文华程序化交易(资金管理)

1、文华财经程序化交易，文华财经研究部，课程安排，第一章，程序化交易的概念，什么是程序化交易？编程是一个事务的概念。用户可以将他们通常的交易想法写入交易策略模型，并让计算机自动执行这些交易想法和下单。利用计算机的计算能力和无私，提高下单的速度和效率，避免交易的情感冲击，进行理性交易。程序化也是一个研究概念。程序化平台提供了丰富的历史数据和多角度模型评估算法，如收益和风险。用户可以在计算机模拟的交易环境下对策略模型进行测试和改进，使交易思路快速成熟，无需数月甚至数年的坚定验证。使用计算机的历史数据存储能力可以节省时间和金钱。编程性事务需求分析，第二章“迈语言”介绍，我的语言模型开发平台迈语言，它赢得

2、了智慧，起源于2004年由文华推出的国内第一个编程函数库。经过七年的发展，它吸收了数十万用户的反馈，并逐步完善，是一个成熟稳定的模型开发平台。Mai语言倡导构造块编程的概念，将复杂的算法封装成函数，采用“小语法、大函数”的构造模式。虽然语法简单，但它也可以支持具有特殊编程数据结构和丰富财务统计函数库的复杂逻辑的财务应用。麦语言函数库更新频繁，可根据客户的新需求随时增加新功能，支持程序员新的交易思路和新的应用。Mai语言是中国应用最广泛的编程模型开发平台。第三章是模型的基本结构和编制。本章的学习目标是：1 .了解指标和模型的相关术语；2.熟悉范文的语法；3.了解编译模型的结构和方法。4.学习如何

3、编写跨周期战略模型、指标、模型相关术语、模型编写语法和操作符、模型编写结构和方法、模型基础构建、跨指数和跨周期模型，理解和规范技术指标、交易模型等下列术语的使用：公式：指指标和模型。没有特定的方向性。指数：指的是一个公式，可以绘制一个图表线，而不需要发出交易指令。指数是技术分析范畴的一个概念。交易信号：指指标上提示投资者买卖的指示，可以是交叉图、文字或数字。投资者需要根据信号指令手动下单。交易信号也是技术分析范畴的一个概念。交易模型：指能够发出交易指令，如BK和SP，该模型还包括与交易和资金使用相关的参数设置，如指令方向、交易者数量、止损和止盈。交易模型是交易范畴的一个概念。交易指令：指交易模

4、型自动发出的订单委托指令，可以不经投资者确认直接下单，也可以在投资者返回确认后下单。交易订单在k线图上用不同颜色和形状的箭头表示。交易秩序是程序性交易范畴的一个概念。练习1:如何将指标与模型区分开来，RSV :=(close-llv (low，n)/(HHV (high，n)-llv (low，n)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M2，1)；j :3 * K-2 * D；指标，用指标监控市场：k线与D线交叉，RSV :=(收盘-LLV(低，n)/(HHV(高，n)-LLV(低，n)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M

5、2，1)；j :3 * K-2 * D；/以下是增加的交易指令CROSE(K，D)，BK；/K线向上跨越d，并发出买入并开仓交易指令CROSS(J，100)，SP；/J越过100点以上，并发出一个卖出指令(D，K)，SK；/K向下穿越d，发出卖出指令穿越(0，J)，BP；/J向下划0，发出买入平盘交易指令“自动筛选”；练习2:如何区分k线上的交易指令和交易信号、交易信号和交易指令；练习3:巩固训练、指标、模型相关术语、模型写作的语法和操作、模型写作的结构和方法以及基于模型的构成；1.命名部分：支持汉字、字母、数字、破折号命名，长度控制在31个字符以内；命名不能与现有公式名称重复。2.定义变量名

6、。变量名不能重复；它不能与参数名重复；它不能与函数名重复。3.半角输入法的大写状态。4.每条语句应以分号结束。MY语言编写语法：5，参数部分：可以设置六个参数；首先是参数名称，然后是参数的最小值和最大值，最后是参数的默认值。定义参数时，应该注意参数名称不能重复，并且在12个字符以内。6.使用函数语言，也就是表达你的语言：函数有它自己的表达式，要运行它，我们需要根据函数的表达式来应用我们的思想。MY语言编写语法：命名，参数，MA5:=MA(C，5)；毫安=毫安(摄氏度，10)；十字(MA5，MA10)；十字(MA10，MA5)；使用函数、定义变量、我的语言运算符、如何使用运算符：A :(O C)

