风险分析的方法.ppt

1、风险分析方法,风险识别的方法 风险估计的方法 风险评价的方法,风险识别的方法,（1）专家调查法 专家调查法主要包括专家个人判断法、头脑风暴法和德尔菲法。 （2）工作分解结构法（WBS） （3）环境分析法(Environment Analysis) 环境分析法是对项目所处宏观环境进行分析的风险识别方法，通过对环境的研究，识别出影响项目的外部因素，模拟分析这些因素可能发生的交叉情景，预测各种可能前景。 （4）事故树分析法（Accident Tree Analysis） 事故树分析源于故障树分析（Fault Tree Analysis，FTA），是利用图表的形式，将大的故障分解成各种小的故障，或对各

2、种引起故障的原因进行分析。 进行故障分析的一般步骤如下： (l)熟悉系统：要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图。 (2)调查事故：收集事故案例，进行事故统计，设想给定系统可能发生的事故。,(3)确定顶上事件：要分析的对象即为顶上事件。对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件。 (4)确定目标值:按照经验教训和事故案例,经统计分析后,求解事故发生的概率(频率),以此作为要控制的事故目标值。 (5)调查原因事件：调查与事故有关的所有原因事件和各种因素。 (6)画出故障树：从顶上事件起，逐级找出直接原因的事件，直至所要分析的深度，按其逻辑关系，画出故障

3、树。 (7)分析：按故障树结构进行简化,确定各基本事件的结构重要度。 (8)事故发生概率：确定所有事故发生概率，标在故障树上，并进而求出顶上事件(事故)的发生概率。 (9)比较：比较分可维修系统和不可维修系统进行讨论，前者要进行对比，后者求出顶上事件发生概率即可。 (10)分析,风险识别的方法,识别混凝土施工质量风险使用的事故树,风险识别的方法,由此得到风险来源表，并加以分析： 风险来源表,风险识别的方法,（5）流程图法 绘制流程图需要充分了解项目各环节的起止点，并熟悉项目运作过程中的步骤，然后按照顺序绘制成图。流程图有许多种类，包括项目设计流程图、项目施工流程图、分项工程作业流程图等。,混凝

4、土施过程质量风险识别流程图,风险识别的方法,（7）检查表法 检查表法又叫核对表法，就是将可能风险全部分门别类列在一张表上，可能风险包括类似项目发生过的风险和可能会发生的风险，供风硷识别人员针对具体顶目进行核对、以此来检查项目中是否存在检查表中发生过或可能发生的风险。 混凝土裂缝风险核查表,风险识别的方法,风险识别的方法,建设工程项目风险识别方法的比较,风险估计的方法,风险估计,确定型风险的估计,不确定型风险的估计,随机型风险 的估计,盈亏平衡分析,最大数学期望原则,遗憾原则,悲观原则,乐观原则,敏感性分析,确定型风险的估计 确定型风险估计假定项目中各种状态出现的概率为1，只计算和比较各种方案在

5、不同状态下的后果，进而选择出风险不利后果最小、有利后果最大的方案。 不确定型风险的估计 对项目风险发生的状态、每个状态发生的概率一无所知 (1)悲观原则，即小中取大原则，该原则先在各方案的损益值中找出最小的，然后在各方案最小损益值中找出最大者对应的方案。 (2)乐观原则，即大中取大原则，此法先在各方案的损益值中找出最大的，然后在各最大损益值中找出最大者对应的方案。应用乐观原则要冒较大风险，应十分慎重，一般只有在没有损失或损失不大时才可采用。 (3)遗憾原则。又叫最小后悔值原则，这是一种折衷原则。 (4)最大数学期望原则。该方法首先计算出各方案的所有后果的数学期望，然后挑出其中的最大者。,风险估

