计量经济学重点修订稿

集团档案编码：IYTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

一、名词解释（5*3分=15分）（斜体表明仅供参考）

计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来

研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

最小二乘法：指在满足古典假设的条件下，用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方

法，简称OLS

随机扰动项：总体回归函数中，各个Y值与条件期望的Y值的偏差，又称随机误差项。是代表那些对Y

有影响但又未纳入模型的诸多因素的影响。

总体回归函数：在给定解释变量X条件下，总体被解释变量匕的期望轨迹，函数式表示为E（Y"XJ

=f（Xi）=Bo+BiXi

样本回归函数：在总体中抽取若干个样本构成新的总体，然后在新的总体下，给定解释变量尤，被解

释变量看的期望轨迹，函数式表示为E（Y"=Y/=

系数显着性检验:（t检验）对回归系数时应的解释变量是否对被解释变量有显着影响的统计学检验方

法

方程显着性检验:（F检验）对模型的被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在整体上是否显着的

统计学检险方法

高斯-马尔可夫定理：在古典假设的条件下，OLS估计量是总体参数的最佳线性无偏估计量，即BULE。

拟合优度：为说明多元线性回归模型中对观测值的拟合情况，可以考察在Y的总变差中能由解释变量

所解释的那部分变差的比重，即回归平方和与总体平方和的比值，=ESS/TSS=1-RSS/TSS.

调整的可决系数:是一个用于描述多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的统计量，相对可决系数

而言，克服了随解释变量的增加而变大的缺陷。表达式为R—=l-（n-l）RSS/（n-k）TSS

多重共线性:指解释变量之间存在的完全或近似的线性关系

异方差：模型中随机误差项不再满足经典假设的同方差假定，其方差随观测个体的变化而变化，即D

（Ei）=Oi2

加权最小二乘法：在拟合存在异方差的模型中，对不同的。2区别对待（重小轻大原则），构造权数

W尸1/。工根据最小二乘原理，使加权的残差平方和最小，从而估计参数，这种求解参数估计式的方法

为加权最小二乘法。

自相关：又称序列相关，是指在总体回归模型的随机误差项1之间存在相关关系就，即CQV（1h,U）W

0.（iWj）

判断题（10*1分=10分）

1、随机误差项u与残差项巳是一回事。（乂）

2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（乂）

3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（乂）

4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（V）

5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（乂）

6、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（乂）

7、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显着性是不可能的。（乂）

8、如果有某一辅助回归显示出高的群值，则高度共线性的存在是肯定无疑的了。（V）

9、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（乂）

10、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（J）

11、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显着的，你就不会得到一个高的心值。

（乂）

12、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。（乂）

13、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（乂）

14、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（V）

15、在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。（乂）

16、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。（V）

17、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（V）

18、在异方差情况下，通常预测失效。（V）

19、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（乂）

20、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DTV检验就不适用了。（J）

21、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（J）

22、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏

的，不再是有效的，显着性检验失效，预测失效。（J）

23、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（乂）

24、消除自相关的一阶差换变换假定自相关系数必须等于一1。（乂）

25、发现模型中存在误差自相关时，都可以利用差分法来消除自相关。（V）

26、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如），,=4+为为+夕。一+/

那么杜宾一沃森（D-W）检验法不适用。（J）

27、在杜宾-沃森（D-W）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。（V）

28、模型y=4+p2xt+q中的心与X-丁小=尸23-k）+匕中的，不可以直接进行比较。

（J）

三、汉译英（15分）

1、Autocorrelationalsoknownasserialcorrelation,istheofawithitself,inlinear

regressionanalysis,iftheerrorsareseriallydependent=>autocorrelation/serial

correlation

Likelycauses:1.Omitvariablethatoughttobeincluded.2.Misspecificationofthe

functionalform.Thisismostobviouswhereastraightlineisputthroughacurveof

dots.Thiswouldclearlyshowupinplotsofresiduals.3.Errorsofmeasurementinthe

dependentvariable.Iftheerrorsarenotrandomthentheerrortermwillpickupany

systematicmistakes.

TheProblem：OLSisnotthebestestimationmethod,（isunbiased,consistent,inefficient）

Itwillunderestimatethetruevariance.Sothetvalueswilllooktoogood,willreject

HOwhenitistrue

Tests：1.Plottheresidualsovertimeoragainstaparticularvariableandseeifthere

isapattern.2.DurbinWatsonStatistic:

Solutions：increasenumberofobservationsspecifycorrectlyGLS

1、自相关又称序列相关，在线性回归分析中，如果随机误差是连续相关的，自相关是L，一，…，

U“序列自身的相关。

产生原因：1.忽略了遗漏变量2.函数形式的设定偏误。例如，将本应该是曲线的模型设定为线性曲线

的模型，这将会在残差图中明确地表现出来。3.相关变量的处理错误。如果误差不是随机的，那么将

会产生系统误差。

后果：9通最示二乘法（OLS）不是最好的估计方法（无偏的，一致的，无效的）它将低估参数估计

值的真实方差，从而过高估计t统计量的值，当乩为真时，拒绝H。。

检验：1.按照时间顺序或者一个特定的变量绘制回归残差项的图形并且观察是否逐次有规律地变化。

2.DW检验法

解决方法：增大样本容量准确定义GLS（广义的最小二乘法回归）

2、Theeconometricsliteraturefocusesonuseofthebootstrapinhypothesistesting,which

reliesonapproximationofprobabilitiesinthetailsofthedistributionsofstatistics.

