2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷六十八

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷六十八考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、金融市场与工具要求：考查学生对金融市场与工具的基本概念、分类以及各类金融工具的特点和应用的理解。1.下列哪项不属于金融市场？A.货币市场B.股票市场C.商品市场D.期货市场2.下列哪项不属于金融工具？A.政府债券B.公司债券C.存款D.期权3.下列哪项不属于金融衍生品？A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.债券4.下列哪项不属于金融市场的参与者？A.金融机构B.企业C.政府机构D.自然人5.下列哪项不属于金融市场的功能？A.资金筹集B.资金配置C.价格发现D.信息披露6.下列哪项不属于金融市场的分类？A.按交易方式分类B.按交易对象分类C.按交易时间分类D.按交易规模分类7.下列哪项不属于金融市场的风险？A.利率风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险8.下列哪项不属于金融市场的监管机构？A.中国人民银行B.证监会C.保监会D.工商总局9.下列哪项不属于金融市场的国际化趋势？A.跨境交易B.跨境投资C.跨境融资D.跨境监管10.下列哪项不属于金融市场的创新？A.金融衍生品B.金融资产证券化C.金融科技D.金融租赁二、金融市场风险管理要求：考查学生对金融市场风险管理的概念、分类、方法以及风险度量指标的理解。1.下列哪项不属于金融市场风险管理？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险2.下列哪项不属于金融市场风险管理的目标？A.风险控制B.风险分散C.风险转移D.风险承受3.下列哪项不属于金融市场风险管理的方法？A.风险规避B.风险分散C.风险转移D.风险补偿4.下列哪项不属于金融市场风险度量指标？A.基点值（BP）B.价值在风险敞口（VAR）C.极值损失（EL）D.信用风险评分（CRS）5.下列哪项不属于金融市场风险管理的工具？A.金融衍生品B.信用违约互换（CDS）C.期权D.远期合约6.下列哪项不属于金融市场风险管理中的风险控制措施？A.风险限额B.风险对冲C.风险预警D.风险报告7.下列哪项不属于金融市场风险管理中的风险分散策略？A.多样化投资B.行业分散C.地域分散D.投资期限分散8.下列哪项不属于金融市场风险管理中的风险转移策略？A.保险B.赔偿C.转让D.合规9.下列哪项不属于金融市场风险管理中的风险补偿策略？A.利率风险溢价B.信用风险溢价C.操作风险溢价D.法律风险溢价10.下列哪项不属于金融市场风险管理中的风险度量方法？A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.价值在风险敞口（VAR）D.极值损失（EL）四、信用风险管理要求：考查学生对信用风险管理的概念、评估方法、信用评级以及信用衍生品的理解。1.信用风险是指债务人违约导致的风险，以下哪项不是信用风险的来源？A.债务人财务状况恶化B.市场利率变动C.债务人信用评级下降D.政治风险2.信用风险评估中，以下哪项不是常用的信用评分模型？A.管理层评分模型B.纯信用评分模型C.综合信用评分模型D.逻辑回归模型3.信用评级机构对借款人进行评级时，以下哪项不是评级考虑的因素？A.债务人的偿债能力B.债务人的盈利能力C.债务人的市场地位D.债务人的规模4.信用衍生品中，以下哪项不是常见的信用衍生品？A.信用违约互换（CDS）B.信用证C.信用违约期权D.信用联结票据5.信用风险管理的目的是什么？A.减少信用损失B.优化资产组合C.降低资本成本D.以上都是6.在信用风险管理中，以下哪项不是风险控制措施？A.信用限额B.信用担保C.信用保险D.信用评级7.信用风险敞口是指什么？A.信用风险的可能损失B.信用风险的最大损失C.信用风险的可承受损失D.信用风险的实际损失8.信用风险监测的主要目的是什么？A.及时发现信用风险B.评估信用风险水平C.预测信用风险变化D.以上都是9.信用风险管理的原则包括哪些？A.全面性原则B.预防性原则C.可持续发展原则D.以上都是10.信用风险管理中的道德风险是指什么？A.债务人故意违约B.信用评级机构失真C.银行内部人员滥用职权D.以上都是五、操作风险管理要求：考查学生对操作风险的概念、分类、管理方法以及损失事件的分析。1.操作风险是指由内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险，以下哪项不是操作风险的来源？A.人员错误B.系统故障C.内部欺诈D.自然灾害2.操作风险可以分为哪些类型？A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险3.操作风险管理中，以下哪项不是常用的风险控制措施？A.风险评估B.风险监控C.风险报告D.风险转移4.操作风险损失事件分析的主要目的是什么？A.确定损失原因B.评估损失影响C.制定改进措施D.以上都是5.操作风险管理中的损失事件分类包括哪些？A.