内生产总之为解释变量建立一元回归模型 it=c1+c2yt+u 其回归分析结果如下：dependent variable: imethod: least squaresdate: 05/25/04 time: 21:47sample: 1985 2001included observations: 17variablecoefficientstd. errort-statisticprob. c-496.5478393.7682-1.2610150.2266y0.7393830.01475750.104660.0000r-squared0.994061 mean dependent var15481.85adjusted r-squared0.993665 s.d. dependent var11965.40s.e. of regression952.3918 akaike info criterion16.66596sum squared resid13605753 schwarz criterion16.76399log likelihood-139.6607 f-statistic2510.477durbin-watson stat1.075031 prob(f-statistic)0.000000回归结果为：it= -496.5478 + 0.739383*yt （-1.2610） （50.1047） r2=0.9946 dw=1.0750四: 模型检验。1. 经济意义检验。第二产业国内生产总值每增加1%，全社会固定资产投资就会增加0.74%，这和现实中两者成同方向变化是相符的，也符合经济理论。2统计推断检验。 从估计的结果可以看出，可决系数为0.994061，模型拟合情况较好，系数显著性检验t统计量为50.10466，十分显著，在给定显著性水平为0.05的情况下，查t分布表，自由度为17-2=15下临界值为2.131，而50.10466远大于2.131，所以拒绝原假设，说明第二产业国内生产总值对全社会固定资产投资有显著性影响。3计量经济检验。 （1）建立的模型只有一个解释变量，不存在多重共线性。 （2）由于我们所用的样本资料是时间序列数据，可能存在异方差，而且样本容量较小，所以我们考虑用arch方法检验模型是否存在异方差。我们对残差平方选择滞后三期。结果如下：arch test:f-statistic0.300807 probability0.824179obs*r-squared1.158815 probability0.762898test equation:dependent variable: resid2method: least squaresdate: 05/26/04 time: 22:40sample(adjusted): 1988 2001included observations: 14 after adjusting endpointsvariablecoefficientstd. errort-statisticprob. c987839.6556846.01.7739910.1065resid2(-1)0.1738470.3212210.5412050.6002resid2(-2)-0.2842960.322859-0.8805550.3992resid2(-3)0.0725970.3208050.2262960.8255r-squared0.082772 mean dependent var955411.1adjusted r-squared-0.192396 s.d. dependent var1251711.s.e. of regression1366829. akaike info criterion31.32884sum squared resid1.87e+13 schwarz criterion31.51143log likelihood-215.3019 f-statistic0.300807durbin-watson stat2.029199 prob(f-statistic)0.824179从上面的结果可以看出：prob的值较大，即拒绝h0犯错误的概率较大，同时可以看出残差序列的t值都远小于2，不是很显著。所以我们说模型不存在异方差。（3）由回归结果rsquared=0.994601 dw=1.075031 而查表得到的dl=1.13 du=1.38 dw值落在无法决定的区域。因此需要对模型进行自相关的修正。用cochraneorcutt法对模型进行自相关修行，得到的结果如下：dependent variable: imethod: least squaresdate: 05/25/04 time: 22:24sample(adjusted): 1986 2001included observations: 16 after adjusting endpointsconvergence achieved after 4 iterationsvariablecoefficientstd. errort-statisticprob. c-622.7327791.7472-0.7865300.4457y0.7465800.02682727.829660.0000ar(1)0.4628750.2708461.7089990.1112r-squared0.994750 mean dependent var16290.52adjusted r-squared0.993942 s.d. dependent var11868.34s.e. of regression923.7531 akaike info criterion16.66213sum squared resid11093156 schwarz criterion16.80699log likelihood-130.2970 f-statistic1231.525durbin-watson stat1.469106 prob(f-statistic)0.000000inverted ar roots .46从上面的结果可以看出：dw值为1.4691,此时dudw4-du,表明通过修正的结果已经不存在自相关。通过以上的回归及检验，我们可以写出如下回归方程：it= -622.7327 + 0.746580*yt (-0.7865) (27.8297) r2=0.9948 dw=1.4691五：经济意思浅析。（1） 从修正后得到的结果可以知道，第二产业国内生产总值每增加1%，全社会的固定资产投资就会增加近0.75%. （2） 由于初始模型存在自相关，所