商学院财务管理专业《计量经济学》课程大纲

商学院财务管理专业《计量经济学》课程大纲

一、课程基本信息

课程名称：计量经济学（英文名称：Econometrics）

课程编号：（）0406136

学分数：3（其中讲授学分：3实践学分：0）

学时：48（其中讲授学时：38实践学时：10）

任课教师：陈玉山

开课学院：商学院

适用专业：国际贸易、经济学、金融学、会计学、财务管理、管理类等专业

先修课程：概率论，统计学

课程类别：考试

二、课程说明

本课程为国际贸易、经济学和金融学专业必修课程，为了使学生系统掌握计量经济学课程所讲

授的理论和方法，初宓掌握针对实际经济问题，收集数据、分析数据和建立计量模型的能力，初步

掌握计量经济软件。

1、理论与应用并重0理论计量经济学以计量经济学的理论与方法为主要内容.强调方法的数学

基础，侧重于模型方法的数学证明与推导；应用计量经济学则以计量经济学理论与方法的应用为主

要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

2、以经典理论方法为主，适当引入非经典理论方法。计量经济学理论方法的发展大体上可以分

为两大阶段。从20世纪20年代末30年代初到70年代，经典的理论方法已经完全成熟：经典理论

方法不仅构成非经典理论方法发展的基础，而且它本身仍然是当前应用最为普遍的，这样就自然地

形成本科生计量经济学课程重要内容体系。

3、对于理论方法，重要的是思路而不是数学过程。计量经济学理论方法描述离不开数学过程，

但是，在有限的时间内让学生着重掌握的应该是思路，而不是详尽的数学过程。数学过程可以通过

自学搞清楚，而思路则要通过教师的引导才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解数学过程，事半功

倍；更重要的是，思路反映了理论方法产生和发展的方法论，掌握了方法论，才可能有发展，有创

新，而这正是我们教学的根本目的所在

三、课程性质与课程目标

（一）课程的性质

计量经济学时现代经济学的一个重要分支，它以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容。

随着现代经济学发展的科学化、定量化而日益重要。计量经济学已成为大学经济学类各专业课程表

中不可缺少的项目。1998年，教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学确定为经济学

类各专业的8门核心课程之。

以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程及多元方程、联立方程模型理论、方

法及其应用为.主要内容。该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组

成部分。

（二）课程目标

1.知识目标

木课程为经济学和金融学专业必修课程，为了使学生系统掌握计量经济学课程所讲授的理论和

方法，初步掌握针对实际经济问题，收集数据、分析数据和建立计量模型的能力，初步掌握计量经

济软件。通过本课程教学，使学生达到：（1）了解现代经济学的特征，r解计量经济学课程在现代

经济学和经济课程体系中的地位作用，了解计量经济分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作

用；（2）掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展有所了解和掌

握；

2.能力目标

能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析，并能够

熟练应用统计和计量分析软件；

3.素质目标

掌握经典回归模型，具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。本科

生计量经济学课程内容体系设计中，必须重视和处理好理论与应用的关系、经典理论方法与非经典

理论方法的关系、模型思路与数学过程的关系，以及应用模型中的模型演变与发展的方法论问题。

四、教学内容、基本要求与学时分配

（一）课程内容

第1章导论（4）

（-）课程内容

1.1计量经济学概述

1.2计量经济学的基本概念

1.3建立与应用计量经济模型的主要步骤

（-）教学要求

通过本章的学习，要求学生了解计最经济学的起源与发展；掌握计最经济学的学科性质、基本

概念与内容体系；掌握建立与应用计量模型的主要步骤。

（三）重点与难点

计量经济学的学科性质，建与应用计量模型的主要步骤

第2章一元线性回归模型（6）

（-）课程内容

2.1一元线性回归模型的基本假定

2.2一元线性回归模型的参数估计

2.3一元线性I可归模型的假设检验

2.4一元线性回归模型的预测

（-）教学要求

通过本章的学习，要求学生熟悉一元线性回归模型的经典假定；掌握普通最小二乘法的基本原

理；能应用普通最小二乘法估计经济计量模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经

济预测；初步认识EViews软件，并能应用它进行一元线性回归分析的操作。

（三）重点与难点

普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经济计量模型的参数并进行检验；能

应用简单线性回归模型进行经济预测

第3章多元线性回归模型（6）

（-）课程内容

3.1多元线性回归模型的估计

3.2多元线性回归模型的检验

3.3多元线性回归模型的预测

3.4非线性回归模型

（二）教学要求

通过本章的学习，要求学生熟悉多元线性回归模型的经典假定；掌握多元回归模型的最小二乘

估计及模型的统计检验和预测；能够运用EViews软件，并运用该软件解决多元线性回归分析的实际

问题。

（三）重点与难点

多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和预测

第4章异方差性（4）

（一）课程内容

4.1异方差性及其产生的原因

4.2异方差性的影响

4.3异方差性的检验

4.4异方差性的解决方法

（二）教学要求

通过本章的学习，要求学生掌握异方差的含义，理解经济现象中异方差产生的原因；掌握异方

差性对模型产生的影响：掌握异方差检验方法，学会处理和消除异方差的方法。

（三）重点与难点

异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响：掌握异方差检验方法。

第5章自相关性（4）

（一）课程内容

5.1自相关性及其产生的原因

5.2自相关性的影响

5.3自相关性的检验

5.4自相关性的解决方法

（二）教学要求

通过本章的学习，要求学生掌握自相关性的基本含义，理解经济现象中自相关性产生的原因；

掌握自相关性对模型产生的影响；掌握自相关检验方法；学会处理和消除自相关性的方法.