内部欺诈B.外部欺诈C.违规D.系统事件6.以下哪项不是操作风险管理的原则？A.预防为主B.风险控制C.事后处理D.风险转移7.操作风险管理中的风险评估方法包括哪些？A.自上而下法B.自下而上法C.情景分析法D.以上都是8.操作风险管理中的风险监控包括哪些内容？A.风险指标监控B.风险事件监控C.风险报告监控D.以上都是9.操作风险管理中的风险报告应包括哪些内容？A.风险概述B.风险分析C.风险措施D.以上都是10.操作风险管理中的改进措施包括哪些？A.风险规避B.风险控制C.风险转移D.风险接受六、市场风险管理要求：考查学生对市场风险的概念、分类、管理方法以及风险度量指标的理解。1.市场风险是指由于市场价格波动导致的风险，以下哪项不是市场风险的来源？A.利率变动B.股价变动C.汇率变动D.政策变动2.市场风险可以分为哪些类型？A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.以上都是3.市场风险管理中，以下哪项不是常用的风险控制措施？A.风险限额B.风险对冲C.风险分散D.风险接受4.市场风险管理中的风险度量指标包括哪些？A.基点值（BP）B.价值在风险敞口（VAR）C.极值损失（EL）D.以上都是5.市场风险管理中的风险对冲方法包括哪些？A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.以上都是6.市场风险管理中的风险分散策略包括哪些？A.行业分散B.地域分散C.投资期限分散D.以上都是7.市场风险管理中的风险度量方法包括哪些？A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.情景分析法D.以上都是8.市场风险管理中的风险限额包括哪些？A.总限额B.行业限额C.产品限额D.以上都是9.市场风险管理中的风险报告应包括哪些内容？A.风险概述B.风险分析C.风险措施D.以上都是10.市场风险管理中的风险接受策略包括哪些？A.风险规避B.风险控制C.风险转移D.风险接受本次试卷答案如下：一、金融市场与工具1.C。商品市场属于实物市场，与金融市场区分。2.C。存款属于金融资产，但不属于金融工具。3.D。期权合约属于金融衍生品的一种。4.D。自然人通常不是金融市场的参与者，而是投资者或消费者。5.D。信息披露不属于金融市场的功能，而是监管机构的要求。6.D。金融市场按交易规模分类不常见，通常按交易对象、交易方式等分类。7.D。操作风险属于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险。8.D。工商总局主要负责企业注册登记和市场监管，不负责金融市场的监管。9.D。金融市场的国际化趋势包括跨境交易、投资、融资和监管。10.D。金融创新包括金融衍生品、金融资产证券化、金融科技和金融租赁等。二、金融市场风险管理1.D。金融衍生品属于金融工具，不属于金融市场风险管理。2.A。管理层评分模型不是常用的信用评分模型。3.D。信用评级机构主要考虑债务人的偿债能力、盈利能力、市场地位和规模。4.B。信用证属于信用工具，不属于信用衍生品。5.D。金融市场风险管理的目标包括风险控制、风险分散、风险转移和风险承受。6.D。信用评级是信用风险管理的一部分，不属于风险控制措施。7.A。信用风险敞口是指信用风险的可能损失。8.D。信用风险监测的目的是及时发现、评估和预测信用风险变化。9.D。信用风险管理原则包括全面性、预防性和可持续发展。10.D。道德风险是指由于信息不对称导致的损失风险。三、信用风险管理1.B。市场利率变动属于市场风险，不属于信用风险。2.D。操作风险包括法律风险、信用风险、市场风险和操作风险。3.D。风险转移不是风险控制措施，而是风险管理的一种策略。4.D。损失事件分析旨在确定损失原因、评估损失影响和制定改进措施。5.D。操作风险损失事件包括内部欺诈、外部欺诈、违规和系统事件。6.C。操作风险管理原则不包括事后处理，而是预防为主、风险控制和风险转移。7.D。风险评估方法包括自上而下法、自下而上法、情景分析法等。8.D。风险监控包括风险指标监控、风险事件监控和风险报告监控。9.D。风险报告应包括风险概述、风险分析、风险措施和改进措施。10.D。改进措施包括风险规避、风险控制、风险转移和风险接受。四、操作风险管理1.D。自然灾害属于外部事件，但不属于操作风险的来源。2.D。操作风险包括法律风险、信用风险、市场风险和操作风险。3.D。风险接受不是风险控制措施，而是风险管理的一种策略。4.D。损失事件分析旨在确定损失原因、评估损失影响和制定改进措施。5.D。操作风险损失事件包括内部欺诈、外部欺诈、违规和系统事件。6.C。操作风险管理原则不包括事后处理，而是预防为主、风险控制和风险转移。7.D。风险评估方法包括自上而下法、自下而上法、情景分析法等。8.D。风险监控包括风险指标监控、风险事件监控和风险报告监控。9.D。风险报告应包括风险概述、风险分析、风险措施和改进措施。10.D。改进措施包括风险规避、风险控制、风险转移和风险接受。五、市场风险管理1.D。政策变动属于外部事件，但不属于市场风险的来源。2.D。市场风险包括利率风险、股票风险、商品风险等。3.D。风险接受不是风险控制措施，而是风险管理的一种策略。4.D。市场风险管理中的风险度量指标包括基点值、价值在风险敞口、极值损失等。5.