6、计的方法,随机型风险估计 原理：假设不确定因素是服从某种概率分布的随机变量，因而项目经济效益作为不确定因素的函数必然也是随机变量。通过研究和分析这些不确定因素的变化规律及其与项目经济效益的关系，可以全面了解投资方案的不确定性和风险。概率分析主要包括期望值分析、(均)方差分析以及投资项目的经济效益达到某种要求的可能性分析。,风险估计的方法,确定一个或几个主要的不确定因素,估算不确定因素可能出现的概率或概率分布,计算投资项目经济效益的期望值、(均)方差以及进行期望值和均方差的综合分析,计算和分析项目经济效益达到某种要求的概率,风险评价的方法,定性的评价方法,定量的评价方法,定性与定量相结合的方法,

7、主观评分法,层次分析法,蒙特卡洛模拟,模糊综合评价,敏感性分析,决策树,专家打分综合评判法,定性的评价方法 定量的评价方法 （1）专家打分综合评价法 分3步进行：首先，识别和评价对象相关的风险因素、风险事件或发生风险的环节，列出风险调查表；其次，请有经验的专家对可能出现的风险因素或风险事件的重要性进行评价；最后,综合整体的风险水平。 事例：某公司拟对海外某一国家的水电工程投标。在投标前，项目经理组织有关人员对投标风险进行评价，并采用了综合评分法。评价步骤如下： 第一步，识别可能发生的各种风险事件，见下表。 第二步,由专家们对可能出现的风险因素或风险事件的重要性进行评价,给出每一风险事件的权重,

8、用其反映某一风险事件对投标风险的影响程度. 第三步,确定每一风险事件发生的可能性,并分5个等级表示 第四步,将每一风险事件的权重与风险事件可能性的分值相乘,求出该风险事件的得分;再将每一风险事件的得分累加,得到投资风险总分,其即为投标风险评价的结果显然,风险总分越高,说明投标风险越大。,风险评价的方法,投标风险综合评价表 第五步,将投标风险评价结果和评价标准进行比较根据该公司的经验,采用这种方法评价投标风险的风险标准为0.8左右。显然,本投标项目的评价结果小于该标准,是可以接受的因此,这个工程标是可以去参加投标的。,风险评价的方法,（2）决策树法 （3）敏感性分析,风险评价的方法,（4）蒙特卡

9、洛模拟 又称随机抽样技巧或统计表试验方法，是一种利用仿真手段，依据统计理论,通过计算机来研究风险发生概率或风险损失的数值计算方法。 随机数的产生： 物理方法 查随机数表。随机数表中的数字具有均匀的随机性，没有周期性。使用时，可根据需要任取一段(横或竖)。我们在使用中可以在Excel中产生随机数，命令为Rand() 由递推公式（如同余数公式）在计算机内产生伪随机数。由于第i+1个随机数是由第i个按一定公式推算出来的，故并非真正的随机数。 任意概率分布随机数的产生 定理:设R是服从0,1区间上均匀分布的随机变量， X的分布函数Fx(x)，则 X= FX-1 (R)。 例:利用0,1区间均匀分布的随

10、机数r1，r2 ，表示服从负指数分布的随机数。 解:设X服从负指数分布，则Fx(x)=1-e- x (x 0)，由R=Fx(x) 知ri =1-e- xi (x 0)所以xi =-( 1 )ln(1- ri )即为所求。,风险评价的方法,MC方法的基本思想是:若已知描述工程项目风险因素的概率分布，根据工程项目目标或规定的状态函数g (X1, X2, ,Xn)，利用抽样技术，生成符合风险因素概率分布的一组随机量x1, x2, ,xn ，将其代入状态函数g (X1, X2, ,Xn) ，得到状态函数的一个随机量。用如此同样的方法，产生N个类似这样的状态函数的随机量。若在N个状态函数的随机量中有M个