（三）重点与难点

自相关性产生的原因；自相关性对模型产生的影响；自相关检验方法

第6章多重共线性（4）

（一）课程内容

6.1多重共线性及其产生的原因

6.2多重共线性的影响

6.3多重共线性的检验

6.4多重共线性的解决方法

（二）教学要求

通过本章的学习，要求学生掌握多重共线性的基本含义.包括完全多重共线性和近似（不完全）

完全多重共线性，掌握变量出现多重共线性的后果；掌握多重共线性的诊断方法；学会解决多重共

线性的方法。

（三）重点与难点

多重共线性的诊断方法；解决多重共线性的方法。

第7章单方程回归模型的几个专题（4）

（一）课程内容

7.1虚拟变量

7.2模型的设定误差

7.3模型变量的观测误差

7.4随机解释变量

（二）教学要求

通过本章的学习，要求学生掌握虚拟变量的含义和包含虚拟变量的回归模型的设定、参数的经

济学解释，理解虚拟变量陷阱，熟悉虚拟变量的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。

（三）重点与难点

参数的经济学解释，理解虚拟变量陷阱，虚拟变量的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。

第9章时间序列分析（4）

（一）课程内容

9.1时间序列的基本概念

9.2时间序列的平稳性检验

9.3协整与误差修正模型

9.4格兰杰因果关系检验

9.5向量自回归模型

9.6案例分析

（-）教学要求

通过本章的学习，要求学生了解联立方程模型的设定，理解时间序列的平稳性检验，协整与误

差修正模型、格兰杰因果关系检验。

（三）重点与难点

时间序列的平稳性检验，协整与误差修正模型、格兰杰因果关系检验。

第10章联立方程模型（0）

（一）课程内容

10.1联立方程模型的基本概念

10.2联立方程模型的识别

10.3联立方程模型的估计

10.4联立方程模型的检验

10.5案例分析

（-）教学要求

通过本章的学习，要求学生了解联立方程模型的设定，理解内生变最和外生变最、结构方程和

行为方程、结构式和简化式、联立方程，了解模型识别的阶条件和秩条件、估计恰好识别方程的间

接最小二乘法、估计过度识别方程的二阶段最小二乘法。

（三）重点与难点

模型识别的阶条件和铁条件、估计恰好识别方程的间接最小二乘法、估计过度识别方程的二阶

段最小二乘法。

第11章面板数据模型（2）

（一）课程内容

11.1面板数据模型的概述

11.2面板数据模型的设定

11.3混合回归模型

11.4变截距模型

11.5变系数模型

11.6案例分析

（-）教学要求

通过本章的学习，要求学生了解面板数据模型的设定，了解模型识别3种面板数据模型，了解

面板数据模型的协方差和豪斯曼检验，理解广义二乘法。

（三）重点与难点

面板数据模型的协方差和豪斯曼检验，理解广义二乘法

笈习4课时

（二）学时分配及教学方法

对应课

序号教学内容对学生的要求学时教学方式

程目标

通过本章的学习，要求学

生了解计量经济学的起源

课堂讲授、多

与发展；掌握计量经济学

1第一章导论4

的学科性质、基本概念与媒体

内容体系；

要求学生熟悉一元线性回

归模型的经典假定；掌握

普通最小二乘法的基本原

第2章一元线性理；能应用普通最小二乘课堂讲授、演

2法估计经济计量模型的参6

回归模型示法

数并进行检验；能应用简

单线性回归模型进行经济

预测

要求学生熟悉多元线性回

归模型的经典假定；掌握

第章多元线性课堂讲授、讨

3多元回归模型的最小二乘

346

回归模型估计及模型的统计检验和论法

预测

要求学生掌握异方差的含

义，理解经济现象中异方

课堂讲授、讨

4第4章异方差性差产生的原因；掌握异方6

差性对模型产生的影响；论法

掌握异方差检验方法，

要求学生掌握自相关性的

基本含义，理解经济现象

中日相关性产生的原因；课堂讲授、讨

5第5章自相关性掌握自相关性对模型产生6

论法

的影响；掌握自相关检验

方法

要求学生掌握多重共线性

的基本含义,；掌握多重共课堂讲授、讨

6第6章多重共线性线性的诊断方法；学会解6

论法

决多重共线性的方法

要求学生掌握虚拟变

量的含义和包含虚拟变量

第7章单方程回的同归模型的设定，熟悉课堂讲授、研

74

归模型的几个专题虚拟变量的回归模型分析究法

结构稳定性和进行季节分

析。

要求学生理解时间序列的

第9章时间序列课堂讲授、研

8平稳性检验，协整与误差4

分析修正模型究法

要求学生了解联立方程模

型的设定，理解内生变量

第10章联立方堂讲授、案例

和外生变量、结构方程和

90

程模型行为方程、结构式和简化分析法

式、联立方程

要求学生了解面板数据模

型的设定，了解模型识别3

第章面板数课堂讲授、案

11种面板数据模型，了解面

102

据模型板数据模型的协方差和豪例分析法

斯曼检验

11复习4

1248

五、考核方式及成绩评定

（-）课程考核

考核形式考核要求考核权重备注

出勤情况10%

课堂回答问题情况10%

平时考核

小组考核10%

作业完成情况10%

试卷内容要实现多样化，

既要考核基本内容，又要考核

期末考试60%

学生分析问题、解决问题的能

力一

学生须做到课前阅读教材，课后阅读相关文献和资料，以加深对基本内容的理解，同时准备课

堂提问。

（）考核方式及成绩评定

学生成绩山两部分组成：平时成绩和期末考试成绩。

平时成绩40分，包括小组讨论20分，课堂纪律和考勤1。分，个人作