7、/2；B:CO一氧化碳；/判断是否接受太阳；如果满足条件，返回1；否则，返回0 D:TIME=0910/死叉；其他：评论或放弃，写完后添加自己的语言评论，并在结尾用“/”表示；或者要删除一个段落，并在段落前面添加“/”;练习1:注释函数IFELSE(C，A，B)/如果条件C成立，返回值，否则返回值B，练习2:定义变量：结算价：15周期收盘价移动平均线(显示定义)；REF(H，1)；参考(MA15，1)；S:=结算；MA15:MA毫安(15摄氏度)；衍生：当前k线前一周期的最高价格；当前k线前一周期的15个移动平均线；练习3:穿过10天移动平均线的5天移动平均线的收盘价大于20天移动平均线，或者

8、穿过5天移动平均线的10天移动平均线的5个点；MA5:=毫安(摄氏度，5)；毫安=毫安(摄氏度，10)；MA20:=MA(C，20)；总结：清晰的逻辑关系可以用“()”来表示。指标，模型相关术语，模型编写的语法和操作符，模型编写的结构和方法，以及模型的基本结构。在写作之前，交易想法需要被清楚地量化，然后通过语言功能来写。交易模型的基本结构：1 .定义每个必需变量2。交易条件交易指令，MA5:=MA(C，5)；毫安=毫安(摄氏度，10)；BPK十字车站(MA5、MA10)；SPK十字(MA10，MA5)；定义所涉及的变量的想法，交易条件，写交易指令，交易指令中使用的模型，练习写作1:关键词：反手

9、指令，穿平均线和空均线，穿平均线和空均线下；MA5:MA毫安(摄氏度，5)；MA10:MA毫安(摄氏度，10)；BPK十字车站(MA5、MA10)；SPK十字(MA10，MA5)；具体的改进意见：在5天均线上穿10天均线，在空中做更多；5日移动平均线低于10日移动平均线，并且单位是短期的；练习写作2:关键词：日内模型，日内交易：均线上穿平仓和多头，均线下穿平仓和空头；CROSS(MA5，MA10)，具体的改进想法：在3分钟周期的5天移动平均线上穿10天移动平均线，在空中做更多；5日移动平均线低于10日移动平均线，并且单位是短期的；解释常用的函数：DATREF(DATE，1)/今天的第一个k线值

10、当(DATREF(DATE，1)，O)；/当日开盘价为值当(时间=1030，0)；/k线10: 30的开盘价是昨天的收盘价吗？值当(日期参考(日期，1)，参考(C，1)；CBKPRICE 50 * MD/最新价格大于50点HHV(H，BARSBK 1)的买入和开仓价格；/目前开仓的最高价格是n:=barslast (dateref (date，1)1；/从今天开始的周期数是HH:HHV(H，N)；/昨天开盘以来的最高价格？表达式1: ref (hh，n)；表达式2: valuewhen (dateref (date，1)，ref (hh，1)；模型写作延伸：学习跨周期模型的写作原则和步骤。跨周

11、期函数介绍，指的是某一时期某一品种加载了某一指标的数据。用法：# import CODE，PERIOD，FORMATIOn as var指编码对应的合同期间下的指标公式数据。代码普通话代码，周期周期，公式引用索引名，风险值定义变量名，跨周期和跨合同模型的编写规则，1。只有。FML/。XFML文件可以参考。2.只能引用以下期间：每月1分钟3分钟5分钟15分钟30小时1天。3.只能引用短期。4.引用的指示器中不能有引用。5.如果没有编写中文代码，默认可以引用当前合同，也可以直接编写合同代码，如：rb1201。6.公式只能引用指标名称，除了数字和数字，跨周期和跨合同模式的写作思路和案例，1。演示在不

12、同时期调用同一个合同。不同时期调用同一合同的演示。不同合同之间的数据调用，示例1。同一合约在不同时期的数据调用要求，当日均线处于多头位置时，KD线交叉5分钟。当一天的移动平均线上有一个空头头寸时，KD线会停滞5分钟，然后做空。示例1:首先建立一个索引名aama5:=ma (c，5)；毫安=毫安(摄氏度，10)；毫安=毫安(摄氏度，30)；然后建立你的模型#导入，日，AAA为var DM 5:=var.ma5DM10:=风险值。MA10DM30:=风险值。MA40RSV:=(关闭-LLV(低，北)/(HHV(高，北)-LLV(低，北)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M2，1)；j :3 * K-2 * D；在DM5DM10，30分钟周期中，当先前的MA5大于MA10时，并且在5分钟周期中，MA5磨损MA10，这是长的。在30分钟周期内，当前一个MA5大于MA10时，在5分钟周期内，MA5低于MA10并变短。尾盘平仓要点：如何表达大周期前期数据，例2:同一合约不同周期的数据调用要求，例2:首先建立一个指数名AA