Otherapplicationsaretoconfidenceintervals,estimationofstandarderrors,andbias

education.ThebootstrapisstraightforwardtoimplementforsmoothVN-consistent

estimatorsbasedoniidsamples,thoughbootstrapswithasymptoticrefinementsare

underutilized.Cautionisneededinothersettings,includingnon-smoothestimatorssuch

asthemedian,nonparametricestimators,andinferencefordatathatarenotiid.

计量经济学文献侧重于假设检验中的自举估计方法的使用，它依赖于检验统计量尾部概率分布的近似值。其他的应月是对国信区间，标

准误差估计和偏差的评判。通常统计量不是渐进充分的，但对于独立同分布的自举样本，且统计量是光滑JN一致统计量时，自举估计量

较容易实现.，对于样木不是独立同分布或苫统计员是件光滑估计量和井参数估计品等其它情形，自举推断较更杂.

3、TheDurbin-Watsontesthasbecomesovenerablethatpractitionersoftenforgetthe

assumptionsunderlyingthetest.Tnparticular,theassumptionsthat（1）theexplanatory

variablesarenon-stochastic;（2）theerrortermfollowsthenormaldistribution;（3）the

regressionmodelsdonotincludethelaggedvalue（s）oftheregressand;and（4）onlythe

first-orderserialcorrelatior.istakenintoaccountareveryimportantforthe

applicationoftheDWtest.ItshouldalsobeaddedthatasignificantDWstatisticmay

notnecessarilyindicateautocorrelation.Rather,itmaybeanindicationofomissionof

relevantvariablesfromthemodel.

注：venerable珍贵的，神圣的；regresstuidFl归元，在计量经济学中常指被解释变量；

normaldistribution正态分布；thefirst-orderserialcorrelation一阶自相关；

DW检验如此高大上以至于检验人员经常忘记相关的假设检验，特别是，如下假设⑴被解释变量是非随

机的（2）误差项遵循正态分布（3）回归模型不包括解释变量的滞后值（4）在应用DW检验最重要的

一点是只考虑一阶自相关。同样应该注意的是，一个重要的DW统计量可能不一定表明自相关关系，而

是这个序列模型遗漏了相关变量的一个迹象而已。

四、简答题（4~5个共20分）

1、回归分析与相关分析的区别与联系

联系：回归分析与相关分析都是研究变量间的统计学课题。回归分析是在相关分析和因果分析的基础

上，去研究解释变量对被解释变量的影响，相关分析中相关系数的确定是建立在回归分析的基础上

的，二者互相补充、相辅相成。

2、经典假设的内容是什么？

零均值假定；同方差假定；无自相关假定；随机扰动项与解释变量不相关；正态性假定。

3、影响随机误差项的主要因素有哪些？

模型设定误差；变量的观测误差；经济变量的内在随机性；影响因素数据无法取得

4、产生多重共线性的背景？判断方法处理方法对模型的主要影响

产生背景：经济变量之间有共同变化的趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据建立模型；样本数

据自身的问题。

判断方法：简单相关系数法、方差膨胀因子法、条件系数法、经验法、（逐步回归检测法）

处理方法：增大样本数、剔除变量、岭回归

完全多种共线性对模型的影响：参数的估计值不确定；参数估计值的方差无限大。

严重多重共线性对模型的影响：参数估计的方差和协方差增大；参数估计的置信区间趋于变大；假设

检验容易作出错误的判断；可能造成可决系数中2较高，F检验的显着性很高，但t检验却可能不显

着。

5、0异方差的影响？检测手段补救措施

影响：对估计参数的统计特性的影响有参数的OLS估计仍然具有无偏性但是其方差不再是最小的；古

典假设下的假设检验即t、F检验不再成立；

检测手段：图示法、Glejser检验、Goldfeld-Quanadt检验、White检验、ARGH检验；

补救措施：加权最小二乘法、模型对数变换、对模型变换。

怀特检验（White检验）的步骤（了解120~121）、加权最小二乘法的思想。

6、自相关的后果（同异方差）

对估计参数的统计特性的影响有参数的OLS估计仍然具有无偏性但是其方差不再是最小的；古典假设

下的假设检验即t、F检验不再成立（标准误被低估，t值高估）

7、DW检验的步骤、五个区域及其应用条件？

步骤:构建原假设H。：P=0；构建统计量8K2（1-P八）;^DW分布表,得到相应d和灰;判定模型自

相关状态。

五个区域：OWDWWDL正相关;DL<DWW域不确定;Du〈DW<4-D0无自相关;

4-DWDW<4-D.不能判定；4-DWDWW4

应用条件：解释变量X为非随机的；随机误差项为一阶自回归形式；线性模型的解释变量中不包含滞

后的被解释变量；只适用于有常数项的回归模型；数据序列无缺失项。

8、在回归模型中，如果模型的随机干扰项无自相关，但是我们错误的判定模型中有一阶自相关，并使

用了广义差分模型，将会产