11、小于等于(或大于等于)工程项目目标或规定的值X0，当N充分大时，由大数定律，此时的频率己接近概率，因而可得工程项目的风险率Pr ： Pr=limg (X1, X2, ,Xn) X0=M /N Pr=limg (X1, X2, ,Xn) X0=M /N （5）模糊综合评价 1、确定影响因素，建立评价指标体系和模糊因素集 在建设工程项目的风险因素分析的基础上。建立项目风险评价指标体系，如下图所示。 项目风险评价的模糊数学模型中的因素集，就是指由评价指标系统中的元素所组成的一个集合。通常用U表示，它包含m个风险源，即U=U1,U2,Um。其中风险源Ui（i=1,2,m）元素又包含了li个因素，即Ui

12、=Ui1, Ui2, Uij,., Uili,风险评价的方法,（i=1,2,m;j=1,2,li）。对于这些因素的评价，通常都具有不同程度的模糊性。,目标层U,风险源U1,风险因素U11,风险因素U12,风险因素U1l1,风险源U2,风险因素U21,风险因素U22,风险因素U2l2,风险源Um,风险因素Um1,风险因素Um2,风险因素Umlm,风险评价的方法,2、建立权重矩阵 因各个因素的重要程度不同，所以给个因素赋予一个权重值。在模糊数学方法里，权重值的确定可应用层次分析法、德尔菲法等多种方法来确定。现用一种改良后的德尔菲法来做介绍。 设有n位专家对m个指标评价权重，得矩阵（Whi）nm。其

13、中Whi是第h位专家对第i个指标评估得出的权重评定值。 计算相似系数 式中：Rhg为专家h与专家g对第i个指标评估得出的权重结果的相似度。 由相似系数得出相似矩阵（Rhg）nn。 令Ph=Rhg，则Pi表示专家h评估得出的权重值与整个专家团队评估得出的权重值的偏离度，由Ph可得P=（p1, p2,pn）T。 计算偏离度系数,风险评价的方法,设定一个限制D0，若Dh D0，则专家h评估得出的权重值作废，由余下专家评估得出的权重值来确定各层指标的权重，并归一化，得出权重向量A=a1, a2, am，且 。同理，可得出每个风险源Ui的权重集，Ai=ai1, ai2, aili，且 （i=1,2,m）

14、。 3、建立模糊评价集 评价集是对评价对象做出的各种评价结果所构成的一个集合。通常用V表示，即V=V1, V2, Vk。其中元素Vp（p=1,2,k）代表第p种评判结果，可根据实际情况，用不同等级、数字或评估来表示。在工程风险评价中，Vp表示风险等级，例如，风险程度分为很大、比较大、中等、比较小、很小五个等级，分别给Vp赋值9、7、5、3、1，则V=(9 7 5 3 1)。 4、确定隶属矩阵R 确定隶属矩阵R，就是确定各个因素对评价集V的隶属度。设因素集U中元素Uij对评价集Vp的隶属度为Rijp，则对单因素Uij的评判结果为：Rij=Rij1,Rij2,Rijk。 在此，还是用德尔菲法来介绍

15、。每位专家对Ui风险源中的,风险评价的方法,风险因素Uij评定V中的一个等级，若n位专家中评定Uij为等级Vp的人数为nijp，选择隶属度函数为Rijp=nijp/n。则Uij对V的隶属向量为Rij=Rij1,Rij2,Rijk，（p=1,2,k）。 则一级模糊隶属矩阵： 5、多级模糊综合评价 （1）一级模糊综合评价 在各个风险元素Uij进行评价之后，对其风险源Ui进行综合评价，通过模糊变换将Ui上的模糊向量Ai变为V上的模糊向量Bi。Bi即为一级综合评价结果，其计算公式为：,风险评价的方法,（2）二级模糊综合评价 一级模糊评价是对风险源Ui进行了综合评价，二级模糊评价则是对项目风险集合U进行

16、综合评价。 评判矩阵,风险评价的方法,对风险目标U进行综合评价，通过模糊变换将U上的模糊向量A变为B，B称为以V为论域的 模糊综合评判集，bp（p=1,2,k）称为模糊综合评判指标。 B的计算公式为： 6、对评判结果进行分析 采用加权平均法处理评判结果，就是以各个评价指标bp(p=1,2,k)作为其对应的评价集中元素的权重，对其进行加权平均。 首先量化该评价集，量化一般采用百分制，具体数值可根据实际情况而定；再和量化的评价指标相乘，得出整个项目风险的最终评价。 上述设置项目风险实5分制，则向量C=（9,7,5,3,1）T。设对整个项目的最终评价为S，则S=BC，把计算出的数值与设定的评价指标相

17、比，得出整个项目的风险级别。,风险评价的方法,灰色系统理论 1982年，华中理工大学邓聚龙教授创立了灰色系统理论，它是基于数学理论的一种新型的系统工程学科。它以“部分信息已知，部分信息未知”的“小样本”、“贫信息”不确定性系统为研究对象，通过对“部分”已知信息的研究和开发，实现对事物及行动规律的确切描述和认识。 在控制论中，可用颜色的深浅来描述信息的明确度，如艾什比将“内部信息未知的对象”称为“黑箱”。我们用“黑”表示“信息未知”，用“白”表示“信息明确”，用“灰”表示“部分信息明确、部分信息末知”。在现实生活或科研过程中，人们经常会遇到灰色信息。如价格上调5%7%，其外延很明确，但具体是5%

18、7%之间哪个数值，则不清楚，这就是一个灰色信息。 对应的，“部分信息明确、部分信息未知”的系统称为灰色系统。灰色系统中的系统信息的不完全情况，包括：元索信息不完全、结构信息不完全、边界信息不完全、运行行为信息不完全。,风险评价的方法,灰色系统理论的结构体系主要包括：以灰色朦胧集为基础的理论体系；以灰色关联空间为依托的分析体系；以灰色序列生成为基础的方法体系；以灰色模型为核心的模型体系；以系统分析、建模、评估、决策、控制和优化为主体的技术体系。灰色朦胧集、灰色方程、灰色矩阵等都是灰色系统理论研究的基础内容。 灰数是灰色系统的基本单元、只知大概范围而不知其确切值的数，用表示。在灰色系统理论中，用灰

19、色关联度描述两个时间序列之间的关联程度，记为 ，其计算公式为： 其中 为灰色关联系数，计算公式为：,风险评价的方法,其中， 为原始参考序列 中的元素， 为对比序列 中的元素， 为分辨系数，在 取值，一般为0.5。 评价灰类，记为e，当有n个评价灰类时，e=1，2，n。白化权函数描述的是一个灰数对其取值范围内不同数值的“偏爱”程度。在实际评估应用中，白化权函数定数描述了某一评估对象隶属于某个灰类的程度。其典型的函数与图像如下所示：,风险评价的方法,建设工程项目风险的模糊灰色理论综合评判 建设工程项目风险因素多，且大多是灰色、模糊的定性指标。根据模糊数学和灰色系统理论的特点，结合两者的优点，运用到

20、建设工程项目风险管理过程中，可以建立基于灰色系统理论和模糊综合评判的模糊灰色理论综合评判方法，来分析与评价建设工程项目风险。其步骤如下： 1.确定影响因素，建立评价指标体系和模糊因素集 2.确定评价指标 的评分等级标准 3.组织专家对风险因素的权重打分 4.计算差序列和两极差、关联系数和关联度 在此以风险源 作为介绍对象。从专家结果得出，风险因素 是最重要的风险，并判断 中其他风险因素相对 的重要度 。 各评价因素与 的序列差 （j=1,2, ;h=1,2,n）,风险评价的方法,其中最小差值记为m，最大差值记为M。 灰色关联系数 其中 一般取值0.5。 灰色关联度 同理，可求得其他风险源 中风险因素 的灰色关联度，以及项目风险源 的灰色关联度。 5 .确定评价指标的权重矩阵 评价指标 对目标的重要程度各有不同，即有不同的权重。在灰色系统理论中，对计算出来的灰色关联度，进行归一化处理，就得到各风险因素的权重系数。 记评价指标 的权重系数为